Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Индекс Доу опустился до уровня Октября 2002 года.
• Инвесторы сохраняют опасения, что действия новой администрации США не смогут противостоять мировой рецессии.
• Вопреки ожиданиям растет инфляция. Индекс PPI (Producer Price Index) вырос на 0.8% после падения на 1.9% в декабре.
• Хуже ожиданий отчитался Hewlett-Packard.
• Швейцарский банк UBS согласился сообщить властям США имена своих клиентов, которые подозреваются в использовании оффшорных счетов для уклонения от уплаты налогов. Правосудие США хочет получить данные о 52 тысячах вкладчиков. Следствие показало, что 2000 по 2007 годы UBS помог своим американским клиентам скрыть как минимум 20 млрд. долларов. Чтобы избежать более глубокого расследования своей деятельности, банк заплатит властям США 780 млн. долларов.

DJIA: -1,20%
S&P500: -1,20%
NASDAQ: -1,71%

Pre-Market: -1%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) 2008 году чистая прибыль британской BAE Systems, ведущего европейского поставщика продукции оборонного назначения, выросла на 94% до 2 млрд. евро. Главная составляющая успеха – войны в Ираке и Афганистане. В этом году компания также ждет хороших показателей: портфель ее заказов увеличился до 52 млрд. евро.
• Швейцарский Nestle, ведущий в мире пищевой концерн, в 2008 году увеличил продажи на 8,3%. Его чистая прибыль подскочила на 70% до 12 млрд евро – правда, половину этой суммы Nestle заработал на продаже американского бизнеса по производству средств для ухода за глазами.
• BNP Paribas удержался в рамках прогнозов. В четвертом квартале прошлого года ведущий банк Франции потерял 1,4 млрд. евро чистыми из-за кризисной ситуации на мировых финансовых рынках. При этом число рискованных активов на балансе BNP увеличилось в 3,4 раза. Однако резервов банка и доходов от обслуживания физических лиц оказалось достаточно, чтобы BNP, как и ожидал, закончил год с прибылью в размере 3 млрд. евро.

DAX: +0,24%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Правительство Венесуэлы взяло под контроль местное отделение банка, принадлежащего американскому бизнесмену Аллену Стэнфорду, которого в США обвинили в мошенничестве. Соседи – Колумбия, Эквадор, Перу и Панама – остановили работу своих филиалов группы Stanford. Обманутые вкладчики безуспешно штурмуют отделения банков по всей Южной Америке. Комиссия по ценным бумагам США возбудила против Аллена Стэнфорда дело по обвинению в мошенничестве на сумму в 8 млрд. долларов. Местонахождение 58-летнего предпринимателя неизвестно.
• Индексы российских и восточноевропейских площадок показали вчера динамику лучше рынка.

BRIC: +1,33%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +5,55%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика в Азии.
• Крупнейший мировой производитель покрышек Bridgestone сообщил прогноз о падении прибыли на 71% в этом году.
• Крупнейший мировой производитель микросхем Samsung Electronics сообщил о падении спроса на его продукцию из Северной Америки до уровня 1999 года.
• Рынок Китая сегодня растет. International Monetary Fund прогнозирует, что экономика Китая будет расти на 6.7 percent в 2009 году. Пока Китай единственная мировая экономика, которая сохраняет рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,87%
SSE Composite Index (China): +1,54% SSE100: (+2,80%)
BSE SENSEX (India): -2,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенный разброс показателей по АДР. Единой тенденции нет.

Нефть:
• Управление энергетической информации США (EIA) сообщило об уменьшении запасов за неделю, завершившуюся 13 февраля, на 200.000 баррелей до 350,6 миллиона баррелей, что вызвало 14-процентрый рост котировок.

NYMEX Crude Oil: 39,48 $/BBL (+14,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль немного укрепился на торгах в четверг благодаря продажам долларов и евро перед налоговыми выплатами в РФ, однако клиентские покупки и внутридневная спекулятивная активность ограничили рост национальной валюты.
• (Рейтер) – Европейский Центробанк не исключает возможности любых мер для преодоления текущего экономического спада, сказал член правления ЕЦБ Эркки Лииканен. Европейский Центробанк снизил базовую ставку с октября на 225 базисных пунктов до 2,0 процента годовых, и рынки ожидают снижения еще на 50 пунктов в марте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК снизились почти на процент.
• Остатки на корсчетах вновь снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,25% (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Рынок:
• Выросла волатильность.
• Единых ожиданий у участников рынка нет.

Технически:
• Рынок опустился ниже уровня поддержки 650 пунктов по индексу ММВБ. И вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов.
• Вчера уровень 650 пунктов тестировался на пробой, уже как уровень сопротивления.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(дек.),г/г
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(февр.)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(февр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(янв.),м/г
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(янв.),м/г

Ожидание:
• Противоречивые сигналы с внешних рынков и неоднозначный внутренний новостной фон, не позволяют уверенно выявить внутридневную тенденцию.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Индекс Доу опустился до уровня Октября 2002 года.
• Инвесторы сохраняют опасения, что действия новой администрации США не смогут противостоять мировой рецессии.
• Вопреки ожиданиям растет инфляция. Индекс PPI (Producer Price Index) вырос на 0.8% после падения на 1.9% в декабре.
• Хуже ожиданий отчитался Hewlett-Packard.
• Швейцарский банк UBS согласился сообщить властям США имена своих клиентов, которые подозреваются в использовании оффшорных счетов для уклонения от уплаты налогов. Правосудие США хочет получить данные о 52 тысячах вкладчиков. Следствие показало, что 2000 по 2007 годы UBS помог своим американским клиентам скрыть как минимум 20 млрд. долларов. Чтобы избежать более глубокого расследования своей деятельности, банк заплатит властям США 780 млн. долларов.

DJIA: -1,20%
S&P500: -1,20%
NASDAQ: -1,71%

Pre-Market: -1%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) 2008 году чистая прибыль британской BAE Systems, ведущего европейского поставщика продукции оборонного назначения, выросла на 94% до 2 млрд. евро. Главная составляющая успеха – войны в Ираке и Афганистане. В этом году компания также ждет хороших показателей: портфель ее заказов увеличился до 52 млрд. евро.
• Швейцарский Nestle, ведущий в мире пищевой концерн, в 2008 году увеличил продажи на 8,3%. Его чистая прибыль подскочила на 70% до 12 млрд евро – правда, половину этой суммы Nestle заработал на продаже американского бизнеса по производству средств для ухода за глазами.
• BNP Paribas удержался в рамках прогнозов. В четвертом квартале прошлого года ведущий банк Франции потерял 1,4 млрд. евро чистыми из-за кризисной ситуации на мировых финансовых рынках. При этом число рискованных активов на балансе BNP увеличилось в 3,4 раза. Однако резервов банка и доходов от обслуживания физических лиц оказалось достаточно, чтобы BNP, как и ожидал, закончил год с прибылью в размере 3 млрд. евро.

DAX: +0,24%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Правительство Венесуэлы взяло под контроль местное отделение банка, принадлежащего американскому бизнесмену Аллену Стэнфорду, которого в США обвинили в мошенничестве. Соседи – Колумбия, Эквадор, Перу и Панама – остановили работу своих филиалов группы Stanford. Обманутые вкладчики безуспешно штурмуют отделения банков по всей Южной Америке. Комиссия по ценным бумагам США возбудила против Аллена Стэнфорда дело по обвинению в мошенничестве на сумму в 8 млрд. долларов. Местонахождение 58-летнего предпринимателя неизвестно.
• Индексы российских и восточноевропейских площадок показали вчера динамику лучше рынка.

BRIC: +1,33%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +5,55%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика в Азии.
• Крупнейший мировой производитель покрышек Bridgestone сообщил прогноз о падении прибыли на 71% в этом году.
• Крупнейший мировой производитель микросхем Samsung Electronics сообщил о падении спроса на его продукцию из Северной Америки до уровня 1999 года.
• Рынок Китая сегодня растет. International Monetary Fund прогнозирует, что экономика Китая будет расти на 6.7 percent в 2009 году. Пока Китай единственная мировая экономика, которая сохраняет рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,87%
SSE Composite Index (China): +1,54% SSE100: (+2,80%)
BSE SENSEX (India): -2,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенный разброс показателей по АДР. Единой тенденции нет.

Нефть:
• Управление энергетической информации США (EIA) сообщило об уменьшении запасов за неделю, завершившуюся 13 февраля, на 200.000 баррелей до 350,6 миллиона баррелей, что вызвало 14-процентрый рост котировок.

NYMEX Crude Oil: 39,48 $/BBL (+14,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль немного укрепился на торгах в четверг благодаря продажам долларов и евро перед налоговыми выплатами в РФ, однако клиентские покупки и внутридневная спекулятивная активность ограничили рост национальной валюты.
• (Рейтер) – Европейский Центробанк не исключает возможности любых мер для преодоления текущего экономического спада, сказал член правления ЕЦБ Эркки Лииканен. Европейский Центробанк снизил базовую ставку с октября на 225 базисных пунктов до 2,0 процента годовых, и рынки ожидают снижения еще на 50 пунктов в марте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК снизились почти на процент.
• Остатки на корсчетах вновь снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,25% (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Рынок:
• Выросла волатильность.
• Единых ожиданий у участников рынка нет.

Технически:
• Рынок опустился ниже уровня поддержки 650 пунктов по индексу ММВБ. И вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов.
• Вчера уровень 650 пунктов тестировался на пробой, уже как уровень сопротивления.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(дек.),г/г
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(февр.)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(февр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(янв.),м/г
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(янв.),м/г

Ожидание:
• Противоречивые сигналы с внешних рынков и неоднозначный внутренний новостной фон, не позволяют уверенно выявить внутридневную тенденцию.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на четверг.

Америка: Продолжили снижение. S&P500 еще дальше ушел в низ за линию поддержки. Технически, есть все основания говорить, о том, что американский рынок вошел DOWN-тренд. См. предыдущий пост.
_

_
Развивающиеся рынки: практически все EM, провалились больше чем на 2%.
Аргентина (MERVAL): -2,4%.
Бразилия (BOVESPA): не торговалась
Мексика (IPC): -2,22%

Нефть и газ: Нефть снова растет, и опять больше 60$.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: +1,21%
NATURAL GAS: -0,07%.
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы имеют нейтральную динамику.

_
АДР: Разнонаправленная динамика.
AMEX ADR Index: -0,61%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 23,45%
EESR 3,31%
MSNG 0,26%
RTKM -3,99%
LKOH -0,82%
SNGS -2,53%
TATN 0,19%
YUKO 5,47%
SIBN -3,11%
GMKN 2,42%

Фьючерсы на индексы: имеют положительный базис. Торгуются без динамики.

FOREX: Доллар сделав вчера-сегодня движения амплитудой в фигуру, вернулся на вчерашние позиции: 1,1985.

Новости:
Значимых корпоративных новостей нет.
Газпром – активно ведет переговоры о поставках газа по еще не созданному СЕГ.
Интеко – серия криминальных нападений на сотрудников компании.
Президент – утвердил цену отсечения на уровне 27$ за баррель.
Новостной фон слабо отрицательный.

Рынок:
Мое скромное мнение: российский рынок двигается не сам по себе, а в высокой корреляции с другими ЕМ. В свою очередь, в ближайшее время существует общее ожидание снижения Развивающихся рынков, в связи с ожидаемым повышением учетной ставки ФРС США.
Вывод, нас ждет дальнейшее движение в низ, до ближайших уровней поддержки 900, 800 пунктов по РТС.

Технически:
Поддержка на уровне 950 по РТС.
Сопротивление на уровне 985 по РТС.

Ожидание:
Движения в соответствии с результатами, показанными в АДР.
Рынок будет в корреляции с нефтяными фьючерсами и фьючерсами на американские индексы.
Разнонаправленная динамика. Высокая волотильность. Отскок в РАО. Стабилизация в нефтяных бумагах.

Торговый план:
С утра воздержаться от покупок/продаж. После того как сформируется основное движение, краткосрочные спекуляции в рамках дневного тренда.


_
Америка: Индексы продолжили снижение.

S&P500 еще дальше ушел в низ за линию поддержки, что дает основание говорить о продолжении снижения американских индексов и дальше.

Российский рынок идет к Америке в контртренде, что настораживает.

Развивающиеся рынки: разнонаправленная динамика. Провала нет.
Аргентина (MERVAL): -0,72%.
Бразилия (BOVESPA): +1,11%
Мексика (IPC): -0,14%

Нефть и газ: снова бодро растут.

Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: +2,83%
NATURAL GAS: +4,74%.
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы имеют положительную динамику, примерно +0,25%.

АДР: +9% столько сделали вчера АДР Газпрома, чем практически полностью отыграли свой 11% провал в на той неделе.
AMEX ADR Index: +0,42%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 26,26%
EESR -0,70%
MSNG -4,65%
RTKM -0,89%
LKOH -1,01%
SNGS -1,97%
TATN -0,24%
YUKO -2,94%
SIBN -0,85%
GMKN 2,19%

Фьючерсы на индексы: имеют отрицательный базис. Торгуются без динамики.

FOREX: Доллар укрепился еще на 100 пипсов. Сейчас 1,1975.

Новости:
ЛУКОЙЛ – ущемляют в Литве и Казахстане, продавая нефтеактивы его конкурентам.
РАО – слухи о отмене моратория на отчуждение активов.
Газпром – покупка Сибнефти согласована с правительством.
Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Страх пропал. Рынок вновь переполняет оптимизм.

Технически:
Сегодня вероятен уход индекса РТС вновь за отметку 1000 пунктов. Ближайшее сопротивление 1011-1012 (по Фибоначчи).

Ожидание:
Рост всего рынка вслед за нефтяными фьючерсами.

Торговый план:
Покупки внутри дня в нефтяных бумагах. В Лукойле, Газпроме.

Америка: Во второй половине торгового дня просела, примерно на -0,5%.

При этом, ситуация похожа на пробой долгосрочной линии поддержки и трендовой линии. Но однозначно утверждать это еще нельзя.
Увеличить масштаб

Развивающиеся рынки: подросли.
Аргентина (MERVAL): не торговался.
Бразилия (BOVESPA): +1,01%
Мексика (IPC): +0,12%

Нефть и газ: нефть удивила, сделав рывок под закрытие, и удержавшись в плюсе.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: +0,18%
NATURAL GAS: -1,56%.
Сейчас, утром, нефтяные фьючерсы имеют слабую положительную динамику.

АДР: Отрицательны.
AMEX ADR Index: -0,4%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 18,98%
EESR -0,08%
MSNG Нет данных
RTKM -0,89%
LKOH -0,80%
SNGS -0,60%
TATN -0,73%
YUKO -3,51%
SIBN -0,48%
GMKN 1,87%

Фьючерсы на индексы: нейтральны.

FOREX: Доллар укрепился на 100 пипсов.

Новости:
Значимых корпоративных новостей нет.
Ведомости, хвалят Газпром.
Новый виток борьбы за активы Юкоса.

Рынок:
Спекулятивно отскочив утром на 2-3%, практически все фишки замерли на этих позициях. Продемонстрировав общее настороженное настроение на рынке.

Технически:
Вчера был отскок. Объемы невысокие. Ситуация краткосрочно сбалансированная. Явных сигналов к покупкам, так же как и к продажам нет.

Ожидание:
Волатильные торги, с трудно прогнозируемой динамикой. Попытки спекулятивной игры и расшатывания рынка, со стороны крупных игроков. Определять движение будут внешние рынки и внутридневные новости.

Торговый план:
Краткосрочные спекуляции внутри дня, по ситуации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога