Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на вторник.

Америка: Уперлась в среднесрочное сопротивление (см.вчерашний утренний обзор).
DJIA: +0,10
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,07%
Фьючерсы на индексы: Имеют отрицательную динамику: -0,15…-0,25%.

Развивающиеся рынки: Не имеют единой динамики. Сравнивая графики индекса РТС и MSCI EM, еще раз убеждаемся в их высокой корреляции.

MSCI EM: +0,182%
MSCI EM Eastern Europe: +1,27%
MSCI EM Latin America: -0,678%
Аргентина (MERVAL): +0,15%
Бразилия (BOVESPA): -0,96%
Мексика (IPC): +0,97%

Нефть и газ: Нефть сорта Брент торгуется ниже 55$ за баррель, и признаков роста не подает.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: +0,28%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально.

АДР: Торги российскими АДР прошли с минимальными оборотами. И закончили торги без такого же энтузиазма, который был под закрытие вчера в на российских площадках. АДР остались фактически на тех же уровнях что и в России.
AMEX ADR Index: ~ -0,5%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,80%
EESR -1,46%
MSNG —-
RTKM 0,62%
LKOH -0,09%
SNGS -0,48%
TATN -1,28%
YUKO -1,50%
SIBN 1,86%
GMKN 0,77%

FOREX: Евродоллар нашел поддержку торгуется на отметке 1.17.

Остатки средств на корсчетах: незначительно снизились.

Новости:
(-) “Силовиков усилили”. На данный момент видится, что фондовому рынку это не на пользу.
(-) Вчерашний отчет Лукойла, показал, что компания находится в состоянии близком к стагнации. А прирост доходов соответствует уровню инфляции, и не более того.

Новости явных сигналов ни к покупкам, ни к продажам не дают.

Рынок:
Возросшая вчера ликвидность вчера же и реализовалась в виде роста по основным бумагам.
Вместе с тем, фундаментальных (нефть, и макроэкономические показатели) сдвигов не произошло.

Технически:
Наиболее вероятным сценариям ближайших дней видится движения рынка в ценовом диапазоне:
Узком: 960-980 пунктов по РТС,
Широком: 910-1000 пунктов по РТС.

Ожидание:
Стабилизация на текущих уровнях. Или рост до 1000 пунктов по РТС.

Торговый план:
Выйти из коротких позиций.

Америка:
• В настроениях участников рынка ничего не поменялось со вчерашнего дня. Они, как и прежде, боятся, что фондовые рынки растут быстрее, чем восстанавливается экономика, и от этого проявляют осторожность, воздерживаясь от активной игры.
• При этом, опубликованные вчера “минутки ФРС”, показывают, что банкиры из резервной системы США считают, что экономика стабилизировалась.
• Производительность труда в США, согласно вчерашним данным, повысилась 0,2%. Однако, количество рабочих мест в частном секторе оказалось значительно меньше ожиданий, снизилось на 300 тысяч.
• Ключевыми корпоративными новостями дня стали: Возврат банком Wells Fargo правительственного кредита в сумме $25 миллиарда. Признание компанией Pfizer себя виновной по уголовному делу о смертях, вызванных уже снятым им с производства болеутоляющим препаратом Bextra.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• По данным статистической службы ЕС “Евростат”, несмотря на то, что во втором квартале две ведущие экономики региона, Германии и Франция, вышли в плюс, в целом спад в еврозоне продолжился, хотя и замедлился. С апреля по июнь объем ВВП 16 стран, использующих евровалюту, сократился на 0.1% по сравнению с первым кварталом, когда спад составил 2,5%. В годовом исчислении снижение в первом квартале достигло 4,9%, а во втором – 4,7%.
• Кроме не дающих поводу к явному оптимизму новостей из Европы, на европейские рынки оказали давление негативные статданные о количестве рабочих мест в США.

DAX: -0,14%
FTSE: -0,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали смешанную динамику.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских фондовых площадок сегодня демонстрируют рост, на фоне роста цен на золото и сырьевые товары, а так же после того, как Alcoa заявила, что спрос на алюминий в Китае будет увеличиваться в этом году.
• Лидерами роста в Азии сегодня являются акции металлургические компании: Newcrest Mining (крупнейший в Австралии золоторудный концерн), Murchison Metals, Aluminum Corporation of China, и т.п.
• На первых местах в лентах новостей информация о том, что Японская фармкомпания Dainippon Sumitomo Pharma заявила приобретении американской Sepracor за $2,6 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +3,94% ( SSE100: +4,70%)
BSE SENSEX (India): +0,42%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали устойчивость к негативу.
• АДР Газпрома: -0,40,
• АДР Лукойла: -0,39%.

Нефть:
• Американская Energy Information Administration (EIA) сообщила смешанную и в целом и нейтральную для рынка статистику о запасах нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация стабильная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились ко вчерашнему дню и в целом высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,48% (-0,19 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Великобритания, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное снижение.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные.
• Вероятно мы увидим попытку игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В очередной раз мы наблюдаем нервные торги в США, когда настроения инвесторов чередуются от восторга до паники по несколько раз в день.
• Вчера, после утреннего оптимизма, рынок вновь охватили упаднические настроения, в основе которых были опасения дальнейшего ухудшения американской экономики.
• Продажи новых домов в январе упали до уровня 1963 года.
• Количество обращений за пособиями по безработице находится на 26-летнем максимуме и достигло 667,000 обращений в неделю.
• Заказы на товары длительного пользования упали на 5.2% до 6-летних минимумов в январе, против ожиданий падения в 2.5%, при снижении в декабре на 4.6%r.

DJIA: -1,24%
S&P500: -1,58%
NASDAQ: -2,38%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британия, пытаясь восстановить кредитные потоки, приступила к осуществлению программы, по которой могут быть застрахованы, так называемые, “токсичные” активы на сумму до 500 миллиардов фунтов. Банки, у которых более 25 миллиардов фунтов вложено в качественные активы, должны будут до 31 марта присоединиться к Схеме защиты активов, которая будет действовать не менее пяти лет и застрахует их от убытков по самым рискованным активам. Royal Bank of Scotland – первый британский кредитор, который примет участие в плане по защите активов.
• Швейцарский банк UBS сообщил о том, что экс-глава банка Credit Suisse Освальд Грюбель сменит Марселя Ронера на посту генерального директора. Освальд Грюбель проработал в Credit Suisse более 40 лет. Он занимал руководящие посты в подразделениях инвестиционного и частного банкинга. С 2003 по 2007 год он занимал пост генерального директора. Основной задачей Грюбеля станет восстановление доверия инвесторов к UBS. После этого на NYSE ценные бумаги UBS подорожали на 10,5% до 9 долларов 66 центов за штуку.

DAX: +2,51%
FTSE: +1,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +3,17%
MSCI EM Latin America: +1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный показатель по ВВП Индии показал замедление до уровня 2003 года. ВВП в 2008 году составил 5.3% против 7.6% годом ранее. Уже в 2009 году Индийский фондовый индекс потерял -7.2%, и еще на 52% обвалился в 2008 году.
• В Китае сегодня тоже негативные настроения в связи со снижающимся спросом на внешнем и внутреннем рынке на китайскую продукцию.
• В Японии умеренный оптимизм, после того, как Goldman Sachs повысила цель по акциям 2-го мирового производителя ЖК – LG Display. А Credit Suisse повысила рекомендацию по акциям Panasonic до “лучше рынка”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,50%
SSE Composite Index (China): -1,81% ( SSE100: -3,03%)
BSE SENSEX (India): -2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Показатели по АДР адекватны локальным уровням. Лучше рынка нефтекомпании ЛУКОЙЛ и Газпром нефть.

Нефть:
• Рост цен на нефтяном рынке связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 45,22 $/BBL (+6,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Иена достигла 13-летнего максимума к доллару в январе, но с тех пор рухнула на 11 процентов к доллару и на 10 процентов к евро в связи со слабыми показателями ВВП и отставкой министра финансов. Евро ослаб на 0,2 процента к доллару до $1,2724 из-за того, что инвесторы ограничивают рискованные сделки после выхода слабой экономической статистики из США в четверг, включая данные о продажах новых домов, ценах на жилье, заказах на товары длительного пользования и безработице.
• (Рейтер) – Центральный банк РФ отмечает снижение ожиданий дальнейшего ослабления рубля, о чем свидетельствует остановка прироста валютных депозитов населения и валютных пассивов банка, сказал первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Однако, на МБК ситуация стала спокойнее, савки овернайт упали за день более чем на 3%

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,5% (-3,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Бессменный гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов — кандидат в совет директоров «Роснефти». Эта информация породила новую волну слухов о слиянии компаний …
• (Ведомости) Дивиденды «Газпрома» за 2008 г. будут на 26% ниже, чем за 2007 г., — 46,6 млрд руб., следует из бюджета компании. Если вообще будут…
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.
• Однако, отмечу, что настроения на рынке смещаются в сторону оптимистов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Однозначных сигналов на подтверждение пробоя этого уровня на сегодняшнее утро нет.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 08:00 Япония Housing Starts – объем нового жилищного строительства за январь.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей в январе.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго в феврале.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в феврале.

Ожидание:
• Ситуация оценивается, как умеренно позитивная.
• Ждем подтверждающих сигналов на “пробой” зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ или возврата индекса в эту зону вновь.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Панические продажи в США спровоцировал отчет крупнейшего страховщика American International Group (AIG) акции которого обвалились на 6,56% после обнародования информации об квартальных убытках в размере $5,3 миллиарда и оценки предстоящих списаний еще в размере $11 миллиардов.
• Масло в огонь подлили аналитики UBS, которые оценили текущий размер убытков только финансовых компаний и банков от кризиса в размере более $600 миллиардов, и оценивают предстоящие списания еще более чем $160 миллиардов.
• Негативные экономические статданные. Чикагский индекс PMI, упал до 44.5 в феврале против 51.5 в январе (показатель ниже 50 сигнализирует о рецессии в секторе). Индекс ожиданий потребителей Мичиганского университета (The University of Michigan’s consumer sentiment index) пересмотрен в сторону повышения до 70.8 в феврале (с предварительной оценки 69,6), что несущественно и все-равно мало против январского показателя в 78 пунктов. Потребительский индекс core PCE, вырос на 0.3% после роста на 0.2% в декабре. Показатель инфляции зафиксирован на уровне 2,2%, что выше обозначенного ФРС диапазона 1%…2%.
_
DJIA: -2,51%
S&P500: -2,71%
NASDAQ: -2,58%
_
Pre-Market: После выходных индексы продолжили падение -0,70% от закрытия пятницы.
_
S&P 500
_
Европа:
• Падение в Европе происходило на фоне плохих ожиданий, связанных с укреплением Евровалюты и высоким уровнем инфляции, который ставит под сомнение снижение ставок Банком Англии и ЕЦБ.
_
DAX: -1,67%
FTSE-100: -1,36%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Распродажи опережающими темпами.
_
BRIC: -2,25%
MSCI EM: -2,05%
MSCI EM Eastern Europe: -1,29%
MSCI EM Latin America: -4,52%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азия “порадовала” инвесторов сегодня трехпроцентным гэпом вниз.
• Основной фактор укрепление большинства валют против доллара и снижение спроса на товары в США.
• Китайцы выросли на 2%, что подтверждает гипотезу о том, что Китай, это отдельная планета в солнечной системе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,49%
SSE Composite Index: +2,14%
BSE SENSEX (India): -3,62%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИДНЕЙ, Австралия (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в понедельник продолжали колебаться близ ранее занятых высот благодаря снижению доллара и ожидаемому решению ОПЕК не менять объемы добычи.
• Опрошенные Рейтер аналитики ожидают, что на заседании 5 марта ОПЕК оставит без изменений объемы добычи, несмотря на призывы США увеличить их во имя снижения рекордных котировок.
_
NYMEX Crude Oil: 101,84 $/BBL (-0,74%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%
_
АДР:
• Котировки АДР на торгах в США упали ниже локального рынка.
_
FOREX:
• Снижение учетной ставки ФРС США на заседании 18 марта считается решенным делом.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки увеличились. Коммерческие банки активно кредитуются в ЦБ.
• Ставки overnight резко выросли до уровня 5,5%…7,0%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (Ведомости) Неверные ставки, сделанные трейдером MF Global на рынке пшеницы в среду, стоили ей $141,5 млн и 28%-ного падения капитализации. Трейдер, Ивэн Дули (Брат гаишника Дулина. Plan.ru), обвинил в катастрофе компьютерную систему, которая, по его словам, дала многочисленные сбои, в том числе в установлении лимита торговли.
_
Рынок:
• Медведи победили.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Ждем на открытии гэп вниз порядка 2,5%. И дальнейшие продажи.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, с целью 2030 по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на понедельник.

Америка: Незначительно но выросла, и в плотную подошла к среднесрочному уровню сопротивления, от которого вероятен отскок.
S&P500: +0,30%
DJIA: +0,43
NASDAQ: +0,26%
Фьючерсы на индексы: нейтральны.

Развивающиеся рынки: Европейские ЕМ, в пятницу были хуже всех остальных. Но и остальные рынки не были дружны внутри своей группы.
MSCI EM: +0,788%
MSCI EM Eastern Europe: -0,888%
MSCI EM Latin America: +0,053%
Аргентина (MERVAL): +0,71%
Бразилия (BOVESPA): -0,7%
Мексика (IPC): -0,1%

Нефть и газ: Нефть осваивает нижний ценовой диапазон. Попыток подняться в пятницу не предприняла.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -0,48%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются: +0,6..+0,8%.

АДР: Объемы были ниже средних. Газпром выглядит слабо. Остальные бумаги имеют разнонаправленную динамику. Ориентиров не дают.
AMEX ADR Index: ~ +0,5%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,29%
EESR -0,53%
MSNG -100,00%
RTKM 0,44%
LKOH 1,01%
SNGS 0,52%
TATN -1,21%
YUKO 3,30%
SIBN -0,44%
GMKN 1,16%

FOREX: Евродоллар продолжает движения возле отметки 1.175.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились.

Новости:
(-) IPO Амтела оказалось хуже ожиданий.
(+) Газпром подписал контракт на транспортировку газа по территории Казахстана. Став монополистом по транзиту газа, добываемого в СНГ, в Европу.

Новостей практически нет.
Фон нейтральный. Сигналов ни к покупкам, ни к продажам не дает.

Рынок:
Предпосылок для значимого движения в любую сторону на рынке не сложилось.

Технически: Рынок застрял на уровне 0.5 – 0.618 от октябрьской даункоррекции.
В течение прошлой недели, ситуация не разрешилась.
Наиболее вероятным сценариям ближайших дней видится движения рынка в ценовом диапазоне:
Узком: 960-980 пунктов по РТС,
Широком: 910-1000 пунктов по РТС.

Ожидание:
Понедельник традиционно день роста.
Сегодня вероятен рост до 980 пунктов по Индексу РТС.

Торговый план:
На фьючерсах перспективной видится покупка индекса РТС.
На акциях покупка ЛУКОЙЛа

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога