Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Умеренно негативные результаты пятницы отражают фиксацию прибыли участниками рынка в конце квартала.
_
DJIA: -0,12%
S&P500: -0,30%
NASDAQ: -0,30
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• В целом, нейтральное поведение участников рынка.
• Снижались акции финансового сектора.
_
DAX: +0,10%
FTSE-100: -0,30%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты. В совокупности умеренная коррекция.
• Наибольшему снижению подверглись рынки Бразилии (-1,27%) и Южной Африки (-1,0%).
_
BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,91%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,90%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Деловое доверие среди крупных производителей Японии в сентября 2007 года осталось положительным на уровне июня, сообщил в понедельник Банк Японии. Квартальное исследование Tankan показало, что индекс для крупных производителей в сентября остался на июньском уровне на отметке плюс 23 пункта. Аналитики в среднем ожидали, что значение этого индекса составит плюс 22 пункта. Декабрьский индекс, как ожидается, составит плюс 19 пунктов, что указывает на то, что компании прогнозируют небольшое ухудшение экономических условий в следующие три месяца.
• С 1 по 3 октября в Китае выходные дни. Народные гулянья в честь праздника – Годовщины образования КНР.
• Индия корректируется.
• В целом, сегодня в Азии преобладают позитивные настроения.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,07%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,87%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Котировки нефти снизились в пятницу в США на фоне фиксации прибыли инвесторами после высокого роста “черного золота” на предыдущих сессиях, а также в связи опасениями замедления крупнейшей экономики мира.
• Опасения в отношении высоких цен на энергоносители наряду с последствиями кредитного кризиса и замедлением на жилищном рынке США, которое может ударить по расходам и сильно повлиять на экономический рост, могут ограничить дальнейшее повышение цен на нефть.
_
NYMEX Crude Oil: 81,66 $/BBL (-1,49%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Обороты ниже средних.
• АДР на уровне локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Слабые позитивные сигналы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на трехмесячных максимумах.
• Ставки овернайт МБК максимальные. Текущие показатели 7,6%..10,1%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
• Однако увеличение остатков, вероятно, говорит о том, что ЦБ «борется с кризисом ликвидности», кредитуя банки. Или в Россию пришли деньги нерезидентов.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок находится над уровнем поддержки 1980-2000 пунктов по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 2100, 2160-2200.
_
Ожидание:
• Видимых причин для начала существенной коррекции нет.
• Вероятно продолжение восходящей тенденции.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• (Рейтер) – Американские индексы растут в начале торгов пятницы благодаря высоким финансовым результатам лидеров технологического сектора – Research In Motion и Oracle.

DJIA: +0,20%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +1,45%

Pre-Market: +0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ЕЦБ сделал прогноз о новых списаниях европейскими банками “плохих активов” на сумму в 187 млрд. евро Эта новость, в пятницу, повернула вспять позитивный настрой и на фондовых рынках Европы, торги закончились коррекцией.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанную, в целом сбалансированную нейтральную картину.

BRIC: -0,80%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,78%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок уже закрылся в “плюсе”, после того как был опубликован Индекс деловой активности в промышленности, который составил +1,2%, против ожиданий -0,6%, к предыдущему месяцу.
• На торгах в Азии сегодня покупки проходят в высокотехнологичных секторах, а финансовый подвергается давлению продавцов.
• В целом боковое движение. Тренд не сформировался.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,41%
SSE Composite Index (China): +0,17% ( SSE100: +0,60%)
BSE SENSEX (India): ) -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR В пятницу на торгах в США русские АДР показали смешанные результаты. Лучше рынка были АДР Газпрома (+3,05%), хуже рынка АДР Ростелекома (-4,21%).

АДР Газпрома: +3,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,74%

Нефть и сырьевые товары:
• Несмотря на укрепление доллара, котировки нефтяных фьючерсов показали прирост на прошлой неделе, на ожиданиях восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители.
• Вместе с тем, текущая цена на нефть, является средней ценой за полгода.
• По большому счету, в среднесрочном плане, мы наблюдаем консолидацию возле отметки $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 73.36 $/BBL (+0,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар консолидируется в понедельник к корзине мировых валют, на тех уровнях, где установился его курс в пятницу.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков умеренно увеличиваются.
• Ситуация на рынке может измениться в негативную сторону на текущей неделе. Ожидаются продажи валюты для уплаты налогов. В понедельник должна завершиться выплата трети НДС за третий квартал, а в пятницу – уплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и половины акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.54 (-0,41 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Число безработных в России на конец ноября 2009 года составило, по оценке, 6,131 миллиона человек, или 8,1 процента экономически активного населения по сравнению с 7,7 процента (5,839 миллиона человек) в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Преобладает желание заработать на “новогоднем” ралли. Осторожность уходит на второй план.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Банковский комитет Сената США одобрил переизбрание главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке еще на один четырехлетний срок.
• Ключевые негативные события развивались вокруг Ситибанка. Желая погасить госкредиты предоставленные ему по программе TARP, Citi провел допэмиссию на 5,4 миллиарда акций. К этой допэмиссии интерес инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, после чего Правительство США, владеющая залоговым 34%-ным пакетом акций банка, отказалось от своих планов продать свой пакет на рынке в счет погашения долга.
• Кроме того, выросло количество новых обращений за пособиями по безработице, вопреки ожиданиям снижения.
• Позитивными оказались: Индекс опережающих индикаторов (leading economic indicators), который вырос на 0.9%, против ожиданий роста на 0.7%.
• Индекс деловой конъюнктуры в производственном секторе (The Philadelphia Fed index) подскочил до 20.4 в декабре, с 16.7 в ноябре, против прогнозов аналитиков снижения до 16.0.

DJIA: -1,27%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,22%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Котировки акций греческих банков на бирже полетели вниз после того, как международное агентство Standard & Poor’s опустило кредитный рейтинг Греции, ранее то же самое сделало другое агентство Fitch. Дефицит бюджета Греции – 12,7%, это в 4 раза больше европейских норм.
• Окончательно добил финансовый сектор Международный комитет по финансовому надзору в Базеле, который ввел новые правила регулирования мировой финансовой сферы. С 2012 года банкам придется откладывать больше денег из полученных прибылей, чтобы обезопасить себя в тяжелые времена.

DAX: -1,00%
FTSE 100: -1,93%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Status quo восстановлен. Российский рынок, показывавший существенно лучшую, чем в секторе, динамику в последнее время, вчера существенно сильнее откатился назад.

BRIC: -2,55%
MSCI EM: -1,90%
MSCI EM Eastern Europe: -3,62%
MSCI EM Latin America: -3,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,44%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки снижаются. Лидирует финансовый сектор где активно корректируются акции банков, после решения базельского комитета.
• В Китае, кроме того, снижение на 5-6 %% акций компаний сектора недвижимости, после того, как правительство ужесточило правила покупки земли.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
SSE Composite Index (China): -2,05% ( SSE100: -3,59%)
BSE SENSEX (India): ) -0,20%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали падение в среднем на 5%.
Рекомендации по ADR Wimm-Bill-Dann Foods OJSC понижены аналитиками Citigroup с покупать до держать.

АДР Газпрома: -4,29%
АДР ЛУКОЙЛа: -4,25%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вчера корректировались на фоне укрепления доллара.
• А на азиатских торгах в пятницу выросли из-за похолодания на северо-востоке США.

NYMEX Crude Oil: 71.37 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление, после публикации итогов заседания ФРС.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков восстанавливаются второй день.
• Ситуация на рынке может измениться в негативную сторону на следующей неделе, когда дилеры ожидают новых продаж валюты для уплаты налогов. В ближайший понедельник должна завершиться выплата трети НДС за третий квартал, а в следующую пятницу – уплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и половины акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.95 (-0,90 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:00 – Еврозона – Euro – zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 13:00 – Еврозона – Trade balance – Сальдо торгового баланса.

Рынок:
• Для тех, кто хотел “новогоднего ралли” – было ралли.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок “отбился” в третий раз от верхней границы этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Сегодня фьючерсы на нефть и индекс S&P немного компенсируют вчерашнее падение на фондовых и сырьевых рынках.
• Вместе с тем, баланс рыночных настроений видится умеренно негативным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Банковский комитет Сената США одобрил переизбрание главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке еще на один четырехлетний срок.
• Ключевые негативные события развивались вокруг Ситибанка. Желая погасить госкредиты предоставленные ему по программе TARP, Citi провел допэмиссию на 5,4 миллиарда акций. К этой допэмиссии интерес инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, после чего Правительство США, владеющая залоговым 34%-ным пакетом акций банка, отказалось от своих планов продать свой пакет на рынке в счет погашения долга.
• Кроме того, выросло количество новых обращений за пособиями по безработице, вопреки ожиданиям снижения.
• Позитивными оказались: Индекс опережающих индикаторов (leading economic indicators), который вырос на 0.9%, против ожиданий роста на 0.7%.
• Индекс деловой конъюнктуры в производственном секторе (The Philadelphia Fed index) подскочил до 20.4 в декабре, с 16.7 в ноябре, против прогнозов аналитиков снижения до 16.0.

DJIA: -1,27%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,22%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Котировки акций греческих банков на бирже полетели вниз после того, как международное агентство Standard & Poor’s опустило кредитный рейтинг Греции, ранее то же самое сделало другое агентство Fitch. Дефицит бюджета Греции – 12,7%, это в 4 раза больше европейских норм.
• Окончательно добил финансовый сектор Международный комитет по финансовому надзору в Базеле, который ввел новые правила регулирования мировой финансовой сферы. С 2012 года банкам придется откладывать больше денег из полученных прибылей, чтобы обезопасить себя в тяжелые времена.

DAX: -1,00%
FTSE 100: -1,93%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Status quo восстановлен. Российский рынок, показывавший существенно лучшую, чем в секторе, динамику в последнее время, вчера существенно сильнее откатился назад.

BRIC: -2,55%
MSCI EM: -1,90%
MSCI EM Eastern Europe: -3,62%
MSCI EM Latin America: -3,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,44%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки снижаются. Лидирует финансовый сектор где активно корректируются акции банков, после решения базельского комитета.
• В Китае, кроме того, снижение на 5-6 %% акций компаний сектора недвижимости, после того, как правительство ужесточило правила покупки земли.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
SSE Composite Index (China): -2,05% ( SSE100: -3,59%)
BSE SENSEX (India): ) -0,20%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали падение в среднем на 5%.
Рекомендации по ADR Wimm-Bill-Dann Foods OJSC понижены аналитиками Citigroup с покупать до держать.

АДР Газпрома: -4,29%
АДР ЛУКОЙЛа: -4,25%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вчера корректировались на фоне укрепления доллара.
• А на азиатских торгах в пятницу выросли из-за похолодания на северо-востоке США.

NYMEX Crude Oil: 71.37 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление, после публикации итогов заседания ФРС.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков восстанавливаются второй день.
• Ситуация на рынке может измениться в негативную сторону на следующей неделе, когда дилеры ожидают новых продаж валюты для уплаты налогов. В ближайший понедельник должна завершиться выплата трети НДС за третий квартал, а в следующую пятницу – уплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и половины акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.95 (-0,90 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:00 – Еврозона – Euro – zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 13:00 – Еврозона – Trade balance – Сальдо торгового баланса.

Рынок:
• Для тех, кто хотел “новогоднего ралли” – было ралли.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок “отбился” в третий раз от верхней границы этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Сегодня фьючерсы на нефть и индекс S&P немного компенсируют вчерашнее падение на фондовых и сырьевых рынках.
• Вместе с тем, баланс рыночных настроений видится умеренно негативным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• (-) Снижение продаж новых домов.
• (-) Падение цен на недвижимость.
• (+) Сокращение числа обращений за пособием по безработице.
_
DJIA: +0,25%
S&P500: +0,39%
NASDAQ: +0,39%
_
Pre-Market: умеренная коррекция -0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Рынок восстанавливался на новостях о слияниях и поглощениях в финансовом секторе.
_
DAX: +0,64%
FTSE-100: +0,83%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Активизировались игроки на повышение.
_
BRIC: +2,22%
MSCI EM: +1,82%
MSCI EM Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: +2,33%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Японии коррекция на данных о увеличившейся безработице.
• На остальных азиатских рынках преобладает оптимизм.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,42%
SSE Composite Index (China): +2,25%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,95%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу превышают $83 за баррель и находятся в районе рекордного максимума после трех дней роста на фоне слабого доллара и опасений в отношении поставок в преддверии зимы.
_
NYMEX Crude Oil: 82,88 $/BBL (+3,11%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: продолжили рост +0,30%.
_
АДР:
• АДР на уровне локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Сбалансированная ситуация.
• Слабо негативный сигнал.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.
• Ставки овернайт МБК не существенно снизились. Текущие показатели 7,2%..8,8%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
• Однако увеличение остатков, вероятно, говорит о том, что ЦБ «борется с кризисом ликвидности». Или в Россию пришли деньги нерезидентов.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Премьер вчера пожурил ВТБ, который сегодня в 14:00 мск. проводит презентацию своего квартального отчта.
_
Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок находится над уровнем поддержки 1980-2000 пунктов по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 2100, 2160-2200.
• Вероятный сценарий: рынок будет консолидироваться в обозначенной несколькими днями торгов зоне от 2000 до 2050 по индексу РТС.
_
Ожидание:
• Конец недели, не исключена фиксация прибыли участниками.
• Вместе с тем сигналов к продажам на текущий момент нет.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: отдыхать.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога