Утренний обзор финансовых рынков

Утренний обзор финансовых рынков

10/08/2012 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Ожидаемое всем решение ФРС о сохранении учетных ставок на исторически низком уровне состоялось. При этом, в заявлении по итогам двухдневного заседания, Центральный Банк указал, что планирует сохранить эти низкие учетные ставки “длительное время”. Рынок воспринял это с эйфорией. Однако, это сигнализирует об остающихся проблемах в американской экономике. И вышедшие вчера новости фундаментального характера сигнализируют об этом.
• Опубликована статистика о продажах домов на первичном рынке: падение 7,6% к предыдущему месяцу – наихудший результат за 9 месяцев.
• Опубликован, хуже ожиданий, квартальный отчет производителя тяжелой строительной техники Caterpillar, после чего котировки его акций обвалились на 4,32%.
• Справедливости ради отмечу и отчет Boeing, который закончил четвертый квартал с прибылью, против убытков годом ранее. Отчет превысил ожидания. Акции Boeing выросли за торговую сессию на 7.31%.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,60%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Число безработных во Франции снизилось в декабре на 0.7%, это 18.700 человек, однако, объявившее о результатах, министерство занятости предостерегло от головокружения от успехов, указывая на нестабильность французского рынка труда.
• Индекс настроения потребителей во Франции остался в январе практически без изменений: показатель вырос на 1 пункт до -29. В 2009 г.
• Индустрия международных авиаперевозок в 2009 году пережила спад, невиданный со времен Второй мировой войны. Спрос в отрасли снизился на 3.5%. Средняя заполняемость лайнеров составила 75,6%. Фрахт потерял 10,1 % объема перевозок в годовом исчислении, загруженность транспортных самолетов не дотянула и до 50%.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -1,13%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, отношение инвесторов к развивающимся рынка вчера было нейтральное.

BRIC: -1,35%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии был опубликован отчет Nippon Steel, который оказался намного хуже ожиданий. Компания объясняет это низким спросом на ее продукцию.
• В целом в Азии сегодня умеренный оптимизм на фоне роста американских фьючерсов на индексы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,58%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) -0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР смешанная динамика. В целом – нейтрально.

АДР Газпрома: +1,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,67%

Нефть и сырьевые товары:
• Новых фундаментальных процессов на рынке нефти не происходит. Мы наблюдаем спекуляции на новостях.

NYMEX Crude Oil: 73,85 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.64% (-0,35 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Москва и Минск наконец договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию.
• «Роснефть» открыла новое месторождение у ВСТО с запасами свыше 160 млн. т. нефти.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный..

Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• До открытия торгов США Публикация отчетности компаний AT&T, 3M, Procter & Gamble, Motorola, Chevron.
• 18:00 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• После закрытия торгов США Публикация отчетности Microsoft.

Рынок:
• На рынке смешанные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 1400 пунктов в качестве сопротивления.
• Технические сигналы противоречивые.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем, вероятнее всего мы увидим консолидацию, и сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.