Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Не смотря на то, что плохой отчет по безработице был ожидаемым, и фактические данные (9,5%) оказались даже лучше ожиданий (9,6%), для рынка это стало ударом, от которого он не смог оправится в течение всей торговой сессии.
• Кроме того, торги на NYSE вчера продлевались на 15 минут, из-за технических неисправностей на бирже во время торговой сессии.
• Однако есть проблески восстановления деловой активности. На рынке генерации идет активный процесс недружественного поглощения компаний Exelon, конкурента NRG Energy. А на потребительством рынке Johnson & Johnson приобрела 18% акций биотехнологической компании Elan. Цена вопроса в первом случае $8 млрд., а во втором $1 млрд.

DJIA: -2,63%
S&P500: -2,91%
NASDAQ: -2,67%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индикаторов в диапазоне от 1,5 до 3% закрылись торги на европейских фондовых рынках, индекс биржи Франкфурта потерял 3,6%. Крайне негативные данные с рынка труда США и Евросоюза сильно пошатнули надежды игроков на скорый выход мировой экономики из состояния рецесиии. На этом фоне нефть резко подешевела (до 67 долларов за баррель), за ней вниз пошли бумаги сырьевых компаний.
• В Самой Европе ситуация с безработицей аналогчная США. В мае, в 16-ти странах, использующих евровалюту, уровень безработицы достиг рекордной за 10 лет отметки – 9,5%. По оценкам статистической службы “Евростат”, за год на улице оказались 3,4 млн. жителей стран зоны евро, а во всем Евросоюзе – 5 млн. Чемпионом остается Испания: там уровень, приближается к 19%. Правда, по данным национальной статистической службы, число обращений на биржу труда в мае и июне немного снизилось – общий же уровень безработицы Мадрид публикует раз в квартал.
• Не менее активно инвесторы избавлялись от акций банков после неожиданного решения шведского Центробанка сократить базовые ставки и комментариев ЕЦБ о ситуации в финансовой системе Европы.

DAX: -3,81%
FTSE: -2,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как было замечено как раз во вчерашнем обзоре, российский рынок неадекватно волатилен. На фоне вчерашнего роста +1,2% он показал прирост +4,5%, на фоне сегодняшнего падения -1,2% он показал точно противоположную динамику -4,0%.

BRIC: -1,26%
MSCI EM: -0,90%
MSCI EM Eastern Europe: -4,05%
MSCI EM Latin America: -1,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,75%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Кроме негативного вектора заданного на американской сессии на Японский рынок давит несколько внутринациональный корпоративных новостей. Крупнейший японский розничный холдинг Seven & I потерял сегодня 6,3% капитализации после того, как опубликовал данные о падении квартальной прибыли на 28 процентов. Давлению подвергаются акции вторго по величине морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (-3,6%).
• Снижаются котировки акций сырьевых компаний. Крупнейшая мировая горнорудная компания BHP Billiton, потеряла около 3% в цене акций на фоне падения цен на промышленные металлы.
• На китайской бирже Shenzhen Stock Exchange введены новые правила приостановки торгов. Для акций компаний малой и средней капитализации введено максимальное отклонение от цены закрытия на 20%, после чего торги такими бумагами приостанавливаются. Для первого дня торгов акциями после IPO лимит установлен в 50% от цены IPO.
• ЦБ Индонезии снизил учетную ставку до 6,75%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,50% ( SSE100: +1,31%)
BSE SENSEX (India): +0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются показатели по АДР Газпрома и Лукойла, потерявшее вчера на NYSE и OTC -4,96% и -4,25% соответственно.

Нефть:
• Причиной вчерашнего снижения цен на энергоносители стал все тот же плохой отчет по безработице в США, так как он косвенно сигнализирует о проблемах со скорым восстановлением спроса на топливо.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Удар по доллару, который нанес отчет по безработице, был нивелирован заявленим президента Европейского Центробанка Жан-Клод Трише о необоснованности надежд на рост экономической активности в еврозоне до конца 2009 года. В четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,0 процента годовых.
• Китай на официальном уровне вновь высказывает сомнения в стабильности доллара, как резервной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах не существенно снизились.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,38% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Финляндия одобрила экологическое обоснование планируемого газопровода Северный поток, сняв одно из последних препятствий для начала его строительства.
• (Ведомости) Siemens отлучена от проектов Всемирного Банка за взятки при реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Москвы». Компания заплатила $741 419 в виде взяток чиновникам в связи с проектом по разработке и организации автоматизированной системы управления дорожным движением на Третьем транспортном кольце.
• В целом новостной фон смешанный нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)

Рынок:
• На рынке новых идей нет, отыгрывается динамика на западных площадках.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• В США вчера была неустойчивая боковая тенденция.
• Ключевым является не сформировавшаяся у участников рынка оценка в отношении квартальных отчетов, период публикации которых только начинается.
• Кроме того, рынок с опасением наблюдает за ситуацией вокруг Citigroup, которая уже после закрытия торгов объявила о все-таки состоявшейся продаже 51% ее брокерского подразделения.
• Выступая вчера в Лондоне, председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о решимости американского правительства и дальше поддерживать американские банки и другие финансовые институты.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -0,30%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рейтинговое агентство S&P предупредило о возможном понижении рейтинга государственных облигаций Испании, Португалии, Ирландии и Греции.
• Важнейшей европейской новостью стал газовый вопрос. Уже седьмой день блокируется подача газа из России в ЕС. Европейские СМИ возлагают вину за это на Россию и Украину в равной степени.

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,75%
FTSE: -0,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоположные показатели по индексам развивающихся рынков и фондам развивающихся рынков. Не позволяют однозначно интерпретировать ситуацию в секторе ЕМ.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Два вектора сегодня в Азии.
• Во-первых. Растут компании добывающих и перерабатывающих отраслей, на фоне всплеска биржевых цен на промышленное сырье и нефть.
• Во-вторых. Оптимизм в высокотехнологичном секторе. Toshiba и Fujitsu начали переговоры о объединении бизнеса по производству жестких дисков. А Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям Sony после того как компания объявила свои планы по реорганизации и повышению конкурентоспособности.
• В Китае эйфория. Опубликованная сегодня национальным статистическим бюро уточненная статистика за 2007 год, вывела Китай на третье место в мире по размеру ВВП ($3.38 trillion), опередив Германию ($3.32 trillion), а так же представлено новое значение прироста ВВП в 2007 году, которое составило 13% вместо предыдущего значения 11,9%.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index: +3,28 ( SSE100: +4,02%)
BSE SENSEX (India): +3,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения от локального рынка. В совокупности нейтрально.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии продолжили сегодня восстановление.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (+0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После нескольких дней укрепления, сегодня доллар вновь немного теряет позиции на фоне низких розничных продаж в США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• За три дня из банковской системы выведено более 60% активов!
• MosPrime Rate 9,63% (  MosPrime Rate +0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

.Рынок:
• Вчера рынок продемонстрировал не адекватную устойчивость к негативу. (?)

Технически:
• Рынок находится на уровне верхней границы (сопротивления) в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство в ноябре.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт за декабрь.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи в декабре.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за ноябрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Несмотря на рост фьючерсов на нефть и американские индексы, оцениваю ситуацию как негативную. Причем сильно.
• Вероятны распродажи активов на фондовом рынке.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Наиболее существенной причиной для роста вчера стал пересмотр аналитиками прогнозов в сторону повышения по акциям Wal-Mart Stores, ныне являющейся крупнейшей мировой компанией.
DJIA: +0,06%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,17%

Pre-Market: -0,15%.

S&P 500

Европа:
• На европейских площадках был боковик. Ни каких существенных событий.
DAX: -0,14%
FTSE Eurotop: -0,19%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Не существенные и разнонаправленные результаты на развивающихся рынках отражают общую неопределенную инвестиционную картину.
BRIC: -0,318%
MSCI EM: +0,285%
MSCI EM Eastern Europe: -0,028%
MSCI EM Latin America: -0,263%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,34%

Азиатские рынки:
• Внимание приковано к Китаю, индекс которого продолжает стремительно падать.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index (China): -4,24%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,14%

SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть:
• Цены на нефть росли вчера в понедельник на информации, что со скоростью 195 миль в час на Аравийский полуостров надвигается тропический циклон, который может нанести ущерб инфраструктуре добывающих компаний, и создать перебои с поставкой нефти. Сегодня нефтяные фьючерсы корректируются вниз, после сообщений синоптиков, что этот циклон затухнет уже к среде.
NYMEX Crude Oil: 66,21 $/BBL (+1,74%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,3%.

АДР:
• лучше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Иена продолжает дешеветь, что удерживает финансовые рынки от коррекции.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Без изменения

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке боковик.

Технически:
• Рынок закончил пятницу у верхней границе нисходящего канала. Там он и посей день.

Ожидание:
• Вероятно продолжение бокового движения.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: дождаться снижения волатильности, для принятия инвестиционных решений.

Америка:
• Алан Гринспен даже на пенсии продолжает оставаться центром внимания биржевых спекулянтов. Заявив о текущих учетных ставках, что «рынки очень необычны», он заставил многих трейдеров, взять паузу на обдумывание этой простой, но многозначительной фразы. В результате, после небольшого гэпа на открытии, американские площадки вошли в боковик, и закончили день, так и не определив свой вектор движения на понедельник.

DJIA: +0,30%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• Рынки находились в струе общей эйфории.

DAX: +1,33%
FTSE Eurotop: +1,00%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Стимулом для роста было уже то, что китайцы в пятницу не упали дальше, что было бы логично, учитывая обвал днем ранее.

BRIC: +2,180%
MSCI EM: +1,649%
MSCI EM Eastern Europe: +2,686%
MSCI EM Latin America: +2,889%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,16%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Пятничные надежды на стабильность не оправдались, китайцы начали эту неделю с панических продаж.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,30%
SSE Composite Index (China): -5,64%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,21%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефтяные фьючерсы в пятницу остановились на уровне сопротивления по МА-200, а сегодня отразившись от него, снова пошли вниз.

NYMEX Crude Oil: 65,08 $/BBL (+1,64%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,7%.

АДР:
• Существенно лучше локального рынка Газпром, который вырос в секторе АДР на 5,25%.

Русские ADR.

FOREX:
• Существенные для рынка акций сигналы отсутствуют.

EURUSD, USDJPY

Новости:

• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Панические движения вниз-вверх прошлой недели признак неуверенности. Имхо.

Технически:
• Рынок закончил пятницу у верхней границе нисходящего канала.

Ожидание:
• Предположу, что основным ориентиров будет Азия, которая существенно снижается сегодня утром.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: дождаться спада волатильности, для принятия инвестиционных решений.

Америка:
• В США вчера была неустойчивая боковая тенденция.
• Ключевым является не сформировавшаяся у участников рынка оценка в отношении квартальных отчетов, период публикации которых только начинается.
• Кроме того, рынок с опасением наблюдает за ситуацией вокруг Citigroup, которая уже после закрытия торгов объявила о все-таки состоявшейся продаже 51% ее брокерского подразделения.
• Выступая вчера в Лондоне, председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о решимости американского правительства и дальше поддерживать американские банки и другие финансовые институты.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -0,30%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рейтинговое агентство S&P предупредило о возможном понижении рейтинга государственных облигаций Испании, Португалии, Ирландии и Греции.
• Важнейшей европейской новостью стал газовый вопрос. Уже седьмой день блокируется подача газа из России в ЕС. Европейские СМИ возлагают вину за это на Россию и Украину в равной степени.

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,75%
FTSE: -0,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоположные показатели по индексам развивающихся рынков и фондам развивающихся рынков. Не позволяют однозначно интерпретировать ситуацию в секторе ЕМ.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Два вектора сегодня в Азии.
• Во-первых. Растут компании добывающих и перерабатывающих отраслей, на фоне всплеска биржевых цен на промышленное сырье и нефть.
• Во-вторых. Оптимизм в высокотехнологичном секторе. Toshiba и Fujitsu начали переговоры о объединении бизнеса по производству жестких дисков. А Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям Sony после того как компания объявила свои планы по реорганизации и повышению конкурентоспособности.
• В Китае эйфория. Опубликованная сегодня национальным статистическим бюро уточненная статистика за 2007 год, вывела Китай на третье место в мире по размеру ВВП ($3.38 trillion), опередив Германию ($3.32 trillion), а так же представлено новое значение прироста ВВП в 2007 году, которое составило 13% вместо предыдущего значения 11,9%.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index: +3,28 ( SSE100: +4,02%)
BSE SENSEX (India): +3,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения от локального рынка. В совокупности нейтрально.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии продолжили сегодня восстановление.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (+0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После нескольких дней укрепления, сегодня доллар вновь немного теряет позиции на фоне низких розничных продаж в США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• За три дня из банковской системы выведено более 60% активов!
• MosPrime Rate 9,63% (  MosPrime Rate +0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

.Рынок:
• Вчера рынок продемонстрировал не адекватную устойчивость к негативу. (?)

Технически:
• Рынок находится на уровне верхней границы (сопротивления) в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство в ноябре.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт за декабрь.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи в декабре.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за ноябрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Несмотря на рост фьючерсов на нефть и американские индексы, оцениваю ситуацию как негативную. Причем сильно.
• Вероятны распродажи активов на фондовом рынке.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога