Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на пятницу.

Америка: Сыграла злую шутку. На открытии Америка показала отриательную динамику, дав один из самых главных поводов, для того, чтобы российский рынок вечером завалился. А вскоре после окончания торгов в России, выстрелила вверх, пробив верхнюю границу канала, в котором торговалась всю неделю.
S&P500: +0,84%
DJIA: +0,89%
NASDAQ: +0,96%
Фьючерсы на индексы: нейтральны.

Развивающиеся рынки: Лидером падения стали восточноевропейские ЕМ. Единой картины на развивающихся рынках вчера не сложилось.
MSCI EM: +0,163%
MSCI EM Eastern Europe: -1,304%
MSCI EM Latin America: -0,132%
Аргентина (MERVAL): -0,7%
Бразилия (BOVESPA): +0,19%
Мексика (IPC): +1,92%

Нефть и газ: Вчера мы ждали подтверждения, что цены на нефть вышли на новый, более низкий, ценовой диапазон. Сегодня мы получили подтверждение этого факта. Цены на нефть значительно упали.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -1,92%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются без динамики: Брент на уровне 55,5$ за баррель, Лайт Свит 57,5$

АДР: Газпром упал на 7%. Так отреагировали иностранцы, по всей вероятности, на заявление А.Жукова (см. ниже). Все остальные фишки в норме. Мосэнерго и Юкос не в счет, т.к. эти бумаги отличает высокая волатильность.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 16,73%
EESR 0,23%
MSNG -2,65%
RTKM 1,85%
LKOH 0,53%
SNGS 1,83%
TATN 2,05%
YUKO -3,44%
SIBN -2,03%
GMKN 0,52%

AMEX ADR Index: -0,36%.
Считаю важным прокомментировать AMEX ADR Index, который может рассматриваться как эквивалент оценки внешних (для США) рынков в Америке. На торгах в США AMEX ADR Index вопреки американскому Up-тренду, шел вниз. Предположу, что американские финансовые институты сделали ставку (вчера по крайней мере) на свой американский фондовый рынок, и не видят перспектив в бумагах торгующихся на европейских, азиатских и развивающихся рынках.

FOREX: Евродоллар преподнес очередной сюрприз пробив вчера уровень в 1.17. Сегодня он торгуется чуть ниже этой отметки.

Остатки средств на корсчетах: Еще ниже. Снижаются третий день подряд.

Новости:
(-) Евросеть получила крупные налоговые претензии.
(+) ФАС разрешила Газпрому приобретение крупных пакетов энегокомпаний: Мосэнерго и Мосэнергосбыт.
(-) Александр Жуков сделал заявление о том, что либерализация Газпрома будет только в 2006 году, а не в 2005 как об этом говорили ранее.

Других значимых корпоративных новостей в доступных источниках не обнаружено.
Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Большинство участников рынка находится в ожидании. И выйдут на рынок только тогда, когда появится ясность в дальнейшем направлении его движения.

Технически: Рынок находится в диапазоне 0.5 – 0.618 от октябрьской даункоррекции.
Вчерашнее движение вниз, находится в пределах этого диапазона.

Ожидание:
Ничего хорошего.
Из факторов вверх: только американские индексы.
Практически все остальные факты носят отрицательный знак.

Торговый план:
Сегодня вне рынка.
Рынок каждый день, а такое мероприятие, как FOREXEXPO бывает не часто.
Имею намерение его посетить. Уверен это будет полезно, а самое главное безопасно, для торгового счета. ))

Америка:
• В настроениях участников рынка ничего не поменялось со вчерашнего дня. Они, как и прежде, боятся, что фондовые рынки растут быстрее, чем восстанавливается экономика, и от этого проявляют осторожность, воздерживаясь от активной игры.
• При этом, опубликованные вчера “минутки ФРС”, показывают, что банкиры из резервной системы США считают, что экономика стабилизировалась.
• Производительность труда в США, согласно вчерашним данным, повысилась 0,2%. Однако, количество рабочих мест в частном секторе оказалось значительно меньше ожиданий, снизилось на 300 тысяч.
• Ключевыми корпоративными новостями дня стали: Возврат банком Wells Fargo правительственного кредита в сумме $25 миллиарда. Признание компанией Pfizer себя виновной по уголовному делу о смертях, вызванных уже снятым им с производства болеутоляющим препаратом Bextra.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• По данным статистической службы ЕС “Евростат”, несмотря на то, что во втором квартале две ведущие экономики региона, Германии и Франция, вышли в плюс, в целом спад в еврозоне продолжился, хотя и замедлился. С апреля по июнь объем ВВП 16 стран, использующих евровалюту, сократился на 0.1% по сравнению с первым кварталом, когда спад составил 2,5%. В годовом исчислении снижение в первом квартале достигло 4,9%, а во втором – 4,7%.
• Кроме не дающих поводу к явному оптимизму новостей из Европы, на европейские рынки оказали давление негативные статданные о количестве рабочих мест в США.

DAX: -0,14%
FTSE: -0,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали смешанную динамику.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских фондовых площадок сегодня демонстрируют рост, на фоне роста цен на золото и сырьевые товары, а так же после того, как Alcoa заявила, что спрос на алюминий в Китае будет увеличиваться в этом году.
• Лидерами роста в Азии сегодня являются акции металлургические компании: Newcrest Mining (крупнейший в Австралии золоторудный концерн), Murchison Metals, Aluminum Corporation of China, и т.п.
• На первых местах в лентах новостей информация о том, что Японская фармкомпания Dainippon Sumitomo Pharma заявила приобретении американской Sepracor за $2,6 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +3,94% ( SSE100: +4,70%)
BSE SENSEX (India): +0,42%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали устойчивость к негативу.
• АДР Газпрома: -0,40,
• АДР Лукойла: -0,39%.

Нефть:
• Американская Energy Information Administration (EIA) сообщила смешанную и в целом и нейтральную для рынка статистику о запасах нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация стабильная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились ко вчерашнему дню и в целом высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,48% (-0,19 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Великобритания, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное снижение.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные.
• Вероятно мы увидим попытку игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Торговый план на четверг.

Америка: Заметно возросла волатильность. Дальнейшая динамика фондовых индексов не очевидна. Ориентиров нам на сегодня не дают.
S&P500: +0,16%
DJIA: +0,06%
NASDAQ: +0,17%
Фьючерсы на индексы: нейтральны.

Развивающиеся рынки: Не дают ориентиров.
MSCI EM: +0,741%
MSCI EM Eastern Europe: +0,055%
MSCI EM Latin America: +0,678%
Аргентина (MERVAL): -1,43%
Бразилия (BOVESPA): -0,98%
Мексика (IPC): +0,32%

Нефть и газ: Нефть по всей вероятности перескочила на нижний ценовой канал/диапазон. Новый ценовой канал ниже где-то на 5$ за баррель: 55/60$ против 60/65$ до этого (легкие сорта). Очередные сегодняшние торги в Америке, должны подтвердить или опровергнуть это предположение.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -1,36%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы продолжили снижение: -0,6%.

АДР: Вопреки всему выросли (!?)
AMEX ADR Index: -0,13%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 24,25%
EESR Сделок нет
MSNG Сделок нет
RTKM 0,50%
LKOH 1,59%
SNGS 1,47%
TATN 4,13%
YUKO 0,07%
SIBN Сделок нет
GMKN 1,20%

FOREX: Евродоллар нашел баланс на отметке 1.175.

Остатки средств на корсчетах: незначительно снизились.

Новости:
(-) Роснефть отложила принятие решения о консолидации, чем еще больше усилила неопределенность в отношении перспектив своих дочерних предприятий.

Других значимых корпоративных новостей в доступных источниках не обнаружено.
Фон нейтральный. Сигналов ни к покупкам, ни к продажам не дает.

Рынок:
На рынке, с каждым днем возрастает волатильность. Это признак изменения рыночной тенденции.
И пробой сопротивления 985-1000 пунктов и отскок от этого уровня видятся равновероятными.

Технически: Рынок застрял на уровне 0.5 – 0.618 от октябрьской даункоррекции.
В течение недели, принципиально ничего не меняется. Отдельные фишки, вроде Автоваза не в счет.

Ожидание:
Все говорит о снижении, но АДР (!!!?) говорит о необходимости проявить сегодня повышенную осторожность.

Торговый план:
Входить в рынок, после того, как сформируется тенденция.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.

Торговый план на среду.

Америка: Четвертый день во флэте. Американский рынок находится в таком же состоянии, как и российский рынок: в поисках дальнейшей идеи. Ориентиров не дает.
S&P500: -0,35%
DJIA: -0,44%
NASDAQ: -0,26%

Фьючерсы на индексы: слабо положительны.

Развивающиеся рынки: Не дают ориентиров.
MSCI EM: -0,174%
MSCI EM Eastern Europe: -0,805%
MSCI EM Latin America: -0,082%
Аргентина (MERVAL): -1,9%
Бразилия (BOVESPA): +0,06%
Мексика (IPC): -0,08%

Нефть и газ: Остались на уровнях предыдущего дня.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: +0,22%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы не показали отклонения, в какую либо сторону.

АДР: повтори динамику вчерашнего российского рынка. Провалившись в начале торгов, вышли к нулевым отметкам, на которых без движения провели большую часть торгов. Объемы в АДР были меньше обычных.
AMEX ADR Index: -0,37%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 23,14%
EESR 1,72%
MSNG ———
RTKM 1,98%
LKOH -0,34%
SNGS -0,80%
TATN 0,33%
YUKO -3,87%
SIBN -0,71%
GMKN 0,46%

FOREX: Евродоллар торгуется выше 1.17 и ниже 1.18. Нашел уровень временного равновесия.

Остатки средств на корсчетах: нет данных.

Новости:
(-) CSFB понизил рекомендацию по «Газпрому» до «Хуже рынка». Справедлива цена: $5,25
(+) В результате судебного решения, 50% Московского НПЗ, перешло к Субнефти, т.е. к фактически к Газпрому
(-) Ведомости: Разговоры о проведении допэмисии ОГК-5, это тогда размоет долю РАО ЕЭС до 75%-50% в ОГК.

Других значимых корпоративных новостей в доступных источниках не обнаружено.
Фон нейтральный. Сигналов ни к покупкам, ни к продажам не дает.

Рынок:
Находится во флэте.

Технически:
Рынок застрял на уровне 50% от октябрьского провала. Со вчерашнего дня ничего не изменилось.

Ожидание:
Дальнейшая консолидация рынка на этих же уровнях.

Торговый план:
Держу короткие позиции по индексу. Торговая идея: коррекция индекса РТС до 950-900 пунктов.

Америка:
• Подтверждая постулат, что инвесторы часто иррациональны, вчера на фоне неплохих макроэкономических и корпоративных новостей мы увидели масштабную коррекцию.
• Лучше ожиданий оказалась статистика по продаже домов и деловой активности.
• Индекс деловой активности в производственной сфере (Institute for Supply Management’s manufacturing index) показал впервые прирост с января 2008 года. Индекс вырос до 52.9 пунктов с 48.9 в предыдущий месяц, на фоне ожиданий роста до 50.5 пунктов.
• Количество сделок с недвижимостью выросло на 3.2%, против ожиданий прироста на 1.5%. При этом, однако, расходы на строительство снизились на 0,2%, против ожиданий, что этот показатель останется неизменным.
• Правительственная программа по стимулированию спроса на автомобили Cash for Clunkers (Дословно “Деньги на драндулеты”, Plan.ru) дала эффект. Продажи Ford Motor выросли в Августе на 17%, к предыдущему году. Однако, ожидания были более оптимистичными, ожидался прирост на 22%. Так же, о приросте продаж на 6%, впервые за 16 месяцев, сообщила и Toyota. А General Motors и Chrysler вновь разочаровали, продемонстрировав в продажах снижение.
• Аукционный дом eBay сообщил, что нашел покупателя на 65% акций, в виде консорциума частных инвесторов во главе с венчурным фондом Silver Lake, на сервис Skype, за $1.9 миллиарда.
• Несмотря на эти новости, на рынке прошли распродажи под лейтмотивом – “Восстановление на финансовых рынках неоправданно опережает реальное восстановление экономики”.
• Основной удар продавцов пришелся на финансовый сектор. За вчерашнюю сессию банковский индекс KBW Bank (BKX) index потерял 5.8%, после роста в 20% за все лето.

DJIA: -1,96%
S&P500: -2,00%
NASDAQ: -2,21%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• Европейские акции показали самое существенное снижение за две недели. Аутсайдерами стали банки и компании сырьевого сектора. Инвесторы посчитали, что потенциал роста мировой экономики несколько переоценен и взяли ориентир не на статистику, а на реальные корпоративные отчеты.
• В Германии безработица без учета сезонного фактора в августе выросла с 8,2% до 8,3%.
• Правительственные программы по стимулированию спроса на автомобили дали эффект и в Европе. Отчеты за август показали рост продаж машин во Франции на 7% и Италии на 8%. В Испании они остались на уровне июля. Это – прогресс, учитывая, что обвал продолжался полтора года без перерыва.

DAX: -2,40%
FTSE: -1,82%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали очень умеренную негативную динамику, чем можно было бы ожидать на фоне обвала рынков в США и Европе, и на сырьевых площадках.

BRIC: -0,32%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: -1,70%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии лидерами снижения являются компании финансового сектора.
• Отмечу, что азиатские развивающиеся рынки демонстрируют несмотря ни на что умеренный прирост индексов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,36%
SSE Composite Index (China): +0,29% ( SSE100: +0,14%)
BSE SENSEX (India): +0,12%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали весьма умеренное снижение на торгах в США. АДР Газпрома: -1,28%, АДР Лукойла: -0,02%.

Нефть:
• Несмотря на резкое сокращение запасов в США, нефтяные котировки потеряли 3% на вчерашней сессии. Сырьевой рынок вступил в стадию высокой корреляции именно с фондовыми площадками, а не с реальным сектором и новостями.
• Еще, на падение цен в сырьевом секторе, повлияло вчерашнее укрепление доллара.
• По данным API (американский институт нефти), запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 28 августа, сократились на 3,2 миллиона баррелей до 343,5 миллиона баррелей. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что сокращение составит всего 600.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (-2,81%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду снижается к иене и даже упал на какое-то время до уровня семинедельного минимума к японской валюте, интерес к которой вырос на фоне спада на фондовых рынках и опасений по поводу судьбы финансового сектора. По отношению к евро доллар продемонстрировал небольшое повышение. Японская иена традиционно воспринимается как один из самых верных способов сохранить средства. Аналитики не раз указывали на то, что сентябрь является самым неудачным месяцем для фондовых рынков, и в этом году они снова оказались правы: за Уолл-стрит вниз потянулись азиатские биржи, лишив инвесторов всякого желания вкладываться в рискованные активы, в том числе в высокодоходные валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков спали.
• Ставки овернайт продолжают снижаться упали.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,67% (-0,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в широко проторгованном диапазоне консолидации, возле верхнего его уровня, находящегося в районе 1100-1000 пунктов по обоим индексам.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов нейтральные.
• На утро неустойчивое равновесие.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога