Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера на американских площадках был выходной.
• Американцы живут еще не остывшими воспоминаниями о событиях, произошедших ровно год назад, когда де-факто, обанкротились Fannie Mae и Freddie Mac. А неделей позже, шоком для рынка стало банкротство Lehman Bros.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• Европейские площадки сохранили вчерашние высокие темпы прироста.
• Растут более чем на 37%, и задают оптимизм для всего рынка, акции концерна Cadbury который отклонил предложение о покупке со стороны американского Kraft Foods.
• Eurotunnel, компания-оператор транспортного туннеля, соединяющего Британию с континентальной Европой, заявила, что ее самым крупным акционером становится фонд американского банка Goldman Sachs. В ходе реструктуризации компании кредиторы конвертировали долг Eurotunnel в облигации с правом обмена их на акции. Чем и воспользовался Goldman Sachs, получив, таким образом 21% Eurotunnel.
• Сегодня рост по всему рынку. Отстающих секторов нет.

DAX: +1,47%
FTSE: +1,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Рот на развивающихся площадках сохранился.
• Российский рынок наверстал отставание.

BRIC: +1,60%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +2,80%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сохраняют растущий вектор.
• В центре внимания акции JVC Kenwood Holdings (+23%) после первого прибыльного квартального отчета уже за длительный период.
• А так же акции нефтеперерабатывающей компании Showa Shell Sekiyu, которая сообщила об инвестициях более $1 млрд. в завод (Внимание!) по производству солнечных батарей (solar cell).
• Кроме того, на рынки Азии оказывает позитивное влияние вышедший сегодня индекс потребительского доверия в Австралии.
• А акции компаний микроэлектронного сектора поддерживают растущие закупочные цены на полупроводниковые компоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,70%
SSE Composite Index (China): +0,87% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): +0,58%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья не изменилась – стабильная.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (–)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар давит на годовые минимумы.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют прирост.
• Ставки овернайт скорректировались после вчерашнего резкого скачка.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,38% (-0,66 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• ВТБ размещает вторую эмиссию акций по 4,82 коп. — втрое дешевле, чем в ходе народного IPO, но на 10% выше текущих котировок.

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно нейтральные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – позитивные.
• Ожидается позитивная динамика, по крайней мере, в первой половине торгов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Торговый план на понедельник.

Америка: На американской сессии в пятницу ничего значительного не произошло. Индексы показали разнонаправленную динамику и остались на предыдущих уровнях.
DJIA: -0,32%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,27%
Фьючерсы на индексы: Динамика не сформировалась. Базис: +0,0%

Развивающиеся рынки: Все региональные сектора выросли на уровне +1%.

MSCI EM: +1,002%
MSCI EM Eastern Europe: +1,229 %
MSCI EM Latin America: +1,208%
Аргентина (MERVAL): +1,57%
Бразилия (BOVESPA): +0,66%
Мексика (IPC): +0,1%

Нефть и газ: Растут.
IPE Brent Crude Oil: 57,05 $/BBL (+1,5%)
NYMEX Light Sweet: 59,32 $/BBL (+1,43%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Прибавили еще около +1%.

АДР: В Газпроме продолжает снижается премия по АДР к локальным акциям, с 17% в пятницу до 13% сегодня. Интерпретирую это, как сигнал значительной перекупленности локальных акций Газпрома. Газпром в секторе АДР снизился: -1,37%.
По нефтяным АДР прирост в среднем +1%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 13,86%
EESR 0,15%
MSNG -2,52%
RTKM -0,92%
LKOH 0,76%
SNGS 0,19%
TATN 1,16%
YUKO 1,67%
SIBN 1,00%
GMKN 1,96%

FOREX: Евродоллар. Определенности нет. Торгуется на отметке 1,17.

Остатки средств на корсчетах: Уменьшились. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка все еще высоки: 3,36% /5,18% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Рейман подозревается в участии в незаконном присвоении акций Телекомитнвеста (Ведомости)

Других НОВЫХ значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Близок к точке насыщения. Желающих покупать на нынешних уровнях все меньше и меньше.

Технически:
Все возможные технические индикаторы и сигналы показывают перекупленность рынка.
Значимого уровня сопротивления рынок достигнет на уровнях 1080-1095 по индексу РТС, где его ждет уровень Фибоначчи 1,236.

Ожидание:
Фиксация в акциях Газпрома. И обща фиксация прибыли по рынку.

Торговый план:
Воздержаться от сделок.

Торговый план на пятницу.

Америка: В Америке решили от нас не отставать и то же покупали всю сессию. Вчерашняя зеленая свечка «перечеркнула» сигналы предыдущей коррекции.
DJIA: +1,00%
S&P500: +1,22%
NASDAQ: +1,54%
Фьючерсы на индексы: Динамика не сформировалась. Базис: +0,0%

Развивающиеся рынки: Все регионы «зеленые». Аргентина против всех.

MSCI EM: +0,653%
MSCI EM Eastern Europe: +1,093 %
MSCI EM Latin America: +1,969%
Аргентина (MERVAL): -2,23%
Бразилия (BOVESPA): +2,19%
Мексика (IPC): +1,8%

Нефть и газ: Существенно повысились.
IPE Brent Crude Oil: 56,15 $/BBL (+2,00%)
NYMEX Light Sweet: 58,47 $/BBL (+2,01%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не изменились (0%)

АДР: Снижается премия АДР Газпрома с 22% позавчера до 17% сегодня, что говорит о более медленных темпах роста этих бумаг в АДР. Рынок АДР, в целом, не показывает существенных расхождений со вчерашним закрытием в России.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,24%
EESR 1,24%
RTKM -0,58%
LKOH 0,00%
SNGS 1,07%
TATN -1,23%
YUKO 3,47%
SIBN -0,74%

FOREX: Евродоллар: Кошмар. График за последние две недели )))

Остатки средств на корсчетах: Существенно уменьшились. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка все еще высоки: 4,07% /6,08% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Европейский Центробанк поднял учетную ставку до 2,25%
(-) На 14 лет осужден управделами ЮКОС-Москва А.Куцирин…
… против Ходорковского и Лебедева возбуждено новое уголовное дело о хищении 10% акций ВСМПО-Ависма.
(+) S&P повысило рейтинг Росневти сразу на два пункта с B- до B+.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
«Предновогодние покупки» – основная идея рынка.

Технически:
Пробиты исторические максимумы по всем российским фондовым индексам, что должно привести к техническому «выносу» еще на несколько процентов вверх.

Ожидание:
Продолжение роста в первой половине дня по инерции и на данных с внешних рынков.
Вероятен выход из позиций и фиксация прибыли крупными участниками (нельзя забывать что сегодня пятница).

Торговый план:
Держу позиции в Ростелекоме и индексе РТС. Во второй половине дня, при неблагоприятной конъектуре внешних рынков принять решение о выходе из позиций.

Америка:
• Как это ни парадоксально, причиной роста в США, вчера, стали новости из Китая. А именно, сохранение третий месяц подряд прироста в китайском обрабатывающем секторе. Китай сам вырос вчера более чем на +6%, и подержал этим все мировые рынки.
• Второй позитивной новостью для Wall Street стала публикация деталей $75-миллиардного плана правительства США по выкупу с рынка ипотечных закладных. Именно ипотека является самым проблемным финансовым сектором сейчас в Америке.

DJIA: +2,18%
S&P500: +2,48%
NASDAQ: +2,38%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) От 3 до 5% прибавили по итогам среды индексы ведущих европейских рынков акций. Оживление на биржах обеспечил, в первую очередь, Китай: новость о том, что самая динамичная экономика мира увеличивает расходы на стимулирование производства дала импульс акциям сырьевых компаний и ценам на нефть.
• Вести о смене руководства в швейцарском UBS – спровоцировали подъем в финансовом секторе. Но аналитики отмечают, что движение рынка становится все более непредсказуемым.
• Впервые за время своего существования Eurotunnel, франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш, выплатит дивиденды – 0,04 евро на акцию. Пережив многолетний кризис и пройдя через процедуру банкротства и реструктуризации в 2008 году Eurotunnel получил прибыль в размере 40 млн. евро.

DAX: +5,42%
FTSE: +3,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В среднем, пятипроцентный рост, что соответствует вчерашнему росту нашего рынка с учетом бета-фактора, который составляет для России примерно 1,5%

BRIC: +5,16%
MSCI EM: +3,64%
MSCI EM Eastern Europe: +4,59%
MSCI EM Latin America: +6,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA- соответственно. В отчете Fitch указала, что ожидает прирост ВВП Китая в 2009 году на уровне 5.6%.
• А сам премьер- министр Китая Вэня Цзябао заявил, что Китай сможет достичь восьмипроцентного роста ВВП в этом году несмотря на углубление экономического кризиса.
• В Азии сегодня прилив оптимизма, лидируют на фондовом рынке акции компаний добывающего сектора, после вчерашнего восстановление цен на сырьевые товары.
• Отмечу негативную динамику Индии, которая в последние дни хуже рынка. Это происходит на фоне спада в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index (China): +1,04% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): -2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
МТС, Лукойл, ГМК, Мечел, Сургутнефтегаз показали прирост более 10%. В аутсайдерах Газпром с приростам +4,5%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные о снижении запасов нефти в США, вызвали резкий скачок котировок на сырьевых рынках.

NYMEX Crude Oil: 45,38 $/BBL (+8,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля будет оставаться стабильным даже при краткосрочном падении цен на нефть, и у России хватит резервов для его поддержки, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
• (Plan.ru) Курс рубля дисциплинированно придерживается рамок отведенных ЦБ РФ для бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились одновременно со ставками овернайт на МБК. Последние находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,54% (-0,96 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад экономики РФ в феврале 2009 года составил 4,7%.
• Корпоративный новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Спекулянты не упускают возможность сыграть на повышение.

Технически:
• Рынок вышел из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи (январь)
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы за 4й квартал 2008.
• 10:50 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) (4й квартал 2008)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам

• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (4й квартал 2008)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда (4й квартал 2008)
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы (декабрь)

Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к росту рынка порядка +3…+5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Вчера на американских площадках был выходной.
• Американцы живут еще не остывшими воспоминаниями о событиях, произошедших ровно год назад, когда де-факто, обанкротились Fannie Mae и Freddie Mac. А неделей позже, шоком для рынка стало банкротство Lehman Bros.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• Европейские площадки сохранили вчерашние высокие темпы прироста.
• Растут более чем на 37%, и задают оптимизм для всего рынка, акции концерна Cadbury который отклонил предложение о покупке со стороны американского Kraft Foods.
• Eurotunnel, компания-оператор транспортного туннеля, соединяющего Британию с континентальной Европой, заявила, что ее самым крупным акционером становится фонд американского банка Goldman Sachs. В ходе реструктуризации компании кредиторы конвертировали долг Eurotunnel в облигации с правом обмена их на акции. Чем и воспользовался Goldman Sachs, получив, таким образом 21% Eurotunnel.
• Сегодня рост по всему рынку. Отстающих секторов нет.

DAX: +1,47%
FTSE: +1,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Рот на развивающихся площадках сохранился.
• Российский рынок наверстал отставание.

BRIC: +1,60%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +2,80%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сохраняют растущий вектор.
• В центре внимания акции JVC Kenwood Holdings (+23%) после первого прибыльного квартального отчета уже за длительный период.
• А так же акции нефтеперерабатывающей компании Showa Shell Sekiyu, которая сообщила об инвестициях более $1 млрд. в завод (Внимание!) по производству солнечных батарей (solar cell).
• Кроме того, на рынки Азии оказывает позитивное влияние вышедший сегодня индекс потребительского доверия в Австралии.
• А акции компаний микроэлектронного сектора поддерживают растущие закупочные цены на полупроводниковые компоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,70%
SSE Composite Index (China): +0,87% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): +0,58%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья не изменилась – стабильная.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (–)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар давит на годовые минимумы.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют прирост.
• Ставки овернайт скорректировались после вчерашнего резкого скачка.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,38% (-0,66 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• ВТБ размещает вторую эмиссию акций по 4,82 коп. — втрое дешевле, чем в ходе народного IPO, но на 10% выше текущих котировок.

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно нейтральные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – позитивные.
• Ожидается позитивная динамика, по крайней мере, в первой половине торгов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога