Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Как я уже отметил во вчерашних “Итогах дня”, в США вышла лучше ожиданий статистика по внешнеторговому балансу, дефицит которого снизился, вопреки ожиданиям аналитиков.
• Второй важной составляющей экономического оптимизма стало снижение на 8% в ноябре, против октября, количества отчуждений ипотечных объектов недвижимости. Однако этот показатель все же на 20% выше аналогичного прошлогоднего значения.

DJIA: +0,67%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,67%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Банк Англии снова оставил базовые ставки по кредитам на рекордно низкой отметке в 0,5% годовых и не стал ни расширять, ни сворачивать программу антикризисных мер. Дефицит бюджета Великобритании, тем временем, превысил 12% ВВП.
• Национальный банк Швейцарии, так же сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,25%, однако, программу по выкупу корпоративных облигаций прекратил, решая задачу остановить укрепления курса франка.
• На европейских фондовых биржах рост был обеспечен бумагами финансовых компаний, которые отыгрывали потери, и акциями производителей продуктов питания. Банковские котировки пошли вверх, когда представители власти Евросоюза начали говорить о том, что дефолта в Греции не будет.

DAX: +1,08%
FTSE 100: +0,78%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали ровную, адекватную США и Европе динамику.
• По анализу компании EPFR Global, находящуюся в Cambridge, Massachusetts, приток в фонды инвестирующие в Развивающиеся рынки за прошлую неделю составил $2.3 миллиарда. Всего же в 2009 году, до 9 декабря, в фонды акций ЕМ было инвестировано $75.4 миллиардов.

BRIC: +0,11%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +0,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,70%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На азиатские рынки с открытия произвел впечатление показатель промышленного производства опубликованный сегодня в Китае, который подскочил до +19.2% за последний месяц, что выше ожиданий.
• Однако, несмотря на позитивное начало, сейчас, внутридневной тренд в Азии демонстрирует тенденцию к снижению, после того как, по сообщению Рейтер, “Центральные банки стран Азиатско-Тихоокеанского региона намекнули в четверг, что процентные ставки, возможно, будут повышены раньше, чем ожидалось.”

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,48%
SSE Composite Index (China): -0,21% ( SSE100: +0,11%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, в целом нейтральную динамику.

АДР Газпрома: -0,91%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,48%

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки нефтяных фьючерсов консолидируются возле отметки $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70.00 $/BBL (-0,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар второй день консолидируется. Динамика не сформировалась. Нейтрально.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах второй день демонстрирую тенденцию к снижению.
• При этом и ставки овернайт так же падают. Что ненормально.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,71 (-0,87 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) UBS ждет роста ВВП РФ в 2010 году на 5,5%.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer prices index (PPI) – Цены производителей
• 16:30 – США – Export/Import prices – Цены на экспорт/импорт
• 16:30 – США – Retail Sales – Розничные продажи
• 17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 – США – Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Активность затухает.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится как раз в середине.

Ожидание:
• Ожидания повышения ученых ставок, что мы услышали сегодня из Азии, вероятно, окажут негативное влияние на внутредневную динамику.
• Вероятный внутридневной сценарий видится: позитивное открытие и нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть стратегии на понижение, на закрытие утреннего гэпа, и ниже.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Три события помогли закончить торги в США на позитивной территории.
• Это рост складских запасов в октябре на 0,3%, после падения 0,8% в сентябре, на фоне ожиданий падения 0,5%.
• Повышение аналитиками Citigroup рекомендации по компании 3M до “buy” с “hold”. Так же, Credit Suisse позитивно оценил Pfizer в своих прогнозах.
• И министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), на вчерашнем своем докладе в Конгрессе, сделал заявление, что программа поддержки национальной банковской системы (TARP) продляется правительством до 03 октября 2010 года.

DJIA: +0,50%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В центре внимания Греция, которая на гране дефолта. Дефицит бюджета в этом году составляет 13% ВВП, в следующем году ожидается на уровне уже 125% от объема ВВП.
• Вчера агентство S&P понизило инвестиционный рейтинг Испании до негативного. В стране безработица практически 20%.
• На этих новостях в первую очередь упали акции финансового сектора.
• В Греции котировки банков опустились на 6…9 %%. Среди аутсайдеров National Bank, EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank, и т.д.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все сегодняшнее утро на канале Bloomberg обсуждался вывод активов с развивающихся рынков. И риски нового обвала в странах этого сектора.
• Вчерашние индикаторы EM показали хоть и замедлившуюся, но все-таки нисходящую динамику.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии упали заказы на продукцию машиностроения на 4,5%, против роста в 10,5% в предыдущем месяце.
• В Австралии улучшилась статистика по рынку труда.
• В Китае правительство заявило о намерении ввести налоги на перепродажу недвижимости, чтоб ограничить спекуляции и надувание “пузырей”.
• Китай наложил пошлину в 25% на импорт стали из США и России, за демпинговую политику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,24%
SSE Composite Index (China): +0,45% ( SSE100: +0,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,37%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -0,05%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,06%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары продолжается.

NYMEX Crude Oil: 70.70 $/BBL (-2,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.
• Сегодня динамика не сформировалась.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях, и по не предновогоднему низки.
• Ставки овернайт так же растут.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,58 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Снова слышны разговоры о второй волне рецессии.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Лукойл, Транснефть, Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Wholesale prices – Оптовые цены
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство
• 11:30 – Швейцария – Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 15:00 – Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет.млрд.

Рынок:
• Преобладают негативные настроения.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок остается худшим в секторе ЕМ.
• Информационный фон дает основания ожидать волны вывода средств с развивающихся рынков.
• Тренд на ближайшие дни оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Неожиданно позитивной оказалась статистика по продажам новых домов (+2,8%) и заказам на товары длительного пользования.
• Однако, вновь снижающиеся сегодня в понедельник фьючерсы на американские индексы существенно нивелируют пятничный рост.
_
DJIA: +1,08%
S&P500: +1,15%
NASDAQ: +1,38%
_
Pre-Market: -0,30%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Практически нейтрально завершились торги в пятницу в Европе в виду отсутствия существенных внутренних новостей.
_
DAX: -0,06%
FTSE-100: +0,37%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Позитивные результаты на фоне улучшения общемировой конъектуры на финансовых рынках.
_
BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,44%
MSCI EM Eastern Europe: +0,66%
MSCI EM Latin America: +2,10%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,86%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Фактором предопределившим рост на сегодняшних торгах на азиатских рынках стало позитивное закрытие американских рынков в пятницу.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): +1,18%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,78%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Из за ремонта на ряде НПЗ в США и дефицита бензина в связи с этим, пятничные фьючерсы на нефть показали существенный рост.
_
NYMEX Crude Oil: 71,09 $/BBL (+1,77%) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,20%.
_
АДР:
• Существенно выше локального рынка. Исключение РАО ЕЭС.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Сигналы нейтральные.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше, второй день подряд, но в рамках нормального диапазона колебаний этого параметра.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка выросли до 5,8%..7,5%.
• Явно виден отток капитала из России в связи с кризисом на ликвидности на мировых финансовых рынках.
• На текущие понедельник — вторник приходится пик налоговых платежей, по налогу на прибыль и НДПИ.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Объединяющих торговых идей участники рынка еще не сформировали.
• Большую долю неразберихи вносит на рынок РАО в связи с закрытием реестра и выделением активов.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации ограниченной снизу поддержкой на уровне 1800 по индексу РТС и сверху сопротивлением на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.
RTSI

Ожидание:
• Наиболее вероятным видится консолидация или коррекция после утреннего гэпа вверх.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, на закрытие утреннего гэпа.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС и/или ниже (если повезет), или после того как рынок закрепится выше зоны сопротивления 1860-1900 пунктов.

Америка:
• Выступая на телеканале CNBC, Анджело Мозило – глава крупнейшей ипотечной компании США Countrywide Financial Corp, развеял весь положительный эффект от сообщений, что Bank of America Corp вложил в Countrywide $2 миллиарда. Мозило сказал, что ситуация на рынке жилья “определенно не становится лучше”, и это может привести к рецессии экономики. Он добавил, что ситуация на рынке коммерческих бумаг также не улучшается.
• В лидерах снижения вчера были компании финансового сектора.
_
DJIA: 0,00%
S&P500: -0,11%
NASDAQ: -0,43%
_
Pre-Market: -0,35%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Практически на уровнях предыдущего дня закончились в Европе торги на фондовых площадках. Инвесторы следили за новостями с ипотечного рынка и не производили активных действий на рынке.
_
DAX: +0,15%
FTSE-100: +0,01%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках вчера был день консолидации.
_
BRIC: +1,52%
MSCI EM: +1,76%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: +1,18%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Сегодняшние торги идут на минимальных объемах. Динамика разнонаправленная. Ориентиров не дают.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,43%
SSE Composite Index (China): +1,29%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,37%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабильны на торгах Азии в пятницу после сообщения мексиканской госкомпании Pemex о том, что нефтяная инфраструктура мексиканского залива почти не пострадала от урагана “Дин”, а также на фоне опасений в отношении последствий кризиса в секторе ипотечного кредитования subprime.
_
NYMEX Crude Oil: 69,83 $/BBL (+0,832) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: 0,00%.
_
АДР:
• Ниже локального рынка.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Сигналы нейтральные.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше, чем вчера, но в рамках диапазона колебаний этого параметра за последние две недели.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка еще выросли до 5,8%..7,3%.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Утренние оптимизм не был поддержан из-за сохраняющейся неопределенности в перспективах экономика США.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации ограниченной снизу поддержкой на уровне 1800 по индексу РТС и сверху сопротивлением на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• По моей оценке негативные сигналы преобладают, что, вероятно, послужит развитием вчерашнего внутридневного нисходящего тренда.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС и/или ниже (если повезет), или после того как рынок закрепится выше зоны сопротивления 1860-1900 пунктов.

Америка:
• В течение торговой сессии рынок поддерживали ожидания снижения ключевой учетной ставки ФРС. Однако главные события произошли уже после закрытия биржевых площадок, фьючерсы на американские индексы сделали скачек еще на +0,7% от цены закрытия, на новостях о том, что Bank of America Corp. планирует вложить $2 миллиарда в привилегированные акции ипотечного кредитора Countrywide Financial Corp.
_
DJIA: +1,11%
S&P500: +1,17%
NASDAQ: +1,25%
_
Pre-Market: +0,65%.
_
S&P 500
_
Европа:
ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли на торгах в среду на фоне положительных новостей корпоративного сектора и роста ожиданий, что ФРС США сократит ключевую процентную ставку для дальнейшего снижения опасений в отношении кредитных рынков.
_
DAX: +1,02%
FTSE-100: +1,87%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Торговавшиеся последними латиноамериканские рынки и котировки фонда MSCI Emerg Mkts выстрелили почти на 5%, что не оставляет вариантов на сегодня, кроме роста.
_
BRIC: +3,25%
MSCI EM: -2,58%
MSCI EM Eastern Europe: +2,84%
MSCI EM Latin America: +4,19%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +4,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,81%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Банк Японии оставил процентную ставку по кредитам overnight на уровне 0,5 процента по итогам заседания в четверг, как и ожидалось в свете недавнего спада на глобальных финансовых рынках.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,26%
SSE Composite Index (China): +1,10%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,93%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Нефтяные трейдеры умеренно отреагировали на данные, указавшие на неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 69,26 $/BBL (-0,45%) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: +0,15%.
_
АДР:
• В целом котировки в АДР на уровне локального рынка, исключение РАО ЕЭС (-1,91%).
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Умеренно позитивные сигналы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на минимальных значения этого года.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка выросли до 5,6%..7,2%.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Покупатели вчера проявили настойчивость. Несмотря на это, ощущается дефицит свежего инвестиционного капитала.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации ограниченной поддержкой на уровне 1800 по индексу РТС и сопротивлением на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС и/или ниже (если повезет), или после пробития рынком зоны сопротивления 1860-1900 пунктов.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога