Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Биржевые спекулянты начали игру на повышение после публикации стенограммы заседаний комитета ФРС по открытым рынкам за экстренное заседание от 22 января и плановое от 30 января. В дополнение к этому, ФРС выпустило обновленную экономическую перспективу на 2008 – 2010 годы, где прогнозирует снижение в 2008 году, перелом негативной тенденции и рост ВВП в 2009 году и восстановление экономики ускоренными темпами к 2010 году.
• В этой стенограмме ФРС однозначно сформулировала приоритетные условия для понижения ставки. Учетная ставка будет снижаться в случае снижения занятости и/или роста цен на нефть.
• Учитывая, что именно эти факторы (безработица и нефть) сейчас ухудшились, вероятность снижения учетной ставки на очередном заседании близка к 100%.
• Так же вчера был опубликован Индекс розничных цен (The consumer price index, CPI), который вырос на 0.4% в январе, против ожиданий экономистов на уровне 0,3%, и роста в декабре на 0,2%.
_
DJIA: +0,73%
S&P500: +0,83%
NASDAQ: +0,91%
_
Pre-Market: +0,30%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Международный валютный фонд (The International Monetary Fund, IMF) опубликовал данные о Французской экономике, и оценил рост в 1,5% – наихудший показатель за пять последних лет.
• Так же вышли некоторые отчеты европейских компаний за 2007 год, в которых преобладают убытки. Или прибыли ниже ожиданий.
_
DAX: -1,47%
FTSE-100: -1,23%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Смешанные результаты по регионам.
• Латинская Америка, торговавшаяся последней, может служить краткосрочным ориентиром.
_
BRIC: -0,98%
MSCI EM: -1,23%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: +1,64%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Feb. 21 (Bloomberg) – Азиатские рынки демонстрируют оптимизм. Лидирующими секторами являются металлургические компании и микроэлектронный сектор.
• Выросли акции Nintendo после публикации отчета о продажах игровых приставок, где ее приставка Wii обогнала Microsoft Xbox 360.
• Растут акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего производителя золота в Японии.
• В Австралии растут акции сырьевых компаний Australia’s Telstra Corp. и Tabcorp Holdings Ltd. после повышения аналитиками ожиданий прибылей по ним.
• Китай, традиционно, в противофазе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,84%
SSE Composite Index: -1,11%
BSE SENSEX (India): +0,43%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабилизировались на торгах в Азии во вторник после роста до нового рекордного максимума выше $101 за баррель накануне на фоне притока средств хедж-фондов и беспокойства по поводу добычи ОПЕК, при этом трейдеры следят за экономической ситуацией в США, одновременно пытаясь оценить перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в этой стране.
_
NYMEX Crude Oil: 100,74 $/BBL (+0,73%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%
_
АДР:
• Котировки АДР на уровне локального рынка.
_
FOREX:
• Котировки золота обновили исторический максмум.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки стабильны.
• Ставки overnight 3,6%…4,6%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон остается негативным.
_
Рынок:
• Российский рынок не имеет фундаментальных идей. Копирует поведение спекулянтов на финансовых рынках в Европе и Америке.
_
Технически:
• Рынок торгуется в зоне сопротивления по верхней границе диапазона консолидации 2030 пунктов.
• Ждем подтверждения: либо рост выше этого уровне на +2%, либо удержание уровне 2030 в течение двух дней (т.е. сегодня последний день).
• Сопротивление: 2030 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На утро позитивные сигналы.
• Ждем гэп вверх.
• Фундаментальная ситуация остается негативной.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Индексы DOW и S&P опустились до 12-ти летних минимумов.
• S&P/CaseShiller Home Price index (Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших мегаполисах США) упал на 18.25% в декабре.
• Consumer Confidence index (Индекс потребительских ожиданий) упал до 36.0 в феврале против 37.7 в январе.
• JPMorgan Chase снизил дивиденды с 38 до 5 центов на акцию. А прибыль двух крупных ретейлеров снизилась: у Target до 83 центов против $1.23 годом ранее, у Home Depot до 15 центов на акцию против 40 в прошлом году.
• По данным прессы, правительство США ведет переговоры об увеличении своего присутствия в капитале американского банка Citigroup. Доля государства с нынешних 8% может, по разным версиям, вырасти до 25% или до 40%. Кроме того, в прессе есть информация о планах Белого Дома национализировать ведущие банки страны – Citigroup и Bank of America.

DJIA: -3,53%
S&P500: -3,47%
NASDAQ: -3,71%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торгина европейских фондовых биржах закрылись снижением ведущих индексов в пределах 1%, индикатор биржи Франкфурта потерял 1,7%. В течение дня наблюдался рост благодаря бумагам финансовых компаний: его обеспечивали такие новости, как жесткая реорганизация британского банка RBS. Но под конец сессии рынкам подставило подножку международное агентство Moody’s, опустив рейтинг французского Renault, одного из ведущих автоконцернов Европы, до самого низкого – “мусорного” – уровня. Акции Renault упали на 11% и потянули за собой реальный сектор.

DAX: -1,95%
FTSE: -0,99%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды имеют существенное расхождение в величине снижения.
• В целом вектор явно негативный.

BRIC: +1,46%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Котировки акций снизились на фоне глобальной рецессии и ожидания существенного падения прибылей компаний.
• Nomura Holdings, крупнейший брокер Японии, распродал своих акций с дисконтом почти 10% от рынка на сумму $3.1 миллиарда.
• Акции PetroChina потеряли 4.6% на фоне падения цен на нефть. И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -4,56% SSE100: -3,71%)
BSE SENSEX (India): -1,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в среднем -3%.

Нефть:
• Падение нефтяных котировок проходило в контексте распродаж активов на всех финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 38,44 $/BBL (-3,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На финансовых рынках без существенного изменения. Курсы волют консолидируются возле своих экстремальных уровней.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ситуация с размером остатков на корсчетах и со ставками МБК стабильно-негативная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,17% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Рынок вновь вовлечен в тенденции идущие с мировых финансовых рынков, и не имеет внутренних самостоятельных идей.

Технически:
• Рынок вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов по индекс ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:50 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей в январе.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO в феврале.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).(дек).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за декабрь.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в феврале.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в феврале.

Ожидание:
• Сигналы к открытию предопределяют снижение на уровне 3% в первой половине торгов.
• Дальнейшая динамика будет в русле динамики на европейском и американском рынках, т.к. внутренних новостей и идей нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на понедельник.

Америка: Подросла. Но не настолько, чтоб уверенно сказать о дальнейшем росте ее индексов.

_
Развивающиеся рынки: не сформировали единой динамики.
Аргентина (MERVAL): +1,11%.
Бразилия (BOVESPA): -0,37%
Мексика (IPC): -0,21%

Нефть и газ: Нефть, снизившись в пятницу, сегодня, с утра, отыграла падение ростом фьючерсов.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -0,76%
NATURAL GAS: +1,5%.

_
АДР: Нефтяные бумаги лучше.
AMEX ADR Index: +1%.(примерно)
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,55%
EESR 2,61%
MSNG -3,89%
RTKM -2,11%
LKOH 1,00%
SNGS 0,62%
TATN 0,50%
YUKO -5,79%
SIBN 1,70%
GMKN 2,75%

Фьючерсы на индексы: Торгуются без выраженной динамики. Нейтрально.

FOREX: Доллар слабеет: 1.21.

Новости:
РАО – полемика об отмене моратория на продажу активов РАО.
Сибнефть (приобретенная Газпромом) – снизит добычу на 5%.
Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Главный тренд не сформировался.
До сих пор, вопрос, что происходит на рынке? Коррекция или смена направления тренда, остается открытым.

Технически:
900 пунктов по РТС – уровень поддержки.

Ожидание:
Преобладание покупок.

Торговый план:
Осмотреться. После того, как будут ясны настроения на рынке, внутридневная торговля в направлении дневного тренда.

Торговый план на пятницу.

Америка: Хоть не подросла, но и не упала, удержалась на прежних уровнях. Для нас нейтрально.

Развивающиеся рынки: все EM в минусе.
Аргентина (MERVAL): -1,15%.
Бразилия (BOVESPA): -2,4%
Мексика (IPC): -1,18%

Нефть и газ: Нефть уперлась в сопротивление на 64$.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -1,62%
NATURAL GAS: -3,28%.
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы продолжили ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ динамику.

АДР: Хуже рынка, исключение РАО.
AMEX ADR Index: -0,61%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 18,99%
EESR 5,91%
MSNG -8,33%
RTKM -0,58%
LKOH -1,26%
SNGS -0,98%
TATN -1,66%
YUKO 0,69%
SIBN -0,56%
GMKN 3,19%

Фьючерсы на индексы: Торгуются без динамики. Нейтрально.

FOREX: высокая волотильность. EURUSD: 1.20.

Новости:
Лукойл – поглощает Nelson.
Газпром – победил Украину в вопросе прямых поставок Туркменского газа на Украину.
Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Рынок мало ликвидный, что позволяет крупным участникам манипулировать ценами акций.

Технически:
Отскок индекса РТС до 970-975 пунктов, вероятен.

Ожидание:
Рост в первой половине дня.

Торговый план:
Покупки в РАО и ЛУКОЙЛе.

Америка:
• Индекс Доу опустился до уровня Октября 2002 года.
• Инвесторы сохраняют опасения, что действия новой администрации США не смогут противостоять мировой рецессии.
• Вопреки ожиданиям растет инфляция. Индекс PPI (Producer Price Index) вырос на 0.8% после падения на 1.9% в декабре.
• Хуже ожиданий отчитался Hewlett-Packard.
• Швейцарский банк UBS согласился сообщить властям США имена своих клиентов, которые подозреваются в использовании оффшорных счетов для уклонения от уплаты налогов. Правосудие США хочет получить данные о 52 тысячах вкладчиков. Следствие показало, что 2000 по 2007 годы UBS помог своим американским клиентам скрыть как минимум 20 млрд. долларов. Чтобы избежать более глубокого расследования своей деятельности, банк заплатит властям США 780 млн. долларов.

DJIA: -1,20%
S&P500: -1,20%
NASDAQ: -1,71%

Pre-Market: -1%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) 2008 году чистая прибыль британской BAE Systems, ведущего европейского поставщика продукции оборонного назначения, выросла на 94% до 2 млрд. евро. Главная составляющая успеха – войны в Ираке и Афганистане. В этом году компания также ждет хороших показателей: портфель ее заказов увеличился до 52 млрд. евро.
• Швейцарский Nestle, ведущий в мире пищевой концерн, в 2008 году увеличил продажи на 8,3%. Его чистая прибыль подскочила на 70% до 12 млрд евро – правда, половину этой суммы Nestle заработал на продаже американского бизнеса по производству средств для ухода за глазами.
• BNP Paribas удержался в рамках прогнозов. В четвертом квартале прошлого года ведущий банк Франции потерял 1,4 млрд. евро чистыми из-за кризисной ситуации на мировых финансовых рынках. При этом число рискованных активов на балансе BNP увеличилось в 3,4 раза. Однако резервов банка и доходов от обслуживания физических лиц оказалось достаточно, чтобы BNP, как и ожидал, закончил год с прибылью в размере 3 млрд. евро.

DAX: +0,24%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Правительство Венесуэлы взяло под контроль местное отделение банка, принадлежащего американскому бизнесмену Аллену Стэнфорду, которого в США обвинили в мошенничестве. Соседи – Колумбия, Эквадор, Перу и Панама – остановили работу своих филиалов группы Stanford. Обманутые вкладчики безуспешно штурмуют отделения банков по всей Южной Америке. Комиссия по ценным бумагам США возбудила против Аллена Стэнфорда дело по обвинению в мошенничестве на сумму в 8 млрд. долларов. Местонахождение 58-летнего предпринимателя неизвестно.
• Индексы российских и восточноевропейских площадок показали вчера динамику лучше рынка.

BRIC: +1,33%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +5,55%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика в Азии.
• Крупнейший мировой производитель покрышек Bridgestone сообщил прогноз о падении прибыли на 71% в этом году.
• Крупнейший мировой производитель микросхем Samsung Electronics сообщил о падении спроса на его продукцию из Северной Америки до уровня 1999 года.
• Рынок Китая сегодня растет. International Monetary Fund прогнозирует, что экономика Китая будет расти на 6.7 percent в 2009 году. Пока Китай единственная мировая экономика, которая сохраняет рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,87%
SSE Composite Index (China): +1,54% SSE100: (+2,80%)
BSE SENSEX (India): -2,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенный разброс показателей по АДР. Единой тенденции нет.

Нефть:
• Управление энергетической информации США (EIA) сообщило об уменьшении запасов за неделю, завершившуюся 13 февраля, на 200.000 баррелей до 350,6 миллиона баррелей, что вызвало 14-процентрый рост котировок.

NYMEX Crude Oil: 39,48 $/BBL (+14,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль немного укрепился на торгах в четверг благодаря продажам долларов и евро перед налоговыми выплатами в РФ, однако клиентские покупки и внутридневная спекулятивная активность ограничили рост национальной валюты.
• (Рейтер) – Европейский Центробанк не исключает возможности любых мер для преодоления текущего экономического спада, сказал член правления ЕЦБ Эркки Лииканен. Европейский Центробанк снизил базовую ставку с октября на 225 базисных пунктов до 2,0 процента годовых, и рынки ожидают снижения еще на 50 пунктов в марте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК снизились почти на процент.
• Остатки на корсчетах вновь снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,25% (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Рынок:
• Выросла волатильность.
• Единых ожиданий у участников рынка нет.

Технически:
• Рынок опустился ниже уровня поддержки 650 пунктов по индексу ММВБ. И вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов.
• Вчера уровень 650 пунктов тестировался на пробой, уже как уровень сопротивления.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(дек.),г/г
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(февр.)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(февр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(янв.),м/г
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(янв.),м/г

Ожидание:
• Противоречивые сигналы с внешних рынков и неоднозначный внутренний новостной фон, не позволяют уверенно выявить внутридневную тенденцию.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога