Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на пятницу.

Америка: Выросла на хороших корпоративных отчетах.
DJIA: +0,42%
S&P500: +0,94%
NASDAQ: +1,47%
Фьючерсы на индексы: Имеют слабо отрицательную динамику.

Развивающиеся рынки: Выросли.

MSCI EM: +0,949%
MSCI EM Eastern Europe: +2,465 %
MSCI EM Latin America: +2,032%
Аргентина (MERVAL): +1,03%
Бразилия (BOVESPA): +1,98%
Мексика (IPC): +0,89%

Нефть и газ: Нефть преподнесла сюрприз, установив вчера новый минимум.
Декабрьские фьючерсы:
Brent Crude Oil: -1,96%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально возле минимумов.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: Лучше всех выглядит Газпром. Остальные АДР, среднеарифметически, на уровне вчерашнего закрытия.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,73%
EESR -0,39%
MSNG без сделок
RTKM 0,25%
LKOH -0,79%
SNGS 0,68%
TATN -0,85%
YUKO 3,66%
SIBN 1,98%
GMKN 1,44%

FOREX: Евродоллар поднялся выше 1.17.

Остатки средств на корсчетах: Снизились.

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Путин в Турции занимался проблемами газоснабжения Европы.
(-) Снизились золотовалютные резервы ЦБ на $1,5 млрд. за неделю. По оценкам экспертов снижение связанно с выводом средств нерезидентами. (Коммерсантъ)
(*) +48% и остановка торгов на РТС по Ростелекому – это ошибка брокера.
(?) Продолжилась полемика по поведу необходимой для РАО доли в ОМЗ

Рынок:
Любые попытки продавать вчера были бесперспективны.

Технически:
Вчера мы увидели, как рынок перепрыгнул не коснувшись заветную отметку в 1000 пунктов по РТС.
Мое мнение, что вернуться и, по крайней мере, протестировать 1000 пунктов рынок обязан.

Ожидание:
Провалившаяся нефть остудит покупателей.

Торговый план:
Держу шорт по индексу и Сбербанку.

Торговый план на четверг.

Америка: В поисках дальнейшего вектора движения.
DJIA: -0,11%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,05%
Фьючерсы на индексы: Имеют существенную положительную динамику.

Развивающиеся рынки: Подросли.

MSCI EM: +0,503%
MSCI EM Eastern Europe: +0,69%
MSCI EM Latin America: +1,205%
Аргентина (MERVAL): +0,75%
Бразилия (BOVESPA): +0,87%
Мексика (IPC): +0,72%

Нефть и газ: Нефть сделала движение в верх.
Декабрьские фьючерсы:
Brent Crude Oil: +1,45%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: Плохо. Обороты по АДР были выше средних. При расчетах АДР получил очень настораживающие цифры. Перепроверил из разных источников. Все именно так:

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,00%
EESR -2,10%
MSNG -3,87%
RTKM -1,78%
LKOH -0,03%
SNGS 0,30%
TATN 2,57%
YUKO -7,98%
SIBN -3,74%
GMKN 0,31%

FOREX: Евродоллар был стабилен и сейчас торгуется близко к отметке 1.17.

Остатки средств на корсчетах: Еще увеличились. Что указывает на опасность игры в шорт.

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(?!) Очередные спекуляции на тему либерализации Газпрома.
(+) Сбербанк озвучил идею о дроблении акций.
(?) Ведомости: Озвучена идея о ограничении доли РАО в силовых машинах.

Новости имеют оттенок того, что большинство экономических, политических и корпоративных событий носят спонтанный характер. Что дает повод для нервозности на фондовом рынке.

Рынок:
Находится в состоянии равновесия. Очень неустойчивого.

Технически:
Вероятен как пробой, так и отскок от уровня 1000 пунктов по РТС.

Ожидание:
Корректировавшаяся в верх нефть и фьючерс на S&P, а так же возросшая ликвидность могут продавить индекс РТС за 1000 пунктов.
При этом утренним фактором снижения могут быть плохие результаты по АДР.

Торговый план:
Осторожные покупки.

Америка:
• В очередной раз мы наблюдаем нервные торги в США, когда настроения инвесторов чередуются от восторга до паники по несколько раз в день.
• Вчера, после утреннего оптимизма, рынок вновь охватили упаднические настроения, в основе которых были опасения дальнейшего ухудшения американской экономики.
• Продажи новых домов в январе упали до уровня 1963 года.
• Количество обращений за пособиями по безработице находится на 26-летнем максимуме и достигло 667,000 обращений в неделю.
• Заказы на товары длительного пользования упали на 5.2% до 6-летних минимумов в январе, против ожиданий падения в 2.5%, при снижении в декабре на 4.6%r.

DJIA: -1,24%
S&P500: -1,58%
NASDAQ: -2,38%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британия, пытаясь восстановить кредитные потоки, приступила к осуществлению программы, по которой могут быть застрахованы, так называемые, “токсичные” активы на сумму до 500 миллиардов фунтов. Банки, у которых более 25 миллиардов фунтов вложено в качественные активы, должны будут до 31 марта присоединиться к Схеме защиты активов, которая будет действовать не менее пяти лет и застрахует их от убытков по самым рискованным активам. Royal Bank of Scotland – первый британский кредитор, который примет участие в плане по защите активов.
• Швейцарский банк UBS сообщил о том, что экс-глава банка Credit Suisse Освальд Грюбель сменит Марселя Ронера на посту генерального директора. Освальд Грюбель проработал в Credit Suisse более 40 лет. Он занимал руководящие посты в подразделениях инвестиционного и частного банкинга. С 2003 по 2007 год он занимал пост генерального директора. Основной задачей Грюбеля станет восстановление доверия инвесторов к UBS. После этого на NYSE ценные бумаги UBS подорожали на 10,5% до 9 долларов 66 центов за штуку.

DAX: +2,51%
FTSE: +1,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +3,17%
MSCI EM Latin America: +1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный показатель по ВВП Индии показал замедление до уровня 2003 года. ВВП в 2008 году составил 5.3% против 7.6% годом ранее. Уже в 2009 году Индийский фондовый индекс потерял -7.2%, и еще на 52% обвалился в 2008 году.
• В Китае сегодня тоже негативные настроения в связи со снижающимся спросом на внешнем и внутреннем рынке на китайскую продукцию.
• В Японии умеренный оптимизм, после того, как Goldman Sachs повысила цель по акциям 2-го мирового производителя ЖК – LG Display. А Credit Suisse повысила рекомендацию по акциям Panasonic до “лучше рынка”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,50%
SSE Composite Index (China): -1,81% ( SSE100: -3,03%)
BSE SENSEX (India): -2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Показатели по АДР адекватны локальным уровням. Лучше рынка нефтекомпании ЛУКОЙЛ и Газпром нефть.

Нефть:
• Рост цен на нефтяном рынке связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 45,22 $/BBL (+6,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Иена достигла 13-летнего максимума к доллару в январе, но с тех пор рухнула на 11 процентов к доллару и на 10 процентов к евро в связи со слабыми показателями ВВП и отставкой министра финансов. Евро ослаб на 0,2 процента к доллару до $1,2724 из-за того, что инвесторы ограничивают рискованные сделки после выхода слабой экономической статистики из США в четверг, включая данные о продажах новых домов, ценах на жилье, заказах на товары длительного пользования и безработице.
• (Рейтер) – Центральный банк РФ отмечает снижение ожиданий дальнейшего ослабления рубля, о чем свидетельствует остановка прироста валютных депозитов населения и валютных пассивов банка, сказал первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Однако, на МБК ситуация стала спокойнее, савки овернайт упали за день более чем на 3%

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,5% (-3,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Бессменный гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов — кандидат в совет директоров «Роснефти». Эта информация породила новую волну слухов о слиянии компаний …
• (Ведомости) Дивиденды «Газпрома» за 2008 г. будут на 26% ниже, чем за 2007 г., — 46,6 млрд руб., следует из бюджета компании. Если вообще будут…
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.
• Однако, отмечу, что настроения на рынке смещаются в сторону оптимистов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Однозначных сигналов на подтверждение пробоя этого уровня на сегодняшнее утро нет.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 08:00 Япония Housing Starts – объем нового жилищного строительства за январь.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей в январе.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго в феврале.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в феврале.

Ожидание:
• Ситуация оценивается, как умеренно позитивная.
• Ждем подтверждающих сигналов на “пробой” зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ или возврата индекса в эту зону вновь.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на среду.

Америка: Отскочила от в среднесрочного сопротивления (см.утренний обзор за понедельник).
DJIA: -0,1%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,66%
Фьючерсы на индексы: Имеют неопределенную динамику и нулевой базис.

Развивающиеся рынки: Снизились. И закрытие в EM было без намека на окончание падения.

MSCI EM: -0,365%
MSCI EM Eastern Europe: -1,077%
MSCI EM Latin America: -0,353%
Аргентина (MERVAL): -1,39%
Бразилия (BOVESPA): не торговался
Мексика (IPC): -0,61

Нефть и газ: Нефть признаков роста не подает.
Декабрьские фьючерсы:
BRENT CRUDE-OIL: -1,2%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально.

АДР: Обороты по АДР выросли. Снижение по всему рынку. Хуже выглядят Ростелеком и ГМК.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,74%
EESR -0,45%
MSNG —-
RTKM -2,40%
LKOH 0,36%
SNGS 0,89%
TATN -0,94%
YUKO 0,10%
SIBN -2,08%
GMKN -1,06%

FOREX: Евродоллар был стабилен и сейчас торгуется на отметке 1.17.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились. Что указывает на необходимость проявления повышенной бдительности при открытии шортов.

Новости:
(-) Опять «Noga». В этот раз под арест попали картины Пушкинского музея.
(-) Втупление в ВТО может затянуться до 2007г. По мнению Грефа.
(?) На Uralas планируют ввести фьючерсный контракт на NYMEX.
(-) Ну вот. На конец-то все встало на свои места. Вчерашний оптимизм аналитиков по поводу перестановок в правительстве, уже сегодня пересмотрен. Оказывается, представителям древнейшей профессии, нужно было просто объяснить чем-нибудь рост рынка в понедельник. А сегодня нужно объяснить, пост фактум, вчерашнее падение. Перестановки в правительстве опять хороший аргумент для этого.
(+) Ленэнерго отбилась от налоговиков.

Рынок:
1000 пунктов по РТС стало поводом для фиксации и начала игры на понижение. Аргументы в виде падающей нефти и перестановок в правительстве довлели еще позавчера.

Технически:
Наиболее вероятным сценариям ближайших дней видится движения рынка в ценовом диапазоне:
Широком: 910-1000 пунктов по РТС.

Ожидание:
Проседание индекса РТС по крайней мере до 980 пунктов.
Дальнейшие цели: 960, 945-950, 900-910.

Торговый план:
Сегодня вновь буду открывать шорт по индексу РТС.
На ММВБ без сделок.

Америка:
• Первый фактор, который обусловил негативную динамику на американских биржевых площадках это рост цен на сырьевые товары: нефть, золото, черные и цветные металлы.
• Кроме этого, в понедельник, вышла новая порция негативных макроиндикаторов. Индекс ISM (The Institute for Supply Management’s index) индекс производственных закупок упал до 48.3 против 50.7 в феврале, и против ожиданий на уровне 49. При этом, значения ниже 50 – негативные, свидетельствуют о сокращении закупок.
• Отдельно, коммерческий департамент Минфина США сообщил, что затраты на строительство упали в январе на 1.7%, что является самым существенным падением за 14 лет.
• К закрытию рынки немного восстановились после заявления Чарльза Полссера главы филадельфийского банка ФРС (Philadelphia Federal Reserve President Charles I. Plosser) о том, что ФРС склоняется в сторону сокращения учетной ставки несмотря на инфляцию.
_
DJIA: -0,06%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: -0,57%
_
Pre-Market: на уровне закрытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские финансовые рынки болезненно реагируют на укрепление Евро. Свою озабоченность этим, высказали вчера целый ряд ключевых финансовых чиновников Евросоюза.
_
DAX: -0,86%
FTSE-100: -1,12%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки вчера показали устойчивое сопротивление негативным тенденциям, и, в целом, выглядели лучше, чем биржевые площадки в США и Европе.
_
BRIC: -2,02%
MSCI EM: -1,95%
MSCI EM Eastern Europe: -1,56%
MSCI EM Latin America: +1,15%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,10%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии падают акции компаний производственного сектора и строителей.
• ЦБ Австралии поднял учетную ставку до 12-летнего максимума до 7,25%.
• А Китае инфляция выросла до 11-летнего максимума, до 8,5% в феврале, против 7,1 в январе, и ЦБ Китая объявил, что будет реагировать на это повышением учетной ставки.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): 0%
SSE Composite Index: -2,24%
BSE SENSEX (India): -2,40%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть держится выше $102 за баррель во вторник, благодаря повышательному настрою на сырьевых рынках и в преддверии заседания ОПЕК, на котором, как ожидается, объемы добычи повышены не будут.
_
NYMEX Crude Oil: 102,45 $/BBL (+0,60%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%
_
АДР:
• Котировки АДР на торгах в США показали разнонаправленные отклонения относительно локального рынка.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар на азиатских торах во вторник немного отыграл потерянные позиции относительно евро и прочих ведущих мировых валют благодаря заявлениям представителей европейских властей о недопустимости чрезмерного роста единой европейской валюты.
• Резкое подорожание евро относительно доллара – до нового исторического максимума – нашло отклик у министров финансов стран еврозоны, а также президента Европейского Центробанка Жана-Клода Трише. В понедельник председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что входящие в эту организацию 15 министров финансов стран еврозоны вместе с Трише обсудили валютную политику и пришли к выводу, что излишне крепкий евро вредит европейским экспортерам.
• Трише подчеркнул, что Вашингтон также заинтересован в укреплении американской валюты.
• “Комментарии европейских властей помогли остановить падение доллара, которое зашло уже слишком далеко”, – сказал дилер в европейском банке.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки не существенно снизились.
• Ставки overnight снизились до уровня 4,0%…5,5%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• На текущих уровнях появляются покупатели.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Внутридневная динамика не очевидна.
• Вероятен флэт. Или умеренная коррекция.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога