Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• За два последних дня, которые мы отдыхали, на американском рынке существенных движений не произошло.
• По прежнему среди инвесторов доминируют негативные настроения по поводу национальной и мировой экономики.
• Однако. Удержало рынок от падения сообщение о том, что фармацевтическая компания Merck планирует поглощение конкурента Schering-Plough за $41 миллиард.

DJIA: -1,2%
S&P500: -1,00%
NASDAQ: -1,95%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Высокая волатильность, и практически тот же уровень, который был перед выходными.
DAX: +0,70%
FTSE: +0,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Без изменений, относительно предпраздничных уровней.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии слабый отскок, с пятилетних минимумов.
• Тон на рынке задает крупнейший европейский банк HSBC Holdings, который показывает прирост котировок в Гонконге более чем на 14%. После того, как правительство начало расследование причин вчерашнего падения его котировок на 24%.
• Крупнейшая китайская нефтекомпания Cnooc и весь сектор растут вслед за восстановлением цен на нефть.
• Однако негативно чувствуют себя компании потребительских секторов, после того, как Уорен Баффет заявил накануне, что Американская экономика “летит под откос”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,44%
SSE Composite Index (China): +1,88% ( SSE100: +1,45%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Котировки АДР выше локальных уровней на 2-3 %%.

Нефть:
• Нефтяные котировки восстанавливаются несколько дней на ожиданиях, что ОПЕК на заседании в ближайшее воскресенье вновь снизит квоты на экспорт нефти.

NYMEX Crude Oil: 47,07 $/BBL (+3,4%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс доллара консолидируется возле максимумов к корзине мировых валют.
• Курс рубля так же, консолидируется ниже верхней границы бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков опять на минимальных значениях.
• Ставки овернайт на МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(февр.),м/г
• 10:00 Германия Trade Balance – Торговый баланс(янв.),млрд.
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса(янв.),млрд.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство(янв.),м/г
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности(янв.),м/г
• 12:30 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство(янв.),м/г
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли(янв.)

Ожидание:
• Вероятно, восстановление рынка нефти окажет поддержку котировкам российских акций.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на среду.

Америка: Участники фондового рынка положительно оценили заявление ФРС, сопровождающее решение о повышении учетной ставки.
DJIA: +0,52%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,18%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Не сформировали единой тенденции.

MSCI EM: +0,410%
MSCI EM Eastern Europe: -0,201%
MSCI EM Latin America: +1,061%
Аргентина (MERVAL): -0,87%
Бразилия (BOVESPA): +0,15%
Мексика (IPC): —

Нефть: Держит завоеванные позиции.
IPE Brent Crude Oil: 59,52 $/BBL (+0,13%)
NYMEX Light Sweet: 61,37 $/BBL (+0,11%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Brent 59,30/BBL (-0,4).

(!) АДР: Снижение на возросших оборотах в наиболее значимых для рынка бумагах: Юкос, Лукойл, РАО ЕЭС, Сургутнефтегаз, Газпром.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 16,88%
EESR -0,43%
RTKM -1,03%
LKOH -0,81%
SNGS -0,55%
TATN 0,67%
YUKO 2,34%
SIBN 1,83%
GMKN 0,97%

FOREX: Доллар ослаб по отношению к Евро до 1,2000.

Остатки средств на корсчетах: Немного выросли. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка держатся на высоких уровнях: 3,38% /4,96% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
Значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчерашний день не может служить ориентиром, т.к. активность была значительно ниже средней, а движения носили спекулятивный характер. В целом, ситуация не изменилась: Покупателей нет, т.к. для покупок не сформировались технические уровни, а продовцов нет, т.к. нет сигналов для продаж.

Технически:
Рынок торгуется на уровнях сопротивления: 1100 по индексу РТС, и 1000 по индексу ММВБ.

Ожидание:
Ожидание разворота рынка на коррекцию. Сигналы к этому: снижение в АДР и техническое сопротивление по индексам, а так же новость в виде повышения учетной ставки. Так же, негативным сигналом является сегодняшнее снижение азиатских рынков.

Торговый план:
Держу вчерашние короткие позиции по фьючерсам РАО.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога