Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• (Рейтер) – Уолл-стрит выросла во вторник, восстановившись после резкого спада на предыдущей сессии, поскольку результаты крупных ритейлеров, превысившие прогнозы, заставили инвесторов вернуться на рынок. Результаты Home Depot Inc, Target Corp и Saks Inc оказались хорошими благодаря сокращению расходов этими компаниями, так как рост выручки по-прежнему был слабым. Эта тенденция доминирует в текущем сезоне отчетности, но инвесторов, в основном, она устраивает. Оптимистичные сообщения о квартальных результатах перевесили новость о неожиданном сокращении числа строящихся домов и разрешений на строительство в июле, благодаря чему все три главных индекса выросли.

DJIA: +0,90%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +1,30%

Pre-Market: -0,7%

S&P 500

Европа:
• Два сектора были лучше рынка, это добывающие компании и финансовые.
• Первые росли на фоне восстановления цен на нефть и полезные ископаемые.
• Банковский сектор же проявил оптимизм после того, как Swedbank (+12,6%) неожиданно увеличил балансовые активы на $2,1 млрд., пересмотрев дебиторcкую задолженность по компаниям из Балтии, после чего, ряд брокеров повысило по этому банку свои целевые ориентиры.

DAX: +0,94%
FTSE: +0,88%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют умеренно положительную или смешанную динамику. В общем нейтрально.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,92%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Застрельщиком падения в Азии сегодня стал Китай, после того, как четвертый по величине китайский производитель металла Maanshan Iron & Steel Co. сообщил об убытках.
• Так же, инвесторы негативно отреагировали на решение японского регулятора ужесточить параметры оценки платежеспособности для страховых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,79%
SSE Composite Index (China): -4,91% ( SSE100: -5,55%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали адекватный рост.

Нефть:
• (Рейтер) – Согласно информации API, запасы нефть в США сократились на прошлой неделе на 6,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей.
• Тредйдеры по-прежнему следят за штормами в Атлантике, так как любая угроза для производства может повысить цены на нефть. Однако непосредственной угрозы для нефтяных платформ в Мексиканском заливе пока нет.

NYMEX Crude Oil: 69,19 $/BBL (+3,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков без существенных отклонений.
• Ставки овернайт выросли, демонстрируя ухудшение с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,42% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон сегодня насыщенный, что уже хорошо. Новости носят сбалансированный, нейтральный, характер в совокупности.

Экономический календарь:
12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка видится на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Баланс рыночных сигналов смещается в негативную сторону.
• Вероятно, рынок опустится до уровня ближайшей поддержки в 1000 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Наиболее значимым событием в пятницу было выступление Бена Бернанке (Ben Bernanke) в сенате. Где он высказал опасения о риске дальнейшего роста экономики, и не смог успокоить инвесторов.
• Опубликованный в пятницу, Индекс потребительских ожиданий, рассчитываемый Мичиганским Университетом (University of Michigan’s) в феврале показал самое большое историческое снижение до 69.6 пунктов с 78.4 месяцем раньше. Экономисты ожидали умеренного снижения до 76.5 пунктов.
_
DJIA: -0,23%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,46%
_
Pre-Market: практически на уровне птницы -0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• В целом, за выходные накопились умеренно позитивные новости.
• Merck KGaA – опубликовал отчет о росте прибыли в 4-м квартале.
• Великобритания (U.K.) национализирует проблемный банк Northern Rock, и после того, как его положение стабилизируется – планирует вновь отказаться от государственного контроля над ним.
• Цена на недвижимость в Англии выросла в январе впервые за четыре месяца.
_
DAX: -1,87%
FTSE-100: -1,56%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Чувствуют себя лучше, относительно развитых рынков.
_
BRIC: +0,25%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -1,38%
MSCI EM Latin America: -1,17%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Смешанные новости и смешанные настроения.
• Снижение в банковском секторе после выступления главы Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ Bank), который назвал ситуацию на финансовом рынке “кровопусканием”.
• Китайцам оптимизм придает ожидание снижения ставки ФРС, которое вынуждает либерализировать курс юаня. Вместе с тем, правительство Китая заявило, что ждет увеличения инфлции до 11%.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,09%
SSE Composite Index: +1,58%
BSE SENSEX (India): -0,24%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИДНЕЙ, Австралия (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник подскочили почти до $96 за баррель благодаря колебаниям курса доллара и продолжающемуся конфликту между Венесуэлой и американским концерном Exxon Mobil, добившемуся замораживания счетов Каракаса через суд.
_
NYMEX Crude Oil: 95,50 $/BBL (+0,04%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%.
_
АДР:
• Котировки АДР выше локального рынка.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллар на азиатских торгах понедельника стабилизировался относительно основных мировых валют, поскольку инвесторы не спешат заключать сделки перед выходом очередной порции американской статистики на этой неделе.
• В пятницу доллар снизился на фоне неблагоприятной статистики: индекс доверия потребителей США, рассчитываемый Университетом Мичигана, снизился в феврале 2008 года до 69,6 пункта с 78,4 пункта месяцем ранее . Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк показал, что активность в обрабатывающем секторе резко сократилась в феврале. Это усугубило опасения по поводу возможной рецессии в американской экономике .
• На этой неделе поступят данные об индексе потребительских цен и строительстве домов в США за январь.
• Американская валюта по-прежнему испытывает неблагоприятное влияние волнений на финансовых рынках США. Однако трейдеры указали на то, что подъем на азиатских фондовых рынках оказал поддержку доллару. Свою роль сыграли надежды на средства, выделенные Конгрессом на стимулирование американской экономики.
• Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система США в очередной раз снизит ставку – на этот раз на половину процентного пункта. Начиная с сентября, ФРС США понизила учетную ставку до трех процентов годовых с 5,25 процента, что не могло не сказаться на долларе.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки не изменились.
• Ставки overnight 3,6%…4,6%, что на 0,3% выше пятницы.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортной.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Блумберг написал сегодня о России >>
_
Рынок:
• На рынке стагнация. Нет сигналов ни к покупкам ни к продажам.
_
Технически:
• Рынок не смог преодолеть сопротивление по верхней границе диапазона консолидации 2030 пунктов.
• Торгуется в широкой зоне 1900 – 2030 пунктов по индексу РТС.
• Сопротивление: 2030 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На начало недели сигналы нейтральные.
• На динамику рынка могут оказать влияние выходящие внутри дня новости. Ждем их.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.


фото прислал АntonD

Америка: Закончила день с незначительным плюсом. Без выраженной динамики. Ориентиров не дала.

Развивающиеся рынки: Обвалившись в начале недели, практически так же, как и в России, в пятницу отскочили значительнее, +2% в среднем.
Аргентина (MERVAL): +2,15%
Бразилия (BOVESPA): +2,55%
Мексика (IPC): +1,31%

Нефть и газ: Три шага в низ, один верх.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: +,072%
NATURAL GAS: -1,08%.
Сейчас, утром, нефтяные фьючерсы имеют слабо отрицательную динамику.

АДР: разнонаправленная динамика.
AMEX ADR Index: +0,5%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,36%
EESR 0,58%
MSNG Нет данных
RTKM 1,58%
LKOH -0,34%
SNGS -0,75%
TATN 0,99%
YUKO -2,14%
SIBN 1,40%
GMKN 2,24%

Фьючерсы на индексы: имеют положительную динамику. +0,1%..+0,2%

FOREX: В пятницу скорректировался до 1.2120, сейчас торгуется на уровнях пятницы.

Новости:
Значимых корпоративных новостей нет.
Новостной фон слабо отрицательный.
В ведущих изданиях на первых полосах вновь темы об усилении налогового давления на бизнес.

Рынок:
Движение котировок в пятницу не внесло определенности в его дальнейшую динамику.

Технически:
Коррекция хоть и была быстрой и глубокой, однако еще не вывела осцилляторы в зоны перепроданности, что бы говорить о ее завершении и возобновлении восходящего тренда.
Уровень в 900 пунктов по РТС, выглядит более значимой поддержкой, чем нынешний.

Ожидание:
Волатильные торги, с положительной динамикой в первой половине дня и отрицательной после обеда.
Ориентиром рынка будет служить динамика нефтяных фьючерсов и фьючерсов на индексы.

Торговый план:
Самым разумным, видится, воздержаться от торговли.

Было бы интересно узнать и Ваши комментарии о рынке и его перспективах.

Поздравляем!
У президента сегодня День Рождения.
Он, как и мы, любит острые ощущения, … и рафтинг.

Новость дня:
Америка: Торги завершились в минусе, но уже лучше, чем вчера.

Технически, снижающиеся индексы уперлись в годовой восходящий тренд.
График здесь.

Нефть и газ: Нефть вчера потеряла в цене очередные больше два с лишним процента.
Нащупали поддержку в районе 60$ за баррель, и к сегодняшнему утру восстановили почти треть вчерашних потерь. Кроме того, 60$ это целевой уровень поддержки, который фигурирует во многих аналитических отчетах. Будем надеяться, что аналитики нас не подведут.

Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -1,97%
NATURAL GAS: -5,80%.

АДР: Сегодня они нам не окажут, медвежью услугу, как вчера.
В Америке видят наш рынок лучше нас самих.
AMEX ADR Index: -0,57%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 16,26%
EESR Нет данных
MSNG Нет данных
RTKM 0,28%
LKOH 0,71%
SNGS 0,18%
TATN -1,30%
YUKO -1,57%
SIBN 1,91%
GMKN 4,03%

Фьючерсы на индексы: имеют ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ динамику и положительный базис к индексам.

FOREX: Доллар вышел из застоя, и провалился вчера практически на 200 пипсов до

Новости:
Финансовая разведка снова вышла из тени, пугает теневой бизнес.

Рынок:
Истина оказалась по середине. Рынок нашел поддержку на уровне близком 950 пунктов по РТС.
Вчера день начался с панических продаж. Но завершился более-менее спокойно, большинство голубых фишек нашло поддержку на локальных уровнях сопротивления.

Все-таки это плохо, что ордера на ММВБ обезличенные. Если бы показали пальцем на того «умельца», который засел в РАО и вчера еще активней гонял вверх и вниз котировки своими непробиваемыми для простых трейдеров лотами, его бы линчевали на месте.
Своими действиями он вчера распугал всех, и быков и медведей.
Отмечу, что он разбогател за последние дни, т.к. его оферы и биды стали уже не по 50-60 тыс. лотов, а 75-120.
Между тем, с деньгами, которые нам вчера показывали в бидах и оферах в РАО, будь это продавец, можно было загнать котировки РАО до уровня в 12, а то и все 15 рублей еще до обеда. Поэтому, мне видится, что в РАО, все же продолжается скупка. Тем более Новостной фон по этой бумаге весьма положительный.

Технически: Рынок должен сегодня совершить контр движение. Откатиться вверх. По крайней мере до обеда. И зафиксироваться.

Ожидание:
Падение остановится.

Торговый план:
Держу открытые инвестиционные позиции.

Торговый план на четверг.

Америка: Все очень плохо. Хуже чем вчера.

Нефть и газ: Обнадежив вчера на открытии торгов в Америке, то же сегодня не обеспечат нам поддержки.
Между тем, фьючерсы на натуральный газ на NYMEX вчера установили новый исторический рекорд, к сожалению, не удержались, и завершили день с минусом.
Нефтяные цены находятся сейчас как раз на среднесточном уровне поддержки, и удержание или пробой этого уровня будут означать для нашего фондового рынка стабилизацию, или дальнейший провал.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -2,03%
NATURAL GAS: -0,73%.

АДР: Хуже рынка, в среднем на полпроцента. Юкос и Татнефть не в счет.
Газпром подешевел на 11%.
AMEX ADR Index: -1,57%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 16,83%
EESR -0,88%
MSNG Нет данных
RTKM -0,12%
LKOH -0,42%
SNGS -0,34%
TATN -2,94%
YUKO -2,14%
SIBN 0,84%
GMKN 4,07%

Фьючерсы на индексы: имеют отрицательный базис к индексам. Имеют отрицательную динамику.

FOREX: Доллар начал сдавать свои позиции, потеряв вчера и сегодня полторы фигуры (150 пипсов).

Новости:
Путин и весь наш бизнес-бомонд покинули Лондон. Лондон стал заливать наш фондовый рынок.
Новые обыски в Юкосе (сегодня уже закончились).
Белоруссия заявила о погашении долгов Газпрому полностью. И переходу на расчеты живыми деньгами.
Непонятно, что происходит с одобрением ведомством Грефа сделки по слиянию Газпрома с Сибнефтью.

Рынок:
На рынке состояние близкое к панике.
Да простят меня мои коллеги, если я приведу несколько их вчерашних цитат:

18:37 …. У меня 2 дня как плечи седьмые в торгах, так что мне порой хоть валерьянку пей…
18:49 … просто какой то пи…. я просто Олень …спать с лосями (по оленьи) :)…..опыт великая вещь теория лишь махонький помощник….
00:06 … Вчера ведь знал, что сегодня прогнёмся % на 3 как минимум. И чёрт меня дернул в середине дня встать в лонги! Ну почему я себе не поверил? Конец дня полный отстой. Самый плохой день за последние 3 недели. Минус 4.5%. И завтра будет ГЭП. Не вверх.

Технически:
У рынка есть два ближайших уровня поддержки: 1000 и 900 пунктов по индексу РТС. Но действительно сильная техническая поддержка находиться на уровне в диапазоне 700-800 пунктов. :) А если серьезно, то падение рынка еще на 20-25% НЕ выглядит, с технической точки зрения, чем то сверхъестественным.
На графике, синие линии – поддержка.

Ожидание:
Самый оптимистичный сценарий, рынок опустится на процент, и закрепится на уровне 1000 пунктов.
Пессимистичный – сегодня земля уйдет из под ног.

Торговый план:
Закрываю все позиции, чем раньше, тем лучше.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога