Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на вторник.

Американские рынки являющиеся главным ориентиром закрыты, поэтому обзор будет учитывать только активные рынки.

Развивающиеся рынки: Практически без движения.

MSCI EM: -0,023%
MSCI EM Eastern Europe: -0,013%
MSCI EM Latin America: -0,381%
Аргентина (MERVAL): +1,43%
Бразилия (BOVESPA): -0,1%
Мексика (IPC): -0,14%

FOREX: Доллар стабилен.

Остатки средств на корсчетах: Выше чем вчера. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 4,59 /6,26% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) ММВБ готовится начать торговлю акциями Газпрома. Таким образом, эти бумаги сможет использовать дополнительная группа участников рынка – интрадэй спекулянты, что должно вылиться более высокую волатильность.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера все акции, кроме Сбербанка, были мертвы.

Технически:
Рынок в фазе консолидации.

Ожидание:
Низкие обороты станут еще ниже. Рынок останется на тех же уровнях.

Торговый план:
Держу длинные позиции по Ростелекому и фьючерсы на индекс РТС.

Америка:
• Спекулянты охладили пыл, после выступления Бена Бернанке (Ben Bernanke) в Конгрессе, в котором он не исключил развития рецессия в штатах.
• Данные по безработице, лучше ожиданий.
• Данные по промышленным заказам хуже ожиданий.
• В результате рынок лихорадило. Тенденция к концу сессии не сформировалась.
_
DJIA: -0,36%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,19%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду за счет бумаг банковского сектора, которые продолжили свой рост, начатый накануне, в надежде, что череда списаний убытков финансовых компаний может закончиться.
• Cообщение о том, что швейцарский банк UBS накануне списал $19 миллиардов убытков позволили акциям банков расти в цене второй день подряд в расчете на то, что агрессивное сведение балансов финансовых компаний означает завершение череды негативной отчетности.
_
DAX: +0,85%
FTSE-100: +1,08%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ситуацию можно охарактеризовать, как нейтральную.
_
BRIC: +2,19%
MSCI EM: +2,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: +1,45%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):- 0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Сегодня позитивно выделяются горно-добывающий сектор: BHP Billiton, Rio Tinto, и нефтяной сектор Inpex Holdings, Woodside Petroleum.
• Так же растут акции компании альтернативой энергетики. Акции Toshiba – крупнейшего оператора ядерных реакторов в Японии, к текущему моменту выросли более, чем на 5%.
• Вместе с тем негативно развиваются события в промышленном секторе. Первый, второй и третий японские автопроизводители Toyota, Honda и Fuji Heavy (производит Subaru) сообщили о снижении продаж в США в марте. А крупнейший азиатский брокер Nomura понизил по ним рекомендации с “покупать” до “держать”.
• Китай сегодня стабилен, после того, как вчера индекс SSE обновил годовые минимумы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,89%
SSE Composite Index: +0,91% ( SSE100: -0,39%)
BSE SENSEX (India): +0,55%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Выросла после резкого сокращения запасов нефтепродуктов за неделю, о чем сообщило вчера государственное Управление энергетической информации (EIA).
_
NYMEX Crude Oil: 104,83$/BBL (+3,67%) контракт CL.K08
_

Crude oil.

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,23%.
_
АДР:
• Лучше рынка: МТС, Вымпелком, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: ГМК, Лукойл.
_
FOREX:
• Мрачные комментарии главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, укрепили мнение рынка о том, что ФРС вновь сократит процентную ставку на заседании по денежно-кредитной политике, которое должно состояться в конце апреля.
• Доллар упал вчера вечером и оставался под давлением в начале сегодняшней сессии.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• При этом ставки overnight: 3,7%…4,7%, что ниже вчерашних показателей на 0,3%
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Транснефть.
Негативные новости: МТС, Вымпелком.
Новостной фон: негативный.
_
Рынок:
• Устойчивые ориентиры у участников рынка не сформировались, что показал вчерашний высоковолатильный день.
_
Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 11:50. (Франция) Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за март.
• 11:55. (Германия) Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за март.
• 12:00. (Еврозона) Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за март.
• 12:30. (Великобритания) Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS за март.
• 13:00. (Еврозона) Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в феврале.
• 16:30. (США) Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00. (США) ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за март.
_
Ожидание:
• Совокупность новостей, техничеких сигналов и внешних рынков негативная.
• Вероята коррекция или флэт.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Опубликованная вчера, так называемая Бежевая книга ФРС, показала, что 11 из 12 региональных банков видят продолжающееся восстановление экономики.
• Стив Джобс – глава APPLE – анонсировал три новости: 1) новую программу iTunes, 2) то, что в новой версии iPod Nano 8 GB будет встроенная видеокамера и FM радио, 3) а цены на всю линейку iPod снижаются на $120.
• На фоне этих новостей наибольший рост показали банковский и высокотехнологичный сектора.

