Утренний обзор финансовых рынков

12/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Оптимизм в банковском секторе был противопоставлен продажам в секторе высокотехнологичных компаний.
• Акции Citigroup выросли на +30,9%, и подбодрили весь финансовый сектор.
• В течение дня вышли негативные статданные, которые поубавили оптимизм спекулянтов.
• Промышленное производство (Industrial production) продолжило снижение на 1.4% в феврале, против ожиданий 1.3%, и падения на 1.9% в январе.
• Использование производственных ощностей (Capacity utilization) скратилось до 70.9% с 71.9% в январе.
• Индекс деловой активности (The NY Empire State index) упал до рекордных -38.2 пунктов в марте против -34.7 в феврале.
• В высокотехнологичном секторе (Nasdaq), трейдеров напугал конфликт между Intel и AMD (Advanced Micro Devices) – первая копания обвинила вторую в нарушении условий соглашения об обмене лицензиями.
• Кроме того, финансовый сектор “подкосила” новость от American Express, что доля дефолтов по кредитным картам увеличилась до 8,7 процента в феврале.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -1,92%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Торги на европейских рынках акций завершились ростом ведущих индексов в среднем на 2,5%. Настроение игрокам ощутимо поднял глава ФРС США: в воскресенье Бен Бернанке высказал мнение, что рецессия в Америке может завершиться к концу этого года.

DAX: +2,30%
FTSE: +2,94%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся площадки продолжают удерживать растущий тренд.
• … только фонд Templeton Russia был вчера хуже рынка.

BRIC: +2,40%
MSCI EM: +2,21%
MSCI EM Eastern Europe: +1,87%
MSCI EM Latin America: +1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,15%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии предупредил о снижении учетных ставок. А ЦБ Японии о выделении средств на поддержку национальных банков. Эти факторы стали основными источниками позитивных настроений на азиатских рынках сегодня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,18%
SSE Composite Index (China): +3,04% ( SSE100: +4,54%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Очень низкая активность. Ориентиров сегодня не дают.

Нефть:
• Крупное месторождение природного газа в территориальных водах Норвегии открыла государственная норвежская энергокомпания StatoilHydro. Запасы газа месторождения, получившего имя “Астерикс” в честь героя французских комиксов, оцениваются в 16 млрд. кубометров. 90% в лицензии на разработку этих залежей в Норвежском море принадлежит норвежским госкомпаниям StatoilHydro и Petoro, оставшиеся 10% – голландско-британскому гиганту Shell.
• В целом, рынок нефти сдерживают новости о сокращении промышленного производства в США, и во всем мире.

NYMEX Crude Oil: 47,35 $/BBL (+2,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос к доллару, но немного снизился к бивалютной корзине на торгах в понедельник благодаря укреплению евро к валюте США на глобальном рынке форекс. Уплата налогов прошла “незамеченной”, а потоки на российском рынке были разнонаправленными на фоне исполнения расчетных фьючерсов на пару доллар/рубль, говорят дилеры.
• (Рейтер) – Евро поднялся к доллару на европейских торгах в понедельник до самого высокого более чем за месяц уровня, на фоне позитивной оценки инвесторами результатов заседания финансовых лидеров “Большой двадцатки” (G20).

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних значениях. В целом низкие.
• Ставки овернайт на МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,75% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЦБ готов разрешить банкам формировать до 15% капитала первого уровня за счет субординированных кредитов на 30 лет. Это позволит Сбербанку и ВТБ отказаться от проведения допэмиссии. Вот причина “ралли” в этих акциях.
• «Тройка диалог» готовится выпустить облигации на $100 млн. и 2,5 млрд. руб. Это ее дебют на публичном долговом рынке.
• В целом новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в марте.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в марте.
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 15:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства в феврале.
• 15:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в феврале.
• 15:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители в феврале.
• 15:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере за январь.
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Участники рынка более предрасположены к игре на повышение.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, продолжится позитивный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.