Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Рост доходности американских гособлигаций достиг пятилетнего максимума.
• Как следствие, это повлечет стоимость корпоративных заимствований и снижение корпоративных прибылей.
• Сложившаяся ситуация на финансовом рынке делает маловероятным снижение учетной ставки ФРС, и более вероятным ее повышение.
• На всем на этом и упал вчера американский фондовый рынок. Лидерами падения были акции банков, чувствительных к росту учетных ставок. И нефтяных компаний, вслед за снизившимися нефтяными фьючерсами.
DJIA: -0,97%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -0,87%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки снижались вчера на том же, на чем и американские, на возможном повышении учетных ставок в еврозоне.
• Управляющий Банка Англии Мервин Кинг предупредил в понедельник вечером, что сохранение инфляции может привести к новому повышению процентной ставки в Великобритании в этом году.
• Крупнейший ипотечный банк Британии HBOS сообщил, что его чистая доля новых выданных ипотечных кредитов сократилась в первом полугодии, что привело к снижению его котировок.
• Промышленное производство в еврозоне в апреле 2007 года снизилось на 0,8% в месячном исчислении и выросло на 2,8% в годовом, сообщило статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали роста на 0,2% и 4,4% соответственно
• Лидерами снижения были банки, падавшие на росте гособлигаций по всему миру.
DAX: -0,36%
FTSE Eurotop: -0,51%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Падение на развивающихся рынках было более существенным, чем на развитых. Новость, о возможном повышение учетных ставок в Еврозоне и США подвергло обесцениванию национальные валюты практически во всех развитых странах.
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,51%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Объем промышленного производства в Японии, согласно пересмотренным данным, с учетом сезонных факторов снизился на 0,2% в апреле 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем (ожидалось снижение на 0,1%)
• Положительное сальдо торгового баланса Японии в апреле 2007 года в годовом исчислении выросло на 50,3% (ожидался рост на 35,3%). Объем экспорта увеличился на 7,3%, тогда как импорт вырос на 3,2%.
• Розничные продажи в Китае в мае 2007 года выросли на 15,9% в годовом исчислении (ожидалось 15,3%).
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,06%
SSE Composite Index (China): +2,51%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть снизились, приблизившись к $69 за баррель, на торгах в Европе во вторник, поскольку на финансовых рынках преобладало беспокойство по поводу роста инфляции и процентных ставок, а в центре внимания участников энергорынков оказалось увеличение поставок нефти с Северного моря и ожидания роста запасов бензина в США.

NYMEX Crude Oil: 65,35 $/BBL (-0,94%) контракт CL.N07

Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,3%.

АДР:
• Нефтяные АДР ниже локального рынка, остальные бумаги адекватны локальным котировкам.

Русские ADR.

FOREX:
• Идет укрепление доллара и иены, что является положительным сигналом для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Без изменения

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон умеренно позитивный.

Рынок:
• В конце прошлой недели участники рынка заняли выжидательную позицию.

Технически:
• Техническая картина сбалансированная, сигналы на понижение и сигналы на повышение уравновешивают друг друга.
Индекс РТС.

Ожидание:
• Сигналы на утро противоречивые. Не дают возможности предопределить внутридневную динамику на рынке.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: дождаться технических сигналов и новостей, подтверждающих, готовность рынка к росту.

Америка:
• Не смотря на то, что плохой отчет по безработице был ожидаемым, и фактические данные (9,5%) оказались даже лучше ожиданий (9,6%), для рынка это стало ударом, от которого он не смог оправится в течение всей торговой сессии.
• Кроме того, торги на NYSE вчера продлевались на 15 минут, из-за технических неисправностей на бирже во время торговой сессии.
• Однако есть проблески восстановления деловой активности. На рынке генерации идет активный процесс недружественного поглощения компаний Exelon, конкурента NRG Energy. А на потребительством рынке Johnson & Johnson приобрела 18% акций биотехнологической компании Elan. Цена вопроса в первом случае $8 млрд., а во втором $1 млрд.

DJIA: -2,63%
S&P500: -2,91%
NASDAQ: -2,67%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индикаторов в диапазоне от 1,5 до 3% закрылись торги на европейских фондовых рынках, индекс биржи Франкфурта потерял 3,6%. Крайне негативные данные с рынка труда США и Евросоюза сильно пошатнули надежды игроков на скорый выход мировой экономики из состояния рецесиии. На этом фоне нефть резко подешевела (до 67 долларов за баррель), за ней вниз пошли бумаги сырьевых компаний.
• В Самой Европе ситуация с безработицей аналогчная США. В мае, в 16-ти странах, использующих евровалюту, уровень безработицы достиг рекордной за 10 лет отметки – 9,5%. По оценкам статистической службы “Евростат”, за год на улице оказались 3,4 млн. жителей стран зоны евро, а во всем Евросоюзе – 5 млн. Чемпионом остается Испания: там уровень, приближается к 19%. Правда, по данным национальной статистической службы, число обращений на биржу труда в мае и июне немного снизилось – общий же уровень безработицы Мадрид публикует раз в квартал.
• Не менее активно инвесторы избавлялись от акций банков после неожиданного решения шведского Центробанка сократить базовые ставки и комментариев ЕЦБ о ситуации в финансовой системе Европы.

DAX: -3,81%
FTSE: -2,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как было замечено как раз во вчерашнем обзоре, российский рынок неадекватно волатилен. На фоне вчерашнего роста +1,2% он показал прирост +4,5%, на фоне сегодняшнего падения -1,2% он показал точно противоположную динамику -4,0%.

BRIC: -1,26%
MSCI EM: -0,90%
MSCI EM Eastern Europe: -4,05%
MSCI EM Latin America: -1,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,75%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Кроме негативного вектора заданного на американской сессии на Японский рынок давит несколько внутринациональный корпоративных новостей. Крупнейший японский розничный холдинг Seven & I потерял сегодня 6,3% капитализации после того, как опубликовал данные о падении квартальной прибыли на 28 процентов. Давлению подвергаются акции вторго по величине морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (-3,6%).
• Снижаются котировки акций сырьевых компаний. Крупнейшая мировая горнорудная компания BHP Billiton, потеряла около 3% в цене акций на фоне падения цен на промышленные металлы.
• На китайской бирже Shenzhen Stock Exchange введены новые правила приостановки торгов. Для акций компаний малой и средней капитализации введено максимальное отклонение от цены закрытия на 20%, после чего торги такими бумагами приостанавливаются. Для первого дня торгов акциями после IPO лимит установлен в 50% от цены IPO.
• ЦБ Индонезии снизил учетную ставку до 6,75%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,50% ( SSE100: +1,31%)
BSE SENSEX (India): +0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются показатели по АДР Газпрома и Лукойла, потерявшее вчера на NYSE и OTC -4,96% и -4,25% соответственно.

Нефть:
• Причиной вчерашнего снижения цен на энергоносители стал все тот же плохой отчет по безработице в США, так как он косвенно сигнализирует о проблемах со скорым восстановлением спроса на топливо.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Удар по доллару, который нанес отчет по безработице, был нивелирован заявленим президента Европейского Центробанка Жан-Клод Трише о необоснованности надежд на рост экономической активности в еврозоне до конца 2009 года. В четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,0 процента годовых.
• Китай на официальном уровне вновь высказывает сомнения в стабильности доллара, как резервной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах не существенно снизились.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,38% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Финляндия одобрила экологическое обоснование планируемого газопровода Северный поток, сняв одно из последних препятствий для начала его строительства.
• (Ведомости) Siemens отлучена от проектов Всемирного Банка за взятки при реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Москвы». Компания заплатила $741 419 в виде взяток чиновникам в связи с проектом по разработке и организации автоматизированной системы управления дорожным движением на Третьем транспортном кольце.
• В целом новостной фон смешанный нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)

Рынок:
• На рынке новых идей нет, отыгрывается динамика на западных площадках.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

DJIA: +1,23%
NYMEX Crude Oil: 64,76 $/BBL (-3,35%) контракт CL.N07

Американские индексы существенно выросли в пятницу. Основная причина оптимизма американцев – снижение цен на нефть. Рывок американцев вчера больше похож на технический отскок в конце в целом убыточной недели, чем на смену тренда.
Ситуация неоднозначная для сырьевого российского фондового рынка. Учитывая, что сегодня пятница, и мы не будем иметь поддержки из Лондона и Нью-Йорка, а понедельник и вторник, наоборот, отдыхаем, когда развитые рынки будут активно торговаться, наиболее рациональной видится занять выжидательную позицию, отказавшись сегодня от спекуляций на низколиквидном рынке, и от инвестиций, чтоб не брать повышенный риск переноса открытых позиций на длинные выходные, на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и негативного новостного фона.

S&P 500

Crude oil.

Америка:
• Закрыться в плюсе помогли растущие акции банковского сектора, после того, как были пересмотрены риски возможного дефолта инвестфонда Dubai World по отношению к американским институциональным инвесторам. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 3.4%.
• Вместе с тем, сейчас в разгаре рождественские распродажи, активность населения на которых является индикатором экономики. Предварительные данные по розничному сектору: активность ниже, чем в прошлом году.
• Индекс деловой активности The Chicago PMI вырос до 56.1 в ноябре с 54.2 в октябре, на фоне ожиданий снижения до 53.3. Любое значение дольше 50 пунктов уже хорошо.
• В целом, мы наблюдаем аморфный новостной и экономический фон, что затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В ноябре впервые за семь месяцев розничные цены в странах зоны евро выросли, причем сразу на 0,6%. В октябре они снизились на 0,1%. Аналитики связывают это, в первую очередь, с повышением стоимости топлива – в ноябре нефть подорожала на 9%. Кроме того, европейская экономика преодолевает рецессию, спрос на товары и услуги восстанавливается.
• Индекс потребительского доверия Великобритании опустился в ноябре к уровню 4-месячной давности, и это – первое падение с начала года.
• Новостной фон был, так же как и в США, смешанный, но индексы европейских площадок закрылись умеренной коррекцией.

DAX: -1,05%
FTSE: -1,05%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашнего торгового дня индексы России демонстрируют разнонаправленную динамику.
• При этом Россия выглядит хуже EM сектора.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок резко “выстрелил” вверх, после того, как стало известно, что ЦБ Японии собирает экстренное совещание по вопросу интервенций на валютном рынке, с целью сохранить покупательский паритет йены.
• На других азиатских биржевых площадках более умеренная позитивная динамика, после того, как Credit Suisse присоединился к прогнозу Goldman Sachs, ожидающего в 2010 году ралли на финансовых рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,43%
SSE Composite Index (China): +1,09% ( SSE100: +1,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,82%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Очень существенный разброс результатов. Нет единых тенденций. Хуже рынка АДР Ростелекома и АДР компаний связи.

АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%

Нефть и сырьевые товары:
• Сырьевые рынки демонстрирую боковик.
• В диапазоне 75-80 курс нефтяных фьючерсов.
• Консолидация по курсу золота.

NYMEX Crude Oil: 75.80 $/BBL (-0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• По большому счету ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.
• Курс евро к доллару сохраняется в районе 1,50.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,67 (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Новая волна роста может придти на российский фондовый рынок в 2010 году, поскольку оздоровление глобальной экономики подпитывает аппетит к риску среди инвесторов, а Россия все еще остается для них одним из наиболее привлекательных регионов, пишут аналитики UniCredit в Стратегии на 2010 год.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть, Сургутнефтегаз, РусГидро.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера нарисовал Додж. Нейтральную свечку.
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Вероятно с утра будет попытка спекулянтов играть на повышение.
• Однако, новостей или фундаментальной базы под устойчивый рост, или падение, не видно.
• Вероятней всего мы сегодня опять увидим боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Приношу извинения, за отсутствие обзора вчера в четверг, по техническим причинам.

Америка:
• Мало того, что растаяли надежды о снижении учетной ставки ФРС, рост инфляции дал основание аналитикам предполагать, что вероятно наоборот ее повышение, что в свою очередь, существенно отразилось на котировках ценных бумаг.
• Лидерами снижения были банки, строительные и ипотечные компании.
• Торги закончились на минимуме дня, что является техническим сигналом к продолжению тенденции.
DJIA: -1,48%
S&P500: -1,76%
NASDAQ: -1,77%

Pre-Market: +0,05%.

S&P 500

Европа:
• Основной причиной снижения на европейских рынках является рост доходности американских облигаций и увеличения опасений по поводу дальнейшей динамики процентных ставок в Европе и в США.
DAX: -1,44%
FTSE 100: -0,27%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижались в рамках общемировой коррекции на фондовых рынках. Ни лучше, ни хуже.
BRIC: -0,55%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -1,26%
MSCI EM Latin America: -0,92%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки открылись гэпом вниз. (Кроме Китая, которому мировой кризис побоку)
• Сегодня утром в Японии вышли статданные о промышленных заказах, которые оказались вдвое ниже ожиданий.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,44%
SSE Composite Index (China): +0,27%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефть выросла на перебоях поставок их Азии.
• Обрушившийся на Аравийский полуостров циклон Гону, стал причиной гибели нескольких человек, и привел к закрытию единственного в Омане нефтяного терминала мощностью 650.000 баррелей в день.
NYMEX Crude Oil: 66,93 $/BBL (+1,45%) контракт CL.N07

Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,3%.

АДР:
• В совокупности на уровне локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Вчера произошло существенное подорожание доллара, и падение котировок золота.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Без изменения

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон негативный.

Рынок:
• Т.к. существенная часть участников рынка открыли длинные позиции всего несколько дней назад, они пока еще терпят коррекцию в бумагах. Объем продаж пока еще не большой.

Технически:
• Мы наблюдаем зарождение нисходящего тренда.
Индекс РТС.

Ожидание:
• Сигналы отрицательные. Вероятно дальнейшее развитие нисходящего движения.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, удерживать открытые позавчера по рекомендациям Plan.ru короткие позиции.
• С инвестиционными целями: дождаться снижения волатильности, для принятия инвестиционных решений.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога