Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Как это ни парадоксально, причиной роста в США, вчера, стали новости из Китая. А именно, сохранение третий месяц подряд прироста в китайском обрабатывающем секторе. Китай сам вырос вчера более чем на +6%, и подержал этим все мировые рынки.
• Второй позитивной новостью для Wall Street стала публикация деталей $75-миллиардного плана правительства США по выкупу с рынка ипотечных закладных. Именно ипотека является самым проблемным финансовым сектором сейчас в Америке.

DJIA: +2,18%
S&P500: +2,48%
NASDAQ: +2,38%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) От 3 до 5% прибавили по итогам среды индексы ведущих европейских рынков акций. Оживление на биржах обеспечил, в первую очередь, Китай: новость о том, что самая динамичная экономика мира увеличивает расходы на стимулирование производства дала импульс акциям сырьевых компаний и ценам на нефть.
• Вести о смене руководства в швейцарском UBS – спровоцировали подъем в финансовом секторе. Но аналитики отмечают, что движение рынка становится все более непредсказуемым.
• Впервые за время своего существования Eurotunnel, франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш, выплатит дивиденды – 0,04 евро на акцию. Пережив многолетний кризис и пройдя через процедуру банкротства и реструктуризации в 2008 году Eurotunnel получил прибыль в размере 40 млн. евро.

DAX: +5,42%
FTSE: +3,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В среднем, пятипроцентный рост, что соответствует вчерашнему росту нашего рынка с учетом бета-фактора, который составляет для России примерно 1,5%

BRIC: +5,16%
MSCI EM: +3,64%
MSCI EM Eastern Europe: +4,59%
MSCI EM Latin America: +6,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA- соответственно. В отчете Fitch указала, что ожидает прирост ВВП Китая в 2009 году на уровне 5.6%.
• А сам премьер- министр Китая Вэня Цзябао заявил, что Китай сможет достичь восьмипроцентного роста ВВП в этом году несмотря на углубление экономического кризиса.
• В Азии сегодня прилив оптимизма, лидируют на фондовом рынке акции компаний добывающего сектора, после вчерашнего восстановление цен на сырьевые товары.
• Отмечу негативную динамику Индии, которая в последние дни хуже рынка. Это происходит на фоне спада в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index (China): +1,04% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): -2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
МТС, Лукойл, ГМК, Мечел, Сургутнефтегаз показали прирост более 10%. В аутсайдерах Газпром с приростам +4,5%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные о снижении запасов нефти в США, вызвали резкий скачок котировок на сырьевых рынках.

NYMEX Crude Oil: 45,38 $/BBL (+8,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля будет оставаться стабильным даже при краткосрочном падении цен на нефть, и у России хватит резервов для его поддержки, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
• (Plan.ru) Курс рубля дисциплинированно придерживается рамок отведенных ЦБ РФ для бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились одновременно со ставками овернайт на МБК. Последние находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,54% (-0,96 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад экономики РФ в феврале 2009 года составил 4,7%.
• Корпоративный новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Спекулянты не упускают возможность сыграть на повышение.

Технически:
• Рынок вышел из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи (январь)
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы за 4й квартал 2008.
• 10:50 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) (4й квартал 2008)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам

• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (4й квартал 2008)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда (4й квартал 2008)
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы (декабрь)

Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к росту рынка порядка +3…+5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на четверг.

Америка: Индексы продолжили снижение, зародившееся в предыдущую торговую сессию.
DJIA: -0,42%
S&P500: -0,50%
NASDAQ: -0,39%
Фьючерсы на индексы: Динамика отрицательная.

Развивающиеся рынки: Торговавшаяся вчера последней Латинская Америка показала значительное снижение.

MSCI EM: +0,228%
MSCI EM Eastern Europe: +0,399%
MSCI EM Latin America: -1,806%
Аргентина (MERVAL): -2,13%
Бразилия (BOVESPA): -1,03%
Мексика (IPC): +0,89%

Нефть и газ: Снизились.
IPE Brent Crude Oil: 56,98 $/BBL (-1,09%)
NYMEX Light Sweet: 59,21 $/BBL -1,22%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Прибавили около +0,5%.

АДР: Значительно хуже вчерашнего закрытия на ММВБ. РАО ЕЭС не в счет т.к. по ней прошел оборот всего в 5000 лотов.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 14,58%
EESR 0,74%
MSNG Сделок нет
RTKM -2,93%
LKOH -1,39%
SNGS -1,05%
TATN -1,27%
YUKO -0,31%
SIBN -2,26%
GMKN 1,78%

FOREX: Евродоллар. Без изменений. Торгуется в канале 1.165 – 1.185.

Остатки средств на корсчетах: На тех же уровнях. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка высоки: 3,8% /5,49% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) 1/3 Газпромбанка вскоре будет продана немецкому Dresdner Bank (Ведомости).
(-) В МДМ-банке прошли обыски.
(-) Уход нескольких ТОП-менеджеров из Сибнефти (Ведомости)
(+) ЕБРР подал заявку на выкуп крупного пакета ТГК-1.
(!) Заседание правительства о ходе реформы электроэнергетики.

Других НОВЫХ значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Слишком высок, чтобы покупать. Видно желание выйти из позиций у значительной части инвесторов.

Технически:
Рынок перекуплен.

Ожидание:
Продажи продолжатся. Рынок ждет снижение.

Торговый план:
Держу короткую позицию по индексу РТС.

Америка:
• Как это ни парадоксально, причиной роста в США, вчера, стали новости из Китая. А именно, сохранение третий месяц подряд прироста в китайском обрабатывающем секторе. Китай сам вырос вчера более чем на +6%, и подержал этим все мировые рынки.
• Второй позитивной новостью для Wall Street стала публикация деталей $75-миллиардного плана правительства США по выкупу с рынка ипотечных закладных. Именно ипотека является самым проблемным финансовым сектором сейчас в Америке.

DJIA: +2,18%
S&P500: +2,48%
NASDAQ: +2,38%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) От 3 до 5% прибавили по итогам среды индексы ведущих европейских рынков акций. Оживление на биржах обеспечил, в первую очередь, Китай: новость о том, что самая динамичная экономика мира увеличивает расходы на стимулирование производства дала импульс акциям сырьевых компаний и ценам на нефть.
• Вести о смене руководства в швейцарском UBS – спровоцировали подъем в финансовом секторе. Но аналитики отмечают, что движение рынка становится все более непредсказуемым.
• Впервые за время своего существования Eurotunnel, франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш, выплатит дивиденды – 0,04 евро на акцию. Пережив многолетний кризис и пройдя через процедуру банкротства и реструктуризации в 2008 году Eurotunnel получил прибыль в размере 40 млн. евро.

DAX: +5,42%
FTSE: +3,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В среднем, пятипроцентный рост, что соответствует вчерашнему росту нашего рынка с учетом бета-фактора, который составляет для России примерно 1,5%

BRIC: +5,16%
MSCI EM: +3,64%
MSCI EM Eastern Europe: +4,59%
MSCI EM Latin America: +6,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA- соответственно. В отчете Fitch указала, что ожидает прирост ВВП Китая в 2009 году на уровне 5.6%.
• А сам премьер- министр Китая Вэня Цзябао заявил, что Китай сможет достичь восьмипроцентного роста ВВП в этом году несмотря на углубление экономического кризиса.
• В Азии сегодня прилив оптимизма, лидируют на фондовом рынке акции компаний добывающего сектора, после вчерашнего восстановление цен на сырьевые товары.
• Отмечу негативную динамику Индии, которая в последние дни хуже рынка. Это происходит на фоне спада в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index (China): +1,04% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): -2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
МТС, Лукойл, ГМК, Мечел, Сургутнефтегаз показали прирост более 10%. В аутсайдерах Газпром с приростам +4,5%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные о снижении запасов нефти в США, вызвали резкий скачок котировок на сырьевых рынках.

NYMEX Crude Oil: 45,38 $/BBL (+8,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля будет оставаться стабильным даже при краткосрочном падении цен на нефть, и у России хватит резервов для его поддержки, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
• (Plan.ru) Курс рубля дисциплинированно придерживается рамок отведенных ЦБ РФ для бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились одновременно со ставками овернайт на МБК. Последние находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,54% (-0,96 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад экономики РФ в феврале 2009 года составил 4,7%.
• Корпоративный новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Спекулянты не упускают возможность сыграть на повышение.

Технически:
• Рынок вышел из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи (январь)
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы за 4й квартал 2008.
• 10:50 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) (4й квартал 2008)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам

• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (4й квартал 2008)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда (4й квартал 2008)
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы (декабрь)

Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к росту рынка порядка +3…+5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на среду.

Америка: Показав уверенный рост в течении всей сессии и установив максимум последних четырех лет, в последний час торгов индексы обвалились на те уровни с которых стартовали в начале дня.
DJIA: +0,20%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,14%
Фьючерсы на индексы: Динамика не сформировалась. Базис: +0,1%

Развивающиеся рынки: Показали не равномерные результаты.

MSCI EM: +0,717%
MSCI EM Eastern Europe: -0,607%
MSCI EM Latin America: +1,81%
Аргентина (MERVAL): -0,11%
Бразилия (BOVESPA): +1,6%
Мексика (IPC): +0,89%

Нефть и газ: Держат позиции.
IPE Brent Crude Oil: 57,61 $/BBL (-0,21%)
NYMEX Light Sweet: 59,94 $/BBL (+0,05%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Прибавили около +0,5%.

АДР: Результаты, показанные АДР на торгах в Америке, в целом соответствуют тем ценам, на которых акции остановились вчера.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 13,42%
EESR 0,40%
MSNG -3,30%
RTKM 0,04%
LKOH 0,80%
SNGS -0,04%
TATN 0,65%
YUKO 2,76%
SIBN -1,30%
GMKN 1,47%

FOREX: Евродоллар. Определенности нет. Торгуется в канале 1.165 – 1.185.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка высоки: 3,98% /5,56% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Усама Бен Ладен жив.
(+) Лукойл объявил о завершении сделки по приобретению канадской Nelson Resources Ltd.
(+?) Сегодня вечером будет опубликован доклад Минэнерго США о состоянии топливного рынка страны. Ожидается снижение запасов.
(+) Total отозвала иск к России по конфликту о размере затрат по разработке месторождения нефти на условиях СРП.

Других НОВЫХ значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Находится в неустойчивом состоянии. Любой значимый сигнал может его обвалить или поднять на новые высоты. Однако вчерашняя передышка, охладила и быков и медведей. Резких движений пока не предвидится.

Технически:
Рынок перекуплен.

Ожидание:
Рынок будет следовать в направлении нефтяных фьючерсов и фьючерсов на американские индексы.

Торговый план:
Держу позиции по Ростелекому и индексу РТС.

Торговый план на вторник.

Америка: На американском фондовом рынке неопределенность. Он дает нам не сильный сигнал к снижению.
DJIA: -0,39%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,69%
Фьючерсы на индексы: Динамика не сформировалась. Базис нейтральный.

Развивающиеся рынки: Не дают сигналов к действиям.

MSCI EM: +0,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,088%
MSCI EM Latin America: +0,143%
Аргентина (MERVAL): +1,08%
Бразилия (BOVESPA): -0,4%
Мексика (IPC): +0,7%

Нефть и газ: Растут на ожиданиях холодной погоды в США.
IPE Brent Crude Oil: 57,73 $/BBL (+1,19%)
NYMEX Light Sweet: 59,91 $/BBL (+0,99%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,3%.

АДР: Результаты в АДР не дают ориентиров. Газпром в США изменился на -0,62%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 13,77%
EESR Нет сделок
MSNG Нет сделок
RTKM -1,55%
LKOH 0,99%
SNGS -0,64%
TATN 0,81%
YUKO 2,94%
SIBN -0,46%
GMKN 1,93%

FOREX: Евродоллар в поисках дальнейшего тренда.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились незначительно. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка снижаются: 2,96% /4,55% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Переговоры между Газпромом и итальянской Eni перенесены на неопределенный срок.
(+) ФАС разрешила РАО ЕЭС приобретение 55,41% Силовых Машин.
(+) Чистая прибыль Связьинвеста выросла на 62,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
(+) Deutsche Bank выкупил ОФГ полностью.

Других НОВЫХ значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Готов корректироваться, но плохих сигналов для этого нет :)

Технически:
Как вчера и ожидалось, рынок протестировал сопротивление уровнях 1080-1095 по индексу РТС (уровень Фибоначчи 1,236), и откатился.
Будет ли предпринята вторая попытка сегодня или нам предстоит корректироваться хотя бы до 1050, технические сигналы не говорят.

Ожидание:
Волатильный день, консолидация на текущих уровнях.

Торговый план:
Дождаться явных сигналов коррекции или дальнейшего роста. После этого входить в рынок.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога