Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Главная новость уже растиражирована – это объявленный Тимоти Гейтнером план Правительства США по чистке банковских балансов от неликвидных активов, путем выкупа таких активов. На программу планируется выделить до $1 триллиона.
• Статистика: Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 5,1%, против ожидавшегося падения на 4,25%.
• На рынке бесспорным лидером на рынке стал финансовый сектор: American Express (+19%), Citigroup (+19.5%), JPMorgan Chase (+24,7%), Bank of America (+26%), Wells Fargo (+24%), банковский индекс KBW Bank (+18.6%).

DJIA: +6,40%
S&P500: +7,08%
NASDAQ: +6,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Бурным ростом завершились торги понедельника на европейских рынках акций: ведущие фондовые индикаторы прибавили от 2,5% до 5%. Источником оптимизма для Европы стали новости из США.

DAX: +2,65%
FTSE: +2,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков на примерно на 3% выше локальных уровней.

BRIC: +5,88%
MSCI EM: +4,76%
MSCI EM Eastern Europe: +6,88%
MSCI EM Latin America: +4,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +11,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индийский автоконцерн Tata Motors запустил в производство самый дешевый в мире автомобиль. Модель Tata Nano будет стоить 100 тысяч индийских рупий – это около 1,5 тысяч евро. В базовой комплектации нет кондиционера, радио, гидроусилителя и подушки безопасности.
• Правительство Южной Кореи объявило о пакете мер по поддержке национальной экономики.
• В целом, азиатские рынки отыгрывают новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,41%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На американской сессии прирост по русским АДР составил не менее 10%, в среднем +12%.

Нефть:
• Цены на сырьевые товары растут вслед за ралли на финансовых рынках.
• Сегодня ждем публикации статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 53,80 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник продолжил расти к иене, которая потеряла привлекательность в глазах инвесторов, почувствовавших вкус к риску в связи с тем, что правительство США предложило план помощи банковскому сектору. По отношению к евро американской валюте более или менее удается удерживать позиции.
• Рубль продолжил укрепляться к доллару.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Стоимость денег овернайт на МБК существенно не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,92% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Украина и Евросоюз подписали декларацию о транспортировке российского газа в Европу. В.В. Путин из Сочи прокомментировал: “Мне кажется что документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным, потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов отношений с нашими партнерами. Решать проблему увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно”.
• (Ведомости) Норникель попал под прицел государства. Правительство интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом.
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в секторе услуг – PMI Services
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в производственном секторе – PMI Manufacturing
• 12:30 Великобритания – Гармонизрованный индекс потребительских цен – HICP
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы – Industrial orders
• 17:00 США – Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда – Richmond Fed Manufact. Index
• 17:00 США – Индекс цен на жилье – House Price Indeх

Рынок:

• Инвесторы, как опаздавшие пассажиры, запрыгивают в последний вагон уходящего поезда :)
• При этом они не успевают посмотреть куда идет поезд. На север или на юг :)

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• После гэпа вверх на открытии ожидается консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Bank of America (-2,46%) отчитался хуже ожиданий. Прибыль на акцию упала на 77% до 23 центов на акцию, против 1,16$ годом ранее, и против ожиданий в 41 цент. Кроме того, крупный национальный американский банковский холдинг National City Corporation (-27,61%) снизил прибыли до 1 цента на акцию, против 21 годом ранее. Эти отчеты негативно отразились на динамике всего индекса Dow, и немного поубавили оптимизм инвесторов.
• Однако технологический сектор чувствовал себя более уверенно, Texas Instruments (+3,34%) показал отличный результат с прибылью 43 цента на акцию, против 35 годом ранее.
• По совокупности плохих и хороших отчетов на американском рынке сложилось равновесие.
_
DJIA: -0,19%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,21%
_
Pre-Market: -0,3%.
_
S&P 500
_
Европа:
• В Европе вчера были смешанные новости. Там тоже идет сезон отчетов. Непонятно с какой стати спекулянты начали продавать акции Nestle, сообщившей о росте продаж на 6%, что совпало с прогнозом, и всего. Лучше ожиданий отчитался фармацевтический концерн Novartis, и т.п. В целом, ситуация оценивается как равновесная.
_
DAX: -0,83%
FTSE-100: -0,06%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Не смотря на разнонаправленные показатели по инструментам развивающихся рынков, совокупный вектор умеренно позитивный.
_
BRIC: +0,84%
MSCI EM: +0,95%
MSCI EM Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: +0,20%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,23%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Оглядываясь на Bank of America по всей Азии сегодня прокатилась волна продаж в банковском секторе.
• Кроме того, отличилась японское подразделение Ситибанка Nikko Citigroup, которая понизила рекомендации по Nissan Motor до sell c buy, п Isuzu Motors до hold с buy, по Sony до sell с underperform. Что повлекло продажи не только по этим компаниям, но и по всем индустриальному сектору.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,16%
SSE Composite Index: -3,33% ( SSE100: -3,78%)
BSE SENSEX (India): -0,28%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Повстанцы в Нигерии напали на трубопровод Royal Dutch Shell Plc. Компания объявила форс-мажор и вынуждена была приостановить работу. В понедельник попытки саботажа повторились в дельте реки Нигер.
• Шотландские нефтяники объявили о готовящейся забастовке на шельфе Северного моря.
• Ослабление доллара также способствует подорожанию нефти, так как инвесторы перебрасывают средства на сырьевые рынки, как только американская валюта начинает снижаться.
_
NYMEX Crude Oil: 117,48 $/BBL (+0,68%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без изменений.
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, Сургутнефтегаз.
Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро во вторник торгуется почти без изменений против доллара США. В то же время и евро, и доллар торгуются с понижением против японской иены, так как фондовые рынки в Японии продемонстрировали снижение котировок.
• В понедельник пара EURUSD испытала на прочность уровень 1,60. Рост доллара, начавшийся на прошлой неделе, застопорился в понедельник после выхода финансового отчета Bank of America, который оказался хуже прогнозов.
• Так же, в понедельник представители Европейского центрального банка намекнули на то, что банк, возможно, будет вынужден повысить ставки, если инфляция станет более серьезной проблемой для еврозоны. На этом фоне евро получил заметную поддержку в ходе европейской сессии.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах резко снизились (!). Вероятная причина – рекордные платежи НДС в бюджет.
• Ставки overnight: 3,8%…4,9%, выше на 0,4%..0,6%.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК),
Негативные новости: —
Новостной фон: в целом нейтральный.
_
Рынок:
• Желание расти есть, уверенности нет.
_
Технически:
• Индексы скорректировались вчера. Пока в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
13:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за IV кв.
15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – Канада – Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам.
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья за март.
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда за апрель.
_
Ожидание:
• На утро сигналы смешанные. Внутридневная динамика не очевидна. Нельзя исключать развития коррекции.
• Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка: Фондовые индексы повысились. Лидером дня был Boeing.
DJIA: +0,82%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,20%
Фьючерсы на индексы: S&P: -0,10%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Нейтрально.

MSCI EM: +0,3%
MSCI EM Eastern Europe: +1,011%
MSCI EM Latin America: +0,168%
Аргентина (MERVAL): -2,61%
Бразилия (BOVESPA): +0,27%
Мексика (IPC): +1,35%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,35%
Hong Kong (Hang Seng): +0,01%

Нефть: -2,00% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 66,56 $/BBL (-1,36)
NYMEX Brent Crude Oil: 65,02 $/BBL (-0,96)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,7%.

АДР: На 1% ниже локального рынка, в среднем. Газпром: премия в АДР уменьшилась до 8%, с 14% на понедельник.

FOREX: Доллар укрепился.

Остатки средств на корсчетах: Уменьшились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости: Автоваз готовит крупный инвестиционный проект под увеличение производственных мощностей.
(!?) Ростелеком: “Тройка” повысила рекомендации до “покупать”, UBS понизила до “сокращать” с целью 2,1$.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Явных причин для вчерашнего роста небыло.
Вероятнее всего, вчера, мы наблюдали коррекционный отскок, к двум предыдущим дням падения.

Технически:
Два дня снижения в начале недели нельзя назвать полноценной коррекцией.
Ни один более-менее существенный уровень коррекционного движения не достигнут.
Ближайшие уровни поддержки по индексу РТС:
1) 1300-1310
2) 1250 +/- 25
3) 1125-1250

Ожидание:
Низкие показатели в АДР и упавшая нефть будут сдерживающим фактором для дальнейшего роста.

Торговый план:
Торговая идея коррекции рынка в район 1250 пунктов по РТС еще не потеряла актуальность.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка: После выхода решения ФРС, фондовые индексы бросало то в жар то в холод. Тенденции к снижению оказались сильнее.
DJIA: -0,32%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,05%
Фьючерсы на индексы: S&P: -0,33%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Единства нет.

MSCI EM: +0,697%
MSCI EM Eastern Europe: -1,032%
MSCI EM Latin America: +0,274%
Аргентина (MERVAL): +1,27%
Бразилия (BOVESPA): +0,37%
Мексика (IPC): +0,31%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,89%
Hong Kong (Hang Seng): -0,40%

Нефть: -0,63% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 67,92 $/BBL (-0,43)
NYMEX Brent Crude Oil: 65,98 $/BBL (-0,62)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,5%.

АДР: Газпром сдал позиции: премия в АДР уменьшилась до 9,5%, с 14% на понедельник. Остальные АД, в целом, соответствуют закрытию ММВБ, но ситуация выглядят слабее, чем была ко вчерашнему открытию.

FOREX: в поисках дальнейшего вектора.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(???) Учетная ставка повышена до 4,5%. Хорошо это или плохо? Однозначной реакции рынков вслед за решением не последовало.
(+) Ведомости: Goldman Sachs открывает филиал в России. Затраты на создание одного рабочего места трейдера составляют 200 000$.
(-) Иран начал обогащение урана по сведениям МАГАТЭ.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Продавцов больше.

Технически:
Ни один более-менее существенный уровень коррекционного движения не достигнут.
Ближайшие уровни поддержки по индексу РТС:
1) 1300-1310
2) 1250 +/- 25
3) 1125-1250

Ожидание:
Внешние рынки на стороне медведей.
Более вероятным видится продолжение коррекции.

Торговый план:
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка: Нейтрально.
DJIA: -0,07%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,11%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Единства нет.

MSCI EM: -0,132%
MSCI EM Eastern Europe: -2,384%
MSCI EM Latin America: +1,227%
Аргентина (MERVAL): +1,82%
Бразилия (BOVESPA): +1,11%
Мексика (IPC): -0,57%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,58%.
Hong Kong (Hang Seng): не торговался.

Нефть: +0,87%.

NYMEX Light Crude: 68,35 $/BBL (+0,59)
NYMEX Brent Crude Oil: 66,60 $/BBL (+0,39)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,2%.

АДР: Не имеют существенных расхождений с локальным рынком.

FOREX: 1,21.

Остатки средств на корсчетах: Несущественно увеличились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(?) Заседание ФРС США. Повышение учетной ставки. Уход в отставку Алана Гринспена.
(+) Siemens + РАО консолидировали 25% Силовых машин.
(-) Газпром не включили в Индекс MSCI EM

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Судя по объемам торгов, немало участников вышли из бумаг.

Технически:
Ни один более-менее существенный уровень коррекционного движения не достигнут.
Ближайшие уровни поддержки по индексу РТС:
1) 1300-1310
2) 1250 +/- 25 – наиболее вероятный уровень коррекции
3) 1180-1200
3) 1125-1250

Индекс РТС

Ожидание:
Большую долю неопределенности на рынок вносит ближайшее заседание ФРС.
Покупки сегодня маловероятны.
Более вероятным видится продолжение коррекции.

Торговый план:
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога