Утренний обзор финансовых рынков

05/09/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Главным застрельщиком вчерашнего обвала на NYSE стала страховая компания American International Group (AIG) сообщившая о убытках $62 млрд. за четвертый квартал, и рекордных за всю историю США годовых убытках $99 млрд,, против прибыли $9.3 млрд. годом ранее.
• Подлил масла в огонь Уорен Баффет (Warren Buffett), который в годовом обращении к акционерам сказал о том, что это самый сложный год за всю историю Berkshire Hathaway, а сам он совершил некоторое количество dumb поступков в инвестициях (dumb – невежественных, тупых, глупых, бессмысленных). Акции Berkshire Hathaway потеряли порядка 50% своей капитализации в 2008 году.

DJIA: -4,43%
S&P500: -4,66%
NASDAQ: -3,99%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих фондовых индексов на 4-5% закрылись первые торги марта на европейских рынках акций. Биржа Милана потеряла 6%. Поводов для паники оказалось предостаточно: это и рекордные убыкти американского страховщика AIG, и невиданная по масштабам дополнительная эмиссия акций британского банка HSBC.
• Общий пессимизм в отношении перспектив мировой экономики спровоцировало и 10-процентное падение цен на нефть.

DAX: -3,48%
FTSE: -5,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые индексы и фонды российского рынка ниже локальных индексов на 5-6%.

BRIC: -5,24%
MSCI EM: -4,85%
MSCI EM Eastern Europe: -3,84%
MSCI EM Latin America: -6,87%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренное снижение по всем азиатским площадкам.
• Хуже рынка акции сырьевого сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,69%
SSE Composite Index (China): -1,14% ( SSE100: -0,48%)
BSE SENSEX (India): -0,13%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР ниже локальных показателей на 5-6% в среднем.

Нефть:
• Обвал нефти спровоцировала статистика: расходы на строительство в США в январе снизились до самого низкого уровня за четыре года. Это стало поводом для пессимистичных ожиданий в отношении спроса на нефть.

NYMEX Crude Oil: 40,15 $/BBL (-10,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: на уровне закрытия вчерашней сессии

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс иены относительно других валют стал понемногу набирать высоту после резкого снижения на прошлой неделе, так как игроки на рынке ожидают уменьшения разрыва между процентными ставками, установленными Банком Японии и прочими Центробанками мира. Кроме того, в отличие от предыдущей недели, инвесторов теперь больше волнуют события за пределами Страны Восходящего Солнца.
• Европейский Центробанк в четверг может сократить ставку до исторического минимума в 1,5 процента годовых с нынешних 2,0 процента.
• Опрошенные Рейтер аналитики предсказывают, что Банк Англии на заседании в четверг также понизит ставку – на 50 базисных пунктов до 0,5 процента годовых – самого низкого уровня за всю историю британского ЦБ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились, с одновременным ростом ставок на МБК, что сигнализирует о ухудшении ситуации с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 11,58% (+1,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства (февраль)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• По совокупности сигналов ожидается гэп на открытии порядка -4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.