Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Индексы продолжили рост.
DJIA: +0,29%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,46%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P

Развивающиеся рынки: Выросли .

MSCI EM: +0,569%
MSCI EM Eastern Europe: +1,178%
MSCI EM Latin America: +1,855%
Аргентина (MERVAL): +2,06 %
Бразилия (BOVESPA): +2,58%
Мексика (IPC): 1,31%

Нефть: Выросла.

IPE Brent Crude Oil: 62,17 $/BBL (+0,40%)
NYMEX Light Sweet: 63,94 $/BBL (+0,90%)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,5%.

АДР: АДР и акции на локальном рынке имеют паритет. Явных сигналов ни к покупкам, ни к продажам результаты показанные вчера в АДР не дают.

Ростелеком NYSE:

FOREX: Без существенных изменений.

Остатки средств на корсчетах: Начали закономерное сезонное снижение. В прошлом году так же, по окончании новогодних каникул, остатки быстро уменьшились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Автоваз, новости о перестановках в руководстве, в пользу Росаборонэкспорта.

(+) Сбербанк, покупает банковские активы в Казахстане и Украине.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Положительные новости со всех сторон и достаточная ликвидность закономерно перетекает в рост акций.

Вместе с тем, рост Сбербанка и Автоваза больше чем 10% в день я не понимаю. Известные мне новости столько не стоят.

Акции Сбербанка считаю переоцененными. Ситуация в Сбербанке напоминает ситуацию начала октября, когда после бурного роста в РАО, Лебедев объявил о продаже 10%-ного пакета энергокомпани.

Напомню, а тем, кто не видел, рекомендую прочитать, очень познавательную статью с сайта Компромат.ru: http://www.compromat.ru/main/ignatiev/sbrf.htm

Технически:
Индекс РТС закрепился чуть выше 1200 пунктов. На этом уровне находится уровень 2,0 отмеренного движения от октябрьской амплитуды.
По моему мнению, это достаточно серьезный уровень сопротивления.

Ожидание:
Консолидации на текущих уровнях.

Торговый план:
Позиций не открываю. Т.к. для покупок уровень высок, а для продаж нет сигналов.

Америка: Нейтрально.
DJIA: -0,01%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,06%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P

Развивающиеся рынки: Несмотря на то, что латинская Америка закрылась в минусе, внутридневные графики биржевых индексов на латиноамериканских рынках не показывают какого-либо тенденции к продажам.

MSCI EM: -0,399%
MSCI EM Eastern Europe: +2,387%
MSCI EM Latin America: -0,552%
Аргентина (MERVAL): -0,29 %
Бразилия (BOVESPA): -0,81%
Мексика (IPC): -0,46%

Нефть: Не существенно снизилась.

IPE Brent Crude Oil: 61,92 $/BBL (-0,15%)
NYMEX Light Sweet: 63,37 $/BBL (-0,20%)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Без существенных курсовых движений.

Ростелеком NYSE:

FOREX: Без существенных изменений.

Остатки средств на корсчетах: На уровне последних чисел декабря.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Правительство Украины отправлено в отставку, на Украине политический кризис. Такая ситуация на руку Газпрому и российским компаниям, которые от слабого смогут добиться больше.

(+) РАО не покупает энергоактивы в Болгарии. Дорого.

(+) Conoco увеличила долю в Лукойле до 16,1%.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Несмотря на рост рынка более 5% объем торгов был в полтора раза ниже, чем в разворотный день 04 октября. Т.е. Из позиций участники не выходили.

Технически:
По индексу РТС ближайшая цель 1200. До которой по инерции рынок должен дойти.
А о дальнейшем движении говорить пока рано.

Ожидание:
Адаптивности. Движение рынка по инерции на 1-2%.

Торговый план:
Держу позиции по Ростелекому, тем более в Америке вчера они выросли на 1,28%.

Америка:
• Американские трейдеры не услышали вчера существенных новостей, которые повлияли бы на расстановку сил “быков” и “медведей”. В результате мы увидели в США очередные низковолатильные торги без выраженных тенденций.
_
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,68%
NASDAQ: -0,51%
_
Pre-Market: -0,2%.
_
S&P 500
_
Европа:
• На примере американского AMD, снизились акции немецкого производителя чипов Infineon, и компаний всего выокотехнологического сектора.
• И уже, традиционно, дешевели акции банков.
_
DAX: -0,72%
FTSE-100: -0,41%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативные итоги торгов.
_
BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -0,82%
MSCI EM Latin America: +0,40%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,46%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиаты сегодня не оригинальны.
• Существенно снижается финансовый и производственный сектор. В противовес растут акции горнодобывающих компаний.
• В Индии, открывшись гэпом вниз, рынок затем закрыл гэп и вырос против новостей: Standard & Poor’s понизила рейтинг государственных обязательств Индии до “BBB-”.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,30%
SSE Composite Index: -2,44% ( SSE100: -0,90%)
BSE SENSEX (India): +0,52%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Не существеное снижение на фоне прогноза снизижения мирового потребления нефти во втором квартале текущего года на 180.000 баррелей в сутки (Государственное Управление энергетической информации (EIA)).
• Сегодня нефтетрейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных о запасах нефтепродуктов в США.
_
NYMEX Crude Oil: 108,50 $/BBL (-0,54%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%.
_
АДР:
• Лучше рынка: ГМК.
• Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро находится под небольшим давлением против доллара США и японской иены в среду. Тем не менее, у пары евро/доллар есть поддержка около уровня 1,5650, поэтому склонность пары к росту сохраняется, говорит один из токийских дилеров. По словам другого дилера, следующая поддержка для пары евро/иена находится на уровне 160,40.
• Во вторник доллар торговался почти без изменений, однако несколько снизился против евро и иены после выхода протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США.
• Руководители ФРС выражали неуверенность в своих прогнозах относительно экономической активности и инфляции, и решение о снижении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов на заседании 18 марта стало для них трудным.
• Тем не менее, финансовые рынки ожидают еще одного снижения процентной ставки ФРС и новых экономических проблем для США, тогда как Европейский центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений на своем заседании в четверг. Расхождения в политике банков ослабили привлекательность доллара.
• Инвесторы избегают значительных позиций в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии, который пройдут в четверг, и встречи Большой семерки, которая состоится в конце этой недели.
• Заместитель министра финансов Германии Томас Миров сказал журналистам во вторник, что Большая семерка, скорее всего, примет решение о совместных действиях для борьбы с кризисом на финансовых рынках, а также обсудит валютные курсы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Снижение остатков на корсчетах приостановилось.
• При этом ставки overnight: 3,45%…4,45%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Роснефть.
Негативные новости: –
Новостной фон: смешанный, нейтральный
_
Рынок:
• На рынке явно ощущается дефицит новых идей.
_
Технически:
• Рынок торгуется выше пробитых позавчера уровней сопротивления по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Вчерашняя коррекция укладывается в рамки волатильности.
• Ключевое сопротивление: 2165-2170 по индексу РТС и/или 1795-1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 12:30 (Великобритания) Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за февраль.
• 12:30 (Великобритания) Manufacturing Production – Производство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00 (Еврозона-GDP) National accounts – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 4 квратал.
• 18:00 (США) Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 18:30 (США) Crude Oil Stocks, Gasoline Stocks, Distillate Stocks – Запасы нефтепродуктов в США
_
Ожидание:
• На утро, умеренно негативные сигналы.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Американские индексы обновили вчера годовые максимумы.
Главные новости:
• Аукцион по размещению 30-летних федеральных бондов продемонстрировал большой спрос. Облигации размещены объемом $12 миллиардов.
• Министр финансов США Т.Гейтнер (Treasury Secretary Timothy Geithner), выступая вчера в Конгрессе, заявил, что национальная экономика “готова к росту” (preparing for growth).
• Procter & Gamble ожидает роса продаж в следующем квартале.
• Texas Instruments ожидает квартальную прибыль выше предыдущих планов.

DJIA: +0,84%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,15%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• Без единой тенденции закрылись торги на европейских рынках акций.
• Общее негативное давление на биржи оказывают опасения, что инфляция благодаря стимулирующим мерам может разогнаться.
• ем не менее, корпоративные новости помогли рынкам удержаться на плаву: так хороший прогноз от американского производителя микрочипов Texas Instruments дал импульс высокотехнологичному сектору и в Европе.

DAX: +0,37%
FTSE: -0,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ситуация на развивающихся рынках адекватна динамике в Америке.

BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Рынки Китая и Гонконга растут после того как статданные за август, подтвердили восстановление мировой экономики идет успешно. Китайский объем промышленного производства, инвестиции и объем кредитования показали более быстрый прирост, чем ожидалось.
• В Японии коррекция, так как опубликованные сегодня данные по национальному ВВП разочаровали – рост ВВП составил 2,3% во втором квартале, против ожидавшегося показателя 3,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,57%
SSE Composite Index (China): +2,25% ( SSE100: +1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сохраняется смешанная динамика по АДР.
ADR АДР Газпрома: +2,50%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,22%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные по запасам показали рост спроса на нефтепродукты в США.

NYMEX Crude Oil: 71,94 $/BBL (+0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар сдает позиции шестой день подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков снижаются от максимумов.
• Ставки овернайт демонстрируют, так же, спад спрос на деньги.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,5% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Российский рынок сохраняет оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС сохраняются растущими.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – умеренно позитивные.
• Наиболее вероятна внутридневная тенденция к росту, однако не исключена фиксация прибыли, традиционная для пятницы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть от покупок по индексу ММВБ/РТС с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ. Быть готовым к резкой коррекции, подобно вчерашней.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Рад приветствовать всех после 10 дней изнурительного отдыха!

Америка: Все пять первых торговых дней этого года американские индексы росли и установили новые исторические максимумы последних 5 лет.
DJIA: +0,06%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,28%
Фьючерсы на индексы: На положительной территории.

S&P

Развивающиеся рынки: За пять дней этого года то же значительно подросли.

MSCI EM: +0,7%
MSCI EM Eastern Europe: +0,7%
MSCI EM Latin America: +0,664%
Аргентина (MERVAL): +0,3%
Бразилия (BOVESPA): -0,39%
Мексика (IPC): +1,4%

EM

Нефть: Восстановила статус-кво. Рывок первых дней 2006 года даже на трехлетнем историческом графике весьма существенен. Нефть вновь выше 60$ за баррель, и, похоже, закрепилась выше этого уровня надолго.

IPE Brent Crude Oil: 62,01 $/BBL (-1,13%)
NYMEX Light Sweet: 63,5 $/BBL (-1,11%)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы ниже: -0,5%.

АДР: Лидер в АДР – ГМК, его рост в Америке на 15% сильно контрастирует с предновогодними ожиданиями российских участников. Объяснения этому у меня пока нет. Все акции значительно выше, особенно нефтяные. Не оценили только Юкос.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX: 22,83%
EESR: 5,72%
MSNG: 0,74%
RTKM: 4,79%
LKOH: 7,74%
SNGS: 11,80%
TATN: 10,25%
YUKO: -0,13%
SIBN: 3,34%
GMKN: 15,47%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Рынок полон слухов о завершении цикла повышения учетных ставок ФРС. Спекулянты и инвесторы расценивают это, как плохой знак для доллара. Доллар в последние дни существенно сдал позиции по отношению к Евро.

Остатки средств на корсчетах: Выше чем в прошлом году. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 3,32 /4,97% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Хорошо, все-таки, что рынок был на каникулах, иначе его лихорадило бы вместе с Газпромом. История с отключением Украины от газа, и противоречивыми заявлениями разных сторон этого процесса уже миновала, большей частью.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Последние дни декабря проходили на фоне неудовлетворительной ликвидности. Вместе с тем, анализируя характер и объемы сделок, крупные участники рынка из акций не вышли. Скорее наоборот, использовали минимальные курсовые снижения, чтобы покупать.

Технически:
Рынок в возрастающем тренде.

Ожидание:
Российский рынок будет догонять мирровые площадки.
Уже вчера многие задались вопросом: Какой величины гэп будет сегодня?
Судя по АДР и нефти. Гэп + рост первых торговых дней должен быть +5%..+10%.
Вместе с тем, ожидать большие объемы торгов в первые послепраздничные дни то же не стоит.

Торговый план:
Держим сформированный до нового года пакет Ростелекома.
Учитывая то, что на открытии будет гэп, открывать новые позиции на гэпе не будем, первый день разумнее осмотреться. Тем более, после 5 дней роста не исключена коррекция на мировых рынках.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога