Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вниз тянули рынок: отчет о падении на 0,1% в июле объема розничных продаж, опубликованный министерством торговли США; а так же неожиданный рост обращений за пособиями по безработице.
• Однако этим негативным новостям был успешно противопоставлен квартальный отчет крупнейшей мировой торговой сети Wal-Mart Stores, с прибылью во втором квартале лучше ожиданий, и позитивным прогнозом на год.
• Кроме того, финансовый сектор воодушевил пример авторитетного инвестора Джона Паульсона (John Paulson), хедж-фонд которого сообщил о формировании позиций на рынке на маржинальные деньги.

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,53%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• БЕРЛИН/ПАРИЖ (Рейтер) – Экономики Германии и Франции неожиданно выросли во втором квартале, выйдя из рецессии раньше, чем ожидали экономисты и политики. ВВП Германии вырос во втором квартале на 0,3%, положив конец глубочайшему спаду в стране со Второй мировой войны и укрепив надежды на восстановление всей еврозоны. Французский ВВП также прибавил 0,3%. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали, что экономика каждой страны сократится на 0,3%.
• “Данные очень неожиданные” – сказала министр экономики Франции Кристин Лагард.
• (Прайм-ТАСС) – Наблюдательные советы германских автомобильных концернов Volkswagen и Porsche проголосовали за их объединение и создание интегрированного концерна во главе с нынешним председателем правления Volkswagen Мартином Винтеркорном. По сообщению представителей двух фирм, их слияние произойдет в течение 2011 г.

DAX: +0,95%
FTSE: +0,82%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продолжают демонстрировать позитивную тенденцию.

BRIC: +1,92%
MSCI EM: +1,83%
MSCI EM Eastern Europe: +3,05%
MSCI EM Latin America: +1,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сложилось однородной тенденции.
• Японский рынок растет после неожиданной статистики из сектора услуг, где зафиксирован прирост в июне.
• В Китае, Гонконге, Индии, … – коррекция, которую аналитики склонны мотивировать техническими факторами.
• MSCI Asia Pacific Index на текущий момент показывает прирост порядка 0,5%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,95%
SSE Composite Index (China): -3,14% ( SSE100: -2,71%)
BSE SENSEX (India): -0,43%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома и Лукойла выросли на 2,70% и 3,06% соответственно, что примерно адекватно локальным котировкам.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в пятницу вслед за растущими рынками акций, благодаря надеждам на восстановление мировой экономики.
• Сократить поставки нефти в США может первый в этом году шторм в Атлантике, поскольку сезонная тропическая депрессия набирает силу, сообщил Национальный центр ураганов. Тропические шторма и ураганы могут остановить работу на прибрежных платформах и НПЗ.

NYMEX Crude Oil: 70,51 $/BBL (+0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль почти отыграл падение двух последних дней на торгах в четверг благодаря завершению активной клиентской покупки долларов и положительному внешнему фону.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт значимо снизились.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,39% (-0,54 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Ведомости) – Сбербанк подтвердил достижение договоренности в рамках консорциума с канадской компанией Magna по всем основным вопросам с американским автоконцерном General Motors (GM), в отношение условий приобретения доли в компании Opel.
• Новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• Игроки на российском рынке готовы, больше покупкам, чем к продажам.

Технически:
• Индекс ММВБ удерживается на исторических и трендовых уровнях поддержки.
• Однако, высокая волатильность, которую мы наблюдали вчера, говорит о нестабильности ситуации.

Ожидание:
• На текущий момент мы имеем противоречивые, но в целом, сбалансированные сигналы.
• Внуридневной тренд не очевиден.
• Сегодня Пятница, традиционно волатильный и индикативно важный день для определения тренда на будущую неделю.
• Наиболее разумным, видится, повременить с краткосрочными спекуляциями на рынке. Дождаться подтверждающих сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: отдыхать.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера в Америке мы наблюдали волатильные торги. Инвесторы не выработали единого отношения к плану новой администрации по стабилизации рынков и экономики.
• Опубликованная статистика по экспорту/импорту за декабрь показала его падение до семилетнего минимума.
• Компания Research in Motion, производитель коммуникаторов Blackberry опубликовала отчет продаж хуже ожиданий. Акции обвалились на 14,51%.

DJIA: +0,64%
S&P500: +0,80%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Участники собрания акционеров финансово-страховой группы Fortis не позволили спасти компанию: после 4-часовых острейших дебатов они отвергли национализацию Бельгией бельгийских активов Fortis, которая предполагала их перепродажу французскому банку BNP Paribas.
• Крупнейший в мире сталелитейный конгломерат со штаб-квартирой в Люксембурге Arcelor-Mittal закончил минувший год чуть лучше, чем ждали аналитки. Компании пришлось снизить объем производства ( в четвертом квратале – на 40%) в ответ на падение спроса и наполовину урезать дивиденды. Зато Arcelor-Mittal на 20% сократил задолженность. Кроме того, он объявил, что новый год начался неплохо – так, вопреки прогнозам, спрос на сталь со стороны Китая, самой динамичной экономики мира, вырос. К тому же увеличились и цены на сталь. Но весь год обещает быть крайне непростым.
• Лидер мирового рынка мобильной телефонии Nokia сокращает производство на своем головном предприятии в финском городе Сало. К этому финскую корпорацию вынудило падение спроса на мобильные телефоны по всему миру, вызванное рецессией. По мнению экспертов, с января по март этого года продажи сотовых в мире сократятся на 18%. Предприятие в Сало специализируется на сборке самых высокотехнологичных и дорогих аппаратов. Загрузка фабрики сокращается на треть – 2500 ее сотрудников поочередно будут уходить в принудительный отпуск. На более мелких заводах в Финляндии Nokia проводит увольнения.
• По итогам 2008 года второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse потерял 5,4 млрд. в пересчете на евро, причем 4 млрд. из них были списаны в четвертом квратале. Годом ранее банк получил 5 млрд. евро прибыли.

DAX: +0,54%
FTSE: +0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется тенденция, когда развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -1,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Bank of Korea понизил учетную ставку до рекордно низкого уровня 2%.
• В целом в Азии сегодня сформировались умеренно негативные тенденции из-за неопределенности в перспективах восстановления Американской экономики. Лидерами снижения являются компании финансового сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,03%
SSE Composite Index (China): -0,56% SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): -0,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Практически все АДР выше предыдущего закрытия. Лучше рынка АДР ВБД и ГМК с показателем прироста +10% и +15% соответственно.

Нефть:
• В среду очередной удар нанесло сообщение Управления энергетической информации США (EIA) о том, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросли на 4,7 миллиона баррелей до 350,8 миллиона. Аналитики ждали роста на 3,1 миллиона баррелей.
• Сегодня экспирация на мартовские нефтяные контракты. Что предопределяет высокую волатильность на текщей неделе, и скорее всего более стабильный тренд на следующей неделе.

NYMEX Crude Oil: 35,94 $/BBL (-4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля в среду показал рекордный однодневный рост, укрепившись к бивалютной корзине на 1,9 процента, или почти на 80 копеек, на фоне подготовки налогоплательщиков к выплате налогов и ожиданий дефицита рублевой ликвидности.
• (Рейтер) – Инвесторы теперь ждут заседания министров финансов и глав центробанков “Большой семерки” в Риме в пятницу и в субботу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,67% (  MosPrime Rate +0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон негативный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок проторговывает новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи за январь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Итоги дня

07/04/2007

Индекс ММВБ: 1605,10 (+3,76%)
Индекс РТС: 1980,84 (+3,30%)
_
• Опасения оказались напрасными. С Украиной договорились.
• В целом, техническая ситуация не изменилась. Рынок торгуется в канале консолидации 1900-2030 пунктов по индексу РТС. Сигналом к выходу из нисходящего тренда будет пробой уровня сопротивления по верхней границе 2030 пунктов.
_
Индекс РТС.

Америка:
• Вчера в Америке мы наблюдали волатильные торги. Инвесторы не выработали единого отношения к плану новой администрации по стабилизации рынков и экономики.
• Опубликованная статистика по экспорту/импорту за декабрь показала его падение до семилетнего минимума.
• Компания Research in Motion, производитель коммуникаторов Blackberry опубликовала отчет продаж хуже ожиданий. Акции обвалились на 14,51%.

DJIA: +0,64%
S&P500: +0,80%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Участники собрания акционеров финансово-страховой группы Fortis не позволили спасти компанию: после 4-часовых острейших дебатов они отвергли национализацию Бельгией бельгийских активов Fortis, которая предполагала их перепродажу французскому банку BNP Paribas.
• Крупнейший в мире сталелитейный конгломерат со штаб-квартирой в Люксембурге Arcelor-Mittal закончил минувший год чуть лучше, чем ждали аналитки. Компании пришлось снизить объем производства ( в четвертом квратале – на 40%) в ответ на падение спроса и наполовину урезать дивиденды. Зато Arcelor-Mittal на 20% сократил задолженность. Кроме того, он объявил, что новый год начался неплохо – так, вопреки прогнозам, спрос на сталь со стороны Китая, самой динамичной экономики мира, вырос. К тому же увеличились и цены на сталь. Но весь год обещает быть крайне непростым.
• Лидер мирового рынка мобильной телефонии Nokia сокращает производство на своем головном предприятии в финском городе Сало. К этому финскую корпорацию вынудило падение спроса на мобильные телефоны по всему миру, вызванное рецессией. По мнению экспертов, с января по март этого года продажи сотовых в мире сократятся на 18%. Предприятие в Сало специализируется на сборке самых высокотехнологичных и дорогих аппаратов. Загрузка фабрики сокращается на треть – 2500 ее сотрудников поочередно будут уходить в принудительный отпуск. На более мелких заводах в Финляндии Nokia проводит увольнения.
• По итогам 2008 года второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse потерял 5,4 млрд. в пересчете на евро, причем 4 млрд. из них были списаны в четвертом квратале. Годом ранее банк получил 5 млрд. евро прибыли.

DAX: +0,54%
FTSE: +0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется тенденция, когда развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -1,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Bank of Korea понизил учетную ставку до рекордно низкого уровня 2%.
• В целом в Азии сегодня сформировались умеренно негативные тенденции из-за неопределенности в перспективах восстановления Американской экономики. Лидерами снижения являются компании финансового сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,03%
SSE Composite Index (China): -0,56% SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): -0,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Практически все АДР выше предыдущего закрытия. Лучше рынка АДР ВБД и ГМК с показателем прироста +10% и +15% соответственно.

Нефть:
• В среду очередной удар нанесло сообщение Управления энергетической информации США (EIA) о том, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросли на 4,7 миллиона баррелей до 350,8 миллиона. Аналитики ждали роста на 3,1 миллиона баррелей.
• Сегодня экспирация на мартовские нефтяные контракты. Что предопределяет высокую волатильность на текщей неделе, и скорее всего более стабильный тренд на следующей неделе.

NYMEX Crude Oil: 35,94 $/BBL (-4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля в среду показал рекордный однодневный рост, укрепившись к бивалютной корзине на 1,9 процента, или почти на 80 копеек, на фоне подготовки налогоплательщиков к выплате налогов и ожиданий дефицита рублевой ликвидности.
• (Рейтер) – Инвесторы теперь ждут заседания министров финансов и глав центробанков “Большой семерки” в Риме в пятницу и в субботу.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,67% (  MosPrime Rate +0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон негативный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок проторговывает новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи за январь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Разноплановый новостной фон.
• Обвалились акции крупнейшей страховой компании AIG (-11,72%), которая заявила о том, что дебиторская задолженность на ее балансе требует переоценки, что может повлечь существенные списания.
• Позитивные новости прошли по GM: General Motors Corporation (+5,12%) аналитики ожидают от нее увеличения прибыли в 1-м квартале 2008 года.
• Произошли изменения в индексе Dow industrials. Chevron Corp и Bank of America Corp войдут в индекс, вытеснив сервисную компанию Honeywell International Inc и производителя табачной продукции Altria Group. Это станет первым изменением компонентов индекса за четыре года.
_
DJIA: +0,48%
S&P500: +0,59%
NASDAQ: +0,66%
_
Pre-Market: на уровне закрытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением в понедельник из-за финансовых организаций, таких как Societe Generale и Fortis, поскольку инвесторы беспокоятся по поводу влияния кредитного кризиса на экономический рост и прибыли.
_
DAX: -0,35%
FTSE-100: -1,32%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Противоречивые показатели. Рост в Восточной Европе и Южной америке, падение в Азии.
_
BRIC: -0,81%
MSCI EM: -1,02%
MSCI EM Eastern Europe: +2,16%
MSCI EM Latin America: +2,31%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Умеренная позитивная динамика.
• В лидерах нефтяные компании: PetroChina в Гонконге, Woodside Petroleum в Сиднее, Inpex Holdings в Токио.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,04%
BSE SENSEX (India): +0,54%
_

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Котировки нефти на американских торгах в понедельник выросли третий день подряд из-за холодов на северо-востоке США, перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов и намерения Венесуэлы прекратить поставки в Соединенные Штаты из-за судебного разбирательства с Exxon Mobil. Однако на азиатских торгах во вторник утром о себе дали знать опасения возможной рецессии в США – крупнейшем в мире потребителе “черного золота”.
_
NYMEX Crude Oil: 93,59 $/BBL (+1,94%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%.
_
АДР:
• Котировки АДР существенно выросли, кроме Ростелекома (-0,50%).
• Выделяется Мечел который вырос более чем на 25% за последние три дня (сегодня еще на +10,3%).
• А так же рост в АДР Сурутнефтегаза (+11,36%)
_
FOREX:
• Евро вырос в понедельник по отношению к доллару США после того, как комментарии представителей Европейского центрального банка развеяли ожидания снижения ставок в зоне евро.
• Та же, поддержкой для евро стали комментарии генерального секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри о том, что ОПЕК может начать котировать нефть в евро.
• В свою очередь, иена выросла благодаря сворачиванию инвесторами рискованных операций.
• Японскую валюту поддерживает неприятие риска, поскольку опасения относительно мирового экономического роста и падающие фондовые рынки заставляют инвесторов выходить из рискованных позиций, профинансированных с помощью продаж низкодоходной иены.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки выросли до средних показателей, относительно вчерашних минимумов.
• Ставки overnight 3,4%…4,5%, что на 1% выше понедельника.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Появились первые признаки оптимизма.
_
Технически:
• Рынок торгуется в зоне сопротивления в районе 1900 пунктов по индексу РТС.
• Сопротивление: 1900, 2030
• Ключевые поддержки: 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На утро смешанные сигналы. В целом нейтральные.
• Вероятен флэт.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога