Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Самый важный на прошлой неделе макроэкономический показатель – отчет по безработице – оказался существенно лучше ожиданий. В июле работу потеряли 247 тысяч американцев. Это на треть ниже ожидаемого и почти вдвое меньше, чем в июне, когда на биржу труда пришли 443 тысячи человек. Уровень безработицы упал с 9,5% до 9,4%, снижение отмечено впервые за 13 месяцев. Однако, экономисты все еще ожидают роста безработицы до 10% до конца года.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0,25%.

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Энергичным ростом закончили пятницу европейские фондовые рынки. Более чем хорошие данные по безработице в США воодушевили игроков: все надеются, что лидер мировой экономики выходит из кризиса.
• Кроме того, экспорт из Германии вырос сразу на 7%, что тоже является признаком стабилизации в экономике.

DAX: +1,66%
FTSE: +0,87%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика на развивающихся рынках неоднородная.
• Ориентируясь на рынок Латинской Америки, который торговался последним, можно говорить о умеренно позитивном векторе.

BRIC: -1,08%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли впервые за четыре месяца. Bridgestone (второй мировой производитель автопокрышек) повысил прогноз по прибыли. Эти новости воодушевили японских спекулянтов на активную игру на повышение.
• Активно (более 2%) растет индекс в Гонконге.
• В Бомбее торги на бирже открылись гэпом вверх почти на 1%, однако на текущий момент снизились ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
• Рынок Китая торгуется сегодня немного ниже пятничных уровней на фоне ожиданий, что процесс активного кредитования, который там происходил несколько предыдущих месяцев, существенно сократится, что повлечет за собой снижение темпов роста китайской экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,20%)
BSE SENSEX (India): +0,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги на американских площадках российскими АДР проходили в пятницу на оборотах в полтора раза выше среднедневных, при этом по большинству бумаг на закрытие зафиксированы котировки выше локальных.

Нефть:
• В пятницу прошла коррекция на фоне умеренного укрепления доллара.
• Федеральная комиссия по торговле США (FTC) будет штрафовать компании на $1 млн в день за манипулирование нефтяным рынком. (см. Ведомости)

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар в пятницу существенно укрепился против корзины мировых валют, после публикации “сильных” данных с рынка труда.
• Сегодня тенденции еще не сформировались. Доллар торгуется на уровне значений на закрытие рынка в пятницу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют рост.
• Ставки овернайт на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,43% (-0,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Медведев поручил генпрокуратуре и контрольному управлению президента провести комплексную проверку госкорпораций. Особое внимание будет уделено целевому характеру и эффективности использования переданного государством имущества и финансовых средств, а также соответствию деятельности госкорпораций законам. По итогам проверки президенту будут представлены предложения о целесообразности дальнейшего использования такой формы, как госкорпорация. (Ведомости)
• Новостной фон имеет деловую окраску, демонстрируя возобновление активности в корпоративном секторе.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• На рынке вновь доминируют позитивные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы с тенденцией к ухудшению.
• Вероятно рынок откроется позитивно с гэпом порядка 1%, после чего начнет коррекцию, так же как и рынки в Азии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж на закрытие утреннего гэпа по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали волатильную сессию.
• Участники рынка проявляли неуверенность, ожидая деталей плана по спасению экономики который активно обсуждается сейчас в конгрессе.

DJIA: -0,12%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить торги в плюсе. Хотя инвесторов беспокоит то, что президент США откладывает представление плана по стимулированию экономики, европейский жилищно-финансовый сектор удержал биржи на плаву. Ключевыми новостями стали неожиданные прибыли британского банка Barclays и увеличение капитала риелтерской компании Hammerson.
• Прибыль британского банка Barclays по итогам 2008 года обогнала прогнозы: компания заработала 6 млрд. фунтов или 7 млрд. евро. Конечно, это на 14% меньше, чем за предыдущий год, и к тому же банк наполовину сократил дивиденды акционерам. Но в условиях глобального финансового кризиса этот результат можно считать большим успехом. Тем более, что в отличие от своих основных конкурентов, Barclays не воспользовался помощью государства.

DAX: +0,48%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день российский рынок удерживает лидерство в группе развивающихся рынков.

BRIC: +1,67%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +8,37%
MSCI EM Latin America: +0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется разнонаправленная тенденция. Японский рынок снижается в противоположность растущему китайскому.
• В Китае инфляция замедлилась до 1%, это минимальное значение за 7 лет. На фоне этого, китайское подразделение McDonald’s было вынуждено снизить цены на гамбургеры и чизбургеры (Bloomberg),
• В целом же в Восточной Азии на биржах снижаются акции экспортеров, на фоне неопределенности со спросом из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,44% SSE100: +2,26%)
BSE SENSEX (India): +1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Средний прирост +5%. Продолжают лидировать АДР Мечела +28,76%.

Нефть:
• На нефтяном рынке продолжается консолидация около отметки $40 за баррель, на фоне снизившегося спроса, и снижения поставок с другой стороны.

NYMEX Crude Oil: 39,56 $/BBL (-1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Теоретические рассуждения российского банковского лоббиста о подходах к возможной реструктуризации внешнего корпоративного долга РФ обрушила курс евро, после того как японская газета Nikkei сообщила, что предложения о реструктуризации $400-миллиардной задолженности банков и компаний уже переданы в правительство РФ. Глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков сказал позже, что его неправильно поняли, никаких предложений отсрочить выплату долгов он не делал, и в целом считает, что это не понадобится, поскольку у банков РФ проблем с внешними долгами почти нет, и они накопили значительные валютные пассивы для кредитования компаний.
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине в понедельник вырос примерно на 15 копеек благодаря формированию коротких валютных позиций по мере фиксации прибыли по длинным, говорят дилеры. Центробанк РФ неоднократно говорил, что не допустит роста корзины выше верхней границы на уровне 41 рубль. В то же время стоимость рублевой ликвидности растет благодаря денежно-кредитным мерам регулятора, который повысил основные процентные ставки на один процентный пункт и последовательно сокращает объем предоставления средств через беззалоговое кредитование и аукционы прямого однодневного репо.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно снизились. Остатки на корсчетах близки к минимумам.
• MosPrime Rate 9,33% (  MosPrime Rate -0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в понедельник показал наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• Важнейшее. в 19.00 МСК. Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера о планах спасения американской экономики.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство за декабрь
• 10:45 Франция Manufacturing Production – Производство обрабатывающей промышленности за декабрь.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – торговый баланс за декабрь
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за декабрь
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за декабрь

Ожидание:
• Сигналы на утро смешаннее, нейтральные.
• Краткосрочно консолидация, или откат назад к уровню 650 пунктов по ММВБ, и тестирование его уже в качестве поддержки.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: Индексы отторговались с минусом около процента, и закрылись в понижательном тренде.

Нефть и газ: немного просели.

АДР в Америке (закрытие к закрытию MICEX):
EESR +1,17% GSPBEX +30,6 MSNG -7,18% RTKM +1,27% LKOH +0,04% SNGS +0,38% ТАТN -,075% GMKN +1,19%

Фьючерсы: -0,3%

FOREX: стабильно. Без значимых движений.

Технически: Рынок все еще выглядит перекупленным. Вчерашнее закрытие на низах и неблагоприятные результаты нефти и индексов в Америке вероятно дадут гэп в низ на открытии.

Ожидание: Разнонаправленная динамика акций. С понижением в первой половине дня.

Торговый план: Шорт по Татнефти с целью 68.

Америка:
• Самый важный на прошлой неделе макроэкономический показатель – отчет по безработице – оказался существенно лучше ожиданий. В июле работу потеряли 247 тысяч американцев. Это на треть ниже ожидаемого и почти вдвое меньше, чем в июне, когда на биржу труда пришли 443 тысячи человек. Уровень безработицы упал с 9,5% до 9,4%, снижение отмечено впервые за 13 месяцев. Однако, экономисты все еще ожидают роста безработицы до 10% до конца года.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0,25%.

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Энергичным ростом закончили пятницу европейские фондовые рынки. Более чем хорошие данные по безработице в США воодушевили игроков: все надеются, что лидер мировой экономики выходит из кризиса.
• Кроме того, экспорт из Германии вырос сразу на 7%, что тоже является признаком стабилизации в экономике.

DAX: +1,66%
FTSE: +0,87%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика на развивающихся рынках неоднородная.
• Ориентируясь на рынок Латинской Америки, который торговался последним, можно говорить о умеренно позитивном векторе.

BRIC: -1,08%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли впервые за четыре месяца. Bridgestone (второй мировой производитель автопокрышек) повысил прогноз по прибыли. Эти новости воодушевили японских спекулянтов на активную игру на повышение.
• Активно (более 2%) растет индекс в Гонконге.
• В Бомбее торги на бирже открылись гэпом вверх почти на 1%, однако на текущий момент снизились ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
• Рынок Китая торгуется сегодня немного ниже пятничных уровней на фоне ожиданий, что процесс активного кредитования, который там происходил несколько предыдущих месяцев, существенно сократится, что повлечет за собой снижение темпов роста китайской экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,20%)
BSE SENSEX (India): +0,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги на американских площадках российскими АДР проходили в пятницу на оборотах в полтора раза выше среднедневных, при этом по большинству бумаг на закрытие зафиксированы котировки выше локальных.

Нефть:
• В пятницу прошла коррекция на фоне умеренного укрепления доллара.
• Федеральная комиссия по торговле США (FTC) будет штрафовать компании на $1 млн в день за манипулирование нефтяным рынком. (см. Ведомости)

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар в пятницу существенно укрепился против корзины мировых валют, после публикации “сильных” данных с рынка труда.
• Сегодня тенденции еще не сформировались. Доллар торгуется на уровне значений на закрытие рынка в пятницу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют рост.
• Ставки овернайт на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,43% (-0,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Медведев поручил генпрокуратуре и контрольному управлению президента провести комплексную проверку госкорпораций. Особое внимание будет уделено целевому характеру и эффективности использования переданного государством имущества и финансовых средств, а также соответствию деятельности госкорпораций законам. По итогам проверки президенту будут представлены предложения о целесообразности дальнейшего использования такой формы, как госкорпорация. (Ведомости)
• Новостной фон имеет деловую окраску, демонстрируя возобновление активности в корпоративном секторе.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• На рынке вновь доминируют позитивные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы с тенденцией к ухудшению.
• Вероятно рынок откроется позитивно с гэпом порядка 1%, после чего начнет коррекцию, так же как и рынки в Азии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж на закрытие утреннего гэпа по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера сессия прошла в “боковике” после неоднозначных статотчетов с рынка труда.
• Хотя безработица выросла до максимального за 26 лет уровня в 9,6%, обращений за пособиями по безработице за июль оказалось меньше чем ожидалось.
• Конгресс США выделил дополнительные $2 млрд. на программу стимулирования продаж автомобилей “Cash for clunkers”.

DJIA: -0,27%
S&P500: -0,56%
NASDAQ: -1,00%

Pre-Market: -0,10

S&P 500

Европа:
• (Eurunews) – С апреля по июнь второй по величине банк Германии Commerzbank понес чистый убыток на сумму в 746 млн. евро. Это меньше прогнозов, но уже четыре квартала подряд.
• Немецкий Дойче Телеком, ведущий телефонный оператор Европы, увеличил прибыль во втором квартале на 32% – это 521 млн. евро. Операторы связи успешно сокращают издержки. Испанская Telefonica, французский France Telecom и британский ВТ – также закончили квартал на подъеме.
• Европейский Центробанк оставил базовые ставки по кредитам для зоны евро на уровне 1% годовых, ставки Банка Англии вдвое ниже (0,5%). Для обоих это – абсолютный исторический минимум. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише: “Последние данные и анализ ситуации дают основания полагать, что экономическая активность в течение года останется слабой, несмотря на то, что темпы спада ощутимо замедлились.”
• В итоге, умеренный рост на европейских биржевых площадках обеспечили вчера в основном бумаги компаний финансового сектора, для которых, после решений Банка Англии и ЕЦБ, не изменились ставки кредитования.

DAX: +0,32%
FTSE: +0,93%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков номинированные в национальных валютах – нейтральны. Но из-за укрепления доллара, индикаторы имеющие долларовую базу снизились. В итоге, мы имеем умеренно негативный вектор к сегодняшней сессии.

BRIC: +0,02%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +0,29%
MSCI EM Latin America: -0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,74%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии предупредил о возможном увеличении учетной ставки, на фоне восстановления экономики после рецессии.
• Рынки в Азии сегодня снижаются после выхода негативных отчетов о прибыли от холдинга Konica Minolta и Гонконгского банка DBS Group.
• Второй по величине китайский China Construction Bank на 70% сокращает программу кредитования на ожиданиях роста плохих долгов, сообщил президент банка Жанг Жианджо (Zhang Jianguo).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,60%
SSE Composite Index (China): -1,67% ( SSE100: -2,22%)
BSE SENSEX (India): -0,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали значения 0,00% и -1,56% соответственно. В целом по АДР низкая активность и умеренное снижение.

Нефть:
• Умеренная коррекция на рынке энергоносителей, на фоне негативных тенденций на мировых фондовых площадках.

NYMEX Crude Oil: 71,94 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Европейский ЦБ и Банк Англии не изменили учетные ставки, чем краткосрочно поддержали доллар.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков снизились.
• Ставки овернайт на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (-0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Сегодня в Сочи на неделю отправляется премьер Владимир Путин, а в понедельник — на две недели — президент Дмитрий Медведев. Ни тот ни другой отпуска не берут … (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
• 12:30 Великобритания Producer prices index (PPI) – Цены производителей
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке заметно снизилась активность, что влечет рост волатильности.

Технически:
• Текущий торговый диапазон 1080-1100 пунктов.
• При негативном развитии ситуации поддержкой будет исторический уровень 1040-1055 пунктов по ММВБ.

Ожидание:
• На утро мы имеем умеренно негативные сигналы с тенденцией к улучшению.
• Вероятно рынок останется в “боковике”.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога