Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Толчком к возобновлению “ралли” на американском рынке стала публикация данных о розничных продажах, которые оказались лучше ожиданий.
• Кроме того, после обновления американским рынком, на днях, 12-летнего минимума, в инвестиционной среде стали высказываться мнения, что рынок иррационально дешев, и сейчас хорошее время для покупок. Эти настроения спровоцировали волну спекулятивных покупок.

DJIA: +3,34%
S&P500: +4,07%
NASDAQ: +3,97%

Pre-Market: -0,1%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews) Европейские фондовые рынки под конец дня консолидировались: торги закрылись ростом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Инвесторы воодушевились тем, что Национальный банк Швейцарии опустил базовые ставки почти до нулевой отметки: игроки надеются, что еврозона последует его примеру. Хорошие новости о сокращении издержек принес и французский Carrefour, крупнейшая розничная сеть Европы.

DAX: +1,08%
FTSE: +0,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Фонды и индексы развивающихся рынков выше локальных индексов примерно на 3%.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,95%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,90%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Правительств Китая и Японии анонсировали пакеты мер поддержки национальным рынкам в объема больших, чем ожидалось.
• В целом, в Азии, трейдеры сегодня продолжили тренд на восстановление, сложившийся вчера на глобальном рынке вчера.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,15%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,88%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Котировки АДР демонстрируют сильный разброс. Лучше рынка: МТС, ГМК. Хуже рынка: Газпромнефть, Сургутнефтегаз.

Нефть:
• Нефть растет на ожиданиях, что члены ОПЕК, собирающиеся в эти выходные, вновь снизят квоты на добычу.

NYMEX Crude Oil: 47,10 $/BBL (+11,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара снижется к корзине мировых валют.
• Положительное влияние на рубль в четверг оказало заявление главы Банка России Сергея Игнатьева, который выступил против возврата к валютному контролю, а также сообщил, что отток капитала из страны по итогам 2009 года может оказаться ниже прогнозируемых $90 миллиардов.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились. Ликвидность по этому параметру существенно ужата.
• Ставки овернайт на МБК существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,04% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке вчера мы наблюдали консолидацию.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)(янв.),м/г
• 13:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу(IV кв.)
• 14:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы(февр.)
• 15:30 США Trade Balance – Торговый баланс(янв.),млрд.
• 15:30 США Export prices – Цены на экспорт(февр.)
• 15:30 США Import prices – Цены на импорт(февр.)
• 15:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса(янв.),млрд.
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана(март)

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро позитивные.
• Ожидается обновление трехмесячного максимума по индексу ММВБ и РТС.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов поиндексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на пятницу.

Америка: Индексы не изменились.
DJIA: -0,02%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,09%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Понизились.

MSCI EM: -0,281%
MSCI EM Eastern Europe: -0,849%
MSCI EM Latin America: -1,315%
Аргентина (MERVAL): +1,93%
Бразилия (BOVESPA): -1,3%
Мексика (IPC): -0,73

Нефть: Сорт Брент в Лондоне повысился в цене, а Лайт в Америке упал.
IPE Brent Crude Oil: 59,85 $/BBL (+0,42%)
NYMEX Light Sweet: 59,99 $/BBL (-1,41%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: без динамики, Brent NYMEX 59,20/BBL (-0,05).

АДР: АДР в Америке закрылись выше, чем в Лондоне. Снижение в целом соответствует уровню вчерашнего снижения на ММВБ. Хуже всех Ростелеком, упавший на NYSE на -4.56%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX +17,93%
EESR +1,58%
MSNG -3,91%
RTKM -1,45%
LKOH +0,58%
SNGS +0,86%
TATN -0,06%
YUKO +1,24%
SIBN +2,03%
GMKN +1,92%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар торгуется на уровнях близких к 1,2000.

(!) Остатки средств на корсчетах: Выросли почти в двое. Как и в прошлом году за две недели до окончания года, начались выплаты по бюджетным долгам. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка держатся на высоких уровнях: 3,99% /5,66% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Ростелеком вчера опубликовал предупреждение о рисках, которое отражает точку зрения компании на изменения в системе расчетов с клиентами. Впрочем, ничего фундаментального это предупреждение не затрагивает. Оно посвящено достоверности отчетности.
(+) Повышение кредитного рейтинга России.
(+) Ведомости. Goldman Sachs опубликовал прогноз о том, что ВВП России к 2050 году вырастит в 10 раз, и рекомендовал инвесторам в 2006 году вкладываться в Россию, Бразилию, Индию и Китай.
(+) Ведомости. РАО имеет планы построить Туруханскую ГЭС на средства инвествонда. Сумма проекта $12 млрд.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Находится в поисках дальнейшей идеи: или ралли или коррекции.

Технически:
Рынок торгуется на уровнях сопротивления: 1100 по индексу РТС, и 1000 по индексу ММВБ.

Ожидание:
Присвоение инвестиционного рейтинга должно быть отыграно.
Так же поддержку рынку должна оказать беспрецедентно выросшая ликвидность.

Торговый план:
Держу вчерашние позиции Ростелекому и фьючерсам на индекс РТС.

Америка:
• Толчком к возобновлению “ралли” на американском рынке стала публикация данных о розничных продажах, которые оказались лучше ожиданий.
• Кроме того, после обновления американским рынком, на днях, 12-летнего минимума, в инвестиционной среде стали высказываться мнения, что рынок иррационально дешев, и сейчас хорошее время для покупок. Эти настроения спровоцировали волну спекулятивных покупок.

DJIA: +3,34%
S&P500: +4,07%
NASDAQ: +3,97%

Pre-Market: -0,1%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews) Европейские фондовые рынки под конец дня консолидировались: торги закрылись ростом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Инвесторы воодушевились тем, что Национальный банк Швейцарии опустил базовые ставки почти до нулевой отметки: игроки надеются, что еврозона последует его примеру. Хорошие новости о сокращении издержек принес и французский Carrefour, крупнейшая розничная сеть Европы.

DAX: +1,08%
FTSE: +0,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Фонды и индексы развивающихся рынков выше локальных индексов примерно на 3%.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,95%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,90%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Правительств Китая и Японии анонсировали пакеты мер поддержки национальным рынкам в объема больших, чем ожидалось.
• В целом, в Азии, трейдеры сегодня продолжили тренд на восстановление, сложившийся вчера на глобальном рынке вчера.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,15%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,88%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Котировки АДР демонстрируют сильный разброс. Лучше рынка: МТС, ГМК. Хуже рынка: Газпромнефть, Сургутнефтегаз.

Нефть:
• Нефть растет на ожиданиях, что члены ОПЕК, собирающиеся в эти выходные, вновь снизят квоты на добычу.

NYMEX Crude Oil: 47,10 $/BBL (+11,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара снижется к корзине мировых валют.
• Положительное влияние на рубль в четверг оказало заявление главы Банка России Сергея Игнатьева, который выступил против возврата к валютному контролю, а также сообщил, что отток капитала из страны по итогам 2009 года может оказаться ниже прогнозируемых $90 миллиардов.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились. Ликвидность по этому параметру существенно ужата.
• Ставки овернайт на МБК существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,04% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке вчера мы наблюдали консолидацию.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)(янв.),м/г
• 13:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу(IV кв.)
• 14:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы(февр.)
• 15:30 США Trade Balance – Торговый баланс(янв.),млрд.
• 15:30 США Export prices – Цены на экспорт(февр.)
• 15:30 США Import prices – Цены на импорт(февр.)
• 15:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса(янв.),млрд.
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана(март)

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро позитивные.
• Ожидается обновление трехмесячного максимума по индексу ММВБ и РТС.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов поиндексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на четверг.

Америка: Подросла на хороших макроэкономических статданных.
DJIA: +0,54%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: -0,10%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Не сформировали единой тенденции.

MSCI EM: +0,108%
MSCI EM Eastern Europe: +0,814%
MSCI EM Latin America: -0,306%
Аргентина (MERVAL): 0%
Бразилия (BOVESPA): +0,09%
Мексика (IPC): +1,32%

Нефть: Держит завоеванные позиции.
IPE Brent Crude Oil: 59,60 $/BBL (+0,13%)
NYMEX Light Sweet: 61,85 $/BBL (-0,85%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Brent 59,23/BBL (-0,5%).

АДР: Не показали существенных расхождений с результами на вчерашнее закрытие ММВБ.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,16%
MSNG -5,72%
RTKM -0,09%
LKOH -0,03%
SNGS 0,51%
TATN 0,76%
YUKO 0,31%
SIBN 1,82%

FOREX: Доллар без значительных изменений за сутки: 1.1975

Остатки средств на корсчетах: На вчерашнем уровне. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка держатся на высоких уровнях: 4,14% /5,81% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+ Сбербанк) Президент РФ высказался за запрет филиалов иностранных банков в России.
(- Юкос) Подал в отставку фин. директор Брюс Мизамор.
(- Газпром) Украинское противостояние не может не нанести ущерб Газпрому. Если не сейчас то в ближайшем будущем, украинское правительство найдет способы отомстить газовой монополии.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке неопределенность. Единого мнения ни среди аналитиков, ни среди трейдеров, ни среди инвесторов нет.

Технически:
Вчерашний рывок индекса РТС к 1100 пунктам был сделан исключительно благодаря одной Транснефти.

Ожидание:
Высокая волатильность.

Торговый план:
Прикрыть короткие позиции при первых сигналах к росту.

Америка:
• Несмотря на позитивные сигналы от снизившихся цен на нефть и металлы, а так же на умеренно позитивную статистику по личным доходам и расходам, фондовые индексы в Америке снизились. Над рынком давлел банковский сектор, где с новой силой нарастали опасения в отношении банковских облигаций и акций.
_
DJIA: -0,70%
S&P500: -0,86%
NASDAQ: -0,80%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы снизились по итогам торгов в пятницу, поскольку признаки увеличивающегося инфляционного давления в еврозоне ослабили надежды на то, что Европейский центробанк вскоре сократит процентную ставку, а также из-за снижения котировок банков и нефтяных компаний. Акции энергетической компании E.ON, крупнейшей в секторе жилищно-коммунальных услуг в мире, снизились на фоне ее сообщения о том, что прибыль в 2008 году будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона.
_
DAX: -0,28%
FTSE-100: -0,43%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Латинская Америка, торговавшаяся последней, задала негативный вектор.
_
BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,55%
MSCI EM Eastern Europe: +0,27%
MSCI EM Latin America: -0,72%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,43%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня получили два удара.
• Первый. Традиционно чувствительные к валютным курсам экспортеры начали дешеветь, вслед за рекордным падением доллара в конце прошлой недели.
• Второй. От банков, где началась новая волна опасений по поводу устойчивости мирового кредитного рынка.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index: -3,04% ( SSE100: -2,26%)
BSE SENSEX (India): +2,51%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Рейтер) Цены на нефть опустились до $105 за баррель на торгах в Азии в понедельник, продолжая снижаться с пятницы, после того как возобновилась работа нефтепроводной системы Ирака, что ослабило беспокойство по поводу продолжительных перебоев в поставках нефти с юга страны.
_
NYMEX Crude Oil: 105,62$/BBL (-1,86%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались еще на -0,60%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Лукойл, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: Сотовый операторы Вымпелком и МТС.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро и доллар США торгуются в понедельник без изменения по отношению друг к другу. В то же время обе валюты торгуются с повышением против японской иены, так как участники рынка из Японии вынуждены корректировать позиции перед тем, как в понедельник завершается финансовый год. В пятницу пара евро/доллар держалась в узком диапазоне около 1,5800, близко к историческому максимуму, перед выходом на этой неделе важного отчета, посвященного числу рабочих мест в США.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно выше пятничных значений.
• При этом ставки overnight: 5,3%…6,4%, что выше вчерашних показателей еще на 0,5%
• Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Сургутнефтегаз, ГМК, Возраждение.
• Негативные новости: —
• Смешанные новости: Газпром.
_
Рынок:
• На рынке так и не сформировался устойчивый тренд.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 13:00. Еврозона. Серия статданных второй степени важности.
• 17:45. США. Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за март (Chicago Purchasing Managers Index (PMI))
_
Ожидание:
• На утро сложились негативные сигналы.
• Вероятен гэп вниз на открытии. Дальнейшая динамика не очевидна.
• Тренд на неделю не ясен.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога