Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Торгов вчера небыло в связи с днем независимости.
Pre-Market:нейтрально.

Европа:
• Тоги проходили на оборотах вдвое ниже обычных, из-за отсутствия поддержки со стороны американских рынков.
• Одним из существенных событий повлиявших на рост стало сообщение о продаже сети отелей HILTON.
DAX: +0,31%
FTSE-100: +0,50%

DAX

Развивающиеся рынки:
BRIC: +0,27%
MSCI EM: +0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +0,30%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• Китайский рынок начал сегодняшний день с гэпа вниз и продолжения коррекции. К Китаю присоединилась Индия, которая тоже снижается но умеренными темпами.
• В Японии опубликованы в целом нейтральные данные по индексу опережающих экономических индикаторов.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): -3,63%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефть на NYMEX вчера не торговалась, а на GLOBEX стабильна. Нефтетрейдеры ждут данных о запасах, которые будут опубликованы сегодня вечером.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: без отклонений от предыдущих значений.

АДР:
• Не торговались в Америке.

FOREX:
• Йена и Доллар посылают негативные сигналы для фондового рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Несущественно хуже, чем вчера.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон смешанный.

Рынок:
• Без нерезидентов, которые вчера отдыхали, русские трейдеры не решились вчера предпринять значимых действий.

Технически:
• Рынок пробил вверх диапазон консолидации 1860-1900 пунктов по индексу РТС, в котором находился две недели.
Индекс РТС

Ожидание:
• Негативных сигналов больше.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• На рынок вернулись позитивные ожидания после того, как Правительство США приняло ряд очередных мер (дали денег) для поддержания банковской системы.
• Технологический сектор ориентировался на Интел, который снизил прибыль на 90% но все таки закончил 4- квартал без убытков. Участники рыка оценили такой результат, как позитивный.

DJIA: +0,15%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +1,49%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Наибольшее падение было зафиксировано в банковском секторе. Акции Deutsche Postbank рухнули на 18,7 процента, Lloyds TSB – на 11,7 процента, BNP Paribas – на 6,6 процента, HSBC – на 7,0 процента, а Barclays – на 8,2 процента.

DAX: -1,94%
FTSE: -1,42%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты, на которые сложно ориентироваться. По большому счету консолидация.

BRIC: -1,73%
MSCI EM: -2,99%
MSCI EM Eastern Europe: -3,81%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,72%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Спекулятивный “отскок”, т.к. йена чуть подешевела, по отношению к доллару, а Китай реализовал очередной пакет мер по поддержанию национальной экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,58%
SSE Composite Index: +1,78 ( SSE100: +1,34%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения и низкие обороты.

Нефть:
• Довольно мрачная ситуация в мировой экономике заставила Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) дать прогноз падения мирового спроса на “черное золото” в 2009 году на 180.000 баррелей в сутки, что в шесть раз превышает цифры предыдущей оценки.

NYMEX Crude Oil: 35,67 $/BBL (+0,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ЕЦБ снизил учетную ставку до 2%, что стало позитивным, но не сильным, сигналом для рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60% от показателей на 31 декабря!
• MosPrime Rate 11,25% (  MosPrime Rate +1,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон негативный.

.Рынок:
• Оптимизм, который был после новогодних каникул подорван. Вероятно, потребуется время, чтоб участники рнка вновь стали морально готовы предпринять попытку к игре на повышение.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за ноябрь.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в декабре.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за ноябрь.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство в декабре.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в декабре.
• 17 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в январе.

Ожидание:
• Консолидация ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• На рынок вернулись позитивные ожидания после того, как Правительство США приняло ряд очередных мер (дали денег) для поддержания банковской системы.
• Технологический сектор ориентировался на Интел, который снизил прибыль на 90% но все таки закончил 4- квартал без убытков. Участники рыка оценили такой результат, как позитивный.

DJIA: +0,15%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +1,49%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Наибольшее падение было зафиксировано в банковском секторе. Акции Deutsche Postbank рухнули на 18,7 процента, Lloyds TSB – на 11,7 процента, BNP Paribas – на 6,6 процента, HSBC – на 7,0 процента, а Barclays – на 8,2 процента.

DAX: -1,94%
FTSE: -1,42%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты, на которые сложно ориентироваться. По большому счету консолидация.

BRIC: -1,73%
MSCI EM: -2,99%
MSCI EM Eastern Europe: -3,81%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,72%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Спекулятивный “отскок”, т.к. йена чуть подешевела, по отношению к доллару, а Китай реализовал очередной пакет мер по поддержанию национальной экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,58%
SSE Composite Index: +1,78 ( SSE100: +1,34%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения и низкие обороты.

Нефть:
• Довольно мрачная ситуация в мировой экономике заставила Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) дать прогноз падения мирового спроса на “черное золото” в 2009 году на 180.000 баррелей в сутки, что в шесть раз превышает цифры предыдущей оценки.

NYMEX Crude Oil: 35,67 $/BBL (+0,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ЕЦБ снизил учетную ставку до 2%, что стало позитивным, но не сильным, сигналом для рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60% от показателей на 31 декабря!
• MosPrime Rate 11,25% (  MosPrime Rate +1,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон негативный.

.Рынок:
• Оптимизм, который был после новогодних каникул подорван. Вероятно, потребуется время, чтоб участники рнка вновь стали морально готовы предпринять попытку к игре на повышение.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за ноябрь.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в декабре.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за ноябрь.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство в декабре.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в декабре.
• 17 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в январе.

Ожидание:
• Консолидация ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Индекс продаж жилья на шестилетнем минимуме, на 13% ниже чем год назад.
• Вместе с тем, рынок в очередной раз удержали новости о поглощениях. Triarc Cos. принадлежащая миллиардеру Нельсону Пельтцу сообщила о стратегических целях по покупке сети ресторанов быстрого питания принадлежащих компании Wendy’s International Inc.(+2,7%). А американский частный инвестиционный фонд Blackstone Group заключил во вторник соглашение о покупке гостиничной группы Hilton Hotels Corp. примерно за $26 миллиардов.
• Сессия во вторник закончилась в 21.00 в связи с празднованием 4 июля Дня Независимости США.
DJIA: +0,31%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0.48%

Pre-Market: -0,10%.

S&P 500

Европа:
• Европейские рынке росли в рамках общемировой тенденции. Лидером был банковский сектор.
DAX: +1,16%
FTSE-100: +0,75%

DAX

Развивающиеся рынки:
• В рамках мировых тенденций. Или даже лучше.
BRIC: +1,73%
MSCI EM: +1,50%
MSCI EM Eastern Europe: +1,26%
MSCI EM Latin America: +1,19%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,80%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Государственные облигации Японии снижаются вслед за падением облигаций Казначейства США после выхода данных о неожиданно высоком уровне фабричных заказов и низкого спроса на облигации Японии на аукционе во вторник.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,11%
SSE Composite Index (China): -1,08%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефть растет на ожиданиях повышения спроса в летний сезон и снижении запасов, которые будут опубликованы завтра.
NYMEX Crude Oil: 71,41 $/BBL (+0,45%) контракт CL.Q07
Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: корректируются после последовательного роста в течении пяти сессий -0,30%.

АДР:
• Смешанне результаты. ГМК почти на 4% лучше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Йена и Доллар второй день на одних и тех же уровнях, но на грани срыва к новым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно ниже.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Основная идея на рынке – копировать динамику американских индексов.

Технически:
• Рынок вышел вверх из диапазона консолидации, где он находился около двух недель.

Ожидание:
• Без американцев, наиболее вероятна консолидация на текущих уровнях.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня 1850 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога