Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Торговая сессия проходила на фоне смешанных новостей из корпоративного сектора.
• Снижались бумаги сырьевых, компаний вслед за существенным падением цен на сырьевые товары.
• Однако рынок поддержала статистика по потребительскому кредитованию (consumer credit). Объемы кредитования снизились на $3.22 миллиарда, против ожиданий снижения $8.8 миллиарда.
• Уже после торгов Alcoa, опубликовала отчет, который с нетерпением ожидали на рынке. Отчет показал снижение прибылей существенно меньше ожиданий: 26 центов на акцию, при ожиданиях экспертов убытков 38 центов на акцию. Это дало толчок к росту акций на постмаркете почти на 9%, сейчас котировки +4,12%.

DJIA: +0,18%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: +0,50%

S&P 500

Европа:
• Несмотря на сопротивление негативным тенденциям в течение торговой сессии, к закрытию торгов участники европейского рынка cдались, не в силах противостоять падению котировок сырьевых товаров.
• Кроме нефтяного сектора, активные прожди были и в банковском секторе.

DAX: -0,56%
FTSE: -1,12%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сырьевой российский рынок вчера вновь показал одну из худших динамик в секторе.

BRIC: -2,16%
MSCI EM: -1,50%
MSCI EM Eastern Europe: -3,39%
MSCI EM Latin America: -1,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок продолжает снижаться. Давление на акции японских компаний оказывает укрепление курсы йены, что делает японские товары менее конкурентоспособными, а корпоративные доходы менее рентабельными.
• При этом поражает Китай. Продажи автомобилей в Китае выросли на 48% (!!!) в июне. Это самый большой скачек объемов продаж с февраля 2006 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,38%
SSE Composite Index (China): +1,16% ( SSE100: +1,23%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение в секторе российский АДР на американской сессии вчера соответствовало снижению на локальном рынке. АДР Газпрома снизились на 4,43%.

Нефть:
• (Рейтер) Более значительный, чем ожидалось, рост запасов дистиллятов в США привел к тому, что их общий объем приблизился к самому высокому уровню за 25 лет, сообщило Управление по энергетической информации в среду. Эти данные подчеркнули слабый спрос на топливо для промышленных перевозок.
• Организация стран-экспортеров нефти добавила пессимизма, сообщив в прогнозе на 2009 год, что восстановление спроса на нефть может занять годы в связи с экономической слабостью. ОПЕК предполагает, что потребление ее нефти не вернется к уровню 31 миллион баррелей в сутки – объему, достигнутому в 2008 году – до 2013 года.
• Такие новости нанесли, буквально, удар по котировкам фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (-4,64%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар, после нескольких дней укрепления к Евро и корзине мировых валют, сегодня сдает свои позиции, что дает повод к оптимизму на фондовом рынке.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,03% (+0,37 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
Традиционно пессимистичный министр финансов РФ А.Кудрин, в этот раз с оптимизмом прогнозирует, что рост зарплат и доходов населения возобновится в 2010 году.
А другая ветвь правительства – Минэкономразвития, наоборот, видит будущее в черных тонах.
• В целом же, новостной фон переходит в конструктивную плоскость.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• На рынке настроения меняются чаще, чем на море погода. Неопределенность вынуждает многих участников отказаться от торговых операций.

Технически:
• Рынок балансирует на уровне поддержки 900-925 пунктов по индексу ММВБ. Сигналы сбалансированные.
• Техническая картина предполагает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром премаркет в США и рост фьючерсов на нефть в Азии окажет поддержку.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Ничего существенного на американском рынке вчера не произошло. Позитивные ожидания в отношении нового президента, противопоставлены негативным экономическим новостям.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Royal Bank of Scotland переходить под контроль государства, для сохранения капитала вкладчиков, после рекордных убытков в 2008 году.
• Volkswagen и Daimler сокращают время работы конвейера, и уменьшают объемы выпуска после того, как продажи автомобилей в Европе снизились до самого низкого уровня с 1990 года.

DAX: -1,15%
FTSE: -0,93%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -5,24%
MSCI EM Latin America: -0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В ноябре объем производства в Японии рухнул на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем – это самое резкое падение за все полвека ведения этой статистики. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2007 обвал еще более впечатляющий – 16,6%. Вторая по величине экономика мира находится в сильной зависимости от экспорта промышленных товаров, в частности, в США.
• Снижение цен на алюминий и нефть вызвало продажи в бумагах добывающих компаний.
• Индекс потребительских ожиданий в Японии снизился до 26-летнего минимума.
• В Китае отмечен рост безработицы впервые за пять лет. А прирост ВВП хоть и составляет 6,8% но является минимальным за семь лет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index: +0,37 ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): -2,63%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лидерами снижения стали акции ГМК, МТС и Вымпелкома, которые потеряли по 7-8%

Нефть:
• Существенное падение котировок, которое объясняется достижением соглашения между Россией и Украиной по поставке энергоносителей в Европу.

NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (-7,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Евро продолжает падать после понижения рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor’s и прогноза Еврокомиссии о сокращении экономики еврозоны в 2009 году на 1,9 процента.
• Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к корзине основных мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Благодаря усилиям ЦБ РФ ситуация с рублями стала немного лучше, однако, ставки МБК продолжают расти, сигнализируя о дефиците ликвидности.
• MosPrime Rate 12,5% (  MosPrime Rate +1,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Не поставляет Россия газ в Европу – плохо, не дополучает валютную выручку в размере порядка 250 млн. в день. Поставляет, еще хуже, так, как это влечет за собой снижение цен на энергоносители. (!?)

Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в январе
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• Новостной фон негативный. Вероятно развитие соответствующей негативной тенденции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Трудно выделить одно событие, которое спровоцировало распродажи в конце сессии.
• Во-первых, выяснилось что ряду крупнейших банков недостаточно средств, что б вернуть кредиты Правительству по программе. Парадокс в том, что Казначейство США не может теперь продать залоговые пакеты акций на свободном рынке, что бы покрыть задолженность, так как это обрушит котировки этих банков. А сами банки не могут провести допэмиссию для погашения кредита, по той же причине :)
• Во-вторых, “Рекордная” производительность труда за третий квартал в размере 9,5% оказалась “дутой”, при уточнении этого показателя получили цифру 8,1%, при том, что в тот момент ожидания были 8,5%. Т.е. все переврано с точность до наоборот. И вместо роста рынка на 3% в тот момент, справедливой была бы коррекция.
• Прав был Март Твен – статистика хуже отвратительной лжи.
• В-третьих. Разочаровывающие предрождественские продажи в розничном секторе.
• И в завершение. Индекс ISM по непроизводственной сфере (услугам) снизился в ноябре до 48.7 пунктов с 50.6 в октябре.

DJIA: -0,83%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) . К концу сессии произошел откат основных фондовых индикаторов после появления слабой статистики о розничных продажах в зоне евро и данных о неожиданном падении активности сферы услуг в США. В ответ на такие новости рост мировых цен на нефть и металлы остановился, поэтому лидерами падения в Европе оказались акции сырьевых компаний.

DAX: -0,20%
FTSE: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика по индикаторам развивающихся рынков не дает ориентиров.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Оптимизм непонятной природы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,61% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): ) +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Так же как и вчера, АДР показали смешанную, негативную динамику.

АДР Газпрома: -3,06%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов, возле отметки 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки так и не восстановились. Что очень странно.
• Ставки овернайт снижаются. Что еще более странно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,50 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Акрон, генерирующий сектор.
Новостной фон. Негативные новости: банковский сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ключевое события сегодняшнего дня, которое определит динамику рынка, по крайней мере на следующую неделю, это ежемесячная статистика об уровне безработицы.
• Учитывая, что со статистикой в США сплошь и рядом подлог, ждать можно любого результата.
• До этого события вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок бросает то в жар, то в холод, по мере выхода квартальных отчетов.
• Давление продавцов в банковском секторе, где отчитались Bank of America с убытками в четвертом квартале $1.79, Merrill Lynch более $15 млрд, Citigroup $8.3 млрд.
• На прошлой неделе инвесторы вывел и $13.3 миллиардов из американских взаимных фондов (по нашему ПИФов).
• На этой неделе ожидаются отчеты Johnson & Johnson, IBM, United Technologies, Apple, eBay, Google, Microsoft, General Electric…
• Рынки сегодня в понедельник будут закрыты. Америка празднует день Мартина Лютера Кинга – чернокожего священника.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии предоставило своим банкам поддержку $17.8 миллиардов.
• Ожидается, что сегодня Royal Bank of Scotland объявит об убытках в размере 25 миллиардов фунтов ($37,30 миллиардов) за 2008 год в связи с проблемными кредитами и списанием нематериальных активов после приобретения голландского банка ABN AMRO.
• Украина на гране дефолта.
• Статистика показывает падение в ЕС цен на недвижимость и рост безработицы.

DAX: +0,68%
FTSE: +0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок уже несколько дней остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: +1,52%
MSCI EM: +2,13%
MSCI EM Eastern Europe: +0,17%
MSCI EM Latin America: +2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Невыразительная динамика.
• Лучше рынка добывающий сектор на фоне небольшого восстановления цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
SSE Composite Index: +1,48 ( SSE100: +0,55%)
BSE SENSEX (India): +0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Преобладают негативные отклонения от локального рынка.

Нефть:
• Нет тенденций..

NYMEX Crude Oil: 36,22 $/BBL (-0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,82%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Девальвация тенге в 2009 году не превысит 10 процентов, сказал в понедельник журналистам министр экономики Казахстана Бахыт Султанов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация стала еще хуже. Остатки на корсчетах на двухлетнем минимуме.
• MosPrime Rate 11,33% (  MosPrime Rate +0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• После того, как в субботу ночью Владимир Путин и Юлия Тимошенко провели переговоры в двустороннем формате, газовый конфликт разрешился.

.Рынок:
• Повода для оптимизма практически нет, что отражается на котировках акций.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.

Ожидание:
• Без поддержки со стороны США, вероятно, объемов и существенных движений на рынке сегодня не будет.
• Совокупные сигналы к открытию торгов противоречивы.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник за счет растущего оптимизма по поводу корпоративной прибыли во втором квартале и планов компаний Johnson & Johnson и ConocoPhillips выкупить свои акции.
• Акции J&J подорожали на 1,0 процента после того как компания сообщила о намерении выкупить свои бумаги на сумму $10 миллиардов. Акции ConocoPhillips, которая увеличила размер выкупа почти в четыре раза в 2008 году до $15 миллиардов, подскочили в цене на 3,7 процента.
• Бумаги компании Alcoa Inc были одним из локомотивов индекса Dow Jones, подорожав на 1,7 процента – производитель алюминия после закрытия торгов сообщил о прибыли во втором квартале, которая совпала с прогнозами аналитиков.
• Подорожали бумаги нефтяных компаний, включая акции Exxon Mobil Corp., выросшие в цене на 1,1 процента и Chevron Corp., повысившиеся на 2,1 процента.
• Акции Boeing подорожали на 1,0 процента после того как компания представила свой новый лайнер 787 Dreamliner.
• Бумаги курьерской компании FedEx Corp. подскочили в цене на 4,8 процента после сообщения финансового еженедельника Barron’s о том, что компания может стать объектом поглощения, а акции второго по величине в США производителя грузовиков компании Paccar Inc., подорожали на 5,3% после повышения рейтинга бумаг компании инвестиционном банком Bear Stearns.
_
DJIA: +0,28%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,13%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись ростом в понедельник благодаря повышению акций компаний горнодобывающей отрасли, телекоммуникационного сектора и нефтяного на фоне роста цен на нефть до 11-месячного максимума, тем не менее акции компаний энергетического сектора снизились. Акции Electricite de France потеряли более двух процентов, что повлекло падение индекс европейской электроэнергетики DJ Stoxx European utilities index.
_
DAX: +0,36%
FTSE-100: +0,34%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Не смотря на позитивный настрой, царивший на развивающихся рынках в течение вчерашнего дня, день закончился падением латиноамериканских рынков: Мексики и Аргентины.
_
Аргентина (MERVAL): +0,08%
Бразилия (BOVESPA): +0,91%
Мексика (IPC): -1,00%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,99%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки корректируются из-за падения акций экспортеров, и фиксации прибыли инвесторами.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,18%
SSE Composite Index (China): -0,53%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,22%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Нефтяные цены корректируются из-за ожидания аналитиками сохранения запасов в США на достаточных уровнях.
_
NYMEX Crude Oil: 72,19 $/BBL (-0,85%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,15%.
_
АДР:
• АДР компании Вим-Биль-Дан упали на 6% при оборотах выше средних.
• АДР Мечел выросли на 4%.
• Нефтяные АДР адекватны локальному рынку.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Йена и доллар балансируют на грани срыва к новым экстремумам. Что предопределяет повышенный риск для игроков на фондовом рынке.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• На вчерашних значениях.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон слабый нейтральный.
_
События:
• Выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке по поводу инфляции.
_
Рынок:
• Понедельник всегда был днем нетерпеливых оптимистов.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1975-2000 пунктов.

Ожидание:
• Фиксация прибыли.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога