Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Самый важный на прошлой неделе макроэкономический показатель – отчет по безработице – оказался существенно лучше ожиданий. В июле работу потеряли 247 тысяч американцев. Это на треть ниже ожидаемого и почти вдвое меньше, чем в июне, когда на биржу труда пришли 443 тысячи человек. Уровень безработицы упал с 9,5% до 9,4%, снижение отмечено впервые за 13 месяцев. Однако, экономисты все еще ожидают роста безработицы до 10% до конца года.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0,25%.

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Энергичным ростом закончили пятницу европейские фондовые рынки. Более чем хорошие данные по безработице в США воодушевили игроков: все надеются, что лидер мировой экономики выходит из кризиса.
• Кроме того, экспорт из Германии вырос сразу на 7%, что тоже является признаком стабилизации в экономике.

DAX: +1,66%
FTSE: +0,87%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика на развивающихся рынках неоднородная.
• Ориентируясь на рынок Латинской Америки, который торговался последним, можно говорить о умеренно позитивном векторе.

BRIC: -1,08%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли впервые за четыре месяца. Bridgestone (второй мировой производитель автопокрышек) повысил прогноз по прибыли. Эти новости воодушевили японских спекулянтов на активную игру на повышение.
• Активно (более 2%) растет индекс в Гонконге.
• В Бомбее торги на бирже открылись гэпом вверх почти на 1%, однако на текущий момент снизились ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
• Рынок Китая торгуется сегодня немного ниже пятничных уровней на фоне ожиданий, что процесс активного кредитования, который там происходил несколько предыдущих месяцев, существенно сократится, что повлечет за собой снижение темпов роста китайской экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,20%)
BSE SENSEX (India): +0,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги на американских площадках российскими АДР проходили в пятницу на оборотах в полтора раза выше среднедневных, при этом по большинству бумаг на закрытие зафиксированы котировки выше локальных.

Нефть:
• В пятницу прошла коррекция на фоне умеренного укрепления доллара.
• Федеральная комиссия по торговле США (FTC) будет штрафовать компании на $1 млн в день за манипулирование нефтяным рынком. (см. Ведомости)

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар в пятницу существенно укрепился против корзины мировых валют, после публикации “сильных” данных с рынка труда.
• Сегодня тенденции еще не сформировались. Доллар торгуется на уровне значений на закрытие рынка в пятницу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют рост.
• Ставки овернайт на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,43% (-0,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Медведев поручил генпрокуратуре и контрольному управлению президента провести комплексную проверку госкорпораций. Особое внимание будет уделено целевому характеру и эффективности использования переданного государством имущества и финансовых средств, а также соответствию деятельности госкорпораций законам. По итогам проверки президенту будут представлены предложения о целесообразности дальнейшего использования такой формы, как госкорпорация. (Ведомости)
• Новостной фон имеет деловую окраску, демонстрируя возобновление активности в корпоративном секторе.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• На рынке вновь доминируют позитивные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы с тенденцией к ухудшению.
• Вероятно рынок откроется позитивно с гэпом порядка 1%, после чего начнет коррекцию, так же как и рынки в Азии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж на закрытие утреннего гэпа по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Выступление нового министра финансов США Тимоти Гейтнера, озвучившего программу спасения американской экономики, мягко скажем, не впечатлило инвесторов. Послушав его, трейдеры начали активные продажи по всему рынку.
• Кроме того, о проблемах и массовом сокращении персонала сообщили вчера General Motors, Wal-Mart Stores, UBS, и т.д.
• Наибольший удар пришелся на банковский сектор. Индекс KBW Bank обвалился на 16%.

DJIA: -4,84%
S&P500: -4,91%
NASDAQ: -4,20%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 2-4% потеряли по итогам дня ведущие индексы европейских рынков акций. Инвесторы начинают сомневаться в эффективности “плана Обамы” по реанимации банковской США. Катастрофическая отчетность швейцарского банка UBS усугубляет эти страхи. Кроме того, на фоне падения цен на металлы на биржах резко подешевели акции горнодобывающих компаний. Нефтяные спекулянты весь день демонстрировали оптимизм, но во второй половине торгов цены на нефть снова пошли вниз.
• Швейцарский банк UBS возглавил “черный список” Европы. Его чистые убытки по итогам 2008 года – 13 млрд. евро – оказались рекордными для корпоративной истории Швейцарри и даже для европейского банковского секторе за время нынешнего финансового кризиса. Причем более трети этой суммы банк потерял за последние три месяца года.

DAX: -3,46%
FTSE: -2,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз мы наблюдаем, как развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,43%
MSCI EM Latin America: -2,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Токийская биржа закрыта – в Японии выходной. День основания Японии, восхождения на престол первого Императора Японии — Дзимму. В переложении на Грегорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.
• В Гонконге падение более 3%.
• Китай идет своим путем, ему проблемы в Америке не актуальны. Котировки на Шанхайской бирже стабильны, не смотря на то, что, опубликованный сегодня, экспорт из Китая упал в январе на 17,5%,
• Бомбейский индекс реагирует на проблемы мировых рынков умеренно негативно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -0,19% SSE100: +0,32%)
BSE SENSEX (India): -1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР уравновешивают друг друга в целом. Продолжают лидировать АДР Мечела, в этот раз уже как лидеры падения -17,63%.

Нефть:
• Во вторник Управление энергетической информации опубликовало прогноз, в котором предсказало сокращение ВВП США в реальном выражении на 2,7 процента и соответствующее снижение спроса на “черное золото”. Это стало причиной обвального падения фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 37,55 $/BBL (-5,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне направленных на ограничение ликвидности мер Банка России, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,21% (  MosPrime Rate +0,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок зафиксировал пробой 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за прошедшую неделю
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за декабрь
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата (за три месяца до декабря)
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за декабрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Ориентируясь на АДР, гэп вниз может быть порядка 2-3%.
• Не исключено, что краткосрочно мы увидим откат, и тестирование в качестве поддержки уровня 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Было начавшийся вчера на американском рынке подъем, вновь провалился, в прямом и переносном смысле, после выступления Президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Чарли Плоссера (Federal Reserve Bank of Philadelphia President Charles Plosser), который высказал сомнения, что ФРС понизит ставку не дожидаясь очередного заседания. А так же, вновь указал на высокую инфляцию, которая ограничивает ФРС по снижению учетных ставок.
• Вторым катализатором падения стал слабый отчет о продажах оператора сети универмагов Macy’s Inc.
_
DJIA: -0,53%
S&P500: -0,76%
NASDAQ: -1,33%
_
Pre-Market: -0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские трейдеры ориентировались на настроения в Америке, и, в целом, показали умеренно позитивные результаты.
_
DAX: +1,22%
FTSE-100: +0,13%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках день прошел относительно спокойно. Трейдеры заняли выжидательную позицию.
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,26%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Основная интрига разворачивается вокруг торговли за контроль над Rio Tinto на которую претендуют BHP Billiton, Aluminum Corp of China (Chinalco) и Alcoa. Rio Tinto пока держится как разборчивая невеста, набивая себе цену, и отказываясь от предложений.
• В целом, рынки Азии сегодня решили не оглядываться на негативное закрытее американских торгов и показывают нейтральную динамику.
• Китай, Гонконг на Новогодних каникулах.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,82%
BSE SENSEX (India): +0,22%
_

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Как и ожидалось, опубликованные вчера данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, показали существенный рост. Что говорит о ослаблении спроса крупнейшим в мире потребителем энергии.
• Запасы нефти увеличились на прошлой неделе на 7 миллионов баррелей (аналитики прогнозировали рост на 2,6 миллиона баррелей). Запасы бензина выросли на 3,6 миллиона баррелей до максимального уровня с февраля 1994 года.
• На этой статистике, вероятно, нефтяные котировки продолжат снижение еще несколько дней.
_
NYMEX Crude Oil: 87,14 $/BBL (-1,44%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.
_
АДР:
• Котировки АДР показали смешанную динамику. Ориентиров не дают.
_
FOREX:
• Доллар продолжил умеренно укрепляться на сомнениях в возможности дальнейшего снижения савки ФРС.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки не изменились.
• Ставки overnight 2,4%…3,4%, практически не изменились.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Новости:
• Новостной фон негативный.
_
Рынок:
• Торговать волатильность и непредсказуемость с каждым днем все меньше желающих.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации: 1900…2030 по индексу РТС.
• Сопротивление: 2030 по индексу РТС
• Ключевые поддержки: 1900, 1800, 1650.
_
Ожидание:
• На утро умеренно негативные сигналы.
• Вероятно пробитие поддержки 1900 пунктов по индексу РТС. И начало второй волны коррекции.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка: Отторговалась в уверенный минус.

Нефть и газ: Выросли более чем на 3%. Аналитики все чаще упоминают величину в 100$ за баррель.

АДР: все в плюсе на 0,5%…1,5% кроме Юкоса и Мосэнерго
(проценты указаны, как закрытие в Америке к Закрытию на ММВБ)
GSPBEX 34,73%
EESR 0,49%
MSNG -4,14%
RTKM 0,43%
LKOH 0,30%
SNGS 0,45%
TATN 1,47%
YUKO -4,86%
SIBN 0,19%
GMKN 0,84%

Фьючерсы на индексы: с утра показывают положительную динамику, практически в половину скомпенсировав вчерашнее снижение индексов.

FOREX: Неопределенность. По сравнению со вчерашним закрытием торгуется на тех же уровнях.

Новости: Нефтяные компании «сами» зафиксированы цены на бензин.
Хорошие новости по Газпрому.

Рынок: На рынке вчера были обновлены исторические максимумы, похоже цены выходят на новый ценовой уровень.

Ожидание: Положительная динамика в первой половине дня. Далее в зависимости от цен на нефть.

Торговый план: Держим лонги по РАО. Наращиваем позиции.

Америка:
• Самый важный на прошлой неделе макроэкономический показатель – отчет по безработице – оказался существенно лучше ожиданий. В июле работу потеряли 247 тысяч американцев. Это на треть ниже ожидаемого и почти вдвое меньше, чем в июне, когда на биржу труда пришли 443 тысячи человек. Уровень безработицы упал с 9,5% до 9,4%, снижение отмечено впервые за 13 месяцев. Однако, экономисты все еще ожидают роста безработицы до 10% до конца года.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0,25%.

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Энергичным ростом закончили пятницу европейские фондовые рынки. Более чем хорошие данные по безработице в США воодушевили игроков: все надеются, что лидер мировой экономики выходит из кризиса.
• Кроме того, экспорт из Германии вырос сразу на 7%, что тоже является признаком стабилизации в экономике.

DAX: +1,66%
FTSE: +0,87%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика на развивающихся рынках неоднородная.
• Ориентируясь на рынок Латинской Америки, который торговался последним, можно говорить о умеренно позитивном векторе.

BRIC: -1,08%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли впервые за четыре месяца. Bridgestone (второй мировой производитель автопокрышек) повысил прогноз по прибыли. Эти новости воодушевили японских спекулянтов на активную игру на повышение.
• Активно (более 2%) растет индекс в Гонконге.
• В Бомбее торги на бирже открылись гэпом вверх почти на 1%, однако на текущий момент снизились ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
• Рынок Китая торгуется сегодня немного ниже пятничных уровней на фоне ожиданий, что процесс активного кредитования, который там происходил несколько предыдущих месяцев, существенно сократится, что повлечет за собой снижение темпов роста китайской экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,20%)
BSE SENSEX (India): +0,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги на американских площадках российскими АДР проходили в пятницу на оборотах в полтора раза выше среднедневных, при этом по большинству бумаг на закрытие зафиксированы котировки выше локальных.

Нефть:
• В пятницу прошла коррекция на фоне умеренного укрепления доллара.
• Федеральная комиссия по торговле США (FTC) будет штрафовать компании на $1 млн в день за манипулирование нефтяным рынком. (см. Ведомости)

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар в пятницу существенно укрепился против корзины мировых валют, после публикации “сильных” данных с рынка труда.
• Сегодня тенденции еще не сформировались. Доллар торгуется на уровне значений на закрытие рынка в пятницу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют рост.
• Ставки овернайт на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,43% (-0,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Медведев поручил генпрокуратуре и контрольному управлению президента провести комплексную проверку госкорпораций. Особое внимание будет уделено целевому характеру и эффективности использования переданного государством имущества и финансовых средств, а также соответствию деятельности госкорпораций законам. По итогам проверки президенту будут представлены предложения о целесообразности дальнейшего использования такой формы, как госкорпорация. (Ведомости)
• Новостной фон имеет деловую окраску, демонстрируя возобновление активности в корпоративном секторе.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• На рынке вновь доминируют позитивные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы с тенденцией к ухудшению.
• Вероятно рынок откроется позитивно с гэпом порядка 1%, после чего начнет коррекцию, так же как и рынки в Азии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж на закрытие утреннего гэпа по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога