Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся ростом в среду, поскольку лишь немногие американские компании понизили свои финансовые прогнозы, и это подогрело оптимизм инвесторов в отношении нового сезона корпоративной отчетности, позволив рынку восстановиться после резкого падения во время предыдущей сессии.
_
DJIA: +0,56%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,48%
_
Pre-Market: +0,05%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы закрылись снижением второй день подряд из-за котировок акций банков на фоне опасений инвесторов по поводу рисков, связанных с ипотечным сектором США.
• Акции Royal Bank of Scotland упали на 1,3%, бумаги UBS потеряли 0,9%, акции Deutsche Bank снизились на 1,0%.
_
DAX: -0,83%
FTSE-100: -0,24%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Отыграли падение предыдущего дня.
_
BRIC: +0,16%
MSCI EM: -0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +1,12%
MSCI EM Latin America: +1,10%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,25%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%.
• Рынки Азии восстановились вслед за США, кроме Японии, которая резко упала перед закрытием биржи.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,49%
SSE Composite Index (China): +0,36%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,13%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Запасы нефтепродуктов находятся на высоком уровне, ОПЕК не проявляет намерений изменить свою политику в отношении сокращения поставок. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что потребители нефти не просят увеличения поставок.
• Дилеры ждут в пятницу выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (EIA), в котором будут приведены последние данные о мировом спросе на нефть и ее запасах..
_
NYMEX Crude Oil: 72,56 $/BBL (-0,34%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: +0,14%.
_
АДР:
• АДР адекватны локальному рынку.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Сигналы негативные.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Стабильная несколько дней.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон негативный.
_
Рынок:
• Неадекватен.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1975-2000 пунктов.

Ожидание:
• Проблемы на валютном рынке системные, поэтому негатив должен быть отыгран.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Укрепление доллара оказало неативное давление на рынок акций. Участники рынка опасаются начала цикла повышения учетных ставок.
• Вчера, так же, состоялось два заявления к которым было приковано внимание инвесторов. Бен Бернанке на Экономическом Клубе в Вашингтоне держал речь в духе: пока слишком рано говорить о восстановлении экономики; и ФРС будет в ближайшее время печатать новые триллионы, т.к. по его мнению, экономика США сможет их переварить. Второе заявление было из Белого Дома, где правительство объявило о существенном сворачивании программы помощи банкам (ТАРП).
• На этих новостях потеряли больше всего акции банков: KBW Bank Sector (BKX) index снизился на 1.6%. А так же давлению подверглись акции железнодорожных компаний и компаний сектора utility.

DJIA: +0,01%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Небольшим снижением по основным котировкам закрылись торги на европейских рынках акций, лидерами падения выступили банки. Инвесторы в Европе и Америке начали опасаться, что на фоне улучшения состояния мировой экономики ФРС США может поднять базовые ставки по кредитам уже в первом квартале будущего года. Европейский Центробанк также дает понять, что пора сворачивать программы по экономическому и финансовому стимулированию.

DAX: -0,57%
FTSE: -0,22%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• ETF фонд развивающихся рынков (EEM) закончил вчерашний день на минимуме и на резком росте оборотов, что оценивается как сигнал к продажам.
• Российский рынок был хуже сектора.
• Руководство Dubai World, крупнейшего инвестфонда эмирата Дубай, заявило, что не будет продавать активы, принадлежащие непосредственно ОАЭ, чтобы покрыть свои долги. Речь может идти лишь о продаже активов за границей. Это заявление обвалило дубайскую биржу: она закрылась падением почти на 6%.

BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -2,41%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Коррекция по большинству азиатских площадок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,27%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -0,71%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали, в целом, негативную динамику.
АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,16%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары на фоне укрепления доллара..

NYMEX Crude Oil: 73.80 $/BBL (-2,26%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает укрепляться.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки на корсчетах остаются низкими, что не традиционно для предновогоднего времени.
• Ставки овернайт выросли на процент.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,42 (+1,00 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 – Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 14:00 – Германия – Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Снижаются обороты. Все больше участников уже не верят в сказку про “новогоднее ралли”.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок, объективно, выглядит хуже своего сектора.
• А весь сектор EM подвергается в последние дни давлению продавцов, пересматривающих риски и доходности развивающихся экономик в пользу рынка США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ничего существенного на американском рынке вчера не произошло. Позитивные ожидания в отношении нового президента, противопоставлены негативным экономическим новостям.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Royal Bank of Scotland переходить под контроль государства, для сохранения капитала вкладчиков, после рекордных убытков в 2008 году.
• Volkswagen и Daimler сокращают время работы конвейера, и уменьшают объемы выпуска после того, как продажи автомобилей в Европе снизились до самого низкого уровня с 1990 года.

DAX: -1,15%
FTSE: -0,93%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -5,24%
MSCI EM Latin America: -0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В ноябре объем производства в Японии рухнул на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем – это самое резкое падение за все полвека ведения этой статистики. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2007 обвал еще более впечатляющий – 16,6%. Вторая по величине экономика мира находится в сильной зависимости от экспорта промышленных товаров, в частности, в США.
• Снижение цен на алюминий и нефть вызвало продажи в бумагах добывающих компаний.
• Индекс потребительских ожиданий в Японии снизился до 26-летнего минимума.
• В Китае отмечен рост безработицы впервые за пять лет. А прирост ВВП хоть и составляет 6,8% но является минимальным за семь лет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index: +0,37 ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): -2,63%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лидерами снижения стали акции ГМК, МТС и Вымпелкома, которые потеряли по 7-8%

Нефть:
• Существенное падение котировок, которое объясняется достижением соглашения между Россией и Украиной по поставке энергоносителей в Европу.

NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (-7,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Евро продолжает падать после понижения рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor’s и прогноза Еврокомиссии о сокращении экономики еврозоны в 2009 году на 1,9 процента.
• Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к корзине основных мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Благодаря усилиям ЦБ РФ ситуация с рублями стала немного лучше, однако, ставки МБК продолжают расти, сигнализируя о дефиците ликвидности.
• MosPrime Rate 12,5% (  MosPrime Rate +1,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Не поставляет Россия газ в Европу – плохо, не дополучает валютную выручку в размере порядка 250 млн. в день. Поставляет, еще хуже, так, как это влечет за собой снижение цен на энергоносители. (!?)

Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в январе
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• Новостной фон негативный. Вероятно развитие соответствующей негативной тенденции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• В ноябре американская экономика потеряла только 11 тысяч рабочих мест: это в 10 раз меньше, чем в октябре, и существенно меньше ожиданий в 130 тысяч.. Уровень безработицы опустилась с 10,2% до 10,0%.
• Несмотря на это, к концу дня мы увидели коррекцию на биржевом рынке на фоне сильного укрепления доллара.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,98%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) По прогнозу Бундесбанка, в этом году сокращение ВВП Германии составит не 6%, а 4,9%. Ожидается, что в будущем году экономика вырастет на 1,6%.
• Европейские “голубые фишки” завершили день повышением до уровня 2-недельной давности. Основная причина оптимизма – данные с американского рынка труда.

DAX: +0,82%
FTSE: +0,18%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• В пятницу на развивающихся рынках мы наблюдали волатильные торги.
• Итоговые результаты по индикаторам развивающихся рынков разнонаправленные, без единой тенденции.

BRIC: -0,54%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,56%
MSCI EM Latin America: -0,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сегодня не сложилось единой тенденции. По разным азиатским площадкам мы наблюдаем сейчас разнонаправленные значения индексов.
• Резкие и сильные движения по йене вносят дополнительный фактор нестабильности на финансовых рынках Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +0,45% ( SSE100: +1,33%)
BSE SENSEX (India): ) -0,32%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR В пятницу АДР показали смешанную разнонаправленную динамику.
АДР Газпрома: +1,13%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,17%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После существенного резкого движения на укрепление в пятницу, сегодня, доллар консолидируется.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки на корсчетах еще меньше. Вопреки ожидаемому традиционному предновогоднему их росту
• При этом ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,42 (-0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) За 11 месяцев 2009 года инфляция в РФ составила 8,4 процента.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 – Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 20:00 – США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Российский рынок полностью в зависимости от динамики фондового рынка США.
• Внутренних идей, кроме ожидаемого некоторыми “Новогоднего Ралли”, нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Выступление главы ФРС Бена Бернанке, наиболее ожидаемое и существенное экономическое событие дня.
• До этого момента, вероятнее всего, рынки останутся в “боковике”.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Аукнулись, наконец-то, невозвраты по ипотеке.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг 399 ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, что затронет долговые обязательства на сумму $5,2 миллиарда. Согласно сообщению Moody’s, снижение рейтинга связано с более значительным, чем ожидалось, числом невыплаченных в срок ипотечных кредитов.
• А Standard & Poor’s поспешило сообщить, что тоже может снизить рейтинг облигаций на общую сумму $12 миллиардов.
• Наибольший урон понесли акции инвестиционных банков и компаний, работающих в секторе ипотеки. Котировки J.P. Morgan Chase & Co. снизились на 2,6%, Citigroup Inc. – на 1,2 %.
• Снижение на рынке усилилось после обнародования текста выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Национальном бюро экономических исследований, поскольку глава американского центробанка не дал новых указаний на то, какой может быть дальнейшая политика ФРС в области процентных ставок.
_
DJIA: -1,09%
S&P500: -1,42%
NASDAQ: -1,16%
_
Pre-Market: +0,10%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы завершили торги вторника на однонедельном минимуме из-за понижения прогноза прибыли некоторыми крупнейшими американскими компаниями.
• Акции горнорудных компании снижались на фоне падения цен на базовые металлы и после сообщений Times о том, что BHP Billiton ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями о возможном предложении о покупке алюминиевой компании Alcoa. Акции BHP Billiton упали на 3,9%, бумаги Anglo American снизились на 3,6%.
_
DAX: -1,39%
FTSE-100: -1,22%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Худшими рынками были вчера восточно-европейские, в том числе Россия, и южноамериканские.
_
BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -1,31%
MSCI EM Latin America: -1,07%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,22%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Собственные существенные новости по азиатским рынкам отсутствуют сегодня. Азиаты умеренно снижаются, оглядываясь на кризис в США.
• Китай – иная цивилизация, китайский фондовый рынок живет по своим законам, и вопреки панике на мировых финансовых рынках, невозмутимо держится сегодня в небольшом «плюсе».
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,18%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,41%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Нефтяные фьючерсы вчера росли из-за медленного прироста запасов в США.
_
NYMEX Crude Oil: 72,81 $/BBL (+0,85%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,20%.
_
АДР:
• АДР адекватны локальному рынку, даже чуть лучше.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Доллар упал после сообщения Standard & Poor’s о том, что оно может понизить рейтинг облигаций, обеспеченных кредитами subprime и выпущенных на сумму $12,1 миллиарда.
• Сигналы валютного рынка продолжают оставаться негативными.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• На вчерашних значениях.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новый всплеск спекуляций в СМИ по поводу Сплита в Сбербанке.
• Новостной фон умеренно негативный.
_
События:
• 18:30 мск. Запасы в США.
_
Рынок:
• На продажи вчера решились еще далеко не все, а только самые осторожные.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1975-2000 пунктов.

Ожидание:
• Фиксация прибыли. День второй.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога