Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Нервные торги на американской площадке были обусловлены, во-первых, выступлением Барака Обамы в Конгрессе с деталями плана по оздоровлению американской экономики. Все услышали его заявления о том, что “мы будем перестраивать американскую экономику”, но до конца не поняли – как именно.
• Во-вторых. Бен Бернанке вчера, так же выступал с заявлениями на Финансовом Комитете Конгресса (House Financial Services Committee). Где высказал мнение, что стабилизация на финансовом рынке не возможна без стабилизации на рынке ипотеки, который продолжает стремительно рушится с настоящее время.
• Гендиректор Ford Motor согласился на снижение его оклада на 30% одновременно с замораживанием роста зарплаты рабочих на два года. Акции компании выросли на +0,5%.
• А акции General Motors выросли на +14,86% после того, как автоконцерн получил очередные $22 миллиарда на свое спасение от администрации Б.Обамы.

DJIA: -1,09%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Объем экспорта в Германии в последние три месяца прошлого года упал на 7,3%, импорт сократился на 3,6%. Объем корпоративных инвестиций в оборудование и транспорт снизился на 4,9%. В IV квартале ВВП Германии снизился на 2,1% по сравнению с III кварталом 2008 г. Аналитики прогнозируют что в текущем году ВВП понизится на 2.25%.
• Темпы сокращения экономики Британии ускоряются. Объем ВВП в IV квартале 2008 г. снизился на 1,5% в квартальном выражении и по прогнозу их сокращение в 2009 году составит 3%. Экономика Великобритании находится в рецессии впервые с 1991 года. Основной причиной снижения ВВП стал глобальный финансово-экономический кризис. Из-за него экономики многих стран мира уже вступили в техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд.
• Европейский банк реконструкции и развития, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.

DAX: -1,27%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая, насколько волатильной была вчера торговая сессия на Западе, разнонаправленные индикаторы развивающихся рынков не дают нам сигналов к открытию торгов.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай впервые за десять лет производит размещение облигаций для получения ресурсов на финансирование внутренних национальных инфраструктурных проектов (дорог, железных дорог, промышленных объектов). Объем эмиссии 200 миллиардов Юаней ($30 млрд.)
• В целом, рынки в Азии сегодня снижаются, на фоне падения спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (микроэлектроники и фармпродукции).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -3,87% ( SSE100: -5,94%)
BSE SENSEX (India): -0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР. При этом хуже рынка МТС и Вымпелком с показателями -4,8% и -7,8% соответственно.

Нефть:
• Нефтяные котировки растут на фоне снижения добычи странами членами ОПЕК и снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 42,50 $/BBL (+5,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро отвоевывает утраченные ранее позиции, в то время как японская иена развернулась с уровня перекупленности в связи с опасениями по поводу состояния экономики Японии. Дилеры говорят, что отношение к евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет негативным, но проявляют осторожность в отношении дальнейшего роста доллара США.
• ЦБ РФ уверенно удерживает верхнюю границу валютного коридора. Рубль вчера опять подоражал.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России дал понять, что банкирам не стоит ждать снижения норматива достаточности капитала, а механизм временного вхождения в капитал частных банков признал нерыночным. Это может “сильно ослабить финансовую рыночную дисциплину”, поскольку у действующих акционеров пропадает стимул удерживать банк наплаву самостоятельно, тогда как бизнес должен нести материальную ответственность, сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов.
• Остатки на корсчетах КБ аналогичны вчерашним показателям.
• Рост ставок на рынке МБК, говорит о дифиците ликвидности в финансовой системе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 12,75% (+2,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс.
• МОСКВА (Рейтер) – Власти РФ при пересмотре бюджета пытаются урезать расходы примерно на 1,0 триллион рублей, чтобы найти на борьбу с кризисом 1,5 триллиона рублей, треть которых предназначается банкам.
• (Ведомости) – Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год может снизиться примерно на 20% к первоначальному плану — до 700 млрд руб.
• (Plan.ru) В целом мы наблюдаем смешанный новостной фон. Отмечу, что явно увеличивается активность и в корпоративной среде и в области государственного управления. Бизнесмены и чиновники выходят из оцепенения, которое было в начале кризиса. Это, безусловно, позитивный факт, активность рано или поздно перейдет в качественное улучшение ситуации в национальной экономике.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Отыгрывается только текущая конъюнктура на финансовых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в феврале.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в феврале
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за январь.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в феврале.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в феврале.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в январе.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в январе.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.

Ожидание:
• Ситуация оценивается как нейтральная.
• Предполагаю сохранение консолидационных настроений и низкую биржевую активность.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на пятницу.

Америка: Снизилась на процент и более.
Негативом стало расследование в отношении General Motors по подозрению в недостоверной отчетности.
S&P500: -1,05%
DJIA: -1,11%
NASDAQ: -1,73%

Фьючерсы на индексы: Нейтральная динамика.

Развивающиеся рынки: Дружно просели.
MSCI EM: -1,23%
MSCI EM Eastern Europe: -1,591%
MSCI EM Latin America: -2,372%
Аргентина (MERVAL): -1,99%
Бразилия (BOVESPA): -1,99%
Мексика (IPC): -1,1%

Нефть: Выросла в среднем на процент. В диапазоне 60-64$ (CRUDE-OIL) и чуть выше 59$ для Brent.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: +0,73%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы имеют нейтральную динамику.

АДР: РАО лучше рынка. Остальные без значимых отличий от нашего рынка.
AMEX ADR Index: -0,60%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,63%
EESR 1,81%
MSNG -4,19%
RTKM 0,54%
LKOH -0,36%
SNGS 1,51%
TATN -1,54%
YUKO 1,02%
SIBN -0,75%
GMKN 1,68%

(извиняюсь за ранее опубликованную по АДР неточность, источник которые подает котировки по АДР выдал данные за 26, вместо 27 числа)

FOREX: Евродоллар консолидировался немного выше отметки 1,21.

Остатки средств на корсчетах: немного снизились.

Новости:
(?) Отставка Каданникова. Во всех центральных СМИ протрубили о снижении после этого котировок АвтоВАЗа на 12%. ???? А в моем терминале зеленая свечка высотой 10% от предыдущего закрытия. Кому верить СМИ или своим глазам?
(-) Moody’s повысило рейтинги нескольким российским банкам: Сбербанк, Газпромбанк, Внешторгбанк и др.
Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Вчера незначительно просел. Причина – общий пессимизм на внутреннем рынке, и неблагоприятная динамика на внешних рынках.

Технически:
Вчерашнее общее снижение на рынке не дало никаких новых значимых сигналов, как к продажам, так и к покупкам.
Движение укладывается в рамки консолидации 910-875 по индексу РТС.

Ожидание:
Ориентиром на открытии будут результаты в АДР.

Торговый план:
Держу ранее открытые позиции в РАО.

Торговый план на четверг.

Америка: отрицательно, но не настолько чтоб паниковать по этому поводу.
Фактически индексы находятся в рамках краткосрочной волатильности.
S&P500: -0,43%
DJIA: -0,32%
NASDAQ: -0,45%

Фьючерсы на индексы: Торгуются с отрицательной динамикой: -0,3%.

Развивающиеся рынки: Во всех региональных секторах по развивающимся рынкам вчера был зеленый день.
MSCI EM: +0,445%
MSCI EM Eastern Europe: +0,433%
MSCI EM Latin America: +0,703%
Аргентина (MERVAL): +2,08%
Бразилия (BOVESPA): +0,79%
Мексика (IPC): +1,94%

Индия (BSE 30) сегодня уже торгуется. Открылась без гэпов. На 10:00 положительная динамика.

Нефть и газ: Три шага в перед, три назад. Весь октябрь находится в диапазоне 60-64$ (CRUDE-OIL)
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -2,63%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы имеют положительную динамику: +0,25…+0.5%

АДР: Средняя температура по больнице «нулевая». РАО и Мосэнерго не торговались.
AMEX ADR Index: +0,13%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 19,03%
EESR Сделок нет
MSNG Сделок нет
RTKM -0,47%
LKOH 0,66%
SNGS 0,57%
TATN -0,39%
YUKO -3,26%
SIBN -1,63%
GMKN 0,49%

FOREX: Движения Евродоллара происходят возле отметки 1,21. Без четко выраженной динамики.

Остатки средств на корсчетах: Сегодня выросли впервые за последние 7 дней.

Новости:
(-) Лебедев (Национальная резервная корпорация) продали 3% пакет РАО.
(-) ЛУКОЙЛу не удалось оспорить продажу PetroKazakhstan китайской CNPC.
Новостной фон слабо отрицательный

Рынок:
Фактически находиться во флэте последние два дня. Консолидируется на уровне 910 по Индексу РТС.

Технически:
Ничего не изменилось.
Ближайшие уровни сопротивления по индексу РТС 910 и 950.
Поддержка на уровнях 900, 875, 865, 825, 800, 780, 720

Ожидание:
Рост рынка в течение нескольких дней до 950 пунктов по индексу РТС.

Торговый план:
Покупки в РАО и ЛУКОЙЛе.

Америка:
• После тестирования 12-летних минимумов днем ранее, вчера, выскочить рынку из бездонной ямы, помог председатель ФРС Бен Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke), который уверил биржевое сообщество, о том, что опасения о национализации коммерческих банков преувеличены. Правительство такую задачу не ставит.
• Рост затронул выборочные сектора: банки, строительный сектор, ритейлеров, технологический и энергетический сектора.

DJIA: +3,32%
S&P500: +4,01%
NASDAQ: +3,90%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британский сотовый оператор Vodafone увольняет 500 сотрудников на родине, это 5% его персонала в Великобритании. Информация о планах компании просочилась в прессу накануне. Впрочем, в ноябре Vodafone уже говорил о снижении издержек на 1,2 млрд. в пересчете на евро, чтобы поддержать необходимый уровень ликивдности. Vodafone – крупнейший в мире мобильный оператор по объему выручки. У компании – 289 млн. клиентов в 52 странах, на Vodafone работают более 70 тысяч человек.

DAX: -1,03%
FTSE: -0,89%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов восточно-европейских рынков, и в частности России, была вчера наилучшей среди развивающихся и развитых рынков.

BRIC: -1,05%
MSCI EM: -1,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,13%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Правительство Гонконга заявило о снижении налоговых ставок, с целью поддержки национальных производителей. В Гонконге ожидается падение ВВП на 2% до +3% в 2009 году.
• Поддержку японскому рынку оказывает падение йены до 3-х месячных минимумов. Однако опубликована статистика: японский экспорт упал на 45.7% в январе по равнению с аналогичным показателем годом ранее.
• Китайский рынок снижается после того, как Goldman Sachs высказали прогноз, что не ожидают восстановления национального рыка недвижимости ранее 2 полугодия 2009 года.
• China Investment Corp. (государственная компания с фондом $200 млрд.) заявила о намерении инвестировать $3 миллиарда в Fortescue Metals Group Ltd. – третьего по величине австралийского экспортера стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,65%
SSE Composite Index (China): +0,15% SSE100: (-1,41%)
BSE SENSEX (India): +1,57%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ориентиром является прирост стоимости АДР Газпрома и Лукойла на 5,37% и 6,69% соответственно.

Нефть:
• Информация Американского института нефти (API) показала, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе меньше, чем ожидалось – на 341.000 баррелей. Управление по энергетической информации США выпустит данные о запасах сегодня в 18.30 МСК, и ожидается, что запасы, вероятно увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Нефтяные трейдеры считают, что данные API менее достоверны, чем данные EIA, которые выйдут сегодня.

NYMEX Crude Oil: 39,96 $/BBL (+3,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду рос к иене на фоне данных о рекордном сокращении экспорта из Японии в январе, одновременно набирая высоту по отношению к единой европейской валюте.
• Курс рубля торгуется возле верхней границы бивалютной корзины. Без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (!) Резко выросли остатки на корсчетах КБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,75% (+0,52 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Российская экономика резко затормозила в январе: ВВП сократился на 8,8 процента в годовом выражении, сообщило свою оценку Минэкономразвития РФ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота России сократилось в январе 2009 года до $9,9 миллиарда.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует. Что предопределяет высокую волатильность рынка.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за IV кв.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в январе.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, внутри дня мы можем рассчитывать сегодня на +5% по индексу.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Явным фаворитом, который выдернул весь рынок вверх, стал вчера финансовый сектор, который бы вдохновлен заявлением нового гендиректора AIG (прирост за сессию +21,25%), выразившем уверенность в скором возвращение этой страховой компанией ранее полученных кредитов.
• Вместе с тем, вновь разочаровывающие статданные пришли с рынка труда, где число обратившихся за пособием оказалось выше ожиданий.

DJIA: +0,76%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов четверга благодаря удачному выступлению строительного, банковского и сырьевого секторов. Панъевропейский индекс “голубых” фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 1,38% до 944,87 пункта.
• Подъем строительного сектора был вызван заявлением Holcim – производящая цемент компания сообщила, что ожидает в следующем году роста строительной промышленности в результате масштабных программ стимулирования экономики, принятых США и европейскими странами. Акции Holcim, Vinci, Lafarge и CRH подорожали на 3,1-5,7%.
• Бумаги голландской сети супермаркетов Ahold прибавили 4,2% после объявления компанией результатов за второй квартал, оказавшихся выше прогнозов экономистов.
• В банковском секторе акции UBS выросли на 4,5% после того, как был проявлен большой спрос к продаваемому правительством Швейцарии 9-процентному пакету этого банка.

DAX: +1,51%
FTSE: +1,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивную динамику продемонстрировали вчера развивающиеся рынки.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,73%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции Toyota Motor и ряда других японских автозаводов сжижаются после сообщений о том, что американская государственная программа по стимулированию продаж в автомобилей скоро прекратится.
• Китайский рынок растет. Опять в противофазе.
• На других азиатских площадках смешанная динамика. Боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,40%
SSE Composite Index (China): +0,57% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +0,14%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 4,36% и 2,86%, что немного лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть опустилась почти до $72 за баррель после скачка до семинедельного максимума, поскольку оптимизм по поводу темпов восстановления в США рассеивается. Управление по энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 1,3 миллиона баррелей. Это сообщение вызвал ралли на рынке. Однако подъем был недолгим, поскольку уже в четверг пришло понимание того, что это, скорее, произошло из-за сокращения импорта, а не из-за восстановления спроса.

NYMEX Crude Oil: 72,54 $/BBL (+0,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на высоком уровне.
• Ставки овернайт так же не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на начало торгов нейтральные.
• Вероятно рынок ждет боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога