Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Как это ни парадоксально, причиной роста в США, вчера, стали новости из Китая. А именно, сохранение третий месяц подряд прироста в китайском обрабатывающем секторе. Китай сам вырос вчера более чем на +6%, и подержал этим все мировые рынки.
• Второй позитивной новостью для Wall Street стала публикация деталей $75-миллиардного плана правительства США по выкупу с рынка ипотечных закладных. Именно ипотека является самым проблемным финансовым сектором сейчас в Америке.

DJIA: +2,18%
S&P500: +2,48%
NASDAQ: +2,38%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) От 3 до 5% прибавили по итогам среды индексы ведущих европейских рынков акций. Оживление на биржах обеспечил, в первую очередь, Китай: новость о том, что самая динамичная экономика мира увеличивает расходы на стимулирование производства дала импульс акциям сырьевых компаний и ценам на нефть.
• Вести о смене руководства в швейцарском UBS – спровоцировали подъем в финансовом секторе. Но аналитики отмечают, что движение рынка становится все более непредсказуемым.
• Впервые за время своего существования Eurotunnel, франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш, выплатит дивиденды – 0,04 евро на акцию. Пережив многолетний кризис и пройдя через процедуру банкротства и реструктуризации в 2008 году Eurotunnel получил прибыль в размере 40 млн. евро.

DAX: +5,42%
FTSE: +3,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В среднем, пятипроцентный рост, что соответствует вчерашнему росту нашего рынка с учетом бета-фактора, который составляет для России примерно 1,5%

BRIC: +5,16%
MSCI EM: +3,64%
MSCI EM Eastern Europe: +4,59%
MSCI EM Latin America: +6,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA- соответственно. В отчете Fitch указала, что ожидает прирост ВВП Китая в 2009 году на уровне 5.6%.
• А сам премьер- министр Китая Вэня Цзябао заявил, что Китай сможет достичь восьмипроцентного роста ВВП в этом году несмотря на углубление экономического кризиса.
• В Азии сегодня прилив оптимизма, лидируют на фондовом рынке акции компаний добывающего сектора, после вчерашнего восстановление цен на сырьевые товары.
• Отмечу негативную динамику Индии, которая в последние дни хуже рынка. Это происходит на фоне спада в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index (China): +1,04% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): -2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
МТС, Лукойл, ГМК, Мечел, Сургутнефтегаз показали прирост более 10%. В аутсайдерах Газпром с приростам +4,5%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные о снижении запасов нефти в США, вызвали резкий скачок котировок на сырьевых рынках.

NYMEX Crude Oil: 45,38 $/BBL (+8,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля будет оставаться стабильным даже при краткосрочном падении цен на нефть, и у России хватит резервов для его поддержки, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
• (Plan.ru) Курс рубля дисциплинированно придерживается рамок отведенных ЦБ РФ для бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились одновременно со ставками овернайт на МБК. Последние находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,54% (-0,96 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад экономики РФ в феврале 2009 года составил 4,7%.
• Корпоративный новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Спекулянты не упускают возможность сыграть на повышение.

Технически:
• Рынок вышел из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи (январь)
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы за 4й квартал 2008.
• 10:50 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) (4й квартал 2008)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам

• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (4й квартал 2008)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда (4й квартал 2008)
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы (декабрь)

Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к росту рынка порядка +3…+5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• У американских биржевых спекулянтов вчера был чудесный день. После понижения учетной ставки ФРС на три-четверти процентного пункта индекс DOW вырос на 420 пунктов (+3,51%) что является максимальным дневным ростом более чем за 5 лет.
• Кроме учетной ставки, а по моему мнению, даже более важной, была публикация отчетности банков инвестбанков Lehman Brothers (+46%) и Goldman Sachs (+16%), которая оказалась лучше ожиданий. И показала инвесторам, что под один кризис, нельзя обобщать все компании.
• Рост показали даже позавчерашние “герои”: Bear Stearns (+22,87%) и JP Morgan Chase (+5,95%)
• Вместе с тем, незамеченной осталась вышедшая вчера плохая макроэкономическая статистика. Индекс оптовых цен (Producer Price Index (PPI)) показал прирост 0,3% в феврале, что выше общей инфляции.
• Так же, опубликованный вчера индекс закладки новых домов (Initial construction of U.S. homes) упал до 17-летнего минимума.
_
DJIA: +3,51
S&P500: +4,24%
NASDAQ: +4,19%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские фондовые площадки росли на ожиданиях понижения учетной ставки ФРС. В лидерах были акции банков.
_
DAX: +3,41%
FTSE-100: +3,54%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Заметен приток средств в фонды инвестирующие в развивающиеся рынки.
_
BRIC: +1,70%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +2,44%
MSCI EM Latin America: +3,24%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +5,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,57%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Банк Японии, вероятно, сократит ключевую ставку (с текущей 0,5%) к концу апреля из-за растущих рисков замедления экономики, резкого ужесточения финансовых условий и ожиданий очередного снижения ставки ФРС, сообщил Goldman Sachs в докладе, опубликованном в среду.
• В Китае регулятор принял ряд мер по сдерживанию инфляции, в числе которых повышения норм резервирования и др.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,48%
SSE Composite Index: +1,96% (SSE100: +3,48%)
BSE SENSEX (India): +2,64%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Нефть подешевела на азиатских торгах сегодня в среду, потеряв 3,5 процента, набранные накануне, поскольку доллар держится выше 13-летнего минимума, а также в преддверии выхода данных о запасах в США, которые, согласно прогнозам, выросли на прошлой неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 109,4 $/BBL (+3,54%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: -1,0%.
_
АДР:
• Лучше рынка: МТС, Вымпелком, телекомы.
• Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Доллар США упал против японской иены на азиатской сессии в среду. Продажи со стороны японских экспортеров повлияли на рынок сильнее, чем покупки со стороны фондов хеджирования, которые выравнивали позиции.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше средних.
• При этом ставки overnight: 4,0%…5,0%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Балтика, Полиметалл.
• Негативные новости: Сильвинит.
_
Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:30. Безработица в Великобритании. И Протоколы заседания Банка Англии
• 17:30. Запасы нефтепродуктов США.
_
Ожидание:
• Вероятен рост в первой половине торгов, и консолидация во-второй половине, как в азии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на четверг.

Америка: Существенно снизились индексы.
DJIA: -0,75%
S&P500: -0,63%
NASDAQ: 0,00%
Фьючерсы на индексы: Динамика не сформировалась. Базис положительный: +0,2%

Развивающиеся рынки: Индекс MSCI EM стабилен. Отмечу, что во время вчерашней сессии, при снижающихся индексах в Северной Америке, южноамериканские развивающиеся рынки росли.

MSCI EM: +0,362%
MSCI EM Eastern Europe: -0,077 %
MSCI EM Latin America: +0,228 %
Аргентина (MERVAL): +1,38%
Бразилия (BOVESPA): +0,84%
Мексика (IPC): +0,81%

Нефть и газ: Котировки повысились, после информации о снижении запасов нефти в США.
IPE Brent Crude Oil: 55,08 $/BBL (+1,34%)
NYMEX Light Sweet: 57,32 $/BBL (+1,43%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не изменились (0%)

АДР: Нефтяные АДР выросли вместе с нефтью. Ростелеком ниже рынка. Газпром по рынку.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 19,43%
EESR -0,28%
RTKM -1,03%
LKOH 0,86%
SNGS 0,28%
TATN 0,46%
YUKO 2,79%
SIBN -0,54%
GMKN 2,40%

FOREX: Евродоллар провел сутки спокойно: 1,1786.

Остатки средств на корсчетах: Увеличиваются. Но ставки овернайт межбанковского кредитного рынка пока высоки: 5,15% / 7,32% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Юкос выиграл судебное дело о взыскании $475 в пользу западных банков.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок рос в нескольких бумагах. Во втором эшелоне покупок практически не было.

Технически:
Максимум индекса РТС был в понедельник (1048,81), во вторник и среду динамика индекса не вышла из диапазона

Ожидание:
Ситуация на внешних рынках не однозначная: Поднявшаяся нефть компенсируется снизившимся фондовым рынком в Америке.
В первой половине дня справедливо ожидать рост в нефтяных бумагах, в основе которого лежат цены на нефть и продолжение вчерашней динамики к росту.
Так же, нужно принять во внимание то, что растет денежная масса на счетах банков, часть из которой должна попасть на рынок.
Вместе с тем, уровень сопротивления ни кто не отменял, не исключены продажи.

Торговый план:
Утром покупки в Лукойле и индексе РТС.

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога