Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на среду.

Америка: Безостановочно растет 5-й день подряд. Причина вчерашнего роста, реакция на опубликованный протокол FOMC.
DJIA: +0,47%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,53%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: -0,864%
MSCI EM Eastern Europe: -1,006 %
MSCI EM Latin America: +0,111%
Аргентина (MERVAL): +1,17%
Бразилия (BOVESPA): +1,22%
Мексика (IPC): +0,6 %

Нефть и газ: Нефть вчера поднялась более чем на 1%, но не вышла за границы понижательного трехмесячного тренда.
Январские фьючерсы:
Brent Crude Oil: +1,86%

Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются ОТРИЦАТЕЛЬНО.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: АДР не дают ориентиров.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,96%
EESR 1,90%
RTKM -0,30%
LKOH 0,53%
SNGS 0,86%
TATN 0,56%
YUKO 3,51%
SIBN -2,87%
GMKN 1,86%

FOREX: Евродоллар вчера имел амплитуду 150 пипсов и закрылся выше 1.18.

Остатки средств на корсчетах: Не изменились.
Дефицит банковской ликвидности продолжается. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 4,11% / 5,88% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Лукойл увеличил долю в «Север ТЭК» до 100%.
(-) Фрадков отменил визит на Украину из-за разногласий в транзите газа.
(?) Рассматриваются поправки в закон о газоснабжении. Решается вопрос либерилизации акций Газпрома

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Ограниченная ликвидность и сильный исторический уровень сопротивления не дали рынку расти выше.

Технически:
Рынок торгуется возле годовых максимумов по индексу ММВБ и ММВБ10. Перекуплен.
Учитывая недостаточную ликвидность на рынке, предполагаю что прорыв маловероятен.

Ожидание:
Учитывая недостаточную ликвидность на рынке, предполагаю, что прорыв в верх маловероятен. О том же говорят и невысокие показатели в АДР.
Вместе с тем, положительные результаты с внешних рынков должны дать повод для роста в первой половине дня, а дальше рынок будет непредсказуем.

Торговый план:
Лучше быть вне рынка.

Америка:
• Два события были определяющими в пятницу.
• Во-первых. Правительство США увеличило гос.долю в Ситигруп до 36%, и предупредило, что конвертирует привилегированные акции, которые покупало ранее на $45 млрд., в обыкновенные, что, фактически будет означать национализацию банка. На этой новости акции самого Citi обвалились на 41% за день, и утянули за собой весь финансовый сектор. Bank of America (-26%), Wells Fargo (-16%), Morgan Stanley (-8.4%), KBW Bank sector index, BKX (-8.7%).
• Во-вторых. ВВП США упал на 6,2% к прошлому году, что является самым сильном падением с 1982 года.
• Кроме того, вышел ряд негативных корпоративных новостей.

DJIA: -1,69%
S&P500: -2,36%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс “Евростокс”, определяющий совокупную стоимость акций 13 государств зоны хождения евро, снизился на 2,29%. Худшие результаты показали фондовые площадки Милана, Мадрида и Лондона: падение их индексов составило от 2,5 до 3%. Относительно неплохие результаты у российского фондового рынка: падение составило всего 0,5%.
• Британская банковская группа “Ллойдс” заявила в пятницу о том, что ее финансовые потери составят по итогам 2008 года более 10 миллиардов евро. Столь плачевные результаты вызваны прежде всего покупкой “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” -структуры по кредитованию недвижимости. Сделка имела место в январе нынешнего года под давлением правительства Гордона Брауна. Однако по итогам года выяснилось, что в результате агрессивной кредитной политики “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” потерял 27 миллиардов евро, вкладывая в сомнительные активы. В настоящее время руководство “Лойдз” ведет переговоры с кабинетом министров Великобритании о страховых гарантиях этих активов. На сегодняшний день правительство владеет 43% “Ллойдс”.
• Всемирный банк вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским банком инвестиций приняли решение выделить 25 миллиардов евро странам Центральной и Восточной Европы.

DAX: -2,51%
FTSE: -2,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -1,39%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,82%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенное снижение по всем азиатским рынкам. Причиной негативных настроений является отсутствие перспектив на возобновление спроса на продукцию азиатских производителей из США и Европы.
• На чем держится рынок Китая – непонятно. Сегодня была опубликована статистика о снижении на 10% китайского индекса фабричного производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index (China): +0,18% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкие обороты и смешанное закрытие не позволяют сегодня ориентироваться на АДР.

Нефть:
• (Рейтер) – Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхоссейн Нозари не ожидает очередного сокращения квот на добычу нефти.
• Стабилизацию цен на нефтяном рынке в последнее месяцы связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 44,76 $/BBL (+1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара рос на торгах в понедельник на фоне известий о том, что правительство США решило вложить еще $30 миллиардов в спасение страховой компании American International Group.
• (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин отвергает идею возврата к ограничениям на движение капитала.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков демонстрируют умеренный рост.
• Ситуация на кредитном рынке стабильная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 (январь)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (февраль)
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен (февраль)
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) (декабрь)
• 16:30 США Personal income- Личные доходы (январь)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере (февраль)
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (январь)

Ожидание:
• Совокупные сигналы к открытию торгов умеренно негативные. Вероятен гэп вниз порядка -2%.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Главным негативным фактором вчера стали резко выросшие цены на нефть, где были зафиксированы котировки 110,2 доллара за баррель.
• Дефицит бюджета США в феврале 2008 года увеличился до рекордных $175,56 миллиарда со $119,99 миллиарда в феврале 2007 года.
• JP Morgan понизил прогноз по акциям авиакомпаний из-за роста цен на топливо: AMR и Northwest до “хуже рынка”. Delta Air Lines и Continental Airlines до “нейтрального” с “лучше рынка”.
_
DJIA: -0,38%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -0,53%
_
Pre-Market: Существенное падение более чем на 1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись в среду ростом второй день подряд, поскольку оптимизм по поводу совместных действий мировых центробанков по обеспечению ликвидности привел к подъему котировок финансовых компаний, а акции добывающего сектора выросли на фоне слухов о поглощениях.
• Акции британской страховой компании Standard Life поднялись на 12,91 процента после того, как компания сообщила об увеличении прибыли на 43 процента в 2007 году, что оказалось выше прогнозов аналитиков.
_
DAX: +1,15%
FTSE-100: +1,51%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков MSCI в долларах США показали значения на 1,0…05% выше, чем прирост в локальной валюте.
• Фонды акций развивающихся стран показали снижение более 1%.
• В целом особого оптимизма в отношении развивающихся рынков не наблюдается.
_
BRIC: +1,04%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,89%
MSCI EM Latin America: +0,71%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Объем промышленного производства в Японии, согласно пересмотренным данным, снизился с учетом сезонных факторов на 2,2 процента в январе 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности. Ранее сообщалось о снижении промышленного производства на 2,0 процента. Индекс загрузки производственных мощностей снизился на 2,5 процента в месячном исчислении.
• В целом азиатские рынки испытывают существенный прессинг из-за обесценивания доллара и удорожания национальных валют, во-первых. И, во-вторых, из-за рекордного роста цен на сырье.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,33%
SSE Composite Index: -2,14%
BSE SENSEX (India): -3,67%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Несмотря на опубликованные вчера данные о росте запасов нефти в США на 6,2 миллиона баррелей (против ожидавшегося роста на 1,7 миллиона баррелей), нефть резко подорожала из-за падения доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 109,92 $/BBL (+1,06%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: -0,4%.
_
АДР:
• Разнонаправленные отклонения от локального рынка.
_
FOREX:
• Курс Доллара к Йене опустился до 13-летнего минимума. Последний раз на уровне 100 (x100) Йен за Доллар давали только в 1994-1995 году.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли. Вероятно, банки активно кредитуются в ЦБ.
• Ставки overnight 3,6%…4,6%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Мировой кредитный кризис может усугубиться, и центробанки мира должны быть готовы к принятию самого широкого спектра шагов для защиты экономики, считает Международный валютный фонд. “В настоящий момент существуют опасения, что риск дальнейшей эскалации кредитного кризиса растет, и для укрепления позиций мировой экономики и мировой финансовой системы потребуются решительные денежно-кредитные меры”, – сказал Джон Липски, первый заместитель управляющего директора МВФ.
• Внутренний корпоративный новостной фон негативный. Следует ожидать продаж в Роснефти, Х5 Retail Group.
_
Рынок:
• Судя по тому, что позавчерашний резкий рост, так же резко вчера остановился, на рынке не пояилось новых участников, а тон задают только внутридневные спекулянты.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 15:30. США. Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 15:30. США. Retail Sales – Розничные продажи за февраль.
_
Ожидание:
• Разворот вниз. Пример подала Азия.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть на понижение.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на вторник.

Америка: Выросла. На ожидании хороших квартальных корпоративных отчетов.
DJIA: +0,50%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,65%
Фьючерсы на индексы: Имеют слабо отрицательную динамику.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: +0,163%
MSCI EM Eastern Europe: +0,632 %
MSCI EM Latin America: +0,606%
Аргентина (MERVAL): +0,2%
Бразилия (BOVESPA): +0,02%
Мексика (IPC): +1,34 %

Нефть и газ: Нефть в понедельник не упала. Масштаб роста очень мал, по сравнению с предыдущим падением. Нефть все еще торгуется на минимальных отметках за последние 5 месяцев.
Январские фьючерсы:
Brent Crude Oil: +0,73%
Light Crude Oil: +0,40%

Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются слабо положительно.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: АДР закончили торги в Америке выше, чем на российских площадках.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 24,25%
EESR -0,32%
MSNG Сделок нет
RTKM 0,57%
LKOH 1,48%
SNGS 1,23%
TATN 0,35%
YUKO -4,44%
SIBN 0,14%
GMKN 2,02%

FOREX: Евродоллар торгуется выше 1.17. На валютном рынке почти спокойно.

Остатки средств на корсчетах: Незначительно увеличились.
На лицо дефицит банковской ликвидности. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка вчера увеличились еще до: 4,64% / 6,38% (Bid/Offer). (нормальные значения <1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(?/-) Автоваз. Планируется ввести в Свет директоров несколько госчиновников.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок вчера имел желание, но не имел возможности расти.
Причиной является недостаточный объем денежных средств у банков.

Технически:
Рынок вплотную подошел к годовым максимумам по индексу ММВБ и ММВБ10.

Ожидание:
Учитывая недостаточную ликвидность на рынке, предполагаю отскок от исторического уровня сопротивления, к которому подошел рынок.

Торговый план:
Более перспективной видится игра на понижение или вне рынка.

Америка:
• В настроениях участников рынка ничего не поменялось со вчерашнего дня. Они, как и прежде, боятся, что фондовые рынки растут быстрее, чем восстанавливается экономика, и от этого проявляют осторожность, воздерживаясь от активной игры.
• При этом, опубликованные вчера “минутки ФРС”, показывают, что банкиры из резервной системы США считают, что экономика стабилизировалась.
• Производительность труда в США, согласно вчерашним данным, повысилась 0,2%. Однако, количество рабочих мест в частном секторе оказалось значительно меньше ожиданий, снизилось на 300 тысяч.
• Ключевыми корпоративными новостями дня стали: Возврат банком Wells Fargo правительственного кредита в сумме $25 миллиарда. Признание компанией Pfizer себя виновной по уголовному делу о смертях, вызванных уже снятым им с производства болеутоляющим препаратом Bextra.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• По данным статистической службы ЕС “Евростат”, несмотря на то, что во втором квартале две ведущие экономики региона, Германии и Франция, вышли в плюс, в целом спад в еврозоне продолжился, хотя и замедлился. С апреля по июнь объем ВВП 16 стран, использующих евровалюту, сократился на 0.1% по сравнению с первым кварталом, когда спад составил 2,5%. В годовом исчислении снижение в первом квартале достигло 4,9%, а во втором – 4,7%.
• Кроме не дающих поводу к явному оптимизму новостей из Европы, на европейские рынки оказали давление негативные статданные о количестве рабочих мест в США.

DAX: -0,14%
FTSE: -0,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали смешанную динамику.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских фондовых площадок сегодня демонстрируют рост, на фоне роста цен на золото и сырьевые товары, а так же после того, как Alcoa заявила, что спрос на алюминий в Китае будет увеличиваться в этом году.
• Лидерами роста в Азии сегодня являются акции металлургические компании: Newcrest Mining (крупнейший в Австралии золоторудный концерн), Murchison Metals, Aluminum Corporation of China, и т.п.
• На первых местах в лентах новостей информация о том, что Японская фармкомпания Dainippon Sumitomo Pharma заявила приобретении американской Sepracor за $2,6 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +3,94% ( SSE100: +4,70%)
BSE SENSEX (India): +0,42%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали устойчивость к негативу.
• АДР Газпрома: -0,40,
• АДР Лукойла: -0,39%.

Нефть:
• Американская Energy Information Administration (EIA) сообщила смешанную и в целом и нейтральную для рынка статистику о запасах нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация стабильная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились ко вчерашнему дню и в целом высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,48% (-0,19 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Великобритания, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное снижение.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные.
• Вероятно мы увидим попытку игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога