Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на вторник.

Америка: Существенно снизилась. Основная причина – падение акций нефтяного сектора.
DJIA: -0,37%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -1,05%

Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Индекс MSCI EM практически не изменился. Отличилась Аргентина.

MSCI EM: +0,162%
MSCI EM Eastern Europe: +0,65 %
MSCI EM Latin America: -0,683 %
Аргентина (MERVAL): -4,49%
Бразилия (BOVESPA): -1,76%
Мексика (IPC): -0,26%

Нефть и газ: Вопреки ожиданиям нефть сорта Брент торгуется уже ниже 55$ за баррель, упав вчера на NYMEX на 2,4%.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы продолжили снижение, снизившись еще на 0,6% до 54,4$.

АДР: Торги русскими АДР в Америке завершились без существенного расхождения с российским рынком.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,29%
EESR -0,07%
RTKM -1,63%
LKOH 0,22%
SNGS -0,61%
TATN -1,18%
YUKO 3,61%
GMKN 2,10%

FOREX: Евродоллар порадовал спекулянтов движением в две фигуры, после публикации статданных.

Остатки средств на корсчетах: На вчерашних уровнях.
И без того дефицит банковской ликвидности усугубился фактором окончания месяца. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка сегодня еще выше: 5,55% / 7,54% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Конфликт Газпрома и Украины, по вопросам транзита газа, обостряется.
(+) Альфа-групп объявила о завершении сделки по покупке крупного пакета турецкой сотовой компании Turkcell.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Инвесторов желающих покупать на нынешних уровнях практически нет.

Технически:
Индексы и большинство «голубых фишек» подошли к историческим и техническим уровням сопротивления.

Ожидание:
Учитывая техническое сопротивление, а так же снижение на внешних сырьевых и финансовых рынках, вероятным видится падение котировок в первой половине торговой сессии. В дальнейшем движение в направлении фьючерсов на американские индексы.

Торговый план:
Держу короткие позиции в РАО.

Америка:
• Банк Bear Stearns, еще державшийся на плаву в четверг, потерял ликвидность уже в пятницу, за считанные часы, после того, как из него вывели деньги ключевые клиенты.
• В воскресенье на экстренном совместном заседании ФРС и заинтересованных лиц, банк Bear Stearns был выкуплен JPMorgan Chase по ликвидационной стоимости.
• Ключевой вопрос, который возник у большинства участников рынка, если Bear Stearns, обанкротился так резко, что же ждет другие банки? И можно ли верить их балансам? Под подозрение попали крупнейшие банки США в которых начались панические продажи: Lehman Brothers (-14,63%), Citigroup (-6,12%), Merrill Lynch (-5,94%).
• Масло в огонь подлила и статистика. Опубликованный в пятницу индекс инфляции за февраль Consumer Price Index (CPI) вырос на 0,3% против ожидавшихся 0,2%. Основной вклад в рост цен внесли подорожавшие продукты питания и энергоносители.
_
DJIA: -1,60%
S&P500: -2,08%
NASDAQ: -2,26%
_
Pre-Market: усиление продаж: -2%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Позитивный настрой европейских инвесторов был разрушен после публикации в пятницу новостей о Bear Stearns.
• Значительно пострадали акций европейских банков: UBS, HSBC, HBOS, BNP Paribas и Barclays.
_
DAX: -0,75%
FTSE-100: -1,07%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Второй день подряд, на фоне существенных распродаж, котировки американских фондов Templeton Russia и Market Vectors Russia инвестирующих в Россию показали результаты лучше рынка.
_
BRIC: -0,17%
MSCI EM: -0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +0,05%
MSCI EM Latin America: -0,98%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,03%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Обвальное падение йены, усилившееся на открытии торгов в понедельник стало сегодня главным фактором снижения котировок в Азии. Наибольшему давлению подверглись экспортеры и перевозчики.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,71%
SSE Composite Index: -2,37% (SSE100: -0,74%)
BSE SENSEX (India): -3,78%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Мало того, что нефть дорожает из-за обвала доллара, так Goldman Sachs в свой аналитической записке, высказал прогноз, что перебои с поставками нефти, вызванные политическими причинами, могут поднять стоимость “черного золота” до $175 за баррель.
(Справка: Goldman Sachs, один из самых активных инвестиционных банков на энергетических рынках).
_
NYMEX Crude Oil: 110,21 $/BBL (-0,11%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: +0,84%.
_
АДР:
• Хуже локального рынка АДР МТС и Сургутнефтегаза, остальные бумаги не выявили продавцов.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар обновил рекордный минимум к евро на торгах в Азии в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу того, что все больше финансовых институтов могут пострадать в результате кредитного кризиса, одним из следствий которого стала покупка инвестиционного банка Bear Stearns коммерческим банком JPMorgan Chase.
• Рынок проигнорировал новости о том, что Федеральная резервная система США в воскресенье объявила о новых экстренных мерах, призванных предотвратить дальнейшее углубление финансового кризиса в США, использовав инструменты, которые она не применяла со времен Великой депрессии.
• ФРС понизила дисконтную ставку, по которой она кредитует банки до 3,25 процента годовых с 3,50 процента, а также объявила о новой программе кредитования, в рамках которой сможет предоставлять необходимые средства большему числу крупных финансовых компаний.
• Теперь инвесторы ждут планового заседания ФРС по денежно- кредитной политике, которое должно состояться во вторник, ожидая, что она понизит и ключевую процентную ставку – федерального финансирования, которая сейчас составляет 3,00 процента годовых.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне прошлой недели.
• Ставки overnight стабильны: 3,6%…4,6%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей, но несмотря на внешние кризисы стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Негативные новости: РАО.
• Позитивные новости: Газпром Нефть, Газпром.
_
Рынок:
• Позитивны настрой в пятницу был испорчен новыми новостями с внешних рынков.
_
Технически:
• Сопротивление: 2100, 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 16:00. TICS – Объем иностранных инвестиций. США.
• 16:15. Industrial production – Промышленное производство. США.
_
Ожидание:
• Рынок утром обречен на гэп вниз, однако, учитывая сопротивление негативу в последние дни в русских АДР и фондах, инвестирующих в Россию, дальнейшее падение видится ограниченным.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на понедельник.

Америка: В пятницу была сокращенная сессия. Динамика слабоположительная.
DJIA: +0,14%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,13%
Фьючерсы на индексы: Положительная динамика.

Развивающиеся рынки: Индекс MSCI EM практически не изменился.

MSCI EM: +0,087%
MSCI EM Eastern Europe: +0,615 %
MSCI EM Latin America: +0,457 %
Аргентина (MERVAL): -0,11%
Бразилия (BOVESPA): -0,08%
Мексика (IPC): +0,77%

Нефть и газ: Нефть торгуется возле полугодовых минимумов.
Brent Crude Oil: 55,01$%

Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются c на положительной территории: +0,8%.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: Укороченная американская сессия не позволила показать АДР результаты, которые могли бы быть для нас ориентиром сегодня.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,52%
MSNG -3,87%
RTKM -0,11%
LKOH 0,21%
SNGS -0,61%
TATN -0,18%
YUKO -0,52%

FOREX: Евродоллар сегодняшнюю сессию открыл гэпом в сторону укрепления доллара. Сейчас торгуется ниже отметки 1,17.

Остатки средств на корсчетах: Снизились.
Дефицит банковской ликвидности не уменьшается. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 4,69% / 6,44% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Повышена целевая цена «Норильского никеля» до 97$ (Ренессанс Капитал)
(+) Повышена целевая цена «Сургутнефтегаз» до 1,23$ (Проспект)
(-) МТС – объявила о планах снижения затрат и сокращениях персонала.
(+/- ?) А пятницу прошел Совет директоров РАО. РАО будет жить еще два года. Но из компании планируется выделить две-три ОГК и ТГК.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Желающих покупать на рынке больше. Рынок живет ожидание новогоднего ралли.

Технически:
Индекс в пятницу пробил верхний канал зоны консолидации, чем дал начало движению к новым ценовым уровням.
Более того, прошло уже достаточно времени, а гэп от 17 ноября так и не закрыт. И шансы, но то, что он будет закрыт в обозримом будущем, уменьшаются с каждым днем.
Фактически мы получили новый сигнал: Незакрытый гэп – сигнал сильного тренда.
Вот так.

Ожидание:
Будут продолжены пятничные тенденции на повышение.
Вместе с тем, ограниченная ликвидность, не позволяет рассчитывать на сильное движение. Разумным видится прикрывать длинные позиции при первых сигналах к развороту или консолидации.
Основным ориентиром в течении дня будет фьючерс на S&P, с которым рынок имеет значимую внутридневную корреляцию.

Торговый план:
Держу длинные позиции по РАО.

Торговый план на четверг.

Америка: В США выходной день, в качестве ориентира возьмем европейские рынки.
В Европе фондовые индексы незначительно снизились.
DAX: -0,16%
FTSE100: -0,37%
Фьючерсы на индексы: Незначительно сползают в низ.

Развивающиеся рынки: Не дают ориентиров. Торги проходили без какой либо тенденции.

MSCI EM: +0,391%
MSCI EM Eastern Europe: +1,324 %
MSCI EM Latin America: -0,145%
Аргентина (MERVAL): +0,25%
Бразилия (BOVESPA): +0,01%
Мексика (IPC): +0,22%

Нефть и газ: Нефть сорта Брент на IPE снизилась ровно на 1$.

Сегодня утром половина этого падения отыграна.

АДР: Не торговались.

FOREX: Евродоллар вчера был относительно спокоен и закончил день на отметке 1.1778.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка все так же высоки: 4,53% / 6,27% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(?) Юкос добился в суде Амстердама решения об отмене ограничений на отчуждение своих активов, главный из которых литовская Mazeikiu nafta.
(?) Сегодня, совет директоров РАО ЕЭС будет обсуждать вопрос о продаже активов для финансирования сделки по Силовым машинам и достройки Богучанской ГЭС .
(?) Госдума сегодня должна рассмотреть в 1-м чтении газпромовские поправки.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке Газпром в центре внимания. По всем остальным «голубым фишкам» обороты минимальные.

Технически:
Ничего не изменилось.
Рынок торгуется возле годовых максимумов по индексу ММВБ и ММВБ10. Перекуплен.
Учитывая недостаточную ликвидность на рынке, предполагаю, что прорыв маловероятен.

Ожидание:
Рынок практически не имеет внешних ориентиров, неликвиден и слабо предсказуем. Крупные спекулянты способны загнать рынок в любую сторону.

Торговый план:
Лучше быть вне рынка.
Держу открытые шорты по индексу РТС и РАО, т.к. сигналов к прорыву вверх не было.

Америка:
• Два события уравновесили рынок.
• Первое. Негативное. Падение розничных продаж в феврале.
• Второе. Позитивное. Заявление S&P о том, что оно видит границы кредитного кризиса в рамках $285 миллиардов убытков. Сейчас половина убытков уже отражена в отчетах, и финансовыми компаниям осталось списать всего половину ))
_
DJIA: +0,29%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,88%
_
Pre-Market: Как и вчера, существенное падение: -0,6%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейский фондовый рынок испытывает двойной прессинг. Мало того, что он подвержен снижению в рамках общих негативных тенденций на мировых финансовых рынках, так и ситуация на валютном рынке, удорожание Евро, наносит урон европейским экспортерам.
_
DAX: -1,50%
FTSE-100: -1,45%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Неожиданным образом, на фоне существенных распродаж, котировки американских фондов Templeton Russia и Market Vectors Russia инвестирующих в Россию показали позитивные результаты!?
_
BRIC: -3,32%
MSCI EM: -2,77%
MSCI EM Eastern Europe: -1,63%
MSCI EM Latin America: -0,33%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,75%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии компании разделились на три группы.
• Первая – экспортеры (автомобилей, бытовой техники, электроники и т.п.) испытывают реальные проблемы в связи с падением доллара и укреплением йены до 12-летних максимумов.
• Вторая – сырьевые и добывающие компании. В первую очередь австралийские, такие как BHP Billiton и Rio Tinto, растут вместе с ростом цен на металлы.
• Третья группа – финансовые компании, которые теряют от вложений в Американские активы. Сегодня Nomura Holdings – крупнейшая брокерская фирма в Японии сообщила об убытках в связи с банкротством американского фонда из группы Carlyle, в котором были и активы Nomura Holdings.
• В Китае растет инфляция. Регулятор объявил о скором повышении учетных ставок, что то же не добавляет оптимизма.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,54%
SSE Composite Index: +0,23% (SSE100: -0,74%)
BSE SENSEX (India): +1,03%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Вчерашний рост на нефть до 111$ за баррель, спекулятивный. Так как рациональным образом не объясним.
_
NYMEX Crude Oil: 110,33 $/BBL (+0,37%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: -0,5%.
_
АДР:
• Несущественные разнонаправленные отклонения. Котировки по закрытию в совокупности даже лучше чем на локальном рынке.
_
FOREX:
• БРЮССЕЛЬ (Рейтер) – Лобби крупнейших европейских компаний призвало провести международные переговоры, посвященные стабилизации валютных рынков, поскольку евро вырос до нового рекорда относительно доллара. Глава европейской деловой организации BusinessEurope Эрнест- Антуан Сейер считает, что нельзя допускать пассивности. “Еврогруппа должна принять политическое решение и начать дискуссию о международной денежно-кредитной политике, – сказал он после встречи с представителями ЕС, профсоюзов и главой ЕЦБ Жан- Клодом Трише. – Это позволит четырем главным мировым валютам найти лучший баланс”. Трише не сделал публичного заявления, но лидеры профсоюзов и делового лобби сказали, что он выразил беспокойство усилением евро.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли. Банки активно кредитуются в ЦБ.
• При этом ставки overnight стабильны: 3,6%…4,6%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Негативные новости: РАО.
• Позитивные новости: ГМК, ММК, региональные телекомы.
_
Рынок:
• Неопределенность растет – активность падает.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 15:30. CPI – данные по инфляции.
_
Ожидание:
• Вероятно повторение вчерашнего сценария: гэп вниз и флэт до конца дня.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога