Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Индексы Dow Jones industrial и S&P 500 обновили годовые максимумы.
• Инвесторы с воодушевлением приняли за истину мнение шефа ФРС Бена Бернанке (Ben Bernanke), что рецессия “very likely over” (весьма вероятно закончилась).
• Вторым значимы позитивным событием дня стал отчет о розничных продажах, которые в Августе выросли на 2.7%, против консенсус-прогноза 1.9%.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,52%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Повышением ведущих биржевых индикаторов в пределах 1% закрылись торги на европейских фондовых рынках. Двигателем роста стала статистика из Америки: розничные продажи и индекс цен производителей в августе оказались существенно лучше прогнозов. Кроме того, глава ФРС США Бен Бернанке заявил о том, что худшая за последние 80 лет рецессия завершилась. В ответ резко вверх пошли акции банков и горнорудных компаний.
• В августе продажи автомобилей в Европе увеличились на 3%. Рост возобновился в июне после 14-ти месяцев спада. В таких странах, как Германия, субсидии спровоцировали скачок продаж на 28%. Это компенсировало падение экспорта автомобилей в Восточную и Центральную Европу.
• Немецкая компания Robert Bosch панирует уволить до конца года 10 тысяч сотрудников и перевести на неполную рабочую неделю еще 10 тысяч. BOSCH – крупнейший в мире производитель автомобильных комплектующих, а также крупный поставщик бытовой техники – остро переживает кризис. В этом году, его выручка сократится на 15% до 38 млрд. евро.

DAX: +0,16%
FTSE: +0,46%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки отыграли негативную тенденцию предыдущего дня. Пока не более того.

BRIC: +0,73%
MSCI EM: +1,06%
MSCI EM Eastern Europe: +1,96%
MSCI EM Latin America: +1,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских экспортеров произвел позитивное впечатление отчет о розничных продажах в США. На чем в пошли в рост акции компаний производящие товары массового потребительского спроса, такие как Canon (+4,51%).
• Кроме того, по акциям Canon авторитетный брокерский дом Nomura Securities повысил рейтинг до “buy” с “neutral”.
• Растут на 3,8% акции китайской компании Li & Fung, которая является крупнейшим поставщиком одежды для американских сетей Wal-Mart и Target.
• Так же оптимизм в металлургическом секторе, после того, как JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз по акциям Nippon Steel до “overweight.”
• В Куала-Лумпуре в центре внимания акции агро-химического концерна Halex Holdings Bhd., которые в дебютировали после IPO с приростом 26% за сессию.
• При этом в Китае коррекция, на новостях, о том, что уменьшилось количество вновь открытых брокерских (инвестиционных) счетов (”government data showed investors opened fewer trading accounts.”)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52
SSE Composite Index (China): -1,43% ( SSE100: -1,10%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR За исключением телекоммуникационного сектора, АДР на американской сессии показали прирост на 3% в среднем. АДР Ростелекома и Вымпелком потеряли 0,2% и 0,7% соответственно.
ADR АДР Газпрома: +3,42%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +5,45%.

Нефть:
• Energy Department сообщил, что ожидает падение запасов сырой нефти в США к концу сентября на 2.5 миллиона баррелей. На чем нефть подорожала на 3%.

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (+3,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на мировых рынках падает уже девять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков опять выше.
• Ставки овернайт так же подскочили.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 9,00% (+1,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На российском рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Однако, индекс ММВБ вошел в зону сопротивления на уровне 1200 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на открытие позитивные.
• Внутридневной тренд, ориентируясь на Азию, вероятно, будет нисходящим или боковым.
• Сегодня вновь выходит много статистики, что значительно ограничивает возможности краткосрочных прогнозов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Фондовые индексы снизились.
DJIA: -0,54%
S&P500: -0,54%
NASDAQ: -0,84%
Фьючерсы на индексы: S&P: +0,12%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Cнизились.

MSCI EM: -1,434%
MSCI EM Eastern Europe: -1,998%
MSCI EM Latin America: -1,175%
Аргентина (MERVAL): +0,23%
Бразилия (BOVESPA): -0,11%
Мексика (IPC): -1,04%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,65%
Hong Kong (Hang Seng): +0,44%

Нефть: +1,06% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 65,37 $/BBL (+0,69)
NYMEX Brent Crude Oil: 63,40 $/BBL (+0,51)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +1,2%.

АДР: Не дают ориентиров.

FOREX: Евродоллар торгуется возле отметки 1,20. Дальнейшая динамика не очевидна.

Остатки средств на корсчетах: Снизились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Цена газа для Украины все-таки 95$.

Новостной фон нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Покупки в пятницу носили только спекулятивный характер.

Технически:
Текущий уровень – уровень локальной поддержки. Однако он не является полноценным уровнем поддержки.
Ближайшие уровни поддержки по индексу РТС:
1) 1300-1310
2) 1250 +/- 25
3) 1125-1250

Ожидание:
В первой половине дня вероятно открытие выше пятницы, на положительных нефтяных и индексных фьючерсах.
В дальнейшем рынок будут давить снизившиеся остатки на корсчетах, снижение фондовых индексов на среднесрочных периодах, политические и экономические риски.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:
• Вчера отчитались Texas Instruments, AT&T, DuPont, McDonald’s, UnitedHealth Group, Apple, CIT Group. Обобщая итоги этих отчетов, практически все компании показали результаты за прошедший квартал лучше ожиданий, однако негативно рынок отреагировал на то, что компании указали на возможное снижение прибыли в будущем.
• Главным фактором снижения для американских фондовых площадок вчера стали растущие цены на энергоресурсы.
_
DJIA: -0,82%
S&P500: -0,88%
NASDAQ: -1,29%
_
Pre-Market: +0,1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Вчера были волатильные торги, без явной тенденции, на фоне множества разнонаправленных новостей.
• Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 4,6 процента после того, как банк объявил о выпуске новых акций для существующих акционеров на рекордную для Европы сумму в 12 миллиардов фунтов ($23,70 миллиарда), стремясь компенсировать потенциальное списание 5,9 миллиарда фунтов со стоимости сомнительных активов и укрепить баланс.
• Акции компаний горнорудного сектора выросли по причине забастовки на заводах крупнейшего в мире производителя меди чилийской Codelco. Акции Казахмыса выросли на 4,1 процента, Xstrata – на 2 процента и Antofagasta – на 3,5 процента.
• Норвежская буровая компания Seadrill сообщила о приобретении почти 10 процентов акций американской компании Pride International. Это обусловило рост ее акций в цене на 4 процента.
_
DAX: -0,86%
FTSE-100: -0,30%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели ориентира нет.
_
BRIC: +1,08%
MSCI EM: +0,23
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +0,63%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,52%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки выросли до восьминедельного максимума на подъеме акций сырьевых компаний, после очередного всплеска цен на нефть и металлы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,55%
SSE Composite Index: +3,45% ( SSE100: +3,86%)
BSE SENSEX (India): -0,79%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду закрепились выше планки в $118 за баррель благодаря ослаблению доллара, перебоям в поставках из Нигерии и угрозе забастовки шотландских нефтяников.
• За последние несколько недель ралли на нефтяном рынке привело к тому, что по сравнению с 2002 годом цены выросли более чем впятеро. Все увеличивающийся спрос со стороны развивающихся стран, и прежде всего Китая, сочетается с недостаточными запасами “черного золота” на мировом рынке.
• Второй по величине в мире потребитель нефти, Китай повысил цены на нефть после того, как правительство сообщило о росте спроса в марте на восемь процентов в годовом исчислении. Это самые значительные темпы роста за последние 19 месяцев, что объясняется усиленным импортом НПЗ в преддверии Олимпийских игр.
_
NYMEX Crude Oil: 119,50 $/BBL (+1,89%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%.
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, МТС, РАО.
Хуже рынка: ГМК, Вымпелком, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• Банк Канады снизил учетную ставку с 3,5% до 3,0%.
• (Dow Jones). Евро в cреду торгуется почти без изменений после того, как во вторник пара евро/доллар США превысила отметку 1,60 доллара, так как усилились ожидания повышения процентных ставок Европейского центрального банка /ЕЦБ/. Комментарии главы Банка Франции и члена Управляющего совета ЕЦБ Кристиана Нуайе заставили участников рынка вновь задуматься о возможности повышения ставок в еврозоне.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах на годовых минимумах (!). Причина – рекордные платежи НДС в бюджет.
• Ставки overnight: 3,8%…4,8%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Сбербанк, Газпром, Лукойл.
Негативные новости: —
Новостной фон: в целом позитивный.
_
Рынок:
• На рынке видна не уверенность со стороны покупателей. Однако, тех, кто бы активно продавал, пока нет.
_
Технически:
• По большому счету вчера рынок находился в “боковике”.
• Индексы умеренно скорректировались в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за апрель.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за апрель.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за апрель.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за апрель.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за апрель.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за апрель.
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за февраль.
• 16:30 – Канада – Retail sales – Розничные продажи за февраль.
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
• 18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
_
Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• (!) Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в нефтяных бумагах: Лукойл, Газпром, Роснефть.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка: Фондовые индексы существенно снизились.
DJIA: -0,93%
S&P500: -0,91%
NASDAQ: -1,26%
Фьючерсы на индексы: S&P: +0,10%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Существенно снизились.

MSCI EM: -0,936%
MSCI EM Eastern Europe: -0,683%
MSCI EM Latin America: -2,411%
Аргентина (MERVAL): -2,74%
Бразилия (BOVESPA): -3,07%
Мексика (IPC): -0,53%

Азиатские рынки: Снизились.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,30%
Hong Kong (Hang Seng): -1,49%

Нефть: -2,91% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 66,56 $/BBL (-1,36)
NYMEX Brent Crude Oil: 65,02 $/BBL (-0,96)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,7%.

АДР: Ниже, или на уровне локального рынка.

FOREX: Евродоллар торгуется возле отметки 1,21. Дальнейшая динамика не очевидна.

Остатки средств на корсчетах: Снизились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(?) Газпром подписал документы о создании “Укргаз-Энерго”. Условия участия Газпрома в СП, цены и выгоды не очевидны.
Новостной фон нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок безыдейный.
Бычий настрой становится более умеренным.

Технически:
Два дня снижения в начале недели нельзя назвать полноценной коррекцией.
Ни один более-менее существенный уровень коррекционного движения не достигнут.
Ближайшие уровни поддержки по индексу РТС:
1) 1300-1310
2) 1250 +/- 25
3) 1125-1250

Ожидание:
– низкие показатели в АДР
– значительно упавшая нефть
– снизившиеся рынки: Америки, Азии и ЕМ
– снизившиеся остатки на корсчетах
Все перечисленное выше, обрекает рынок на утренний гэп.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:

• Главная новость уже растиражирована – это объявленный Тимоти Гейтнером план Правительства США по чистке банковских балансов от неликвидных активов, путем выкупа таких активов. На программу планируется выделить до $1 триллиона.
• Статистика: Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 5,1%, против ожидавшегося падения на 4,25%.
• На рынке бесспорным лидером на рынке стал финансовый сектор: American Express (+19%), Citigroup (+19.5%), JPMorgan Chase (+24,7%), Bank of America (+26%), Wells Fargo (+24%), банковский индекс KBW Bank (+18.6%).

DJIA: +6,40%
S&P500: +7,08%
NASDAQ: +6,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Бурным ростом завершились торги понедельника на европейских рынках акций: ведущие фондовые индикаторы прибавили от 2,5% до 5%. Источником оптимизма для Европы стали новости из США.

DAX: +2,65%
FTSE: +2,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков на примерно на 3% выше локальных уровней.

BRIC: +5,88%
MSCI EM: +4,76%
MSCI EM Eastern Europe: +6,88%
MSCI EM Latin America: +4,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +11,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индийский автоконцерн Tata Motors запустил в производство самый дешевый в мире автомобиль. Модель Tata Nano будет стоить 100 тысяч индийских рупий – это около 1,5 тысяч евро. В базовой комплектации нет кондиционера, радио, гидроусилителя и подушки безопасности.
• Правительство Южной Кореи объявило о пакете мер по поддержке национальной экономики.
• В целом, азиатские рынки отыгрывают новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,41%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На американской сессии прирост по русским АДР составил не менее 10%, в среднем +12%.

Нефть:
• Цены на сырьевые товары растут вслед за ралли на финансовых рынках.
• Сегодня ждем публикации статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 53,80 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник продолжил расти к иене, которая потеряла привлекательность в глазах инвесторов, почувствовавших вкус к риску в связи с тем, что правительство США предложило план помощи банковскому сектору. По отношению к евро американской валюте более или менее удается удерживать позиции.
• Рубль продолжил укрепляться к доллару.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Стоимость денег овернайт на МБК существенно не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,92% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Украина и Евросоюз подписали декларацию о транспортировке российского газа в Европу. В.В. Путин из Сочи прокомментировал: “Мне кажется что документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным, потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов отношений с нашими партнерами. Решать проблему увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно”.
• (Ведомости) Норникель попал под прицел государства. Правительство интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом.
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в секторе услуг – PMI Services
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в производственном секторе – PMI Manufacturing
• 12:30 Великобритания – Гармонизрованный индекс потребительских цен – HICP
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы – Industrial orders
• 17:00 США – Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда – Richmond Fed Manufact. Index
• 17:00 США – Индекс цен на жилье – House Price Indeх

Рынок:

• Инвесторы, как опаздавшие пассажиры, запрыгивают в последний вагон уходящего поезда :)
• При этом они не успевают посмотреть куда идет поезд. На север или на юг :)

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• После гэпа вверх на открытии ожидается консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога