Утренний обзор финансовых рынков

12/01/2008 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Вчера рынок корректировался, после роста на 17% за предыдущие семь торговых сессий.
• Давление на рынок оказывали новости с сырьевого рынка, где энергоносители и золото активно дорожают. А так же падение курса доллара.
• Статистика опубликованная вчера показала умеренный рост безработицы.
• Philadelphia Fed index улучшился до -35 пунктов с -41,3 в феврале.
• Опережающий индикатор (The index of leading economic indicators) снизился на 0,4%, это меньше чем ожидалось.

DJIA: -1,15%
S&P500: -1,30%
NASDAQ: -0,52%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Курс американской валюты в четверг стремительно снижался после объявления Федеральной резервной системы США о предстоящих крупных вливаниях в финансовую систему, общий объем которых превысит триллион долларов. К концу дня один евро стоил 1,37 доллара. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления ФРС – европейские рынки закрылись повышением основных индексов. Подорожали акции банков и финансовых компаний. На фоне роста цен на черное золото выросли котировки представителей нефтяного сектора. А благодаря увеличению цен на металлы прибавили в стоимости бумаги горнодобывающих компаний.

DAX: +1,18%
FTSE: +0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки были лучшие вчера по отношению к мировым рынкам.
• А Российская площадка была лучшая по отношению к развивающимся рынкам.

BRIC: +2,83%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +7,87%
MSCI EM Latin America: +2,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии преобладают коррекционные настроения в рамках общего снижения на мировых рынках вслед за рынком США.
• Снижение котировок наиболее ощутимо в финансовом секторе, и по акциям высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,68% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): -1,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Продолжается период низкой активности в секторе российских АДР. Вчера наибольший прирост продемонстрировал нефтяной сектор, прирост котировок в котором составил +7…+11 %%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть выросли благодаря комбинации падающего доллара и решения ФРС, – скзал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. – Но я подозреваю, что в основном это произошло на надежах, что американские стимулы помогут развернуть экономику обратно, или хотя бы стабилизировать ее”.

NYMEX Crude Oil: 51,61 $/BBL (+6,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США может зафиксировать наибольшее за 24 года падение по итогам недели – инвесторы обеспокоены тем, что планируемое Федеральной резервной системой (ФРС) США приобретение государственных облигаций обесценит мировую резервную валюту.
• (Рейтер) – Котировки рубля к бивалютной корзине выросли в четверг выше 39 рублей, на фоне продолжающегося ослабления доллара против всех валют и роста цены нефти выше $50 за баррель. Дилеры пока не замечали присутствие ЦБ РФ на рынке, но говорят, что он может выйти с покупкой валюты, чтобы сдержать чрезмерное укрепление рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на “сжимающуюся” ликвидность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,04% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад мировой экономики в 2009 году составит, по оценкам МВФ, от 0,5 до 1% (Euronews)
• Безработица в России достигла 8,5%. (Рейтер)
• Сбербанк догнал по капитализации Citigroup (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны в январе.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за январь.

Рынок:
• Позитивный настрой на исходе.
• Доминирующей рыночной идеи у участников рынка пока нет.

Технически:
• Рынок второй раз протестировал сопротивление в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Краткосрочный тренд роста прерван, но нет сигналов к движению рынка в противоположную сторону.
• Техническая картина говорит о вероятной консолидации.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-600 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро нейтральные.
• Внутридневной торговый диапазон 750-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятна консолидация или умеренная коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.