Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на среду.

Америка: General Motors утянул за собой индекс американских голубых фишек (Dow) . Остальные индексы без изменения к предыдущей сессии.
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: -0,01%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные незначительные движения. Отличилась Венесуэла (+5, 71%).

MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,104%
MSCI EM Latin America: +0,324%
Аргентина (MERVAL): -0,87%
Бразилия (BOVESPA): +0,19%
Мексика (IPC): +0,08%

Нефть: Нащупала поддержку.

IPE Brent Crude Oil: 56,17 $/BBL (+0,11%)
NYMEX Light Sweet: 57,98 $/BBL (+1,13%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: торгуются по цене на 10-20 центов выше вчерашнего закрытия.

АДР: Противостояние Газпрома и Украины вышло боком газпромовским АДР премия по АДР за несколько дней снизилась с 19% до 14%.
Все остальные АДР показали вполне достойные результаты.

Не забыт американцами и Ростелеком, который, на ровне с Татнефтью показал наибольший прирост среди АДР за вчерашнюю сессию ~ +2% .

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 14,38%
EESR —-
MSNG -1,25%
RTKM 2,57%
LKOH -0,05%
SNGS -0,02%
TATN 1,03%
YUKO 3,28%
SIBN 2,53%
GMKN 1,94%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар во время американской сессии укрепился и торгуется сегодня ниже 1,19.

Остатки средств на корсчетах: На вчерашних уровнях. Стабильны. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка немного выросли: 4,08% /5,69% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Норникель. Планируется отказ от услуг спецэкспортера, через которого Норникель продавал драгоценные металлы за рубеж. (Ведомости)
(+) Ростелеком, Связьинвест. Федеральная служба по тарифам утвердила компенсационные надбавки для межрегиональных компаний Связьинвеста, для расчетов с потребителями за услуги дальней связи. Так же, это уровняет тарифы Ростелекома и его конкурентов.
(+) ММВБ получила лицензию на право организации срочной торговли. И планирует ввести несколько фьючерсов, в том числе на индекс ММВБ.
(-?) Ведомости. Непонятная статья о бесполезности либерализации Газпрома. Т.к. доля иностранцев в Газпроме будет ограничена, что вытекает из-за ограничения ФСФР возможной доли АДР в free-float.
(-) Украина и Газпром, так ни о чем и не договорились.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Практически без оборотов.
Видится, что в продажах никто не заинтересован.

Технически:
Рынок находится в состоянии консолидации.

Ожидание:
Продолжение роста.

Торговый план:
Держу позиции Ростелекому. И по индексу РТС

Америка:
• Индекс Nasdaq вчера обновил 11-месячный максимум.

Основные новости, которые отыгрывал рынок:
• Kraft Foods потерял около 6% капитализации, после того, как европейский кондитерский концерн Cadbury отказался от его оферты. Cadbury же этим отказом “набил себе цену” в прямом смысле – торги по его акциям открылись гэпом +38% и сохранили эти уровни до конца торговой сессии.
• Акции General Electric стали главным вчерашним ориентиром, после того как JPMorgan повысил по ним прогноз до “overweight” с “neutral.”
• В центре внимания высокотехнологического сектора оказалась небольшая фармацевтическая компания Opexa Therapeutics, котировки которой выросли на 269,93% за день после того, как компания сообщила промежуточные результаты по разрабатываемому ею препарату против склероза: 83% пациентов которые принимали ее препарат не имели рецидивов в течение года после этого.
• Так же на рынок оказал позитивное влияние рост цен на энергоресурсы и металлы всех групп, на чем росли котировки копаний добывающего сектора.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,94%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• Европейские фондовые рынки показали прирост на фоне роста цен на сырьевые товары (металлы, нефть), а так же на возобновлении бизнес-активности по слиянию/поглощению.
• Акции Deutsche Telekom и France Telecom выросли примерно по 2%, после того как стало известно о том, что они ведут переговоры о присоединении Британского оператора мобильной связи выделяемого из BT.

DAX: +0,33%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали адекватный (с учетом бета коэффициента) прирост.

BRIC: +2,33%
MSCI EM: +1,83%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Азиатские рынки сегодня умеренно корректируются, после того, как индекс MSCI Asia Pacific обновил вчера годовой максимум.

Основные новости в Азии:
• Крупнейший китайский интернет-проект Alibaba.com потерял 5,1% капитализации после того, как председатель совета директоров продал принадлежащий лично ему пакет акций компании на $35 миллионов.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 2.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз по компании.
• Снижаются котировки целого ряда крупных компаний – операторов компьютерного рынка.
• Относительно устойчивы котировки добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,97%
SSE Composite Index (China): -0,12% ( SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали ровный прирост порядка 4% за сессию.
ADR АДР Газпрома: +4,43%
ADR АДР Лукойла: +4,33%.

Нефть:
• Россия заняла первое место в мире по экспорту нефти. Впервые с момента распада СССР она обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок “черного золота”. По оценкам Международного энергетического агентства, во втором квартале Россия экспортировала 7,4 млн. баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия сократила суточные поставки с 7,39 до 7 млн. баррелей. Эль-Рияд снижает добычу и экспорт в рамках решений ОПЕК, самым влиятельным участником которой является Саудовская Аравия.
• Нефтяные котировки существенно выросли, вновь на уровни выше $70, на фоне коррекции по доллару. И снижению мировой добычи.

NYMEX Crude Oil: 71,10 $/BBL (+4,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар существенно подешевел вчера, чем вывел всю финансовую систему из равновесия, в котором она находилась около месяца.
• Усиливаются разговоры о девальвации доллара, и создании глобальной мировой расчетной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на высоких уровнях.
• Ставки овернайт демонстрируют волатильность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,21% (+0,83 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:00 Япония Machinery orders – Заказы на продукцию машиностроения.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Российский рынок вышел вчера из анабиоза, в котором пробыл ровно месяц.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС изменились на растущие, в среднесрочной перспективе.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – нейтральные.
• Среда – традиционно сложный день для торговли, так как чаще всего в среду наблюдаются контртрендовые движения.
• Внутридневной тренд не очевиден. Вероятна как консолидация, так и коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Торговый план на вторник.

Америка: Снизилась, на понижении брокерами рейтингов бумаг технологического сектора.
DJIA: -0,36%
S&P500: -0,59%
NASDAQ: -1,32%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Показали вчера разнонаправленную динамику.

MSCI EM: +0,62%
MSCI EM Eastern Europe: +0,302%
MSCI EM Latin America: -1,647%
Аргентина (MERVAL): -1,45%
Бразилия (BOVESPA): -0,86%
Мексика (IPC): -0,4%

Нефть: За два дня вернулась на уровни начала декабря.

IPE Brent Crude Oil: 56,11 $/BBL (-1,79%)
NYMEX Light Sweet: 57,33 $/BBL (-1,26%)


Сегодня утром нефтяные фьючерсы: торгуются по цене вчерашнего закрытия.

АДР: Нефтяные бумаги снизились, но меньше, чем можно было бы ожидать. Падение даже в нефтяных бумагах за два дня составило -1%..-2%. Вместе с тем, нефть за те же два дня упала на 4..5%.
Бумаги компаний связи, наоборот закрылись с ростом.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 15,08%
EESR —
MSNG -1,04%
RTKM -0,86%
LKOH -0,81%
SNGS —
TATN -2,55%
YUKO 2,17%
SIBN 0,50%
GMKN 2,04%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар торгуется на уровнях близких к 1,2000.

Остатки средств на корсчетах: На вчерашних уровнях. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка держатся на высоких уровнях: 3,46% /4,99% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
Основная тема, заполнившая ленты информационных агентств: переговоры Газпрома с Украиной.
Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок в состоянии зимнего анабиоза.

Технически:
Рынок находится в состоянии консолидации.

Ожидание:
Рынок очень вяло реагировал на рост нефти и положительные новости.
Так же, предположу, что вчерашнее снижение нефтяных фьючерсов не развернет рынок по направлению в низ и сегодня. И после закономерного провала на открытии мы увидим стабилизацию рынка на этом уровне.

Торговый план:
Держу позиции Ростелекому. Если представиться возможность на открытии, то прикрыть фьючерсы на индекс РТС

Торговый план на понедельник.

Америка: Незначительно снизились.
DJIA: -0,05%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,37%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Показали в пятницу незначительную разнонаправленную динамику.

MSCI EM: -0,079%
MSCI EM Eastern Europe: +0,383%
MSCI EM Latin America: -0,612%
Аргентина (MERVAL): -1,96%
Бразилия (BOVESPA): +0,3%
Мексика (IPC): -1,03

Нефть: Значительно снизилась, нивелировав рост последней недели.
Вместе с тем, текущий уровень в 57-58$ является значительным уровнем поддержки.

IPE Brent Crude Oil: 57,13 $/BBL (-3,82%)
NYMEX Light Sweet: 58,06 $/BBL (-3,22%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: без динамики, Brent NYMEX 57,05 $/BBL (-0,05).

АДР: Не дают сигналов ни к покупкам ни к продажам.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 17,29%
EESR -100,00%
MSNG -4,70%
RTKM -0,80%
LKOH -0,19%
SNGS -0,16%
TATN -0,79%
YUKO 2,67%
SIBN 0,89%
GMKN 1,84%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар торгуется на уровнях близких к 1,2000.

Остатки средств на корсчетах: На уровнях пятницы. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка держатся на высоких уровнях: 3,4% /4,95% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Ведомости. Статья о возможности банковского кризиса, в связи с продолжающимся кризисом ликвидности на межбанковском рынке.
(+) Ведомости. Автоваз – ожидается протекционистская политика со стороны государства.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок в состоянии консолидации. Идею фиксации прибыли на рынке не поддерживают.
Вместе с тем, с фондового рынка выведены значительные ресурсы в сектор корпоративных облигаций, что сдерживает покупки.

Технически:
Индекс РТС растет за счет 2-го эшелона.
Вместе с тем, индекс ММВБ и ММВБ-10 консолидировались на текущих уровнях. И находятся на них уже две недели.
Выскажу торговую идею: данная консолидация заменила коррекцию.

Ожидание:
Медленный рост фондовых индексов. И выход их из зоны консолидации на новые, более высокие уровни.

Торговый план:
Держу позиции Ростелекому и фьючерсам на индекс РТС.

Итоги

13/11/2007

За день:
Индекс ММВБ: 1628,43 (+0,03%)
Индекс РТС: 2053,93 (+0,22%)
_
За март:
Индекс ММВБ: (-1,93%)
Индекс РТС: (-0,48%)
_
• День не выявил явных преимуществ ни “быков” ни “медведей”, фактически, сегодня рынок был в боковике.
• Из общей массы выделились бумаги РАО ЕЭС (+3,18%). Природа этой аномалии еще не выяснена. Вероятно, спекулянты решили отыграть информацию о интересе, который проявляет Газпром к бумагам ТГК-1.
• Существенную дезорганизацию во внутридневную динамику внесли фьючерсы на американские индексы, которые с нейтрального состояния на начало торгов в России, к 13 часам мск. провалились на -0,7%, и опять восстановились к вечеру.
• Сегодня последний торговый день марта, и подводя итоги месяца мы видим, что месяц был, по большому счету, безрезультативным, и даже умеренно негативным для инвестиций.
_
Индекс ММВБ.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога