Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Трудно выделить одно событие, которое спровоцировало распродажи в конце сессии.
• Во-первых, выяснилось что ряду крупнейших банков недостаточно средств, что б вернуть кредиты Правительству по программе. Парадокс в том, что Казначейство США не может теперь продать залоговые пакеты акций на свободном рынке, что бы покрыть задолженность, так как это обрушит котировки этих банков. А сами банки не могут провести допэмиссию для погашения кредита, по той же причине :)
• Во-вторых, “Рекордная” производительность труда за третий квартал в размере 9,5% оказалась “дутой”, при уточнении этого показателя получили цифру 8,1%, при том, что в тот момент ожидания были 8,5%. Т.е. все переврано с точность до наоборот. И вместо роста рынка на 3% в тот момент, справедливой была бы коррекция.
• Прав был Март Твен – статистика хуже отвратительной лжи.
• В-третьих. Разочаровывающие предрождественские продажи в розничном секторе.
• И в завершение. Индекс ISM по непроизводственной сфере (услугам) снизился в ноябре до 48.7 пунктов с 50.6 в октябре.

DJIA: -0,83%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) . К концу сессии произошел откат основных фондовых индикаторов после появления слабой статистики о розничных продажах в зоне евро и данных о неожиданном падении активности сферы услуг в США. В ответ на такие новости рост мировых цен на нефть и металлы остановился, поэтому лидерами падения в Европе оказались акции сырьевых компаний.

DAX: -0,20%
FTSE: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика по индикаторам развивающихся рынков не дает ориентиров.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Оптимизм непонятной природы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,61% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): ) +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Так же как и вчера, АДР показали смешанную, негативную динамику.

АДР Газпрома: -3,06%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов, возле отметки 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки так и не восстановились. Что очень странно.
• Ставки овернайт снижаются. Что еще более странно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,50 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Акрон, генерирующий сектор.
Новостной фон. Негативные новости: банковский сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ключевое события сегодняшнего дня, которое определит динамику рынка, по крайней мере на следующую неделю, это ежемесячная статистика об уровне безработицы.
• Учитывая, что со статистикой в США сплошь и рядом подлог, ждать можно любого результата.
• До этого события вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок бросает то в жар, то в холод, по мере выхода квартальных отчетов.
• Давление продавцов в банковском секторе, где отчитались Bank of America с убытками в четвертом квартале $1.79, Merrill Lynch более $15 млрд, Citigroup $8.3 млрд.
• На прошлой неделе инвесторы вывел и $13.3 миллиардов из американских взаимных фондов (по нашему ПИФов).
• На этой неделе ожидаются отчеты Johnson & Johnson, IBM, United Technologies, Apple, eBay, Google, Microsoft, General Electric…
• Рынки сегодня в понедельник будут закрыты. Америка празднует день Мартина Лютера Кинга – чернокожего священника.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии предоставило своим банкам поддержку $17.8 миллиардов.
• Ожидается, что сегодня Royal Bank of Scotland объявит об убытках в размере 25 миллиардов фунтов ($37,30 миллиардов) за 2008 год в связи с проблемными кредитами и списанием нематериальных активов после приобретения голландского банка ABN AMRO.
• Украина на гране дефолта.
• Статистика показывает падение в ЕС цен на недвижимость и рост безработицы.

DAX: +0,68%
FTSE: +0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок уже несколько дней остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: +1,52%
MSCI EM: +2,13%
MSCI EM Eastern Europe: +0,17%
MSCI EM Latin America: +2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Невыразительная динамика.
• Лучше рынка добывающий сектор на фоне небольшого восстановления цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
SSE Composite Index: +1,48 ( SSE100: +0,55%)
BSE SENSEX (India): +0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Преобладают негативные отклонения от локального рынка.

Нефть:
• Нет тенденций..

NYMEX Crude Oil: 36,22 $/BBL (-0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,82%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Девальвация тенге в 2009 году не превысит 10 процентов, сказал в понедельник журналистам министр экономики Казахстана Бахыт Султанов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация стала еще хуже. Остатки на корсчетах на двухлетнем минимуме.
• MosPrime Rate 11,33% (  MosPrime Rate +0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• После того, как в субботу ночью Владимир Путин и Юлия Тимошенко провели переговоры в двустороннем формате, газовый конфликт разрешился.

.Рынок:
• Повода для оптимизма практически нет, что отражается на котировках акций.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.

Ожидание:
• Без поддержки со стороны США, вероятно, объемов и существенных движений на рынке сегодня не будет.
• Совокупные сигналы к открытию торгов противоречивы.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Торговая сессия проходила на фоне смешанных новостей из корпоративного сектора.
• Снижались бумаги сырьевых, компаний вслед за существенным падением цен на сырьевые товары.
• Однако рынок поддержала статистика по потребительскому кредитованию (consumer credit). Объемы кредитования снизились на $3.22 миллиарда, против ожиданий снижения $8.8 миллиарда.
• Уже после торгов Alcoa, опубликовала отчет, который с нетерпением ожидали на рынке. Отчет показал снижение прибылей существенно меньше ожиданий: 26 центов на акцию, при ожиданиях экспертов убытков 38 центов на акцию. Это дало толчок к росту акций на постмаркете почти на 9%, сейчас котировки +4,12%.

DJIA: +0,18%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: +0,50%

S&P 500

Европа:
• Несмотря на сопротивление негативным тенденциям в течение торговой сессии, к закрытию торгов участники европейского рынка cдались, не в силах противостоять падению котировок сырьевых товаров.
• Кроме нефтяного сектора, активные прожди были и в банковском секторе.

DAX: -0,56%
FTSE: -1,12%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сырьевой российский рынок вчера вновь показал одну из худших динамик в секторе.

BRIC: -2,16%
MSCI EM: -1,50%
MSCI EM Eastern Europe: -3,39%
MSCI EM Latin America: -1,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок продолжает снижаться. Давление на акции японских компаний оказывает укрепление курсы йены, что делает японские товары менее конкурентоспособными, а корпоративные доходы менее рентабельными.
• При этом поражает Китай. Продажи автомобилей в Китае выросли на 48% (!!!) в июне. Это самый большой скачек объемов продаж с февраля 2006 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,38%
SSE Composite Index (China): +1,16% ( SSE100: +1,23%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение в секторе российский АДР на американской сессии вчера соответствовало снижению на локальном рынке. АДР Газпрома снизились на 4,43%.

Нефть:
• (Рейтер) Более значительный, чем ожидалось, рост запасов дистиллятов в США привел к тому, что их общий объем приблизился к самому высокому уровню за 25 лет, сообщило Управление по энергетической информации в среду. Эти данные подчеркнули слабый спрос на топливо для промышленных перевозок.
• Организация стран-экспортеров нефти добавила пессимизма, сообщив в прогнозе на 2009 год, что восстановление спроса на нефть может занять годы в связи с экономической слабостью. ОПЕК предполагает, что потребление ее нефти не вернется к уровню 31 миллион баррелей в сутки – объему, достигнутому в 2008 году – до 2013 года.
• Такие новости нанесли, буквально, удар по котировкам фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (-4,64%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар, после нескольких дней укрепления к Евро и корзине мировых валют, сегодня сдает свои позиции, что дает повод к оптимизму на фондовом рынке.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,03% (+0,37 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
Традиционно пессимистичный министр финансов РФ А.Кудрин, в этот раз с оптимизмом прогнозирует, что рост зарплат и доходов населения возобновится в 2010 году.
А другая ветвь правительства – Минэкономразвития, наоборот, видит будущее в черных тонах.
• В целом же, новостной фон переходит в конструктивную плоскость.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• На рынке настроения меняются чаще, чем на море погода. Неопределенность вынуждает многих участников отказаться от торговых операций.

Технически:
• Рынок балансирует на уровне поддержки 900-925 пунктов по индексу ММВБ. Сигналы сбалансированные.
• Техническая картина предполагает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром премаркет в США и рост фьючерсов на нефть в Азии окажет поддержку.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• На рынок вернулись позитивные ожидания после того, как Правительство США приняло ряд очередных мер (дали денег) для поддержания банковской системы.
• Технологический сектор ориентировался на Интел, который снизил прибыль на 90% но все таки закончил 4- квартал без убытков. Участники рыка оценили такой результат, как позитивный.

DJIA: +0,15%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +1,49%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Наибольшее падение было зафиксировано в банковском секторе. Акции Deutsche Postbank рухнули на 18,7 процента, Lloyds TSB – на 11,7 процента, BNP Paribas – на 6,6 процента, HSBC – на 7,0 процента, а Barclays – на 8,2 процента.

DAX: -1,94%
FTSE: -1,42%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты, на которые сложно ориентироваться. По большому счету консолидация.

BRIC: -1,73%
MSCI EM: -2,99%
MSCI EM Eastern Europe: -3,81%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,72%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Спекулятивный “отскок”, т.к. йена чуть подешевела, по отношению к доллару, а Китай реализовал очередной пакет мер по поддержанию национальной экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,58%
SSE Composite Index: +1,78 ( SSE100: +1,34%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения и низкие обороты.

Нефть:
• Довольно мрачная ситуация в мировой экономике заставила Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) дать прогноз падения мирового спроса на “черное золото” в 2009 году на 180.000 баррелей в сутки, что в шесть раз превышает цифры предыдущей оценки.

NYMEX Crude Oil: 35,67 $/BBL (+0,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ЕЦБ снизил учетную ставку до 2%, что стало позитивным, но не сильным, сигналом для рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60% от показателей на 31 декабря!
• MosPrime Rate 11,25% (  MosPrime Rate +1,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон негативный.

.Рынок:
• Оптимизм, который был после новогодних каникул подорван. Вероятно, потребуется время, чтоб участники рнка вновь стали морально готовы предпринять попытку к игре на повышение.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за ноябрь.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в декабре.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за ноябрь.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство в декабре.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в декабре.
• 17 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в январе.

Ожидание:
• Консолидация ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога