Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера американский рынок продолжил восстановление. Стимулом к этому стали статданные, оказавшиеся лучше ожиданий.
• А именно, объем нового жилищного строительства (Housing starts) неожиданно вырос на +22% в феврале, против ожидавшегося аналитиками падения на -5%.

DJIA: +2,42%
S&P500: +3,21%
NASDAQ: +4,14%

Pre-Market: -0,2%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – В марте неожиданно для экспертов индикатор делового оптимизма Германии ZEW подскочил до максимальной почти за 2 года отметки: минус 3,5 пункта. На инвесторов крупнейшей экономики Европы произвели благоприятное впечатление снижение базовых ставок по кредитам в зоне евро до рекордно низкого уровня в 1,5% годовых и готовность немецких властей потратить 80 млрд. евро на стимулирование экономики.
• Однако, Европейские рынки закрылись снижением, не успев отыграть позитивную динамику на рынке США. Лидерами падения выступили бумаги сырьевых компаний на фоне снижения цен на медь и заявлений алюминиевого гиганта Alcoa об урезании дивидендов.

DAX: -1,40%
FTSE: +0,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки выглядят не хуже, чем площадки Старого и Нового света.
• Индексы и фонды ЕМ, на сегодня, формируют умеренно позитивный сигнал.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки умеренно растут сегодня, лидирует финансовый сектор, на фоне сообщения ЦБ Японии о выкупе им правительственных займов с рынка, с целью поддержать национальные финансовые институты.
• Хуже рынка металлургический сектор. Акции Rio Tinto падают на текущий момент на -8,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index (China): +0,23% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): +2,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкая активность и существенное расхождение в результатах. Лучше рынка АДР МТС, Вымпелкома и Ростелекома (+10%, +6,38 и +4,99% соответственно). Разочаровывают бумаги Лукойла и Газпрома потерявшие на американской сессии порядка полпроцента.

Нефть:
• Голландско-британский нефтяной гигант Royal Dutch Shell единственный в отрасли намерен увеличить дивиденды акционерам по итогам текущего года. В остальном дела компании обстоят не блестяще: чистая прибыль Shell за прошлый год снизилась на 14%, объем резервов нефти и газа остался прежним. Добыча сырья у ведущей нефтяной компании Европы снижается уже 6 лет.
• Неожиданно хорошая статистика с рынка жилья США произвела впечатление на нефтяных трейдеров: намек на начало восстановления экономики Америки спровоцировал рост мировых цен на нефть.

NYMEX Crude Oil: 49,16 $/BBL (+3,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,1%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос на неактивных торгах во вторник до месячного максимума к бивалютной корзине на фоне удорожания нефти, однако дальнейшее укрепление национальной валюты было ограничено фиксацией прибыли по коротким валютным позициям.
• Доллар продолжил снижение к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно выше предыдущих показателей. Но, в целом, низкие по сравнению со среднегодовыми значениями 2008 года.
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз и вместо роста на 0,5 процента теперь ожидает сокращения мировой экономики в 2009 году на 0,6 процента, сказала во вторник советник главы МВФ Тереза Тер-Минассян на конференции в Лиссабоне.
• (Ведомости) Газпром снизил экспорт сырья за первые два с половиной месяца этого года на 40%.
• Новостной фон в целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата за январь.
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице в феврале.
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за январь.
• 15:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в феврале.
• 17:30 США Crude Oil Запасы нефтепродуктов на конец предыдущей недели
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Участники рынка все еще предрасположены к игре на повышение. Но уже боятся покупать, и ожидают коррекции.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, продолжится рост, величина которого составит порядка 2-5% по индексам.
• Дальше рынок войдет в зону сопротивления 792-850 пунктов по индексу ММВБ, после чего динамика рынка будет не очевидна.
• Среда, традиционно, разворотный день, поэтому рекомендация фиксировать краткосрочные “длинные” позиции, по достижении рынком уроня 790 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ. Фиксировать длинные позиции.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Индекс ММВБ: 1655,59 (-1,09%)
Индекс РТС: 2089,77 (-0,67%)
_
• Главной причиной коррекции на российском рынке сегодня стала негативная динамика в Европе, Азии, и на премаркете в США, где отыгрывают вчерашние негативные квартальные отчеты от AMD и Alcoa.
• Внутренний новостной фон можно назвать умеренно позитивным, в целом. В частности, Ведомости сегодня высказали негативное мнение о Сургутнефтегазе, которое не совсем объективно, по-моему.
• Внешний новостной фон продолжает оставаться нервным. Шеф Morgan Stanley Джон Мак (John Mack) пообещал сегодня утром, что этот год будет трудным для Wall Street.
• Технческая картина: не изменилась. Сегодняшнее снижение укладывается в рамки волатильности.
_
Индексы ММВБ и РТС.

Торговый план на четверг.

Америка: Индексы незначительно возросли.
DJIA: +0,30%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,23%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Понизились.

MSCI EM: -0,561%
MSCI EM Eastern Europe: -0,815%
MSCI EM Latin America: -0,422%
Аргентина (MERVAL): +0,29%
Бразилия (BOVESPA): -0,7%
Мексика (IPC): -0,8%

Нефть: Совершила сильный рывок.

NYMEX Light Sweet: 59,82 $/BBL (+2,77%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,05 $.

АДР: Лучше всех себя чувствуют ГМК и Юкос.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX: 9,90%
RTKM: 0,00%
LKOH: -0,43%
SNGS: -0,30%
YUKO: 3,12%
GMKN: 5,41%

Ростелеком NYSE: Вчера заметно выросли объемы сделок в Ростелекомев первой половине торгов. Под закрытие котировки вернулись к значениям предыдущего дня, но продаж при этом не было.

FOREX: Доллар вернулся на уровень 1,1850.

Новости:
(+) Глава Росимущества В.Назаров назвал стартовую стоимость 75%-ного пакета Связьинвеста – 3,3 миллиарда долларов.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок снял напряжение. Вторая половина вчерашних торгов показала, что идея коррекции не получила развития.

Технически:
Возможны как коррекция так и консолидация.

Ожидание:
Нефтяные цены, которые долго были «тормозом», пошли вверх.
Справедливо ожидать роста нефтяных бумаг, которые уберегут рынок от дальнейшего падения.

Торговый план:
Оставаться в длинных позициях по Ростелекому.

Америка:
• Оптимизм в банковском секторе был противопоставлен продажам в секторе высокотехнологичных компаний.
• Акции Citigroup выросли на +30,9%, и подбодрили весь финансовый сектор.
• В течение дня вышли негативные статданные, которые поубавили оптимизм спекулянтов.
• Промышленное производство (Industrial production) продолжило снижение на 1.4% в феврале, против ожиданий 1.3%, и падения на 1.9% в январе.
• Использование производственных ощностей (Capacity utilization) скратилось до 70.9% с 71.9% в январе.
• Индекс деловой активности (The NY Empire State index) упал до рекордных -38.2 пунктов в марте против -34.7 в феврале.
• В высокотехнологичном секторе (Nasdaq), трейдеров напугал конфликт между Intel и AMD (Advanced Micro Devices) – первая копания обвинила вторую в нарушении условий соглашения об обмене лицензиями.
• Кроме того, финансовый сектор “подкосила” новость от American Express, что доля дефолтов по кредитным картам увеличилась до 8,7 процента в феврале.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -1,92%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Торги на европейских рынках акций завершились ростом ведущих индексов в среднем на 2,5%. Настроение игрокам ощутимо поднял глава ФРС США: в воскресенье Бен Бернанке высказал мнение, что рецессия в Америке может завершиться к концу этого года.

DAX: +2,30%
FTSE: +2,94%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся площадки продолжают удерживать растущий тренд.
• … только фонд Templeton Russia был вчера хуже рынка.

BRIC: +2,40%
MSCI EM: +2,21%
MSCI EM Eastern Europe: +1,87%
MSCI EM Latin America: +1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,15%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии предупредил о снижении учетных ставок. А ЦБ Японии о выделении средств на поддержку национальных банков. Эти факторы стали основными источниками позитивных настроений на азиатских рынках сегодня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,18%
SSE Composite Index (China): +3,04% ( SSE100: +4,54%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Очень низкая активность. Ориентиров сегодня не дают.

Нефть:
• Крупное месторождение природного газа в территориальных водах Норвегии открыла государственная норвежская энергокомпания StatoilHydro. Запасы газа месторождения, получившего имя “Астерикс” в честь героя французских комиксов, оцениваются в 16 млрд. кубометров. 90% в лицензии на разработку этих залежей в Норвежском море принадлежит норвежским госкомпаниям StatoilHydro и Petoro, оставшиеся 10% – голландско-британскому гиганту Shell.
• В целом, рынок нефти сдерживают новости о сокращении промышленного производства в США, и во всем мире.

NYMEX Crude Oil: 47,35 $/BBL (+2,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос к доллару, но немного снизился к бивалютной корзине на торгах в понедельник благодаря укреплению евро к валюте США на глобальном рынке форекс. Уплата налогов прошла “незамеченной”, а потоки на российском рынке были разнонаправленными на фоне исполнения расчетных фьючерсов на пару доллар/рубль, говорят дилеры.
• (Рейтер) – Евро поднялся к доллару на европейских торгах в понедельник до самого высокого более чем за месяц уровня, на фоне позитивной оценки инвесторами результатов заседания финансовых лидеров “Большой двадцатки” (G20).

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних значениях. В целом низкие.
• Ставки овернайт на МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,75% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЦБ готов разрешить банкам формировать до 15% капитала первого уровня за счет субординированных кредитов на 30 лет. Это позволит Сбербанку и ВТБ отказаться от проведения допэмиссии. Вот причина “ралли” в этих акциях.
• «Тройка диалог» готовится выпустить облигации на $100 млн. и 2,5 млрд. руб. Это ее дебют на публичном долговом рынке.
• В целом новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в марте.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в марте.
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 15:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства в феврале.
• 15:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в феврале.
• 15:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители в феврале.
• 15:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере за январь.
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Участники рынка более предрасположены к игре на повышение.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, продолжится позитивный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Вчера начался сезон квартальных отчетов. Инвесторы настороженно ждут первых результатов. Хуже или лучше ожиданий они окажутся. На рынке затишье.
• Два первых существенных отчета не радуют. Advanced Micro Devices (AMD) сообщила о снижении продаж и сокращении штата. Alcoa сообщила о снижении прибыли вдвое.
_
DJIA: +0,02%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: +0,16%
_
Pre-Market: -0,4%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ (Рейтер) – Рынки акций Европы выросли по итогам торгов понедельника благодаря компаниям финансового сектора, таких как швейцарский банк UBS, и компаний горнорудного сектора. Акции компании Anglo American выросли в цене на 4,1 процента, BHP Billiton – почти на 4 процента. Goldman Sachs добавил бумаги Anglo American в свой список акций, рекомендованных к покупке, а также повысило рекомендацию металлургического и горнодобывающего секторов Европы до “привлекательного” с “нейтрального”.
• Акции UBS выросли в цене на 5,8 процента после появления информации о том, что давление со стороны акционеров может привести к ускорению процесса реформирования банка, пострадавшего от значительных списаний.
• Societe Generale и Merrill Lynch повысили рейтинги банковскому сектору Европы, Merrill также повысил рекомендацию по бумагам UBS до “покупать” с “нейтрального”, сообщили трейдеры.
_
DAX: +0,85%
FTSE-100: +1,14%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ровные позитивные итоги торгов.
_
BRIC: +1,85%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +2,19%
MSCI EM Latin America: +0,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,43%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• После пяти недель роcта, сегодня азиатские рынки корректируются.
• Существенное снижение по акциям производителей электроники, после отчета AMD сократившего выручку. Корректируются акции Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing, United Microelectronics, Advantest, и т.п.
• Опять снижаются банки, вспомнившие о американской рецессии. На 12% обвалились сегодня акции Fukuoka Financial – вторго по величине регионального банка Японии.
• Однако, комфортно чувствуют себя компании нефтегазового сектора.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,62%
SSE Composite Index: +0,35% ( SSE100: +1,48%)
BSE SENSEX (India): -1,17%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Насыщенный новостной фон.
• Перебои в поставках топлива из-за пожара на финской Neste Oil, которая сообщила что ремонтные работы в дизельном подразделении ее НПЗ Porvoo после пожара в пятницу завершатся не ранее чем в мае. Мощность НПЗ составляет 200.000 баррелей в сутки.
• Это сообщение привело к росту цен на газойль в Лондоне – дистиллят, тесно связанный с дизельным и печным топливом – до рекордных уровней, а также повлияло на резкий подъем цен на печное топливо и нефть в Нью-Йорке.
• Вчера поддержку ценам на нефть также оказывало то, что плохие погодные условия мешали передвижению танкеров по Хьюстонскому судоходному каналу, по которому доставляется сырье на восемь американских НПЗ.
• Министр энергетики США Сэм Бодман в понедельник предупредил, что цены на бензин в США на заправочных станциях могут достигнуть рекордных $3,50 за галлон в период пикового спроса во время сезона летних автомобильных поездок и призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить объем нефтедобычи.
• Однако генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри вновь повторил мнение ОПЕК о том, что рынок достаточно обеспечен поставками и необходимости в увеличении добычи нет.
_
NYMEX Crude Oil: 109,09 $/BBL (+2,69%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.
_
АДР:
• Большинство котировок АДР в США соответствуют локальному рынку.
• Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро во вторник торгуется с повышением против доллара США после сообщений о том, что, по мнению бывшего главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, данный кредитный кризис может оказаться самым тяжелым за 50 или более лет. Тем не менее, он сказал, что цены на жилье в США могут стабилизироваться еще до начала 2009 года.
• В понедельник доллар задавал тон евро, так как валютные трейдеры ждали заседания Европейского центрального банка /ЕЦБ/ и встречи Большой семерки на этой неделе.
• Аналитики говорят, что ЕЦБ почти наверняка оставит процентные ставки без изменений, а Большая семерка в своем окончательном коммюнике воздержится от комментариев по поводу роста евро. Тем не менее, риск неожиданных комментариев поставит под угрозу рост евро против доллара в течение следующих нескольких дней.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются четвертый день подряд.
• При этом ставки overnight: 3,45%…4,45%, что ниже вчерашних показателей на 0,05%
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Нет.
Негативные новости: Сургутнефтегаз.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке чувствуется огромное нереализованное желание к покупкам. Которое выливается в покупки на любых позитивных новостях.
_
Технически:
• Рынок пробил уровни опротивдения по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 15:45 (США) UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 (США) Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 (США) FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
_
Ожидание:
• На утро смешанные сигналы.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога