Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• В пятницу, американский рынок открылся гэпом -1,5%, который, к концу сокращенной торговой сессии так и не закрыл.
• Такой негативный сценарий спровоцировали новости из Арабских Эмиратов.
• Сегодня, после выходных, котировки на премаркете показывают полупроцентный рост.
• Рынок ожидает ключевых новостей: Выступление Бена Бернанке, и статистики по безработице.
• А сегодня у американцев Cyber Monday – день, когда скидки дают интрнет-маазины.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В третьем квартале ВВП Швеции вырос по сравнению со вторым на 0,2% – это в три раза меньше ожидаемого. В годовом же исчислении спад составил 5%.
• Индекс потребительского и предпринимательского доверия стран зоны евро вырос в восьмой раз подряд, показав в ноябре 88,8 пунктов – максимальное значение за 14 месяцев.
• Европейские индексы, не смотря на то, что открылись в пятницу большим гэпом вниз, закончили торги уверенным “плюсом”.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,99%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков, в целом, показали негативную динамику адекватную индексу Доу.
• Однако. Котировки ETF фондов инвестирующих в российские бумаги обвалились втрое – вчетверо ниже.

BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,77%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +1,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии мы видим восстановление котировок, после того, как ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов заявил о поддержке своих банков льготными кредитами.
• Оптимизм поддержал Commonwealth Bank of Austral, который заявил, что не ожидает существенных потерь от вероятного дефолта Dubai World, имеющего долги на $59.
• Акции Samsung C&T Corp., которая возводит в Дубае самую высокую башню в мире, показали сегодня прирост котировок на +4,94%.
• Правительство Китая сообщило, что сохранит политику стимулирования экономики и в следующем году.
• Правительство Индии опубликовало статистику по ВВП, который вырос на 7,9% за третий квартал, по сравнению к алогичному показателю предыдущего года.
• Goldman Sachs, Citigroup и BNP Paribas экстренно выпустили прогнозы, в которых ожидают роста азиатских активов в следующем году. На 36% по версии Goldman Sachs, на 20% по прогнозам BNP Paribas, и на 14% по оценке Citigroup.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,91%
SSE Composite Index (China): +2,95% ( SSE100: +4,41%)
BSE SENSEX (India): ) +1,89%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Сильные негативные результаты.

АДР Газпрома: -3,95%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня утром, на торгах в Азии, котировки восстановились на 0,5%, после обвала на 5% в четверг-пятницу накануне.
• Активность на торгах не высокая.

NYMEX Crude Oil: 76.05 $/BBL (-0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро к доллару опять 1,5070, что выше, чем в пятницу.
• Однако устойчивой тенденции на валютном рынке не сложилось.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах, откатились от максимумов, но остаются высокими.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,92 (-0,20 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Два взрыва поездов не на пользу инвестиционной привлекательности России.
• Визит Путина во Францию не во всех СМИ отражается, как результативный.

Новостной фон. Позитивные новости: Ютэир, ИнтерРАО.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
12:30-Великобритания-M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
13:00-Еврозона -Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
16:30-Канада -Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
17:45-США -Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То в жар, то в холод бросает инвесторов, что является признаком неуверенности, и отсутствия четких ожиданий в отношении будущего финансовых рынков.

Технически:
• Индекс ММВБ протестировал в пятницу поддержку на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Судя по котировкам АДР, повода для оптимизма у Российских акций не много.
• Восстановление, которое мы наблюдаем сегодня в Азии, не повлияет существенно на динамику российских индексов, так как большую част этого движения мы отыграли уже в пятницу.
• Ситуация не очевидна.
• Сценарий на эту неделю видится, больше негативным, чем позитивным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Не торговалась вчера в связи с выходным днем.

Pre-Market: нейтрально.

Европа:
• Большая часть рынков вчера была закрыта в связи с выходным днем, те немногие рынки, которые торговались, показали умеренно позитивную динамику.

FTSE Eurotop: +0,10%

Развивающиеся рынки:
• Россия опять аутсайдер.

BRIC: +0,063%
MSCI EM: +0,312%
MSCI EM Eastern Europe: -0,878%
MSCI EM Latin America: +0,74%

Азиатские рынки:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Рынки акций Азии растут во вторник, причем факторами роста крупнейшего в регионе японского рынка стали позитивные данные о занятости и потребительских расходах. Снижение уровня безработицы в Японии до девятилетнего минимума в апреле и превысившие прогнозы инвесторов данные о потребительских расходах подтолкнули дилеров к покупке иены и японских акций.
• Австралийские индексы выросли на 0,85% вслед за добывающими BHP Billiton и Rio Tinto.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,64%
SSE Composite Index (China): +0,68%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• На нефтяном рынке отмечается высокая волатильность вызванная нестабильной политической ситуацией.
• Торгов на основных площадках NTMEX и CMD вчера не было.

АДР:
• Не торговались вчера в связи с выходным днем на американских биржах.

FOREX:
• Умеренно негативные сигналы.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Деньги, которые мы в изобилии наблюдали в пятницу в большей части освоены.
• Ставки МБК овернайт 2,5%…3,5%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Одна из самых существенных новостей на рынке, ожидаемый отзыв лицензии у компании “Русиа Петролеум”, акционерами которой являются THK-BP (63%) и Интеррос (26%).

Рынок:
• В понедельник на рынке отсутствовали ключевые игроки. Поэтому вчерашние котировки являются слабым ориентиром.

Технически:
• Рынок торгуется на существенном уровне поддержки, на среднегодовых значениях, на MA-200.

Индекс РТС

Ожидание:
• Ситуация не определенная, исход торгов будет завесить от динамики на американских площадках..

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: формировать портфели бумагами нефтяного сектора со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями. Приоритет: Лукойлу, Сургутнефтегазу, Газпром Нефти, Татнефти.

Америка:
• Причиной вчерашнего снижения на Wall Street стали негативные ожидания в отношении квартальных отчетов, период публикации которых начинается.
• Хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор, где возникли задержки по сделке по покупке банком Morgan Stanley брокерского подразделения (Smith Barney brokerage) у Citigroup.

DJIA: -1,48%
S&P500: -2,26%
NASDAQ: -2,09%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии согласилось выделить очередные €50 млрд. на поддержку национальной экономики.
• Британская экономика переживает падение четвертый квартал подряд. Количество сделок на рынке недвижимости наименьшее с 1978 года.

DAX: -1,34%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В противоположность вчерашним локальным россиским показателям, на западе оценивают развивающиеся рынки негативно.

BRIC: -4,32%
MSCI EM: -3,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок открылся пятипроцентным гэпом вниз после нескольких дней каникул.
• Рынки в Азии преимущественно снижаются. Негативная динамика по сырьевым, автомобильным и производящим электронику компаниям, на фоне падения цен на промышленные ресурсы и снижение спроса на продукцию.
• Экспорт Китая в декабре на рекордную с 1999 года величину. Резко сократился спрос на игрушки, одежду и электронику.
• Ставки на кредитном рынке Японии растут самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.
• Hitachi Construction отложила планы по прямым инвестициям в Китай на сумму $1 млрд.
• Акции Sony и Toshiba падают после публикации убыточных операционных отчетов по итогам 2008 года.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -4,79%
SSE Composite Index: -1,80 ( SSE100: -2,50%)
BSE SENSEX (India): +0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На 5-7% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снизились сегодня еще более чем на 2% на фоне ожиданий снижения мирового спроса.

NYMEX Crude Oil: 37,598 $/BBL (-8,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.
• Центробанк РФ в понедельник ослабил рубль второй раз в этом году и был вынужден направить около $8 миллиардов на поддержку национальной валюты к бивалютной корзине на новом рекордно низком уровне на фоне ожиданий дальнейшей девальвации, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резко кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 9,42% (  MosPrime Rate +3,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• На рынке низкие обороты. Новых инвесторов не так много, чтобы выдернуть рынок вверх из болота, в котором он застрял уже третий месяц.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета в ноябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за ноябрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за ноябрь.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в декабре.

Ожидание:
• Снижение порядка 5-7%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Стимулом к росту стали новости о слияниях.
• Coca-Cola заявила, что планирует купить производителя витаминизированной воды Glaceau за $4,1 миллиарда наличными.
• Продажи домов на рынке вторичного жилья в США снизились в апреле 2007 года на 2,6% до 5,99 миллиона единиц по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Национальная ассоциация риэлторов в пятницу.

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +0,55%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• Росли акции компаний горнорудного сектора, снижались телекоммуникационный, финансовый и энергетический сектора.

DAX: +0,54%
FTSE Eurotop: +0,11%

DAX

Развивающиеся рынки:
• В пятницу оптимизм нарастал вместе с переходом активности торгов с одного часового пояса на другой. Пик оптимизма проявили латиноамериканские рынки, торговавшиеся последними.
• Россия в пятницу выглядила на редкость достойно в группе ЕМ.

BRIC: +0,594%
MSCI EM: +0,147%
MSCI EM Eastern Europe: -0,671%
MSCI EM Latin America: +2,220%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,17%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Министр сельского хозяйства Японии совершил самоубийство. Вероятная причина – претензии министру в связи с высокими расходами министерства.
• СИНГАПУР (Рейтер) – Рынки акций Азии росли в понедельник, при этом фондовые индексы Китая и Южной Кореи достигли новых рекордных максимумов на фоне подъема цен на металлы, который привел к росту котировок добывающих компаний.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,59%
SSE Composite Index (China): +2,29%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• На нефтяном рынке отмечается высокая волатильность вызванная нестабильной политической ситуацией.

NYMEX Crude Oil: 65,20 $/BBL (+1,56%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,4%.

АДР:
• АДР первого эшелона выше локальных котировок.
• Существенно выросли АДР сотовых компаний, в частности МТС.
• Существенно упали АДР фиксированных операторов связи Уралсвязьинформа и Сибирьтелекома.

Русские ADR.

FOREX:
• Сбалансированная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Деньги, которые мы в изобилии наблюдали в пятницу в большей части освоены.
• Ликвидность не вызывает опасений.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• В зарубежных СМИ, заметно усилилась негативная пропаганда против России.
• Сегодня начинаются биржевые торги акциями ВТБ.

Календарь:
• США – национальный праздник, День поминовения, выходной.

Рынок:
• Текущие уровни были признаны участниками справедливыми для начала покупок.

Технически:
• Рынок торгуется на среднегодовых значениях близко к MA-200.

Ожидание:
• На утро преобладают положительные сигналы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: формировать портфели бумагами нефтяного сектора со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями. Приоритет: Лукойлу, Сургутнефтегазу, Сибнефти, Татнефти.

Америка:
• В пятницу, американский рынок открылся гэпом -1,5%, который, к концу сокращенной торговой сессии так и не закрыл.
• Такой негативный сценарий спровоцировали новости из Арабских Эмиратов.
• Сегодня, после выходных, котировки на премаркете показывают полупроцентный рост.
• Рынок ожидает ключевых новостей: Выступление Бена Бернанке, и статистики по безработице.
• А сегодня у американцев Cyber Monday – день, когда скидки дают интрнет-маазины.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В третьем квартале ВВП Швеции вырос по сравнению со вторым на 0,2% – это в три раза меньше ожидаемого. В годовом же исчислении спад составил 5%.
• Индекс потребительского и предпринимательского доверия стран зоны евро вырос в восьмой раз подряд, показав в ноябре 88,8 пунктов – максимальное значение за 14 месяцев.
• Европейские индексы, не смотря на то, что открылись в пятницу большим гэпом вниз, закончили торги уверенным “плюсом”.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,99%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков, в целом, показали негативную динамику адекватную индексу Доу.
• Однако. Котировки ETF фондов инвестирующих в российские бумаги обвалились втрое – вчетверо ниже.

BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,77%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +1,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии мы видим восстановление котировок, после того, как ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов заявил о поддержке своих банков льготными кредитами.
• Оптимизм поддержал Commonwealth Bank of Austral, который заявил, что не ожидает существенных потерь от вероятного дефолта Dubai World, имеющего долги на $59.
• Акции Samsung C&T Corp., которая возводит в Дубае самую высокую башню в мире, показали сегодня прирост котировок на +4,94%.
• Правительство Китая сообщило, что сохранит политику стимулирования экономики и в следующем году.
• Правительство Индии опубликовало статистику по ВВП, который вырос на 7,9% за третий квартал, по сравнению к алогичному показателю предыдущего года.
• Goldman Sachs, Citigroup и BNP Paribas экстренно выпустили прогнозы, в которых ожидают роста азиатских активов в следующем году. На 36% по версии Goldman Sachs, на 20% по прогнозам BNP Paribas, и на 14% по оценке Citigroup.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,91%
SSE Composite Index (China): +2,95% ( SSE100: +4,41%)
BSE SENSEX (India): ) +1,89%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Сильные негативные результаты.

АДР Газпрома: -3,95%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня утром, на торгах в Азии, котировки восстановились на 0,5%, после обвала на 5% в четверг-пятницу накануне.
• Активность на торгах не высокая.

NYMEX Crude Oil: 76.05 $/BBL (-0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро к доллару опять 1,5070, что выше, чем в пятницу.
• Однако устойчивой тенденции на валютном рынке не сложилось.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах, откатились от максимумов, но остаются высокими.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,92 (-0,20 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Два взрыва поездов не на пользу инвестиционной привлекательности России.
• Визит Путина во Францию не во всех СМИ отражается, как результативный.

Новостной фон. Позитивные новости: Ютэир, ИнтерРАО.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
12:30-Великобритания-M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
13:00-Еврозона -Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
16:30-Канада -Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
17:45-США -Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То в жар, то в холод бросает инвесторов, что является признаком неуверенности, и отсутствия четких ожиданий в отношении будущего финансовых рынков.

Технически:
• Индекс ММВБ протестировал в пятницу поддержку на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Судя по котировкам АДР, повода для оптимизма у Российских акций не много.
• Восстановление, которое мы наблюдаем сегодня в Азии, не повлияет существенно на динамику российских индексов, так как большую част этого движения мы отыграли уже в пятницу.
• Ситуация не очевидна.
• Сценарий на эту неделю видится, больше негативным, чем позитивным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога