Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• (Рейтер) – Уолл-стрит выросла во вторник, восстановившись после резкого спада на предыдущей сессии, поскольку результаты крупных ритейлеров, превысившие прогнозы, заставили инвесторов вернуться на рынок. Результаты Home Depot Inc, Target Corp и Saks Inc оказались хорошими благодаря сокращению расходов этими компаниями, так как рост выручки по-прежнему был слабым. Эта тенденция доминирует в текущем сезоне отчетности, но инвесторов, в основном, она устраивает. Оптимистичные сообщения о квартальных результатах перевесили новость о неожиданном сокращении числа строящихся домов и разрешений на строительство в июле, благодаря чему все три главных индекса выросли.

DJIA: +0,90%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +1,30%

Pre-Market: -0,7%

S&P 500

Европа:
• Два сектора были лучше рынка, это добывающие компании и финансовые.
• Первые росли на фоне восстановления цен на нефть и полезные ископаемые.
• Банковский сектор же проявил оптимизм после того, как Swedbank (+12,6%) неожиданно увеличил балансовые активы на $2,1 млрд., пересмотрев дебиторcкую задолженность по компаниям из Балтии, после чего, ряд брокеров повысило по этому банку свои целевые ориентиры.

DAX: +0,94%
FTSE: +0,88%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют умеренно положительную или смешанную динамику. В общем нейтрально.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,92%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Застрельщиком падения в Азии сегодня стал Китай, после того, как четвертый по величине китайский производитель металла Maanshan Iron & Steel Co. сообщил об убытках.
• Так же, инвесторы негативно отреагировали на решение японского регулятора ужесточить параметры оценки платежеспособности для страховых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,79%
SSE Composite Index (China): -4,91% ( SSE100: -5,55%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали адекватный рост.

Нефть:
• (Рейтер) – Согласно информации API, запасы нефть в США сократились на прошлой неделе на 6,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей.
• Тредйдеры по-прежнему следят за штормами в Атлантике, так как любая угроза для производства может повысить цены на нефть. Однако непосредственной угрозы для нефтяных платформ в Мексиканском заливе пока нет.

NYMEX Crude Oil: 69,19 $/BBL (+3,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков без существенных отклонений.
• Ставки овернайт выросли, демонстрируя ухудшение с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,42% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон сегодня насыщенный, что уже хорошо. Новости носят сбалансированный, нейтральный, характер в совокупности.

Экономический календарь:
12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка видится на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Баланс рыночных сигналов смещается в негативную сторону.
• Вероятно, рынок опустится до уровня ближайшей поддержки в 1000 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Поначалу выйдя в плюс, индексы провалились под конец торгов, так и не нащупав поддержки.

Нефть и газ: нефть вчера потеряла в цене больше двух процентов. Газ, наоборот, вплотную приблизился к историческим максимумам.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -2,55%
NATURAL GAS: +1,45%.

АДР: Нефтяные бумаги значительно просели, в след за ценами на нефтью. РАО лучше, чем у нас.
AMEX ADR Index: -0,56%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 27,21%
EESR 0,80%
MSNG -0,70%
RTKM -0,45%
LKOH -1,13%
SNGS -1,82%
TATN -6,48%
YUKO -2,23%
SIBN 0,52%
GMKN 5,04%

Фьючерсы на индексы: имеют отрицательный базис к индексам. Но после закрытия торгов в Америке, торгуются нейтрально, без какой-либо динамики.

FOREX: Доллар отторговавшись вчера практически нейтрально, сегодня начал снижаться. Пока не значительно, около 30 пипсов.

Новости:
Все новости старые.
Путин и весь наш бизнес-бомонд в Лондоне. Поддерживают инвестицитонный имидж России. По вчерашнему рынку видим, что успешно.
Фрадков подписал положительную директиву по Силовым Машинам, что было ожидаемо.
Ведомости: Блаватник хочет купить Связьинвест. Учитывая, что у него уже блокпакет, видится, что исход приватизации на 99% предрешен. Хороша ли эта новость для Ростелекома? Не факт.
Ведомости: Газпромбанк, Газфонд, Газпроминвестхолдинг увеличили в III квартале свою долю в акциях Газпрома.
ТНК добилась в суде признания незаконными значимой части налоговых претензий.

Рынок:
Вчера был на редкость волатильный, с разнонаправленными движениями. Это не к добру.

Технически: Рынок перекуплен. Мнение, что по законам теханализа, рынок должен протестировать поддержку 1000 пунктов по РТС, не изменилось.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ повышение волатильности и объемов, которые мы наблюдали вчера, является косвенным признаком разворотного момента.
Еще. Не будем забывать, что наш рынок постоянно копировал движения котировок нефтяных фьючерсов, когда они росли. Теперь они падают. Сегодня мы можем увидеть момент истины.

Ожидание:
Снижения нефтяных бумаг на 1-2% в след за АДР и ценами на нефть.
РАО. Ожидание роста, т.к. не смотря на «залив» который произошел перед закрытием, на момент окончания торгов, только в стакане остались не исполненными биды порядка 200 тысяч лотов. Пренебрегать этим не стоит.

Торговый план:
Держим вчерашние длинные позиции по Газпрому.
Ожидая высокой волатильности, при признаках продаж в Газпроме выходим из позиций. Повторный вход при возобнавлении покупок.

Америка: Индексы закончили день хуже, чем начали, но в целом остались на тех же уровнях, значительно не изменившись.

Нефть и газ: нефть вчера потеряла в цене больше процента, газ пока держит свой уровень.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -1,24%
NATURAL GAS: +0,64%.

АДР: имеют разнонаправленную динамику. Электроэнергетика оценивается чуть хуже, чем у нас, Лукойл так же, Сургутнефтегаз и Татнефть значительно лучше.
AMEX ADR Index: -0,28%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 26,35%
EESR -0,55%
MSNG -6,84%
RTKM 1,95%
LKOH -0,29%
SNGS 1,69%
TATN 1,72%
YUKO -1,34%
SIBN -4,52%
GMKN 4,33%

Фьючерсы на индексы: имеют нейтральную динамику.

FOREX: Евродоллар находится очень близко к минимумам этого года. Похоже, что нашел на этом уровне поддержку. В целом, со вчерашнего дня, значимо не изменился. Утром появились признаки разворота, в сторону укрепления Евро.

Новости:
В настоящий момент, в Лондоне проходит «Круглый стол» предпринимателей России и ЕС, приуроченный к визиту В.В.Путина в Великобританию, саммиту Россия-ЕС.
Это мероприятие призвано создать положительный новостной фон для «иностранных инвесторов». Скорее всего, так оно и произойдет.

Рынок:
Мнение о рынке высказал вчера. На свежую голову оно то же не изменилось, разве что стало менее категоричным. Рынок значительно перекуплен.

Технически: По законам теханализа, рынок должен протестировать поддержку на 1000 пунктов по РТС. Пролетать такой уровень без остановки было бы не правильным.

Ожидание:
Открытие голубых фишек будет на уровнях, по которым АДР закрылись в Америке.
В дальнейшем нервные волатильные торги с разнонаправленной динамикой, предугадать направление движения которых трудно.

Торговый план:
Видится, что шорты на закрытие были открыты преждевременно. Задача минимум закрыть их без убытка. В дальнейшем краткосрочные спекуляции внутри дня, после того, как сформируется преобладающий тренд. Предварительно – покупать Газпром.

Америка:
• На, казалось бы, позитивной новости о подписании президентом США Обамой документа о выделении $787 млрд. на инфраструктурные проекты и “разруливание” кольца неплатежей в финансовом секторе, рынок упал практики на 4%
• Причиной распродаж на фондовом рынке стали следующие факторы:
• Проблемы в автомобильном секторе. Chrysler и GM попросили новых денег на спасение, $5 и $9 млрд. соответственно.
• Паника в акциях финансовых компаний American Express (-11.3%), Bank of America (-12%), Citigroup (-12.3%), JPMorgan Chase (-12.3%), …
• N.Y. Empire State index (региональный индекс производства) упал до -34.65 пунктов в феврале с -22.2 в январе. Ожидалось меньшее снижение.
• Вместе с тем отчет крупнейшего мирового ритейлера Wal-Mart Stores (+3,68%), хоть и показал снижение выручки, но все-таки оказался лучше ожиданий.

DJIA: -3,94%
S&P500: -4,56%
NASDAQ: -4,15%

Pre-Market: +0,8%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Инвесторы Германии “на ура” приняли план правительства по стимулированию экономики страны на сумму в 80 млрд. евро. Индекс доверия инвесторов в феврале совершил самый резкий за 15 лет рывок – с минус 31 пункта до минус 5,8. Этот показатель рассчитывает немецкий институт экономики ZEW. Правда, индикатор, отражающий оценку бизнесменами текущей ситуации, упал до минимального за пять лет уровня. Это понятно, учитывая, что в последнем квартале прошлого года ведущая экономика Европы сократилась на 2,1% впервые за время существования объединенной Германии.
• Американский бизнес тянет Daimler вниз. В четвертом квартале минувшего года немецкий автоконцерн потерял 1,53 млрд. евро чистыми – годом ранее он получил практически ту же сумму в виде прибыли. В первую очередь, сказались убытки Chrysler, американского подразделения компании. Немцам удалось избавиться от контрольного пакета Chrysler, но 20% акций сбыть с рук не удается. Результаты всего года не внушают оптимизма. Благодаря Chrysler – а также мировому спаду продаж – прибыль Daimler упала на 3,23 млрд евро (до 1,4 млрд. евро). Выручка компании до уплаты налогов сократилась втрое (до 2,7 млрд. евро). 2009 год исполнительный директор Daimler Дитер Зетче назвал “годом естественного отбора” для автостроительной отрасли. Он заявил: “Сегодня нам кажется весьма вероятным, что в 2009 году спрос на автомобили в мире может упасть еще как минимум на 10%. В то же время мы полагаем, что худшее позади, и в середине второго полугодия мы увидим признаки улучшения.”

DAX: -3,44%
FTSE: -2,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали, в целом, более умеренное снижение чем мы наблюдали вчера на локальном российском рынке. Это дает позитивный сигнал.

BRIC: -5,95%
MSCI EM: -4,87%
MSCI EM Eastern Europe: -10,07%
MSCI EM Latin America: -5,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -15,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня рынки снижаются, но умеренно, без паники.
• Снижение в Азии происходит на фоне статистики о снижении мирового спроса на товары, и снижения цен на сырьевые товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,45%
SSE Composite Index (China): -4,72% SSE100: -4,13%)
BSE SENSEX (India): -0,11%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
В среднем АДР упали на 15%. Выделяются АДР ГМК Норильский никель, обвалившееся на 25%. Однако, это падение по АДР соответствует величине падения российского рынка в два последних дня. Не забываем, что АДР в понедельник не торговались.

Нефть:
• Нефть дешевеет на ожиданиях роста запасов в США.
• Данные о запасах Американского института нефти и Агентства по энергетической информации будут опубликованы в четверг, на день позже, чем обычно, из-за празднования Дня президента на этой неделе.

NYMEX Crude Oil: 34,93 $/BBL (-6,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Из-за заявления ЦБ РФ, что он будет в ближайшей перспективе препятствовать интервенциями чрезмерному укреплению рубля, рубль упал на рекордные 1.03 руб. к бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах выше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 11,00% (-0,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Российский рынок резко скорректировался, в большей степени из-за новой волны обесценивания рубля.

Технически:
• Рынок опустился на уровень поддержки 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания BoE meeting minutes – Протоколы заседания Банка Англии
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности(февр.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт(янв.)
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт(янв.)
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства(янв.),млн.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство(янв.)
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(янв.)
• 22:00 США Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Ожидание:
• Негативные тенденции, которые мы наблюдаем на внешних рынках, по моему мнению, отыграны авансом еще вчера.
• После негативного (или на вчерашних уровнях) открытия рынков вероятна консолидация или попытка к росту.
• Торговая идея: сыграть на технический разворот от уровня поддержки в районе 650 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Индексы были стабильны, под закрытие незначительно подросли, задав положительную динамику на новую неделю.

Нефть и газ: Без значимых изменений. Движения в пределах волатильности.

Фьючерсы на индексы: Открылись в понедельник гэпом вверх. Имеют положительную динамику.

FOREX: Евродоллар открылся резким укреплением доллара, почти на фигуру. Сейчас торгуется на уровнях близких максимуму этого года.

Новости:
1) На имущество Юкоса наложены очередные аресты.
2) Лукойл объявил о приобретении Nelson Resources Ltd. До этого Лукойл судился с этой компанией, из-за разногласий в определении их долей участия в расходах и прибыли в совместном предприятии в Казахстане, на Каспии.
3) РАО ЕЭС. Не одобрено приобретение Силовых Машин, из-за отсутствия директивы государства. Точка в этом деле не поставлена.

Рынок:
В пятницу, не я один, ждал от рынка нервных волатильных торгов с сильными движениями. Но результат был неожиданный. Торги прошли спокойно, чем вселили надежду на дальнейшую положительную динамику рынка.

Ожидание:
Ожидаем, положительную динамику от всего рынка. Особенно ЛУКОЙЛа.

Технически:
Рынок закрепился на отметке 1000 пунктов по индексу РТС. И теперь этот уровень будет значимой поддержкой для него. Надеемся на это.

Торговый план:
Держим открытые на той неделе лонги в РАО, Газпроме.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога