Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• (Dow Jones) В выходные дни JPMorgan вступил в переговоры относительно увеличения суммы предложения за Bear Stearns до 10 долл за акцию
• Пятница была выходной в америке.
_
Pre-Market: +0,50%.
_
Европа:
• Пятница так же была выходной.
• Четвертая неделя подряд была нисходящая на рынке акций, на фоне опасений сжижения темпов роста мировой экономики.
_
Развивающиеся рынки:
• Рынки прибывали в расслабленном состоянии без давления традиционно плохих новостей из Амерники.
_
BRIC: +0,10%
MSCI EM: +0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: —
_
Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика сегодня на утро, в совокупности боковик.
• В Гонконге выбран, в эти выходные, прокитайский президент Ma Ying-jeou, что позитивно оценено инвесторами, рассчитывающими на усиление торговых связей с Китаем.
• Растут акции японских автопроизводителей, на фоне снижения йены. И после выступления Директора NISSAN Карлоса Госна (Carlos Ghosn) ожидающего отличные результаты продаж в текущем финансовом году.
• Китайские акции падают с открытия рынка. В лидерах падения среди голубых фишек PetroChina на фоне снижения цен на нефть. Так же, в Китае сегодня вышла плохая статистика по инфляции.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
SSE Composite Index: -3,63%
BSE SENSEX (India): +1,10%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИДНЕЙ (Рейтер) – Нефть подешевела в понедельник, поскольку фонды стремятся зафиксировать прибыль в первом квартале, а Саудовская Аравия заверила потребителей в том, что планирует повысить добычу.
_
NYMEX Crude Oil: 100,6 $/BBL
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: существенно скорректировались: -1,2%.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Доллар США вырос против японской иены в ходе азиатской сессии в понедельник. Рост доллара был обусловлен покупками со стороны японских импортеров, тогда как краткосрочные инвесторы воздерживались от торгов, поскольку лондонские биржи закрыты в связи с Пасхой.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• При этом ставки overnight: 3,3%…4,3%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• ЛОНДОН/ВАШИНГТОН (Рейтер) – Федеральная резервная система США и Банк Англии опровергли газетное сообщение о том, что они ведут переговоры о возможности использования общественных средств для массовой скупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, с целью смягчения кредитного кризиса. Тем не менее Банк Англии сообщил, что рассматривает ряд других возможных вариантов смягчения волнений на финансовых рынках, которые сохраняются, несмотря на то, что центробанки влили миллиарды долларов в банковские системы и понизили процентные ставки. Европейский центральный банк не дал комментариев по этому поводу. Газета Financial Times в субботу без ссылки на источники сообщила, что центробанки по обе стороны Атлантики ведут переговоры о возможности скупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, – финансовых инструментов, стоимость которых резко снизилась за последние месяцы, что негативно отразилось на балансах и котировках акций банков.
• Позитивные новости: Северсталь, РАО, Магнит, региональные телекомы.
• Негативные новости: Транснефть.
_
Рынок:
• На рынке нет свежих торговых идей.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Австралия, Швейцария, Великобритания – Праздник – Easter Monday (Пасхальный понедельник )
• 15:30. США. Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго за февраль (Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)).
• 17:00. США. Продажи жилья на вторичном рынке (Existing home sales)
_
Ожидание:
• Вероятен рост в первой половине торгов.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американские инвесторы были воодушевлены обещанием ФРС выделить $200 миллиардов на преодоление кризиса ликвидности. Уже на следующей неделе ФРС проведет кредитные аукционы на $75 млрд. из них.
• Кроме того, позитивно было воспринято падение цен на товарных рынках.
_
DJIA: +2,16%
S&P500: +2,18%
NASDAQ: +2,39%
_
Pre-Market: +1,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• (Рейтер) – Рынки акций Европы снизились пятый раз за шесть сессий в четверг, поскольку бумаги горнорудных и энергетических компаний подешевели вслед за снижением цен на сырье на фоне опасений по поводу спроса и глобального экономического роста.
• Однако рост акций фармацевтических компаний и подъем котировок нескольких европейских банков в конце сессии помогли ограничить общее падение рынка.
• (BBC) Банк Англии готов оказать помощь национальным банкам.
_
DAX: -0,65%
FTSE-100: -0,91%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков линейки MSCI показали падение, в то время, как котировки фондов ЕМ чувствовали себя позитивно. Однако, акции развивающихся рынков имели существенно меньший спрос, чем их аналоги на развитых рынках.
_
BRIC: -2,98%
EM: -1,88%
MSCI EM Eastern Europe: -3,39%
MSCI EM Latin America: -1,71%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,04%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Лидирующими отраслями в Азии сегодня являются финансовый сектор и машиностроение.
• На Тайване в эти выходные президентские выборы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,81%
SSE Composite Index: +0,21% (SSE100: +1,95%)
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)
_
Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть продолжили снижаться в четверг, краткосрочно опускаясь ниже $100 за баррель, на фоне усиливающегося беспокойства по поводу того, что замедление экономики США приведет к сокращению глобального спроса на энергоносители.
• Давление на рынок также оказали вчерашние данные о том, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе больше, чем ожидали аналитики. “Мы считаем, что сочетание медленного экономического роста в США и высокой инфляции, цен на нефть окажет очень сильное влияние на спрос в первой половине года”, – говорится в сообщении Goldman Sachs.
_
NYMEX Crude Oil: 101,84 $/BBL (-0,69%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: —
_
АДР:
• Лучше рынка: —
• Хуже рынка: Мечел, ГМК, Газпром нефть.
_
FOREX:
• (Dow Jones). ПараUSD/JPY выросла в Азии в пятницу на фоне коррекции позиций перед Пасхой, но может остаться волатильной в ближайшее время из-за неопределенности перспектив экономики США. Падение цен на золото и нефть спровоцировало продажи валют, связанных с сырьевыми товарами, и способствовало росту спроса на доллар, говорят трейдеры. Тем не менее, рост пары доллар/иена был ограничен на фоне репатриации капитала японскими инвесторами перед концом финансового года, приведшей к продажам доллара и ограничившей подорожание кросс-курсов иены.
• Трейдеры предупреждают, что нынешний рост доллара может быть только временным, поскольку крупные стоп-приказы на ограничение убытка по паре доллар/иена размещены выше 100, так как фундаментальные риски для экономики США сохраняются. Нынешние движения валют имеют в основном коррективный характер, а “истинное направление доллара прояснится на следующей неделе после возвращения трейдеров за терминалы.
• “Волатильность кредитных и краткосрочных денежных рынков сохраняется, инвесторы, вероятно, сохранят нежелание рисковать, поэтому иена, скорее всего, продолжит расти в ближайшее время”, – говорит Тору Сасаки, старший валютный стратег-аналитик JPMorgan Chase.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• Ставки overnight: 3,6%…4,6% – без изменения.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: ГМК Норильский никель, Полюс-Золото, Лебедянский, Уралкалий, Сбербанк, ВТБ.
• Негативные новости: ПИК, Газпром,
_
Рынок:
• “Американские горки” доводят большую часть внутридневных спекулянтов до нервного тика.
_
Технически:
• Сопротивление: 2000-2030, 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• США, Австралия, Швейцария, Еврозона, Великобритания, Канада – Выходной. Праздник Good Friday (Страстная Пятница ). Рынки акций и облигаций закрыты.
_
Ожидание:
• Утром гэп или умеренный рост, далее вероятен флэт.
• Ввиду отсутствия поддержки из Америки и Европы ожидается низкая активность, которая не позволит полноценно торговать внутри дня.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на вторник.

Америка: Индексы не совершили значимого отклонения от вчерашних значений.
DJIA: -0,10%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,19%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Латиноамериканские рынки, торговавшиеся вчера последними, показали снижение.

MSCI EM: +0,706%
MSCI EM Eastern Europe: +1,719%
MSCI EM Latin America: +0,074%
Аргентина (MERVAL): -0,87%
Бразилия (BOVESPA): +0,15%
Мексика (IPC): —

Нефть и газ: Совершили значительный рывок.
IPE Brent Crude Oil: 59,44 $/BBL (+3,72%)
NYMEX Light Sweet: 61,30 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Brent 59,10 $/BBL (-0,5%).

АДР: Газпром растет. Остальные соответствуют Уровням российского рынка.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 19,16%
EESR 0,17%
MSNG -3,72%
RTKM -1,36%
LKOH 0,62%
SNGS -0,18%
TATN -0,42%
YUKO 1,14%
SIBN 0,80%
GMKN 1,15%

FOREX: Доллар потерял за вчерашний день 150 писов, опустившись до отметки 1.1950.

Остатки средств на корсчетах: Снизились еще. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка выросли: 3,19% /4,81% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) S&P изменило рейтинг РАО «ЕЭС» c B+/Стабильный, на B+/Развивающийся
Фактически этот рейтинг ничего не изменил, только внес еще большую неопределенность в судьбу акций РАО т.к. «Развивающийся» — возможно повышение или понижение рейтинга, вместо «Стабильный» — изменение маловероятно.
О том, как понимать рейтинги здесь.
(-) Заседание ФРС. Ожидается повышение учетной ставки ФРС с 4% до 4,25%.

Других НОВЫХ значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Единой тенденции в понедельник не было. Рынок спекулятивный.

Технически:
Рынок растет 2 месяца без сколько-нибудь значимой коррекции. В понедельник был обновлен исторический максимум по индексу РТС.

Ожидание:
Ближайшая цель в 1100 пунктов по РТС будет взята быстро с самого утра, в основе значительный рост нефти.
В дальнейшем очень вероятна коррекция, т.к. повышение ставки ФРС традиционно интерпретируется с выводом средств с развивающихся рынков.
Так же, настораживает показатель остатков на корсчетах банков, который находится возле полугодовых минимумов.

Торговый план:
Покупать поздно и опасно на этих уровнях. Продавать рано – нет сигналов. Наиболее безопасным видится быть вне позиций.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога