Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Лучше поздно, чем никогда.

Америка:
• Начав торги на отрицательной территории из-за обвала на китайских площадках ранее днем, к вечеру, американский рынок восстановился, и продемонстрировал ровное позитивное закрытие. Сектором роста, который вытянул рынок вверх, стал нефтяной, после того, как были опубликованы статданные о самом существенном с мая падении запасов нефтепродуктов в США.

DJIA: +0,66%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +68%

Pre-Market: +0,45%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки акций сейчас растут. Доминируют покупки в бумагах компаний связанных с добычей полезных ископаемых, на фоне роста цен на нефть и промышленные металлы …
• … а так же в бумагах финансового сектора на новостях о том, что при проведении подписки на реализуемый государственный 9-процентный пакет акций швейцарского банка UBS, количество заявок в несколько раз превысило реализуемый объем.

DAX: +1,48%
FTSE: +1,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера к закрытию сессии, развивающиеся рынки продемонстрировали нейтральную динамику.

BRIC: -0,29%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,64%
MSCI EM Latin America: +1,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Как резко вчера упал, напугав даже тертых спекулянтов на Wall-Street, так же резко сегодня и восстановился китайский рынок.
• Явными фаворитами на рынке в Азии сегодня стали компании автомобилестроительного сектора. Isuzu и Hino Motors начали рост после того, как Nikko Citigroup повысил по ним рекомендацию с “продавать” до “держать”, мотивируя тем, что производители грузовиков снова станут прибыльными во второй половине года. Кроме того, акции крупного производитель автозапчастей Akebono Brake Industry выстрелили, сегодня на 15,4% после тогою как Daiwa Institute of Research подняла по ним прогноз до “нейтрально” с “хуже рынка”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,76%
SSE Composite Index (China): +4,52% ( SSE100: +3,92%)
BSE SENSEX (India): +1,37%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть в четверг стабильна выше $72 за баррель после скачка более, чем на 4% в среду, причиной которого стало сообщение о резком уменьшении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

NYMEX Crude Oil: 72,42 $/BBL (+4,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков демонстрируют резкий скачек до близких к максимальным уровням. Вероятно участники финансового рынка выходят из валютных активов в пользу рублевых.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (+1,58 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• Российский рынок последние дни продемонстрировал устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Благодаря восстановлению нефтяных котировок мы можем надеяться сохранение позитивных тенденций на рынке.
• Вероятный внутридневной тренд на втору половину торгов – умеренно растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Индексы DOW и S&P опустились до 12-ти летних минимумов.
• S&P/CaseShiller Home Price index (Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших мегаполисах США) упал на 18.25% в декабре.
• Consumer Confidence index (Индекс потребительских ожиданий) упал до 36.0 в феврале против 37.7 в январе.
• JPMorgan Chase снизил дивиденды с 38 до 5 центов на акцию. А прибыль двух крупных ретейлеров снизилась: у Target до 83 центов против $1.23 годом ранее, у Home Depot до 15 центов на акцию против 40 в прошлом году.
• По данным прессы, правительство США ведет переговоры об увеличении своего присутствия в капитале американского банка Citigroup. Доля государства с нынешних 8% может, по разным версиям, вырасти до 25% или до 40%. Кроме того, в прессе есть информация о планах Белого Дома национализировать ведущие банки страны – Citigroup и Bank of America.

DJIA: -3,53%
S&P500: -3,47%
NASDAQ: -3,71%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торгина европейских фондовых биржах закрылись снижением ведущих индексов в пределах 1%, индикатор биржи Франкфурта потерял 1,7%. В течение дня наблюдался рост благодаря бумагам финансовых компаний: его обеспечивали такие новости, как жесткая реорганизация британского банка RBS. Но под конец сессии рынкам подставило подножку международное агентство Moody’s, опустив рейтинг французского Renault, одного из ведущих автоконцернов Европы, до самого низкого – “мусорного” – уровня. Акции Renault упали на 11% и потянули за собой реальный сектор.

DAX: -1,95%
FTSE: -0,99%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды имеют существенное расхождение в величине снижения.
• В целом вектор явно негативный.

BRIC: +1,46%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Котировки акций снизились на фоне глобальной рецессии и ожидания существенного падения прибылей компаний.
• Nomura Holdings, крупнейший брокер Японии, распродал своих акций с дисконтом почти 10% от рынка на сумму $3.1 миллиарда.
• Акции PetroChina потеряли 4.6% на фоне падения цен на нефть. И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -4,56% SSE100: -3,71%)
BSE SENSEX (India): -1,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в среднем -3%.

Нефть:
• Падение нефтяных котировок проходило в контексте распродаж активов на всех финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 38,44 $/BBL (-3,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На финансовых рынках без существенного изменения. Курсы волют консолидируются возле своих экстремальных уровней.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ситуация с размером остатков на корсчетах и со ставками МБК стабильно-негативная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,17% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Рынок вновь вовлечен в тенденции идущие с мировых финансовых рынков, и не имеет внутренних самостоятельных идей.

Технически:
• Рынок вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов по индекс ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:50 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей в январе.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO в феврале.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).(дек).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за декабрь.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в феврале.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в феврале.

Ожидание:
• Сигналы к открытию предопределяют снижение на уровне 3% в первой половине торгов.
• Дальнейшая динамика будет в русле динамики на европейском и американском рынках, т.к. внутренних новостей и идей нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Новый приступ страха после публикации филадельфийского индекса ФРС (The Philadelphia Fed index), который упал до -24.0 пунктов с предыдущих -20.9, что отражает негативную динамику в производственном секторе.
_
DJIA: -1,15%
S&P500: -1,29%
NASDAQ: -1,17%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Вчера Европа отыгрывала позавчерашние новости, а именно возросшую вероятность понижения ставки ФРС после публикации стенограммы январских заседаний.
• Лидирующим сектором был финансовый.
_
DAX: +0,07%
FTSE-100: +0,65%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Результаты по развивающимся рынкам вчера оказались значительно лучше, чем в Европе и Америке.
_
BRIC: +1,09%
MSCI EM: +1,32%
MSCI EM Eastern Europe: +1,92%
MSCI EM Latin America: +0,91%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,55%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские трейдеры тоже испугались рецессии в Америке.
• Кроме того, объективно, Toyota Motor Corp., снизила продажи в США, что является индикатором покупательского спроса американцев.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,37%
SSE Composite Index: -3,09%
BSE SENSEX (India): -1,45%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу продолжили снижение с рекордных высот благодаря тому, что Управление энергетической информации США опубликовало данные об увеличении запасов “черного золота” и получаемых из него продуктов.
• Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что за неделю, завершившуюся 17 февраля, запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 4,2 миллиона баррелей до 305,3 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 миллиона баррелей до 230,3 миллиона баррелей , что является 14-летним максимумом.
• По мнению аналитиков, американские потребители столкнулись с двумя проблемами, ведущими к снижению спроса на энергоносители в США: с ростом цен на нефтепродукты и с замедлением экономического роста из-за кризиса на финансовом рынке.
_
NYMEX Crude Oil: 98,23 $/BBL (-1,47%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%
_
АДР:
• Котировки АДР на 1%..2% ниже локального рынка.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар колеблется около двухнедельного минимума относительно евро после того, как данные о минимальном с 2001 года значении индекса деловой конъюнктуры производственного сектора ФРБ Филадельфии усилили уверенность в новом сокращении ключевой ставки ФРС.
• “Сейчас рынок ведут спекулянты, а настоящие валютные инвесторы в основном держатся в стороне, потому что опасаются рисковать”, – сказал управляющий одного их крупных торговых домов Японии. Он добавил, что пока фондовые рынки не продемонстрируют очевидный повышательный тренд, валюты останутся на прежних уровнях.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки стабильны.
• Ставки overnight 3,4%…4,5%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон остается негативным.
_
Рынок:
• Рынок не имеет фундаментальных идей.
• Русские спекулянты копируют поведение трейдеров на финансовых рынках в Европе и Америке.
_
Технически:
• Рынок уперся в очередное сопротивление, тестирует двухлетний восходящий тренд, пробитый ранее в январе.
• Сопротивления: 2065, 2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На утро преобладают негативные сигналы.
• Вероятен гэп вниз и дальнейшее развитие нисходящего движения.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж. Переносить шорты и/или лонги на трехдневные выходные не рекомендуется, т.к. с вероятностью 99% во вторник нас ждет ГЭП. Причем непредсказуемо в какую сторону.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на среду: Ничего нас не держит.

Америка: Закончила торги в свободном падении.

Развивающиеся рынки: Всю вчерашнюю сессию дружно падали.
Отличилась Бразилия.

Аргентина (MERVAL): -1,47%.
Бразилия (BOVESPA): -3,88%
Мексика (IPC): -1,29%

Нефть и газ: Нефть сорта Брент вновь опустилась ниже 60$ за баррель.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -2,58%
NATURAL GAS: -3,87%.
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы имеют ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ динамику. (-0,5% примерно)

_
АДР: В основном хуже рынка, исключение РАО, но учитывая прошедший в них за сессию объем всего в 300 adr. (примерно 300 000 руб.) как ориентир брать этот прайс не стоит.
AMEX ADR Index: -1,45%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 23,98%
EESR 2,45%
MSNG -4,76%
RTKM -0,19%
LKOH -1,35%
SNGS -1,71%
TATN -0,73%
YUKO 2,83%
SIBN -0,47%
GMKN 1,61%

Фьючерсы на индексы: Торгуются с выраженной ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ динамикой (-0,2%…-0,3%).

FOREX: Евродоллар в плотную подошел к отметке 1.19. Судя по динамике, и грядущему повышению учетной ставки, имеет все шансы пробить поддержку на этом уровне.

Новости:
(+) Героический российский рыболовный траулер «Электрон» устоял, и не сдался норвежскому военному флоту и авиации. Молодец. То, что он ржавый и маленький, героическим поступкам не помеха.

_
(-) Россия достигла африканского уровня взяток, заняв 126 место из 146 стран мира.
(+) БКС прошла аккредитацию в Управлении финансовых услуг (FSA) Великобритании, на право работы на английском финансовом рынке. Планирует открыть офис в Лондоне.
(?) ФСФР планирует ограничить выпуск АДР. Привязав долю АДР на внешних площадках к величине акций находящихся в свободном обращении на российском фондовом рынке.
(- LKOH) Литва решила отдать НПЗ Mazeikiu Nafta компании ТНК-BP. Лукойл остался не у дел.

Рынок:
Рынок вчера был очень слаб. Внешние рынки и новости, за ночь, силы ему не придали.

Технически:
Ожидаемый вчера отскок индекса РТС до 940-950 пунктов, не состоялся.
Поддержка на 910 сильна. Но если сегодня произойдет пробой уровня 910 пунктов, то ближайшая остановка будет только в районе 875-880.

Ожидание:
Ничего нас не держит.
Продажи в первой половине дня. В дальнейшем ориентиром рынку будут служить фьючерсы на нефть и американские индексы.

Торговый план:
Продажи в РАО и Лукойле, от уровня вчерашнего закрытия.

Торговый план на вторник.

Америка: Закончила торги на мажорной ноте.

Однако индексы не вернулись в границы восходящего тренда, чтоб говорить о смене понижательной тенденции. График.

Развивающиеся рынки: Очень хорошо закончили день. Обеспечат сегодня нам поддержку.
Аргентина (MERVAL): +0,62%.
Бразилия (BOVESPA): +1,58%
Мексика (IPC): +2,62%

Нефть и газ: Нефть подросла на 64$ остается сильным сопротивлением.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: +2,59%
NATURAL GAS: +4,77%.
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы имеют ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ динамику.

АДР: Прорыва не сделали, в целом нейтрально, Мосэнерго хуже, Лукойл лучше рынка.
AMEX ADR Index: -0,27%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 24,52%
EESR Нет данных
MSNG -9,08%
RTKM 0,26%
LKOH 1,32%
SNGS 0,01%
TATN 0,28%
YUKO -6,46%
SIBN 0,16%
GMKN 1,13%

Фьючерсы на индексы: Торгуются со слабо положительной динамикой.

FOREX: Евродоллар застрял на отметке 1.20 +/- 100 пипсов.

Новости:
(-) Презумпция невиновности налогоплательщиков отменена.
(+) Вьюгин заявил о подготовке Закона и поправок в ГК о срочных сделках.
Значимых корпоративных новостей в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Российский рынок поддержали внешние рынки. Сам он был вчера очень слаб.

Технически:
Отскок индекса РТС до 940-950 пунктов, вероятен. См. здесь.

Ожидание:
Рост в первой половине дня. И консолидация во второй, из-за неблагоприятной сегодняшней динамики нефтяных фьючерсов.

Торговый план:
Покупки в ЛУКОЙЛе в первой половине дня.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога