Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера в Америке мы наблюдали волатильные торги. Инвесторы не выработали единого отношения к плану новой администрации по стабилизации рынков и экономики.
• Опубликованная статистика по экспорту/импорту за декабрь показала его падение до семилетнего минимума.
• Компания Research in Motion, производитель коммуникаторов Blackberry опубликовала отчет продаж хуже ожиданий. Акции обвалились на 14,51%.

DJIA: +0,64%
S&P500: +0,80%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Участники собрания акционеров финансово-страховой группы Fortis не позволили спасти компанию: после 4-часовых острейших дебатов они отвергли национализацию Бельгией бельгийских активов Fortis, которая предполагала их перепродажу французскому банку BNP Paribas.
• Крупнейший в мире сталелитейный конгломерат со штаб-квартирой в Люксембурге Arcelor-Mittal закончил минувший год чуть лучше, чем ждали аналитки. Компании пришлось снизить объем производства ( в четвертом квратале – на 40%) в ответ на падение спроса и наполовину урезать дивиденды. Зато Arcelor-Mittal на 20% сократил задолженность. Кроме того, он объявил, что новый год начался неплохо – так, вопреки прогнозам, спрос на сталь со стороны Китая, самой динамичной экономики мира, вырос. К тому же увеличились и цены на сталь. Но весь год обещает быть крайне непростым.
• Лидер мирового рынка мобильной телефонии Nokia сокращает производство на своем головном предприятии в финском городе Сало. К этому финскую корпорацию вынудило падение спроса на мобильные телефоны по всему миру, вызванное рецессией. По мнению экспертов, с января по март этого года продажи сотовых в мире сократятся на 18%. Предприятие в Сало специализируется на сборке самых высокотехнологичных и дорогих аппаратов. Загрузка фабрики сокращается на треть – 2500 ее сотрудников поочередно будут уходить в принудительный отпуск. На более мелких заводах в Финляндии Nokia проводит увольнения.
• По итогам 2008 года второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse потерял 5,4 млрд. в пересчете на евро, причем 4 млрд. из них были списаны в четвертом квратале. Годом ранее банк получил 5 млрд. евро прибыли.

DAX: +0,54%
FTSE: +0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется тенденция, когда развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -1,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Bank of Korea понизил учетную ставку до рекордно низкого уровня 2%.
• В целом в Азии сегодня сформировались умеренно негативные тенденции из-за неопределенности в перспективах восстановления Американской экономики. Лидерами снижения являются компании финансового сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,03%
SSE Composite Index (China): -0,56% SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): -0,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Практически все АДР выше предыдущего закрытия. Лучше рынка АДР ВБД и ГМК с показателем прироста +10% и +15% соответственно.

Нефть:
• В среду очередной удар нанесло сообщение Управления энергетической информации США (EIA) о том, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросли на 4,7 миллиона баррелей до 350,8 миллиона. Аналитики ждали роста на 3,1 миллиона баррелей.
• Сегодня экспирация на мартовские нефтяные контракты. Что предопределяет высокую волатильность на текщей неделе, и скорее всего более стабильный тренд на следующей неделе.

NYMEX Crude Oil: 35,94 $/BBL (-4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля в среду показал рекордный однодневный рост, укрепившись к бивалютной корзине на 1,9 процента, или почти на 80 копеек, на фоне подготовки налогоплательщиков к выплате налогов и ожиданий дефицита рублевой ликвидности.
• (Рейтер) – Инвесторы теперь ждут заседания министров финансов и глав центробанков “Большой семерки” в Риме в пятницу и в субботу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,67% (  MosPrime Rate +0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон негативный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок проторговывает новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи за январь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Американские инвесторы взяли передышку после недавнего обновления 9-ти месячного максимума, и в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС.
• Оценка экономической ситуации в США и курс ФРС на ближайшую перспективу будут озвучены в среду. Ожидается сохранение ставок на прежнем уровне, близком к нулю.
• Отличились на вчерашней сессии бумаги двух ипотечных кредиторов Freddie Mac и Fannie Mae, которые выстрелили на 128% и 51% соответственно. После того, как Freddie Mac сообщила о первой квартальной прибыли за два года.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,40%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• На европейских площадках так же вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Ориентиры в виде макростатистики или значимых корпоративных новостей отсутствовали.

DAX: -0,75%
FTSE: -0,20%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают негативную тенденцию разной величины.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня так же, в целом, умеренная коррекция.
• Кроме негативной тенденции сложившейся на мировых рынках, давление на азиатские индексы оказывает укрепление доллара в последние три дня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,29% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома и Лукойла снизились на 4,28% и 3,42% соответственно, что ниже локальных уровней.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле годовых максимумов на уровне $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,60 $/BBL (-0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил укрепление к корзине мировых валют. Отыгрывая сильную пятничную статистику с рынка труда.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт умеренно снижаются уже несколько дней подряд.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,33% (-0,10 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин не видит причин для девальвации рубля и выступает против подобных операций.
• (Ведомости) – Крупнейший производитель алюминия в мире — UC Rusal надеется провести IPO в течение двух лет, чтобы погасить часть долга.
• (Ведомости) – Фармдистрибутор «Протек» начал банкротить компании аптечной сети «36,6». Он подал иск к нижегородской компании сети, задолжавшей ему всего 234 848 руб.
• (Ведомости) – «Российским технологиям» придется в одиночку создавать конкурента «Аэрофлоту». Мэрия Москвы решила повременить с передачей «Атлант-союза» в СП с госкорпорацией.
• Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Productivity – Производительность труда.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Отечественные игроки в последние дни ориентируются на западные площадки в большей степени, чем на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.
• Техническая картина: краткосрочно – нейтральная; среднесрочно – позитивная.

Ожидание:
• На текущий момент сигналы к открытию уравновешивают друг друга, нейтральные.
• Вероятно до среды (итогов заседания ФРС) на рынке сохранится низкая активность и консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Или попытаться сыграть торговые идеи на новостях: От покупок – Аэрофлот; От продаж – Аптеки 36,6.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Выступление нового министра финансов США Тимоти Гейтнера, озвучившего программу спасения американской экономики, мягко скажем, не впечатлило инвесторов. Послушав его, трейдеры начали активные продажи по всему рынку.
• Кроме того, о проблемах и массовом сокращении персонала сообщили вчера General Motors, Wal-Mart Stores, UBS, и т.д.
• Наибольший удар пришелся на банковский сектор. Индекс KBW Bank обвалился на 16%.

DJIA: -4,84%
S&P500: -4,91%
NASDAQ: -4,20%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 2-4% потеряли по итогам дня ведущие индексы европейских рынков акций. Инвесторы начинают сомневаться в эффективности “плана Обамы” по реанимации банковской США. Катастрофическая отчетность швейцарского банка UBS усугубляет эти страхи. Кроме того, на фоне падения цен на металлы на биржах резко подешевели акции горнодобывающих компаний. Нефтяные спекулянты весь день демонстрировали оптимизм, но во второй половине торгов цены на нефть снова пошли вниз.
• Швейцарский банк UBS возглавил “черный список” Европы. Его чистые убытки по итогам 2008 года – 13 млрд. евро – оказались рекордными для корпоративной истории Швейцарри и даже для европейского банковского секторе за время нынешнего финансового кризиса. Причем более трети этой суммы банк потерял за последние три месяца года.

DAX: -3,46%
FTSE: -2,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз мы наблюдаем, как развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,43%
MSCI EM Latin America: -2,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Токийская биржа закрыта – в Японии выходной. День основания Японии, восхождения на престол первого Императора Японии — Дзимму. В переложении на Грегорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.
• В Гонконге падение более 3%.
• Китай идет своим путем, ему проблемы в Америке не актуальны. Котировки на Шанхайской бирже стабильны, не смотря на то, что, опубликованный сегодня, экспорт из Китая упал в январе на 17,5%,
• Бомбейский индекс реагирует на проблемы мировых рынков умеренно негативно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -0,19% SSE100: +0,32%)
BSE SENSEX (India): -1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР уравновешивают друг друга в целом. Продолжают лидировать АДР Мечела, в этот раз уже как лидеры падения -17,63%.

Нефть:
• Во вторник Управление энергетической информации опубликовало прогноз, в котором предсказало сокращение ВВП США в реальном выражении на 2,7 процента и соответствующее снижение спроса на “черное золото”. Это стало причиной обвального падения фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 37,55 $/BBL (-5,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне направленных на ограничение ликвидности мер Банка России, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,21% (  MosPrime Rate +0,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок зафиксировал пробой 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за прошедшую неделю
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за декабрь
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата (за три месяца до декабря)
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за декабрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Ориентируясь на АДР, гэп вниз может быть порядка 2-3%.
• Не исключено, что краткосрочно мы увидим откат, и тестирование в качестве поддержки уровня 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: минус 1%.

Нефть и газ: снизились немного.

АДР: вчерашние лидеры закрылись ниже. ЛУКОЙЛ, Сургут, ГМК выше.
(закрытие ММВБ, к закрытию на биржах в Америке)

GSPBEX 23,56%
EESR -2,22%
MSNG -4,43%
RTKM -0,99%
LKOH 1,10%
SNGS 1,33%
TATN -0,46%
YUKO -1,10%
SIBN -0,12%
GMKN 4,54%

Фьючерсы на индексы: нейтрально.

FOREX: Доллар за сутки значимо не подвинулся.

Новости:
Все новости про Газпром и его близкую либерализацию.
Сайт Коммерсанта повис.

Рынок: Очень сильно растет. Даже страшно.

Ожидание: Рост по всему рынку, по крайней мере до обеда.

Торговый план: Держим вчерашние лонги по РАО. Наращиваем позиции, при удобном случае.

Америка:
• Отсутствие новых порций негативных новостей спровоцировало технический отскок, на скупке подешевевших акций.
• А так же поднялись котировки авиаперевозчиков на слухах о слиянии Delta и Northwest, и United Airlines и Continental.
_
DJIA: +0,38%
S&P500: +0,79%
NASDAQ: +0,63%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Банк Англии снизил ключевую ставку до 5,25%
• Европейский центральный банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,00%
_
DAX: -1,6%
FTSE-100: -2,58%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Отношение к российским бумагам хуже, чем в среднем по рынку к компаниям на развивающихся рынках.
_
BRIC: -1,16%
MSCI EM: -0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -3,03%
MSCI EM Latin America: +0,16%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,24%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Китай и Гонконг отдыхают.
• На остальных азиатских рынках преобладают умеренные продажи, за исключением Австралии.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,44%
BSE SENSEX (India): -0,48%
_

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Нефть дорожает на торгах в Азии в пятницу, поскольку трейдеры закрывают короткие позиции на ожиданиях, что холодная погода в США подстегнет спрос на топливо, и после того, как цены не смогли опуститься ниже отметки $86.
_
NYMEX Crude Oil: 88,11 $/BBL (+1,11%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%.
_
АДР:
• Котировки АДР примерно соответствуют котировкам локального рынка.
• Выделяется Мечел выросший на +5%.
_
FOREX:
• Сомнение в возможности дальнейшего снижения савки ФРС и снижение ставки в Великобриании стали стимулом к росту доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки не изменились.
• Ставки overnight 2,5%…3,5%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон негативный.
• В центре внимания Газпром, со своей традиционной политикой в отношении украины, с заявлениями от перекрытии газового крантика с 11 января.
_
Рынок:
• Покупателей с каждым днем все меньше и меньше.
_
Технически:
• Сопротивление: 2030
• Ключевые поддержки: 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Сигналы сбалансированные.
• Внутридневная динамика не очевидна. Флэт (боковое движение).
• Однако, учитывая, что сегодня пятница, закрытие дня будет ориентирам для тенденции на следующую неделю.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога