Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Трудно выделить одно событие, которое спровоцировало распродажи в конце сессии.
• Во-первых, выяснилось что ряду крупнейших банков недостаточно средств, что б вернуть кредиты Правительству по программе. Парадокс в том, что Казначейство США не может теперь продать залоговые пакеты акций на свободном рынке, что бы покрыть задолженность, так как это обрушит котировки этих банков. А сами банки не могут провести допэмиссию для погашения кредита, по той же причине :)
• Во-вторых, “Рекордная” производительность труда за третий квартал в размере 9,5% оказалась “дутой”, при уточнении этого показателя получили цифру 8,1%, при том, что в тот момент ожидания были 8,5%. Т.е. все переврано с точность до наоборот. И вместо роста рынка на 3% в тот момент, справедливой была бы коррекция.
• Прав был Март Твен – статистика хуже отвратительной лжи.
• В-третьих. Разочаровывающие предрождественские продажи в розничном секторе.
• И в завершение. Индекс ISM по непроизводственной сфере (услугам) снизился в ноябре до 48.7 пунктов с 50.6 в октябре.

DJIA: -0,83%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) . К концу сессии произошел откат основных фондовых индикаторов после появления слабой статистики о розничных продажах в зоне евро и данных о неожиданном падении активности сферы услуг в США. В ответ на такие новости рост мировых цен на нефть и металлы остановился, поэтому лидерами падения в Европе оказались акции сырьевых компаний.

DAX: -0,20%
FTSE: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика по индикаторам развивающихся рынков не дает ориентиров.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Оптимизм непонятной природы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,61% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): ) +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Так же как и вчера, АДР показали смешанную, негативную динамику.

АДР Газпрома: -3,06%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов, возле отметки 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки так и не восстановились. Что очень странно.
• Ставки овернайт снижаются. Что еще более странно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,50 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Акрон, генерирующий сектор.
Новостной фон. Негативные новости: банковский сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ключевое события сегодняшнего дня, которое определит динамику рынка, по крайней мере на следующую неделю, это ежемесячная статистика об уровне безработицы.
• Учитывая, что со статистикой в США сплошь и рядом подлог, ждать можно любого результата.
• До этого события вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Продолжает развиваться кризис вокруг сектора ипотеки. Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) ведет расследование в связи с работой двух хедж-фондов Bear Stearns Cos, которые вложили значительные средства в сектор subprime. Нарастают опасения о том, что может пострадать банковская индустрия в целом.
• Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, снизился в июне 2007 года до 85,3 пункта с 88,3 пункта месяцем ранее.
DJIA: -0,10%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,20%

Pre-Market: +0,20%.

S&P 500

Европа:
• Рост индексов был обеспечен в основном нефтяными компаниями, котировки которых росли вслед за ценами на нефть.
DAX: +1,09%
FTSE-100: +0,56%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Ровные результаты по всем региональным секторам.
BRIC: +0,59%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,56%
MSCI EM Latin America: +0,61%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанная и не выразительная динамика основных азиатских индексов не позволяет ориентироваться на них сегодня.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,15%
SSE Composite Index (China): -0,44%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,59%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Перебои поставок нефти были катализатором роста нефтяных фьючерсов в пятницу. Сегодня нефть корректируется.
NYMEX Crude Oil: 70,68 $/BBL (+1,57%) контракт CL.Q07
Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,40%.

АДР:
• ГМК продолжает оставаться лучше локального рынка на 2%..3%.

Русские ADR.

FOREX:
• Йена и Доллар дают негативные сигналы для фондового рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Существенное улучшение ликвидности в связи с началом нового квартала.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон позитивный.
• Хорошие новости по ГМК, Газпрому.
• Негативные по Автовазу.
• Фондовая биржа ММВБ в пятницу начала торговать фьючерсом на индекс ММВБ.

Рынок:
• Свежих идей нет.

Технически:
• Рынок консолидируется в диапазоне 1860-1900 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Коррекция.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: дождаться сигналов/новостей, подтверждающих, готовность рынка к росту.

Америка:
• Торговая сессия на Wall Street была волатильной бестрендовой, на фоне новостей о перестановках в GM, рекордных цен на золото, и данных с рынка труда.
• О General Motors я писал уже вчера, там сменили генерального директора, после того как не прошло и года с его назначения. А так же продажи за ноябрь оказались неудовлетворительными.
• Цена на золото обновила абсолютный исторический максимум и на текущий момент составляет $1216 за тройскую унцию.
• Количество сокращений в частном секторе составило в ноябре 169 000 против ожиданий 150 000.
• При этом рынок вчера удержался за счет компаний Alcoa, Home Depot и Verizon Communications. А Morgan Stanley повысил оптимизм в акциях авиаперевозчиков назвав сектор “привлекательным”.
• Компании традиционной экономики показали наиболее существенное снижение, среди таких: JPMorgan Chase, American Express, Chevron и Exxon Mobil тянули индекс Dow вниз.

DJIA: -0,18%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,42%

Pre-Market: +0,45%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Немецкий автоконцерн Daimler перенесет пятую часть операций по производству автомобилей Mercedes-Benz С-Class из Германии, с фабрики в городе Зиндельфинген, в США. Так как дорогой Евро давит на конкурентоспособность его продукции на мировом рынке.
• Министры финансов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложения Еврокомиссии по созданию новых органов по контролю за деятельностью банков.

DAX: +0,09%
FTSE: +0,29%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• На фоне умеренно позитивной динамики по сектору ЕМ, российские индексы продемонстрировали динамику хуже своего сектора.

BRIC: +0,63%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский NIKKEI-225 сегодня взмыл вверх ракетой. Выдернули рынок акции японских экспортеров на фоне активно дешевеющей уже третий день йены.
• А в Китае наоборот коррекция. Во-первых, финансовые власти предупредили об ужесточении политики кредитования, чтоб не допускать надувания активов. Во-вторых, ЦБ Китая вновь высказался о том, что на национальном фондовом рынке “пузырь” т.к. рост фондовых активов опережает достижения в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,84%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): ) +0,68%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР показали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -2,14%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,41%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.79 $/BBL (+0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки резко сократились. Вероятнее всего участники рынка переложились в доллар.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,92 (-0,61 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Падение ВВП России в 2009 году будет глубже предсказанных ранее правительством 8,5 процента, несмотря на рост нефтяных цен, сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• (Рейтер) – Спад промышленного производства в РФ может составить в текущем году около 11,5 процента, передают российские информагентства со ссылкой на главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром, РусГидро, Мечел, МТС.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 – США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Новости носят противоречивый характер.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна очень скромным изменениям в экономике.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ставка ФРС была вчера сохранена. Участники рынка пытались расшифровать посылы для них из комментариев Бернанке при оглашении ставки. Но судя по смешанной и невыразительной динамике фондовых индексов посыл остался не понят.
DJIA: -0,04%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,12%

Pre-Market: +0,10%.

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы прервали пятидневную серию снижений, закрывшись ростом в четверг на фоне подъема котировок нефтяных компаний и банков, при этом инвесторы ожидали завершения заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.
DAX: +1,54%
FTSE-100: +0,67%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Результаты по развивающимся рынкам вчера были лучше, чем можно было ожидать в предверии заседания ФРС.
• В месте с тем, настораживает, что американские фонды инвестирующее в русские акции, показали отрицательный результат.
BRIC: +1,07%
MSCI EM: +1,09%
MSCI EM Eastern Europe: +1,30%
MSCI EM Latin America: +1,13%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Внутренние новости в Азии сегодня смешанные.
• Как позитив воспринимаются вчерашние умеренные комментарии ФРС.
• Китайский рынок в противофазе. Падает.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,00%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,76%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу держатся около $70 за баррель уже третью сессию подряд, поскольку рынок продолжает следить за снижающимися запасами бензина в США и сокращением запасов нефти в основном нефтяном терминале крупнейшего в мире потребителя энергоресурсов.
NYMEX Crude Oil: 69,57 $/BBL (+0,86%) контракт CL.Q07
Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР:
• Положительно выделяются Газпром и ГМК, которые выше локального рынка на 2%.

Русские ADR.

FOREX:
• Йена вновь снижается, что стимулирует быков на фондовом рынке.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• На вчерашнем уровне.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке вторую неделю ничего не меняется, по большому счету. Рынок во флэте.

Технически:
• Рынок консолидируется в диапазоне 1860-1900 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Утром гэп вверх, после чего продолжение бокового движения.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: дождаться сигналов и новостей, подтверждающих, готовность рынка к росту.

Америка:
• Участники рынка в конце недели были негативно впечатлены отчетами по безработице, которая показала худшие значения за 26 лет, и по потребительскому доверию (consumer confidence). При этом, корпоративные новости отошли на второй план.
• В пятницу торгов небыло.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: -0,62%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Cессия пятницы на европейских фондовых рынках закрылась в минусе. Торги проходили вяло, сказывалось отсутствие главного ориентира: биржи США отдыхали. В то же время статистика из самой Европы не сумела обнадежить инвесторов.
• По окончательным оценкам, в июне индикатор, отражающий активность сферы услуг стран зоны евро, составил 44,7 пункта, что ниже уровня мая. Уже 13 месяцев значение показателя держится ниже 50-ти, что свидетельствует о спаде в отрасли.
• В мае объем промышленного производства в Испании, четвертой по величине экономике зоны евро, рухнул на 20,5%. Таким образом, усилия правительства по стимулированию экономики пока результатов не принесли. Ранее о более резком, чем ожидалось промышленном спаде – правда, по итогам апреля – сообщили другие крупные игроки зоны евро, Франция и Германия.

DAX: -0,22%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки показали динамику, худшую в секторе.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение в Японии по всему фронту бумаг, на фоне вновь негативных ожиданий по поводу сроков восстановления мировой экономики из рецессии. Кроме того, негативными ориентирами для Японии сегодня стали: укрепляющаяся против доллара йена, и косвенный индикатор – снижение компаниями морскими перевозчиками тарифов, на фоне резкого падения грузопотока.
• Однако. Корейский, китайский и индийские рынки демонстрируют оптимизм, после того как Bank of Korea сообщил о намерении повысить учетную ставку в ноябре, для снижения инфляции и на фоне ожидающегося “отскока” в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,06%
SSE Composite Index (China): +0,76% ( SSE100: +1,25%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиров нет, т.к. торгов в США в пятницу небыло.

Нефть:
• (Bloomberg) Падение котировок нефти на фоне укрепления доллара, спекуляциях на новостях о росте запасов сырья, и падении спроса на энергоносители из-за рецессии.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,22%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке нарастет неопределенность, в преддверии саммита Ж8 (G8) в Италии на этой неделе, где, ожидается, Россия и Индия поднимут вопросы доверия к Доллару, как к резервной валюте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
(!) Резко упали остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков. Причина этого пока не ясна.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,29% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Euronews) Евросоюз и Турция уже 13 июля подпишут межправительственное соглашение о строительстве газпровода “Набукко”. Труба, по которой каспийский и ближневосточный природный газ должен доставляться в Европу в обход России, пройдет через территорию Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. До последнего времени Анкара не соглашалась подписывать договор, требуя права закупать 15% газа из “Набукко” по льготной цене. Новость негативна для Газпрома.
• Внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к встрече Медведева и Обамы в Москве сегодня-завтра, и результатам этих переговоров.

Экономический календарь:
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• На рынке все больше участников боится предпринимать какие-либо решения, на фоне нарастающей неопределенности.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологически:
• Сегодня полнолуние. Неблагоприятный день для спекуляций.
• Замечено, что в полнолуние рыба клюет хуже.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию негативные.
• Торги начнутся с гэпа вниз порядка -1%..-2%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога