Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Совокупность факторов оказала давление на фондовый рынок США вчера: рост доллара; слабые статданные по промышленности Великобритании и Германии; японские интервенции и новые пакеты стимулирования на $81 млрд.; проблемы с обслуживанием долга в Дубае и Греции.

DJIA: -1,00%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,76%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В среднем 1,5% потеряли во вторник индексы основных европейских фондовых бирж. Негатив давит, в первую очередь, в финансовом секторе. Банки опасаются дефолта государственного фонда эмирата Дубай, а агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Греции. В реальном секторе то же проблемы: Германии неожиданно упало промышленное производство.

DAX: -1,66%
FTSE: -1,65%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Существенное снижение вчера наблюдалось по всему спектру индикаторов развивающихся рынков.
• Индексы России показали динамику значительно хуже сектора.

BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -3,41%
MSCI EM Latin America: -2,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Единая негативная тенденция по всем азиатским рынкам.
• Кроме общемировых негативных новостей, на Азию давят локальные: в Японии сегодня вышли статданные по ВВП и по объемам экспорта которые оказались существенно ниже ожиданий.
• Позитивной можно назвать информацию о вероятной покупке немецким Volkswagen AG 20% акций японской Suzuki Motor.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,34%
SSE Composite Index (China): -1,73% ( SSE100: -1,42%)
BSE SENSEX (India): ) -0,72%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали сильную негативную динамику. Хуже были АДР Вымпелкома и МТС.

АДР Газпрома: -0,82%
АДР ЛУКОЙЛа: -4,59%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары продолжается вслед за укреплением доллара.

NYMEX Crude Oil: 73.00 $/BBL (-1,28%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает укрепляться.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют сегодня восстановление.
• Ставки овернайт так же растут.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,00 (+0,58 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Снова слышны разговоры о второй волне рецессии.

Новостной фон. Позитивные новости: 36,6.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
• 10:00 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 – Франция – Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 12:30 – Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 18:00 – США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• Снижаются обороты.
• Все больше участников разочаровывается в своих ожиданиях о “новогоднем ралли”.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок, объективно, остается худшим в секторе ЕМ.
• Негативная тенденция в Азиии не дает оснований к оптимизму.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торговая сессия проходила на фоне смешанных новостей из корпоративного сектора.
• Снижались бумаги сырьевых, компаний вслед за существенным падением цен на сырьевые товары.
• Однако рынок поддержала статистика по потребительскому кредитованию (consumer credit). Объемы кредитования снизились на $3.22 миллиарда, против ожиданий снижения $8.8 миллиарда.
• Уже после торгов Alcoa, опубликовала отчет, который с нетерпением ожидали на рынке. Отчет показал снижение прибылей существенно меньше ожиданий: 26 центов на акцию, при ожиданиях экспертов убытков 38 центов на акцию. Это дало толчок к росту акций на постмаркете почти на 9%, сейчас котировки +4,12%.

DJIA: +0,18%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: +0,50%

S&P 500

Европа:
• Несмотря на сопротивление негативным тенденциям в течение торговой сессии, к закрытию торгов участники европейского рынка cдались, не в силах противостоять падению котировок сырьевых товаров.
• Кроме нефтяного сектора, активные прожди были и в банковском секторе.

DAX: -0,56%
FTSE: -1,12%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сырьевой российский рынок вчера вновь показал одну из худших динамик в секторе.

BRIC: -2,16%
MSCI EM: -1,50%
MSCI EM Eastern Europe: -3,39%
MSCI EM Latin America: -1,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок продолжает снижаться. Давление на акции японских компаний оказывает укрепление курсы йены, что делает японские товары менее конкурентоспособными, а корпоративные доходы менее рентабельными.
• При этом поражает Китай. Продажи автомобилей в Китае выросли на 48% (!!!) в июне. Это самый большой скачек объемов продаж с февраля 2006 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,38%
SSE Composite Index (China): +1,16% ( SSE100: +1,23%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение в секторе российский АДР на американской сессии вчера соответствовало снижению на локальном рынке. АДР Газпрома снизились на 4,43%.

Нефть:
• (Рейтер) Более значительный, чем ожидалось, рост запасов дистиллятов в США привел к тому, что их общий объем приблизился к самому высокому уровню за 25 лет, сообщило Управление по энергетической информации в среду. Эти данные подчеркнули слабый спрос на топливо для промышленных перевозок.
• Организация стран-экспортеров нефти добавила пессимизма, сообщив в прогнозе на 2009 год, что восстановление спроса на нефть может занять годы в связи с экономической слабостью. ОПЕК предполагает, что потребление ее нефти не вернется к уровню 31 миллион баррелей в сутки – объему, достигнутому в 2008 году – до 2013 года.
• Такие новости нанесли, буквально, удар по котировкам фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (-4,64%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар, после нескольких дней укрепления к Евро и корзине мировых валют, сегодня сдает свои позиции, что дает повод к оптимизму на фондовом рынке.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,03% (+0,37 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
Традиционно пессимистичный министр финансов РФ А.Кудрин, в этот раз с оптимизмом прогнозирует, что рост зарплат и доходов населения возобновится в 2010 году.
А другая ветвь правительства – Минэкономразвития, наоборот, видит будущее в черных тонах.
• В целом же, новостной фон переходит в конструктивную плоскость.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• На рынке настроения меняются чаще, чем на море погода. Неопределенность вынуждает многих участников отказаться от торговых операций.

Технически:
• Рынок балансирует на уровне поддержки 900-925 пунктов по индексу ММВБ. Сигналы сбалансированные.
• Техническая картина предполагает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром премаркет в США и рост фьючерсов на нефть в Азии окажет поддержку.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Ничего существенного на американском рынке вчера не произошло. Позитивные ожидания в отношении нового президента, противопоставлены негативным экономическим новостям.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Royal Bank of Scotland переходить под контроль государства, для сохранения капитала вкладчиков, после рекордных убытков в 2008 году.
• Volkswagen и Daimler сокращают время работы конвейера, и уменьшают объемы выпуска после того, как продажи автомобилей в Европе снизились до самого низкого уровня с 1990 года.

DAX: -1,15%
FTSE: -0,93%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -5,24%
MSCI EM Latin America: -0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В ноябре объем производства в Японии рухнул на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем – это самое резкое падение за все полвека ведения этой статистики. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2007 обвал еще более впечатляющий – 16,6%. Вторая по величине экономика мира находится в сильной зависимости от экспорта промышленных товаров, в частности, в США.
• Снижение цен на алюминий и нефть вызвало продажи в бумагах добывающих компаний.
• Индекс потребительских ожиданий в Японии снизился до 26-летнего минимума.
• В Китае отмечен рост безработицы впервые за пять лет. А прирост ВВП хоть и составляет 6,8% но является минимальным за семь лет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index: +0,37 ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): -2,63%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лидерами снижения стали акции ГМК, МТС и Вымпелкома, которые потеряли по 7-8%

Нефть:
• Существенное падение котировок, которое объясняется достижением соглашения между Россией и Украиной по поставке энергоносителей в Европу.

NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (-7,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Евро продолжает падать после понижения рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor’s и прогноза Еврокомиссии о сокращении экономики еврозоны в 2009 году на 1,9 процента.
• Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к корзине основных мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Благодаря усилиям ЦБ РФ ситуация с рублями стала немного лучше, однако, ставки МБК продолжают расти, сигнализируя о дефиците ликвидности.
• MosPrime Rate 12,5% (  MosPrime Rate +1,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Не поставляет Россия газ в Европу – плохо, не дополучает валютную выручку в размере порядка 250 млн. в день. Поставляет, еще хуже, так, как это влечет за собой снижение цен на энергоносители. (!?)

Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в январе
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• Новостной фон негативный. Вероятно развитие соответствующей негативной тенденции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Индекс американских голубых фишек DOW вырос на акциях Макдональдса, который опубликовал квартальный отчет лучше ожиданий рынка. В целом на рынке преобладала консолидация, причиной которой был негативный статотчет по инфляции.
_
DJIA: +0,31%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: -0,36%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы выросли третью сессию подряд по итогам торгов в понедельник, достигнув максимального с ноября 2000 года уровня благодаря ралли акций финансового сектора, росших в цене на фоне продолжающейся борьбы за покупку голландского банка ABN AMRO.
• Основными движущими силами в Европе были бумаги банков, которые росли в цене вслед за бумагами ABN AMRO, подорожавшими на 3,6% после того, как консорциум во главе с Royal Bank of Scotland улучшил свое предложение о покупке голландского банка.
• Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3% на акциях крупных нефтяных компаний, которые дешевели, несмотря на рост нефтяных котировок..
_
DAX: +0,16%
FTSE-100: -0,28%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Восточно-европейские рынки вчера оказались лучшие в секторе. В целом ситуация на развивающихся рынках умеренно негативная.
_
BRIC: -0,21%
MSCI EM: -0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +0,32%
MSCI EM Latin America: -0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
На утро показывают разнонаправленную динамику, что не позволяет использовать Азию в качестве ориентира.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +0,62%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,56%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• ОПЕК ожидает умеренного роста спроса на нефть в 2008 году и расширения поставок нефти странами, не входящими в картель, что сократит необходимость в нефти ОПЕК.
• ОПЕК приняла решение сократить добычу с ноября 2006 года в общей сложности на 1,7 миллиона баррелей в сутки. На сегодняшний день добыча сокращена на 850.000 баррелей в сутки по сравнению с сокращением на 1,1 миллиона баррелей в сутки в начале года.
_
NYMEX Crude Oil: 74,15 $/BBL (+0,30%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально.
_
АДР:
• Разнонаправленные, но в совокупности сбалансированные результаты, по отношению к локальному рынку.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Ситуация аналогична вчерашней, высоковероятно дальнейшее снижение Доллара и укрепление Йены. Что является негативным сигналом для рынка акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Стабильная.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной умеренно негативный.
_
Рынок:
• Участники занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления 2080/85 пунктов по индексу РТС.
• Вероятные уровни коррекции: 2000, 1900+/-20, 1800.

Индекс РТС

Ожидание:
• Высока вероятность коррекции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на понижение, с ближайшей целью 2000 пунктов по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Укрепление доллара оказало неативное давление на рынок акций. Участники рынка опасаются начала цикла повышения учетных ставок.
• Вчера, так же, состоялось два заявления к которым было приковано внимание инвесторов. Бен Бернанке на Экономическом Клубе в Вашингтоне держал речь в духе: пока слишком рано говорить о восстановлении экономики; и ФРС будет в ближайшее время печатать новые триллионы, т.к. по его мнению, экономика США сможет их переварить. Второе заявление было из Белого Дома, где правительство объявило о существенном сворачивании программы помощи банкам (ТАРП).
• На этих новостях потеряли больше всего акции банков: KBW Bank Sector (BKX) index снизился на 1.6%. А так же давлению подверглись акции железнодорожных компаний и компаний сектора utility.

DJIA: +0,01%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Небольшим снижением по основным котировкам закрылись торги на европейских рынках акций, лидерами падения выступили банки. Инвесторы в Европе и Америке начали опасаться, что на фоне улучшения состояния мировой экономики ФРС США может поднять базовые ставки по кредитам уже в первом квартале будущего года. Европейский Центробанк также дает понять, что пора сворачивать программы по экономическому и финансовому стимулированию.

DAX: -0,57%
FTSE: -0,22%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• ETF фонд развивающихся рынков (EEM) закончил вчерашний день на минимуме и на резком росте оборотов, что оценивается как сигнал к продажам.
• Российский рынок был хуже сектора.
• Руководство Dubai World, крупнейшего инвестфонда эмирата Дубай, заявило, что не будет продавать активы, принадлежащие непосредственно ОАЭ, чтобы покрыть свои долги. Речь может идти лишь о продаже активов за границей. Это заявление обвалило дубайскую биржу: она закрылась падением почти на 6%.

BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -2,41%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Коррекция по большинству азиатских площадок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,27%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -0,71%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали, в целом, негативную динамику.
АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,16%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары на фоне укрепления доллара..

NYMEX Crude Oil: 73.80 $/BBL (-2,26%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает укрепляться.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки на корсчетах остаются низкими, что не традиционно для предновогоднего времени.
• Ставки овернайт выросли на процент.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,42 (+1,00 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 – Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 14:00 – Германия – Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Снижаются обороты. Все больше участников уже не верят в сказку про “новогоднее ралли”.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок, объективно, выглядит хуже своего сектора.
• А весь сектор EM подвергается в последние дни давлению продавцов, пересматривающих риски и доходности развивающихся экономик в пользу рынка США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога