Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Несмотря на позитивную статистику и корпоративные новости, биржевые трейдеры на Wall-Street решили зафиксировать прибыль, после роста в течение 5 торговых сессий накануне.
Главные новости:
• Индекс ожиданий потребителей за сентябрь оказался лучше прогнозов, и лучшим за 3 последних месяца.
• А в корпоративном секторе, внимание на себя обратил оптимистичный квартальный прогноз прибыли от FedEx, который поднял акции компании на 6,4%, а заодно и акции своего конкурента – UPS – на 4,4%.
• При этом, негативно на рынок подействовали акции нефтекомпаний, на фоне коррекции цен на энергоносители.

DJIA: -0,23%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -0,90%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили в “зеленой зоне” шестую торговую сессию подряд благодаря укреплению горнорудного и банковского секторов, обеспеченному растущей уверенностью по поводу устойчивого восстановления мировой экономики и макроэкономическими данными.

DAX: +0,52%
FTSE: +0,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Показатели по развивающимся рынкам носят не равномерный характер. Ориентиров не дают.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +1,79%
MSCI EM Latin America: +0,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• В Азии не сложилось единых тенденций сегодня.
• Даже больше. Тенденции по различным площадкам резко противоположные.
• В последние дни Китай был публично уличен в демпинговой политике на мировых рынках, по крайней мере по мясу птицы и автомобильным покрышкам. В газетах звучит фраза “Торговая война” Китая и США. Судя по росту шанхайского индекса и падению индекса американского, Китай в этой войне имеет преимущество.
• В экспортно-ориентированной Японии трейдеры болезненно отреагировали на укрепление йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,18%
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,93%)
BSE SENSEX (India): -0,52%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Очень сильный разброс: от +9.1% по Мечелу, до -2,14% по Ростелекому.
ADR АДР Газпрома: -0,22%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -0,20%.

Нефть:
• Опубликованные на прошлой неделе данные о запасах нефтепродуктов показали их прирост, чем вызвали озабоченность в оценке спроса в преддверии отопительного сезона.

NYMEX Crude Oil: 69,29 $/BBL (-3,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после того, как за несколько дней слад свои позиции по отношению к большинству мировых валют, сегодня немного корректируется вверх.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,78% (+0,28 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Bloomberg растиражировала материал в котором Банк Реконструкции и Развития негативно оценивает экономические перспективы России.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 13:00 Еврозона Employment – Уровень занятости

Рынок:
• На российском рынке преобладает оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – негативные.
• Ожидается открытие гэпом вниз порядка 2%
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера рынок корректировался, после роста на 17% за предыдущие семь торговых сессий.
• Давление на рынок оказывали новости с сырьевого рынка, где энергоносители и золото активно дорожают. А так же падение курса доллара.
• Статистика опубликованная вчера показала умеренный рост безработицы.
• Philadelphia Fed index улучшился до -35 пунктов с -41,3 в феврале.
• Опережающий индикатор (The index of leading economic indicators) снизился на 0,4%, это меньше чем ожидалось.

DJIA: -1,15%
S&P500: -1,30%
NASDAQ: -0,52%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Курс американской валюты в четверг стремительно снижался после объявления Федеральной резервной системы США о предстоящих крупных вливаниях в финансовую систему, общий объем которых превысит триллион долларов. К концу дня один евро стоил 1,37 доллара. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления ФРС – европейские рынки закрылись повышением основных индексов. Подорожали акции банков и финансовых компаний. На фоне роста цен на черное золото выросли котировки представителей нефтяного сектора. А благодаря увеличению цен на металлы прибавили в стоимости бумаги горнодобывающих компаний.

DAX: +1,18%
FTSE: +0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки были лучшие вчера по отношению к мировым рынкам.
• А Российская площадка была лучшая по отношению к развивающимся рынкам.

BRIC: +2,83%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +7,87%
MSCI EM Latin America: +2,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии преобладают коррекционные настроения в рамках общего снижения на мировых рынках вслед за рынком США.
• Снижение котировок наиболее ощутимо в финансовом секторе, и по акциям высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,68% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): -1,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Продолжается период низкой активности в секторе российских АДР. Вчера наибольший прирост продемонстрировал нефтяной сектор, прирост котировок в котором составил +7…+11 %%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть выросли благодаря комбинации падающего доллара и решения ФРС, – скзал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. – Но я подозреваю, что в основном это произошло на надежах, что американские стимулы помогут развернуть экономику обратно, или хотя бы стабилизировать ее”.

NYMEX Crude Oil: 51,61 $/BBL (+6,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США может зафиксировать наибольшее за 24 года падение по итогам недели – инвесторы обеспокоены тем, что планируемое Федеральной резервной системой (ФРС) США приобретение государственных облигаций обесценит мировую резервную валюту.
• (Рейтер) – Котировки рубля к бивалютной корзине выросли в четверг выше 39 рублей, на фоне продолжающегося ослабления доллара против всех валют и роста цены нефти выше $50 за баррель. Дилеры пока не замечали присутствие ЦБ РФ на рынке, но говорят, что он может выйти с покупкой валюты, чтобы сдержать чрезмерное укрепление рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на “сжимающуюся” ликвидность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,04% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад мировой экономики в 2009 году составит, по оценкам МВФ, от 0,5 до 1% (Euronews)
• Безработица в России достигла 8,5%. (Рейтер)
• Сбербанк догнал по капитализации Citigroup (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны в январе.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за январь.

Рынок:
• Позитивный настрой на исходе.
• Доминирующей рыночной идеи у участников рынка пока нет.

Технически:
• Рынок второй раз протестировал сопротивление в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Краткосрочный тренд роста прерван, но нет сигналов к движению рынка в противоположную сторону.
• Техническая картина говорит о вероятной консолидации.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-600 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро нейтральные.
• Внутридневной торговый диапазон 750-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятна консолидация или умеренная коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Несмотря на позитивную статистику и корпоративные новости, биржевые трейдеры на Wall-Street решили зафиксировать прибыль, после роста в течение 5 торговых сессий накануне.
Главные новости:
• Индекс ожиданий потребителей за сентябрь оказался лучше прогнозов, и лучшим за 3 последних месяца.
• А в корпоративном секторе, внимание на себя обратил оптимистичный квартальный прогноз прибыли от FedEx, который поднял акции компании на 6,4%, а заодно и акции своего конкурента – UPS – на 4,4%.
• При этом, негативно на рынок подействовали акции нефтекомпаний, на фоне коррекции цен на энергоносители.

DJIA: -0,23%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -0,90%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили в “зеленой зоне” шестую торговую сессию подряд благодаря укреплению горнорудного и банковского секторов, обеспеченному растущей уверенностью по поводу устойчивого восстановления мировой экономики и макроэкономическими данными.

DAX: +0,52%
FTSE: +0,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Показатели по развивающимся рынкам носят не равномерный характер. Ориентиров не дают.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +1,79%
MSCI EM Latin America: +0,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• В Азии не сложилось единых тенденций сегодня.
• Даже больше. Тенденции по различным площадкам резко противоположные.
• В последние дни Китай был публично уличен в демпинговой политике на мировых рынках, по крайней мере по мясу птицы и автомобильным покрышкам. В газетах звучит фраза “Торговая война” Китая и США. Судя по росту шанхайского индекса и падению индекса американского, Китай в этой войне имеет преимущество.
• В экспортно-ориентированной Японии трейдеры болезненно отреагировали на укрепление йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,18%
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,93%)
BSE SENSEX (India): -0,52%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Очень сильный разброс: от +9.1% по Мечелу, до -2,14% по Ростелекому.
ADR АДР Газпрома: -0,22%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -0,20%.

Нефть:
• Опубликованные на прошлой неделе данные о запасах нефтепродуктов показали их прирост, чем вызвали озабоченность в оценке спроса в преддверии отопительного сезона.

NYMEX Crude Oil: 69,29 $/BBL (-3,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после того, как за несколько дней слад свои позиции по отношению к большинству мировых валют, сегодня немного корректируется вверх.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,78% (+0,28 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Bloomberg растиражировала материал в котором Банк Реконструкции и Развития негативно оценивает экономические перспективы России.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 13:00 Еврозона Employment – Уровень занятости

Рынок:
• На российском рынке преобладает оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – негативные.
• Ожидается открытие гэпом вниз порядка 2%
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера рынок корректировался, после роста на 17% за предыдущие семь торговых сессий.
• Давление на рынок оказывали новости с сырьевого рынка, где энергоносители и золото активно дорожают. А так же падение курса доллара.
• Статистика опубликованная вчера показала умеренный рост безработицы.
• Philadelphia Fed index улучшился до -35 пунктов с -41,3 в феврале.
• Опережающий индикатор (The index of leading economic indicators) снизился на 0,4%, это меньше чем ожидалось.

DJIA: -1,15%
S&P500: -1,30%
NASDAQ: -0,52%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Курс американской валюты в четверг стремительно снижался после объявления Федеральной резервной системы США о предстоящих крупных вливаниях в финансовую систему, общий объем которых превысит триллион долларов. К концу дня один евро стоил 1,37 доллара. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления ФРС – европейские рынки закрылись повышением основных индексов. Подорожали акции банков и финансовых компаний. На фоне роста цен на черное золото выросли котировки представителей нефтяного сектора. А благодаря увеличению цен на металлы прибавили в стоимости бумаги горнодобывающих компаний.

DAX: +1,18%
FTSE: +0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки были лучшие вчера по отношению к мировым рынкам.
• А Российская площадка была лучшая по отношению к развивающимся рынкам.

BRIC: +2,83%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +7,87%
MSCI EM Latin America: +2,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии преобладают коррекционные настроения в рамках общего снижения на мировых рынках вслед за рынком США.
• Снижение котировок наиболее ощутимо в финансовом секторе, и по акциям высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,68% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): -1,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Продолжается период низкой активности в секторе российских АДР. Вчера наибольший прирост продемонстрировал нефтяной сектор, прирост котировок в котором составил +7…+11 %%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть выросли благодаря комбинации падающего доллара и решения ФРС, – скзал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. – Но я подозреваю, что в основном это произошло на надежах, что американские стимулы помогут развернуть экономику обратно, или хотя бы стабилизировать ее”.

NYMEX Crude Oil: 51,61 $/BBL (+6,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США может зафиксировать наибольшее за 24 года падение по итогам недели – инвесторы обеспокоены тем, что планируемое Федеральной резервной системой (ФРС) США приобретение государственных облигаций обесценит мировую резервную валюту.
• (Рейтер) – Котировки рубля к бивалютной корзине выросли в четверг выше 39 рублей, на фоне продолжающегося ослабления доллара против всех валют и роста цены нефти выше $50 за баррель. Дилеры пока не замечали присутствие ЦБ РФ на рынке, но говорят, что он может выйти с покупкой валюты, чтобы сдержать чрезмерное укрепление рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на “сжимающуюся” ликвидность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,04% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад мировой экономики в 2009 году составит, по оценкам МВФ, от 0,5 до 1% (Euronews)
• Безработица в России достигла 8,5%. (Рейтер)
• Сбербанк догнал по капитализации Citigroup (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны в январе.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за январь.

Рынок:
• Позитивный настрой на исходе.
• Доминирующей рыночной идеи у участников рынка пока нет.

Технически:
• Рынок второй раз протестировал сопротивление в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Краткосрочный тренд роста прерван, но нет сигналов к движению рынка в противоположную сторону.
• Техническая картина говорит о вероятной консолидации.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-600 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро нейтральные.
• Внутридневной торговый диапазон 750-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятна консолидация или умеренная коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

! Сегодня досрочно прекращены торги на Токийской фондовой бирже, из-за обвального снижения котировок.

Америка: Умеренное снижение во время торговой сессии. Но это не сопоставимо, по сравнению с обвалом, который произошел уже в послеторговый период. After Hours Indicator NASDAQ-100 остановился на величине в -1,4%. Лидер падения Intel (-9,48%).
Фьючерсы S&P и N-100 на данный момент снизились примерно на 1% от закрытия торгов.

DJIA: -0,58%
S&P500: -0,36%
NASDAQ: -0,62%
Фьючерсы на индексы: Сильная отрицательная динамика.

S&P

Развивающиеся рынки: Значительное снижение по всем региональным секторам индекса MSCI EM.

MSCI EM: -1,361%
MSCI EM Eastern Europe: -1,200%
MSCI EM Latin America: -1,833%
Аргентина (MERVAL): +0,48%
Бразилия (BOVESPA): -1,13%
Мексика (IPC): -2,47%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -2,75%
Hong Kong (Hang Seng): -1,2%

Нефть: Вновь очень близка к историческим максимум. Вчерашний подъем составил чуть меньше +4%.

NYMEX Brent Crude Oil: 64,88 $/BBL (+1,69)
NYMEX Light Crude: 66,94 $/BBL (+2,36)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,5%.

АДР: Соответствуют вчерашнему закрытию на российских площадках.

FOREX: Доллар без значимых изменений.

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) ФСФР уменьшила компаниям квоту АДР до 35% и упростила процедуру IPO в России.

(+) Ведомости: люди несут в ПИФы деньги.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Моральный дух быков дал трещену.

Технически:
Полноценной коррекцией вчерашний откат котировок называть еще рано.
Пока и тренд не сломлен и сигналы перекупленности не сняты.

Ближайшая поддержка по индексу РТС: 1210-1200.

Ожидание:
Продолжение коррекции.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция.
Держу короткую позицию по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога