Утренний обзор финансовых рынков

15/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:

• Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг правительства Великобритании. Эта новость негативно отразилась на котировках компаний финансового сектора.
• Кроме того, снижение биржевых цен на металлы и энергоносители привело к снижению капитализации компаний индустриального и добывающего секторов.

DJIA: -1,57%
S&P500: -1,89%
NASDAQ: -1,68%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) После пяти сессий роста европейские фондовые биржи закончили торги снижением в диапазоне от 1,5% до 3%. Инвесторов смутили аналитики. Так бывший глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что финансовый кризис еще не кончился, комментарии же нынешнего руководства ФРС о состоянии американской экономики также оказались не блестящими. К тому же агентство S&P опустило кредитный рейтинг Великобритании до “негативного”.
• Вместе с тем. В мае индикатор активности сферы услуг 16 стран еврозоны вырос почти на пункт – с 43,8 до 44,7. Аналогичный показатель, отражающий активность промышленности региона, сделал более заметный рывок – с 36,7 до 40,5. Но надо больше 50 пунктов.

DAX: -2,74%
FTSE: -2,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Мексиканская экономика (ВВП) в первом квартале 2009 экономика сократилась на 8,2%. Это более серьезный спад, чем во время так называемого “текстильного кризиса” 1994-1995 годов. Тогда Мексика не смогла пролонгировать сроки выплат по своим краткосрочным долгам и пережила девальвацию песо. По прогнозам аналитиков, по итогам этого года сокращение ВВП Мексики может составить 5,5%.
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, и риски вдвое большие, даже по сравнению с и так рискованными развивающимися рынками.

BRIC: -2,51%
MSCI EM: -2,00%
MSCI EM Eastern Europe: -5,30%
MSCI EM Latin America: -3,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,02%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group обвалились на 10% после того, как представители компании высказались негативно о перспективах спроса на свою продукцию. Это же событие потянуло вниз весь сектор производителей электроники.
• Кроме того, на котировки акций традиционно негативно действует укрепление йены, обновившей двухмесячный максимум.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -0,70% ( SSE100: -0,45%)
BSE SENSEX (India): -0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки Газпрома потерявшего 5% на американской сессии являются ориентиром для рынка. Эта величина снижения соответствует и результатам торгов на российском рынке. Таким образом, сигнал от АДР нейтральный.

Нефть:
• Коррекция на фоне общей негативной конъюнктуры на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 61,05 $/BBL (-1,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю до самого высокого уровня с середины января 2009 года благодаря валютным интервенциям Центробанка РФ и положительной курсовой переоценке части резервных активов, которые компенсировали отток средств с валютных корсчетов банков в ЦБ.
• Доллар обновил годовой минимум к корзине мировых валют, инвесторы опасаются, что рейтинговое Агентство Standard & Poor’s после снижения кредитного рейтинга Вликобритании снизит рейтинг и США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК снизились за два дня на один процент.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,60% (-0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Минфин задумался о продаже акций купленных во время кризиса. (см. Ведомости)
• Новостной фон cмешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 1-й кв.

Рынок:
• На рынке не сложилось единое видение рынка участниками, что предопределяет высокую текущую волатильность.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.