Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• В США вчера была неустойчивая боковая тенденция.
• Ключевым является не сформировавшаяся у участников рынка оценка в отношении квартальных отчетов, период публикации которых только начинается.
• Кроме того, рынок с опасением наблюдает за ситуацией вокруг Citigroup, которая уже после закрытия торгов объявила о все-таки состоявшейся продаже 51% ее брокерского подразделения.
• Выступая вчера в Лондоне, председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о решимости американского правительства и дальше поддерживать американские банки и другие финансовые институты.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -0,30%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рейтинговое агентство S&P предупредило о возможном понижении рейтинга государственных облигаций Испании, Португалии, Ирландии и Греции.
• Важнейшей европейской новостью стал газовый вопрос. Уже седьмой день блокируется подача газа из России в ЕС. Европейские СМИ возлагают вину за это на Россию и Украину в равной степени.

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,75%
FTSE: -0,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоположные показатели по индексам развивающихся рынков и фондам развивающихся рынков. Не позволяют однозначно интерпретировать ситуацию в секторе ЕМ.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Два вектора сегодня в Азии.
• Во-первых. Растут компании добывающих и перерабатывающих отраслей, на фоне всплеска биржевых цен на промышленное сырье и нефть.
• Во-вторых. Оптимизм в высокотехнологичном секторе. Toshiba и Fujitsu начали переговоры о объединении бизнеса по производству жестких дисков. А Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям Sony после того как компания объявила свои планы по реорганизации и повышению конкурентоспособности.
• В Китае эйфория. Опубликованная сегодня национальным статистическим бюро уточненная статистика за 2007 год, вывела Китай на третье место в мире по размеру ВВП ($3.38 trillion), опередив Германию ($3.32 trillion), а так же представлено новое значение прироста ВВП в 2007 году, которое составило 13% вместо предыдущего значения 11,9%.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index: +3,28 ( SSE100: +4,02%)
BSE SENSEX (India): +3,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения от локального рынка. В совокупности нейтрально.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии продолжили сегодня восстановление.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (+0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После нескольких дней укрепления, сегодня доллар вновь немного теряет позиции на фоне низких розничных продаж в США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• За три дня из банковской системы выведено более 60% активов!
• MosPrime Rate 9,63% (  MosPrime Rate +0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

.Рынок:
• Вчера рынок продемонстрировал не адекватную устойчивость к негативу. (?)

Технически:
• Рынок находится на уровне верхней границы (сопротивления) в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство в ноябре.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт за декабрь.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи в декабре.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за ноябрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Несмотря на рост фьючерсов на нефть и американские индексы, оцениваю ситуацию как негативную. Причем сильно.
• Вероятны распродажи активов на фондовом рынке.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• В США вчера была неустойчивая боковая тенденция.
• Ключевым является не сформировавшаяся у участников рынка оценка в отношении квартальных отчетов, период публикации которых только начинается.
• Кроме того, рынок с опасением наблюдает за ситуацией вокруг Citigroup, которая уже после закрытия торгов объявила о все-таки состоявшейся продаже 51% ее брокерского подразделения.
• Выступая вчера в Лондоне, председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о решимости американского правительства и дальше поддерживать американские банки и другие финансовые институты.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -0,30%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рейтинговое агентство S&P предупредило о возможном понижении рейтинга государственных облигаций Испании, Португалии, Ирландии и Греции.
• Важнейшей европейской новостью стал газовый вопрос. Уже седьмой день блокируется подача газа из России в ЕС. Европейские СМИ возлагают вину за это на Россию и Украину в равной степени.

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,75%
FTSE: -0,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоположные показатели по индексам развивающихся рынков и фондам развивающихся рынков. Не позволяют однозначно интерпретировать ситуацию в секторе ЕМ.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Два вектора сегодня в Азии.
• Во-первых. Растут компании добывающих и перерабатывающих отраслей, на фоне всплеска биржевых цен на промышленное сырье и нефть.
• Во-вторых. Оптимизм в высокотехнологичном секторе. Toshiba и Fujitsu начали переговоры о объединении бизнеса по производству жестких дисков. А Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям Sony после того как компания объявила свои планы по реорганизации и повышению конкурентоспособности.
• В Китае эйфория. Опубликованная сегодня национальным статистическим бюро уточненная статистика за 2007 год, вывела Китай на третье место в мире по размеру ВВП ($3.38 trillion), опередив Германию ($3.32 trillion), а так же представлено новое значение прироста ВВП в 2007 году, которое составило 13% вместо предыдущего значения 11,9%.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index: +3,28 ( SSE100: +4,02%)
BSE SENSEX (India): +3,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения от локального рынка. В совокупности нейтрально.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии продолжили сегодня восстановление.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (+0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После нескольких дней укрепления, сегодня доллар вновь немного теряет позиции на фоне низких розничных продаж в США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• За три дня из банковской системы выведено более 60% активов!
• MosPrime Rate 9,63% (  MosPrime Rate +0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

.Рынок:
• Вчера рынок продемонстрировал не адекватную устойчивость к негативу. (?)

Технически:
• Рынок находится на уровне верхней границы (сопротивления) в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство в ноябре.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт за декабрь.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи в декабре.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за ноябрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Несмотря на рост фьючерсов на нефть и американские индексы, оцениваю ситуацию как негативную. Причем сильно.
• Вероятны распродажи активов на фондовом рынке.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Индекс деловой активности оказался выше ожиданий.
• ВВП за первый квартал, оказался ниже прогнозов аналитиков.

DJIA: -0,04%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: +0,16%.

S&P 500

Европа:
• За исключением нескольких скандинавских площадок, европейские фондовые рынки уверенно росли.

DAX: +1,57%
FTSE Eurotop: +0,67%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Россия (+3,63%) вчера показала второй результат, и росла почти так же, как апельсиновая страна Марокко (+4,293%).

BRIC: +2,245%
MSCI EM: +1,548%
MSCI EM Eastern Europe: +3,246%
MSCI EM Latin America: +0,818%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Начавшийся вчера на азиатских рынках рост, был продолжен сегодня.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,81%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы снизились.

NYMEX Crude Oil: 64,01 $/BBL (+0,82%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,3%.

АДР:
• Разнонаправленные отклонения от локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Иена несущественно подешевела.
• Умеренно положительные сигналы для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Деньги, которые мы в изобилии наблюдали в пятницу в большей части освоены.
• Ликвидность не вызывает опасений.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Нерационально оптимистично отреагировал рынок на вчерашнюю стабилизацию мировых фондовых рынков.

Технически:
• Рынок резво «отскочил» от поддержки, и почти дошел до верхней границы текущего торгового диапазона, которая составляет 1800 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• противоречивые сигналы на утро.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: формировать портфели бумагами нефтяного и металлургического секторов, с долгосрочным и среднесрочным инвестиционным горизонтом.

Америка:
• Опять рынок находился во власти статистики. Как Лебедь, Рак да Щука его раздирали на части: прогноз по выходящему сегодня отчету по безработице, которая ожидается на уровне 9,6% – 26-летний максимум; и вышедшие вчера отчет по промышленному производству, которое улучшилось, но чуть меньше ожиданий, и отчет с рынка недвижимости, где статистика показала практически ничтожный прирост продаж +0,1%.

DJIA: +0,68%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись значительным повышением индексов после обнародования обнадёживающих данных о состоянии китайской экономики. В лидерах роста – углеводородные гиганты и горнодобывающие компании.

DAX: +2,01%
FTSE: +2,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Опять восточно-европейские площадки демонстрируют неадекватную динамику, в этот раз роста. Что тоже не хорошо.
• Высокая волатильность признак сохраняющейся низкой ликвидности.

BRIC: +1,17%
MSCI EM: +1,55%
MSCI EM Eastern Europe: +4,55%
MSCI EM Latin America: +1,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,25%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китайский рынок, и азиатские производители металла растут, после опубликованного вчера статотчета о сохранении роста промпроизводcтва в Китае
• Японский рынок снижается из-за финансового сектора, после неблагоприятно интерпретированного сообщения о слиянии двух японских банков Shinsei Bank Ltd. и Aozora Bank Ltd.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,43%
SSE Composite Index (China): +0,97% ( SSE100: +0,47%)
BSE SENSEX (India): +0,12%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты по АДР вчера оказались вновь низкими, в разы меньше обычных. При этом АДР показали средний прирост на уровне +4%.

Нефть:
• После обновления максимумов пару дней назад нефть снижается.
• На рынок давит опубликованный вчера отчет US Department of Energy, который показал снижение потребительского спроса на топливо в июне на 5,8% к предыдущему году.

NYMEX Crude Oil: 69,31 $/BBL (-0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После публикации данных о занятости в экономике США, доллар сдал позиции к Евро, и корзине основных мировых валют.
• Однако, рубль в этом тренде не участвовал. (?) Его курс продолжает находиться под контролем ЦБ РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах третий день не изменяются.
• Ставки на МБК перешли в более низкий диапазон колебаний, на уровне 6-7%, против 8-10% парой месяцев раньше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,58% (-0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Позитивные новости для генерации, где вчера все-таки состоялся переход на 50% свободных продаж электроэнергии на оптовом рынке, в соответствии с планами реформы РАО ЕЭС.
• В целом внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Нет единых идей.

Технически:
• Рынок вновь тестирует сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Опять рынок находился во власти статистики. Как Лебедь, Рак да Щука его раздирали на части: прогноз по выходящему сегодня отчету по безработице, которая ожидается на уровне 9,6% – 26-летний максимум; и вышедшие вчера отчет по промышленному производству, которое улучшилось, но чуть меньше ожиданий, и отчет с рынка недвижимости, где статистика показала практически ничтожный прирост продаж +0,1%.

DJIA: +0,68%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись значительным повышением индексов после обнародования обнадёживающих данных о состоянии китайской экономики. В лидерах роста – углеводородные гиганты и горнодобывающие компании.

DAX: +2,01%
FTSE: +2,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Опять восточно-европейские площадки демонстрируют неадекватную динамику, в этот раз роста. Что тоже не хорошо.
• Высокая волатильность признак сохраняющейся низкой ликвидности.

BRIC: +1,17%
MSCI EM: +1,55%
MSCI EM Eastern Europe: +4,55%
MSCI EM Latin America: +1,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,25%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китайский рынок, и азиатские производители металла растут, после опубликованного вчера статотчета о сохранении роста промпроизводcтва в Китае
• Японский рынок снижается из-за финансового сектора, после неблагоприятно интерпретированного сообщения о слиянии двух японских банков Shinsei Bank Ltd. и Aozora Bank Ltd.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,43%
SSE Composite Index (China): +0,97% ( SSE100: +0,47%)
BSE SENSEX (India): +0,12%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты по АДР вчера оказались вновь низкими, в разы меньше обычных. При этом АДР показали средний прирост на уровне +4%.

Нефть:
• После обновления максимумов пару дней назад нефть снижается.
• На рынок давит опубликованный вчера отчет US Department of Energy, который показал снижение потребительского спроса на топливо в июне на 5,8% к предыдущему году.

NYMEX Crude Oil: 69,31 $/BBL (-0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После публикации данных о занятости в экономике США, доллар сдал позиции к Евро, и корзине основных мировых валют.
• Однако, рубль в этом тренде не участвовал. (?) Его курс продолжает находиться под контролем ЦБ РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах третий день не изменяются.
• Ставки на МБК перешли в более низкий диапазон колебаний, на уровне 6-7%, против 8-10% парой месяцев раньше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,58% (-0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Позитивные новости для генерации, где вчера все-таки состоялся переход на 50% свободных продаж электроэнергии на оптовом рынке, в соответствии с планами реформы РАО ЕЭС.
• В целом внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Нет единых идей.

Технически:
• Рынок вновь тестирует сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога