Утренний обзор финансовых рынков на пятницу

22/10/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.