DJIA: +0,53%
S&P500: +0,78%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• На подъеме закрылись торги на основных европейских рынках акций. Среди лидеров повышения – бумаги автопроизводителей, в частности, благодаря главе французского Renault Карлосу Гона. Он заявил, что худшее для отрасли позади.
• Акции немецкого Commerzbank, заявившего о готовности вернуть государству госкредит, подскочили на 11% и потянули за собой вверх весь финансовый сектор.
• Также дорожали сырьевые “голубые фишки”, поскольку цены на нефть после небольшого отката в середине дня все-таки остались в районе 70 долларов за баррель. На рынке металлов ралли продолжается.

DAX: +1,69%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал вчера гораздо лучшую динамику, чем развивающиеся рынки в целом.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: +1,73%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,17%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• (Bloomberg) – MSCI Asia Pacific Index сегодня обновил годовой максимум на новостях:
• О росте прибыли на 37% в первом полугодии крупнейшего китайского производителя мяса China Yurun Food Group;
• На повышении рекомендации аналитиков Goldman Sachs по акциям второго по величине китайского оператора сотовой связи China Unicom до “buy” с “neutral”;
• И на повышении производителем чипов – Texas Instruments прогноза по прибыли и объемам продаж на 3-й квартал.
• В целом, этот новостной фон стал стимулом к повышению ожиданий инвесторов в отношении мировой экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,89%
SSE Composite Index (China): +0,06% ( SSE100: -0,14%)
BSE SENSEX (India): +1,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на то, что АДР доминировали рост, он оказался не равномерным. Хуже рынка АДР МТС с результатом -0,15%. По остальным русским бумагам, торгуемым на NYSE и OTC – прирост различной степени.
ADR АДР Газпрома: +3,77%
ADR АДР Лукойла: +6,02%.

Нефть:
• (Рейтер) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене в ночь на четверг приняла решение сохранить официальные квоты на добычу “черного золота” после того, как Саудовская Аравия на правах крупнейшего производителя отметила, что рост цен на энергоносители обусловлен подъемом в мировой экономике и что их запасы должны сокращаться.
• Эта новость подстегнула нефтетрейдеров к игре на повышение.

NYMEX Crude Oil: 71,31 $/BBL (+0,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар падает дальше. Это на руку российской экономике.
• Как говорится: что немцу смерть, то русскому хорошо.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на высоких уровнях.
• Ставки овернайт демонстрируют нестабильность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Объем производства валового внутреннего продукта (ВВП) РФ во втором квартале 2009 года упал на 10,9 процента к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат окончательную оценку.

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• Российский рынок сохраняет оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС изменились на растущие, в среднесрочной перспективе.
• Сохраняется краткосрочный растущий тренд, с сопротивлением на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – позитивные.
• День начнется с роста.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть от покупок по индексу ММВБ/РТС с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Торговый план на понедельник.

Америка: Индексы не сдвинулись с места.
DJIA: -0,06%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: +0,13%
Фьючерсы на индексы: Не торгуются.

Развивающиеся рынки: Латинская Америка снизилась, остальные рынки в пятницу показали рост.

MSCI EM: +0,462%
MSCI EM Eastern Europe: -0,022%
MSCI EM Latin America: -0,516%
Аргентина (MERVAL): +0,85%
Бразилия (BOVESPA): -0,54%
Мексика (IPC): +0,19%

Нефть: Нащупала поддержку.

IPE Brent Crude Oil: 56,69 $/BBL (+0,25%)
NYMEX Light Sweet: 58,43 $/BBL (+0,26%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не торгуются.

АДР: Большинство лучше пятничного закрытия на ММВБ.
Премия по АДР Газпрома снизилась до 11% – наименьшей величины этого года. Норильский никель был оценен значительно выше, чем на последних торгах в России.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX: 11,64%
EESR: 0,22%
MSNG: -2,32%
RTKM: 1,20%
LKOH: 0,33%
SNGS: 0,13%
TATN: 1,01%
YUKO: 3,30%
SIBN: 1,50%
GMKN: 7,69%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар успокоился, вроде.

Остатки средств на корсчетах: На максимумах этого года. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 3,25 /4,95% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Противостояние Газпрома и Украины переросло в скандал.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На чем рынок рос в четверг, на том же он и упал в пятницу: на акциях Сбербанка.
Остальные «голубые фишки» все так же находятся в состоянии консолидации.

Технически:
Рынок торгуется возле уровней сопротивления индексов.

Ожидание:
Все-таки рост рынка.
Предположение основано:
– на историческом росте рынка в последнюю предновогоднюю неделю каждого предыдущего года.
– на высокой величине остатков на корсчетах банков;
– на стабилизации нефтяных фьючерсов.

Торговый план:
Держу позиции Ростелекому.
На Фортсе вновь открываю позиции по индексу РТС.

Спекулянтам рекомендую обратить внимание на Норникель, у которого сегодняшний СПЕКУЛЯТИВНЫЙ потенциал роста около 5%.

А на месте инвесторов я вышел бы из Газпрома, от греха подальше.

Америка:
• Первый день нового квартала американцы начали с оптимизмом. Поводом для этого стали следующие события.
• Во-первых. Усиление Доллара.
• Во-вторых. Lehman Brothers (+17,56%) сообщила, что привлекла более, чем ожидавшиеся $4 миллиарда. Что дало инвесторам повод пересмотреть оценки банковского сектора в лучшую сторону. Лидерами роста стали: Citigroup (+11,30%), Bank of America (+7,75%), JP Morgan Chase (+9,43%), и т.д. Ожидания, что самые худшие времена в финансовом секторе уже миновали.
• В-третьих. Позитивная статистика. Индекс деловой активности в производственной сфере (ISM manufacturing index), оказался существенно лучше ожиданий.
_
DJIA: +3,19%
S&P500: +3,67%
NASDAQ: +3,59%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом благодаря банковскому сектору, в том числе швейцарскому банку UBS. Банк списал еще $19 миллиардов и сообщил, что создаст специальное подразделение, которому будут переданы проблемные активы. Акции UBS выросли в цене почти на 12 процентов.
_
DAX: +2,84%
FTSE-100: +2,64%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• По всем индикаторам развивающихся рынков мы увидели рост, соответствующий оптимизму на рынках США и Европы.
_
BRIC: +1,09%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,50%
MSCI EM Latin America: +2,43%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,78%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня не оригинальны. Лидирующим сектором является финансовый. Где котировки акций выросли сегодня на 5-10%. Выделяются ростом: Macquarie Group – крупнейший инвестбанк Австралии, Kookmin Bank – в Южной Корее, Mizuho Financial Group и Nomura Holdings в Японии.
• Вторая группа роста, это компании производящие электронику.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,94%
SSE Composite Index: +2,54% ( SSE100: +0,64%)
BSE SENSEX (India): –
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Нефть подешевела более, поскольку неделя ожесточенных сражений в иракском нефтяном городе Басре закончилась, а работа нефтепровода, поврежденного взрывом, была восстановлена.
• Эксперты ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 2,3 миллиона баррелей, в запасы дистиллятов сократились на 1,5 миллиона баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 100,98$/BBL (-0,59%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,27%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Мечел, МТС, Вымпелком, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: Газпром нефть.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар продолжил рост к евро и иене, котировки Treasuries падают после публикации данных об активности в производственном секторе экономики США, превысивших ожидания аналитиков.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше вчерашних.
• При этом ставки overnight: 3,9%…5,0%, что ниже вчерашних показателей на 1,5%
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Вымпелком.
• Негативные новости: Лукойл.
_
Рынок:
• Оптимизм.
_
Технически:
• Рынок вышел из состояния равновесия верх.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:30. Великобритания. Инфляция.
• 18:00. США. Производственные заказы за февраль (Factory Orders)
• 18:30. США. Запасы нефтепродуктов. (Crude Oil, Gasoline, Distillate Stocks)
_
Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к гэпу на 1,5%..2%.
• Дальнейшая динамика в зависимости от динамики фьючерса на S&P.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога