Утренний обзор финансовых рынков

05/08/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Два события были определяющими в пятницу.
• Во-первых. Правительство США увеличило гос.долю в Ситигруп до 36%, и предупредило, что конвертирует привилегированные акции, которые покупало ранее на $45 млрд., в обыкновенные, что, фактически будет означать национализацию банка. На этой новости акции самого Citi обвалились на 41% за день, и утянули за собой весь финансовый сектор. Bank of America (-26%), Wells Fargo (-16%), Morgan Stanley (-8.4%), KBW Bank sector index, BKX (-8.7%).
• Во-вторых. ВВП США упал на 6,2% к прошлому году, что является самым сильном падением с 1982 года.
• Кроме того, вышел ряд негативных корпоративных новостей.

DJIA: -1,69%
S&P500: -2,36%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс “Евростокс”, определяющий совокупную стоимость акций 13 государств зоны хождения евро, снизился на 2,29%. Худшие результаты показали фондовые площадки Милана, Мадрида и Лондона: падение их индексов составило от 2,5 до 3%. Относительно неплохие результаты у российского фондового рынка: падение составило всего 0,5%.
• Британская банковская группа “Ллойдс” заявила в пятницу о том, что ее финансовые потери составят по итогам 2008 года более 10 миллиардов евро. Столь плачевные результаты вызваны прежде всего покупкой “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” -структуры по кредитованию недвижимости. Сделка имела место в январе нынешнего года под давлением правительства Гордона Брауна. Однако по итогам года выяснилось, что в результате агрессивной кредитной политики “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” потерял 27 миллиардов евро, вкладывая в сомнительные активы. В настоящее время руководство “Лойдз” ведет переговоры с кабинетом министров Великобритании о страховых гарантиях этих активов. На сегодняшний день правительство владеет 43% “Ллойдс”.
• Всемирный банк вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским банком инвестиций приняли решение выделить 25 миллиардов евро странам Центральной и Восточной Европы.

DAX: -2,51%
FTSE: -2,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -1,39%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,82%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенное снижение по всем азиатским рынкам. Причиной негативных настроений является отсутствие перспектив на возобновление спроса на продукцию азиатских производителей из США и Европы.
• На чем держится рынок Китая – непонятно. Сегодня была опубликована статистика о снижении на 10% китайского индекса фабричного производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index (China): +0,18% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкие обороты и смешанное закрытие не позволяют сегодня ориентироваться на АДР.

Нефть:
• (Рейтер) – Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхоссейн Нозари не ожидает очередного сокращения квот на добычу нефти.
• Стабилизацию цен на нефтяном рынке в последнее месяцы связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 44,76 $/BBL (+1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара рос на торгах в понедельник на фоне известий о том, что правительство США решило вложить еще $30 миллиардов в спасение страховой компании American International Group.
• (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин отвергает идею возврата к ограничениям на движение капитала.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков демонстрируют умеренный рост.
• Ситуация на кредитном рынке стабильная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 (январь)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (февраль)
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен (февраль)
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) (декабрь)
• 16:30 США Personal income- Личные доходы (январь)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере (февраль)
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (январь)

Ожидание:
• Совокупные сигналы к открытию торгов умеренно негативные. Вероятен гэп вниз порядка -2%.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.