Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Рынок снизился на неудовлетворительных статистических данных.
• Количество сделок по продаже домов в США, снизились в июле на 12,2%.
• Количестве рабочих мест в частном секторе США выросло в августе на 38.000 человек, что существенно ниже ожиданий.
• Опубликованная “Бежевая книга” – отчета Федеральной резервной системы о состоянии экономики, предполагает укрепление экономики, что по мнению аналитиков, оставляет вопрос о сроках понижения ключевой ставки открытым.
_
DJIA: -1,07%
S&P500: -1,15%
NASDAQ: -0,92%
_
Pre-Market: позитивно +0,15%
_
S&P 500
_
Европа:
• Фондовые индексы снижались всю торговую сессию вслед за негативной динамикой американских акций на пре-маркете.
• Инвесторы ожидают сегодняшнего заседания Европейского центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет сохранена на уровне 4,0%. Но большее внимание будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, чтобы услышать, что он думает по поводу ситуации на кредитном и денежном рынках.
_
DAX: -1,73%
FTSE-100: -1,66%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Негативно.
_
BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,53%
MSCI EM Eastern Europe: -0,61%
MSCI EM Latin America: -1,53%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,68%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Кто в лес, кто по дрова.
• Сохраняется высокая волатильность, и зависимость от новостей из Америки.
• Сегодня утром, потерпел аварию ракетоноситель с японским спутником связи, запущенный с космодрома Байконур.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,06%
SSE Composite Index (China): +1,80%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,34%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть находятся выше $76 за баррель на азиатских торгах в четверг на фоне ожиданий сокращения запасов нефти и бензина в США за прошлую неделю. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 31 августа, на 0,5 миллиона баррелей из-за снижения мексиканского экспорта после урагана “Дин”. Запасы бензина, по мнению аналитиков, в этот период снизились на 1,3 миллиона баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 75,73 $/BBL (+0,86%) контракт CL.V07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: +0,60%
_
АДР:
• Выше локального рынка. По РАО ни одной сделки в системе OTC не зафиксировано.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Не дает сигналов.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах несущественно выше вчерашних показателей.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка снижаются. Текущие показатели 4,5%..5,85%.
• Ситуация с ликвидностью улучается.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Календарь:
• Продажи грузовых автомобилей ( Truck Sales ) за август.
• Индекс производительности труда ( Productivity ) за 2 квартал 2007 года (пересмотренная оценка).
• Первичное обращение за пособиями (безработица) ( Initial Claims ) с 25 августа по 1 сентября.
• Индекс деловой активности в сфере услуг ( ISM Services ) за август.
• Запасы нефтепродуктов в США.
_
Рынок:
• Отсутствуют единые тенденции. Консолидация.

Технически:
• Рынок тестирует поддержку на уровне 1900 пунктов по индексу РТС.
• Уровни поддержки: 1885-1900 по индексу РТС.
• Уровни сопротивления: 1940-1950, 1980-2000.

Индекс РТС.
_
Ожидание:
• Сложились предпосылки для игры на повышение.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупать.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1885-1900 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Три фактора стимулировали вчера американский рынок:
• Во-первых. Нарастают ожидания о скором понижении учетной савки ФРС. Бернанке намекнул об этом еще в пятницу, но отыгрывать эту новость рынок продолжил и вчера.
• Во-вторых. Новости в технологическом секторе. Bear Stearns повысил рекомендации по акциям Yahoo до «лучше рынка», после чего акции компании выстрелили боле чем на 6%. Так же подлил масло в огонь отчет аналитической компании Пайпер Джафрей (Piper Jaffray) об отличных продажах телефона iPhone, что явилось катализатором роста акций APPLE больше чем на 4%.
• В-третьих. Рост нефтяных фьючерсов поднял котировки энергетических акций.
_
DJIA: +0,68%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,30%
_
Pre-Market: негативно -0,30%
_
S&P 500
_
Европа:
• Еврокомиссия во вторник подтвердила прогноз роста валового внутреннего продукта стран еврозоны на уровне 0,5-0,55 процента в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также в первом квартале 2008 года.
_
DAX: +0,96%
FTSE-100: +0,98%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Восточная Европа хуже общей тенденции.
• В целом позитивно.
_
BRIC: +0,07%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -0,60%
MSCI EM Latin America: +0,56%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,99%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Застрельщиком сегодня утром стал японский рынок. который начал снижение на негативных внутренних новостях, и утянул за собой всю остальную «Азию».
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -0,08%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,01%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть держатся выше $75 за баррель на торгах Азии в среду на фоне ожиданий снижения запасов нефти в США за прошлую неделю, а также в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на следующей неделе. Запасы нефти в США за прошлую неделю, возможно, сократились на 0,4 миллиона баррелей из-за перебоев в импорте, а запасы бензина упали на 1,5 миллиона баррелей, свидетельствует опрос аналитиков, проведенный Рейтер.
_
NYMEX Crude Oil: 75,08 $/BBL (+1,39%) контракт CL.V07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Вчера была очень низкая активность в русских АДР на NYSE и OTC. Исключение операторы сотовой связи Вымпелком и МТС.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• На текущий момент сбалансированные сигналы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах упали до годовых минимумов.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка снижаются день ко дню. Текущие показатели 4,85%..5,15%.
• Ситуация с ликвидностью улучается.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Календарь:
• 16:15 – данные о занятости.
• 18:00 – данные о количестве домов выставленных на продажу.
• 18:30 – запасы нефтепродуктов в США.
• 22:00 – Бежевая книга ФРС.
_
Рынок:
• Хуже чем на других мировых рынках.

Технически:
• Рынок пробил важное сопротивление на уровне 1900 пунктов по индексу РТС, и вчера протестировал его уже в качестве уровня поддержки.
• Уровни поддержки: 1885-1900 по индексу РТС.
• Уровни сопротивления: 1940-1950, 1980-2000.
Индекс РТС.
_
Ожидание:
• Утренний обвал на азиатских рынках полностью перечеркнул позитив по вчерашним американским индексам..
• Ситуация в высшей степени неопределенная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка..
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1885-1900 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Причиной для умеренного оптимизма в пятницу стали лучшие, чем ожидания, розничные продажи.
• За выходные вышла новость о том, что Abu Dhabi выделил $10 миллиардов эмирату Дубай для предотвращения дефолта национального инвестиционного фонда Dubai World. Это существенно подняло сегодня премаркет и фьючерс на индекс S&P.

DJIA: +0,63%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: +0,80%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Европейские биржи закончили неделю небольшим повышением благодаря акциям сырьевых компаний, которые в первой половине дня дорожали вместе с сырьем. Появление во второй половине торгов статистики о росте розничных продаж в США игроки в конечном итоге оценили негативно: ведь это может заставить ФРС США ужесточить денежную политику.

DAX: +0,83%
FTSE 100: +0,33%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали ровную, адекватную США и Европе динамику.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,78%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: +1,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют высокую волатильность.
• В Японии есть и позитивные новости: это индекс Tankan (делового оптимизма) который вырос до -24 пунктов, сразу на девять пунктов, при ожиданиях его значения -27. Есть и негативные новости, во-первых, по крупнейшему банку Mitsubishi UFJ Financial, после того, как стало известно, что банк будет сокращать свои капитальные расходы. Во-вторых, негативная новость пришлась на строительную компанию Obayashi, акции которой обвалились на 5.6% после того, как газета Nikkei сообщила, что компания имеет около $7.5 миллиардов дебиторской задолженности от правительства Дубая.
• В Китае мы наблюдаем “горки”. В центре внимания акции Alumina, выросшей на 5.4% после того, как JPMorgan Chase повысил прогноз по прибыли для Alcoa – крупнейшего производителя алюминия в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,38%)
BSE SENSEX (India): ) +0,72%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, в целом нейтральную динамику.

АДР Газпрома: +0,95%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки нефтяных фьючерсов ушли ниже $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 69.65 $/BBL (-1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал неделю с небольшой коррекции к Евро, Йене и корзине мировых валют.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах продемонстрировали сегодня существенный прирост.
• При этом ставки овернайт стабильно низкие уже несколько дней.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,58 (-0,13 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• ЛУКОЙЛ выиграл в Ираке лицензию на гигантское месторождение Западная Курна – 2. Вместе со Statoil он инвестирует в его разработку до $5 млрд.

Новостной фон. Позитивные новости: Лукойл.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
13:00 – Еврозона – Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• За выходные, вышло несколько позитивных новостей, как подарок к Новому Году :)

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится как раз в середине.

Ожидание:
• Ситуация на утро умеренно позитивная.
• Но так и остается не очевидной в среднесрочной перспективе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Несмотря на то, что хороший отчет Goldman Sachs был ожидаемым, его публикация де-факто стала сигналом для игры на повышение.
• В течение торговой сессии рост был не уверенным. Однако, уже после закрытия торгов Intel опубликовал отчет по верхнему уровню ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7,07%, и возобновлению покупок по всему рынку.
• Кроме того, опубликованная статистика о розничных продажах показала в июне прирост на 0.6%, против ожиданий 0.4%, после роста в предыдущем месяце на 0.5%.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,90%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закрылись повышением индексов на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов “Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед” и заметного подорожания металлов. Акции “БМВ” и “Рено” выросли более чем на три процента – инвесторы ожидают увеличения автомобильного производства. Заметный рост демонстрирует европейский банковский сектор. Положительная динамика сохраняется и на Уолл-стрит – рост цен на ресурсы толкает вверх бумаги нефтяных и металлургических компаний. Оптимизм подкрепляется лучшими, чем ожидалось, цифрами июньских розничных продаж в Соединённых Штатах. Дальнейшую динамику рынков на этой неделе будет формировать публикация отчётов о доходах более чем тридцати крупнейших компаний.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок демонстрирует высокую волатильность на даже на фоне и так волатильных индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,21%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Ориентированный на экспорт электроники и высокотехнологичной продукции, азиатский рынок восстанавливается сегодня после позитивного отчета Intel. Флагманом роста стали акции Samsung Electronics (+5,2%) – второго после Intel мирового производителя полупроводниковых компонентов.
• Рост цен на промышленное сырье так же оказывает поддержку рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,08%
SSE Composite Index (China): +1,11% ( SSE100: +0,58%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на прирост, очень неравномерные результаты показали российские АДР на вчерашней сессии на NYSE и OTC. Хуже рынка АДР Газпрома: +0,60% и Ростелекома: -0,77%.

Нефть:
• После нескольких дней консолидации, сегодня фьючерсы на нефть показывают тенденцию к росту.

NYMEX Crude Oil: 59,52 $/BBL (-0,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, понизив прогноз экономического роста на 2009/2010 финансовый год.
• (Рейтер) – Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник, поднявшись выше отметки 38,0 рубля к бивалютной корзине, из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков немного пошли на убыль, после вчерашнего резкого роста.
• Вернулись в сложившейся диапазон 6-7 %% ставки овернайт на МБК.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,00% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В контексте общего новостного фона уже не первые день прослеживается линия на активное перераспределение бизнес-активов (вторая поле кризисной волна активности). Причем речь идет как о прямых покупках/слияниях/поглощениях, так и о наращивании портфельных инвестиций в России зарубежными фондами.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc.

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке становятся более уверенными.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку по уровню 50%-ной коррекции.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Преобладают сигналы к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Так как вчера рынок не торговался, мы можем говорить только об ожиданиях американцев.
• Сегодня ожидается выход отчета Национально Ассоциации Риэлторов о продаже домов на вторичном рынке, а так же будет опубликована «Бежевая книга» ФРС.
• Фьючерс на индекс S&P торгуется с небольшим «минусом».
_
DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —
_
Pre-Market: -0,25%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись ростом в понедельник на фоне комментариев глав банков Barclays и Deutsche Bank, смягчивших опасения инвесторов по поводу их возможных потерь от кризиса на рынке ипотеки низкой надежности США.
• МАДРИД (Рейтер) – Текущий цикл повышения процентных ставок в еврозоне близок к завершению, считает комиссар Евросоюза по экономической и денежно-кредитной политике Хоакин Альмуния.
_
DAX: +0,14%
FTSE-100: +0,19%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Преобладают позитивные настроения.
_
BRIC: +0,38%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,01%
MSCI EM Latin America: +0,97%
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику. Японский индекс Nikkei снижается на плохой японской макроэкономической статистике.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,70%
SSE Composite Index (China): +0,25%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,10%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
Сегодня утром фьючерсы: показывают умеренно позитивную динамику.
_
АДР:
• АДР в Америке не торговались в связи с выходным.
_
FOREX:
• Нейтральные сигналы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах без изменения.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка снижаются день ко дню. Текущие показатели 4,85%..6,35%.
• Ситуация с ликвидностью улучается.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Вчера получены технические сигналы о сломе нисходящей тенденции.
• Актуальна новая поддержка на уровне 1900 пунктов по индексу РТС.
_
Ожидание:
• Сигналы слабые противоречивые.
• Прогнозировать внутридневную динамику не представляется возможным.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога