Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Индексы выросли.
DJIA: +1,01%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +0,98%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: снизились.

MSCI EM: -1,582%
MSCI EM Eastern Europe: +0,061%
MSCI EM Latin America: -0,792%
Аргентина (MERVAL): +1,33%
Бразилия (BOVESPA): -0,17%
Мексика (IPC): -1,37%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,02%
Hong Kong (Hang Seng): +0,41%

Нефть: -0,86% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 62,55 $/BBL (-0,54)
NYMEX Brent Crude Oil: 61,06 $/BBL (-0,49)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,5%.

АДР: Ниже локального рынка.

FOREX: Евродоллар торгуется чуть ниже отметки 1,20.

Остатки средств на корсчетах: Не изменились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Citigrup повысила рекомендацию по акциям Лукойла с “продавать” до “держать” с целью 81$.
(?) Объем валютных торгов на ММВБ был рекордным за всю историю биржи. Котировки рубля при этом практически не изменились.

Новостной фон нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок неустойчив. Участники рынка нервничают.

Технически:
Находится в зоне консолидации.

Ожидание:
Откроется на вчерашних уровнях.
В дальнейшем определяющей будет динамика американских индексных фьючерсов.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:
• Еще до открытия рынков, в Америке отчитался ипотечный страховщик Ambac Financial Group, который сообщил об очерадных квартальных убытках $1,6 млрд. За вчерашний день акции компании упали на 43%, а в течение года на 97%. Компания безнадежна. Новый негативный отчет, это все равно, что еще раз “пнули труп”. Поэтому об отчете Ambac инвесторы вскоре забыли.
• Далее же прошла серия позитивных отчетов во время торгов от Boeing, UPS, и после торгов от Amazon.com, Apple, Qualcomm, Yahoo.
_
DJIA: +0,34%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +0,29%
_
Pre-Market: -0,3%.
_
S&P 500
_
Европа:
• (Рейтер) – Рынки акций Европы завершили волатильную сессию на позитивной территории в среду, поскольку оптимизм в отношении отчетности компаний вне финансового сектора отодвинул на второй план беспокойство по поводу возможности новых списаний в банках.
_
DAX: +0,12%
FTSE-100: +0,81%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Несмотря на разнонаправленные результаты по отдельным секторам, в целом вектор на Развивающихся Рынках умеренно позитивный.
_
BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,20%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: -0,56%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Сегодня отличился Китай, который открылся гэпом +7% после того, как регулятор втрое снизил налог на доходы по операциям на фондовом рынке.
• В целом, на азиатские рынки давит инфляция, основным источником которой является рост цен на продукты питания, а так же энергоносители.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index: +6,23% ( SSE100: +6,76%)
BSE SENSEX (India): +0,18%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_

Нефть:
• (Рейтер) Запасы бензина, опубликованные вчера, уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, против ожиданий аналитиками снижения на 2,3 миллиона баррелей.
• Повстанцы в Нигерии вновь совершили несколько нападений на экспортную нефтяную инфраструктуру.
• Рабочие нефтеперерабатывающего завода в Шотландии намерены в воскресенье начать забастовку, из-за которой снизятся поставки топлива.
• Сегодня цена на нефть корректируется, снижается на фоне укрепления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 118,30 $/BBL (+0,19%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,24%.
_
АДР:
Лучше рынка: МТС, Газпром нефть.
Хуже рынка: Мечел, РАО.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Курс евро к доллару на азиатских торгах в четверг продолжал снижаться, продолжив тенденцию прошлой сессии.
• Инвесторы закрывали позиции перед публикацией данных о деловых настроениях в Германии, которые помогут составить представление о состоянии экономики еврозоны.
• В среду единая европейская валюта отступила с уровня исторического максимума к доллару вслед за обнародованием малооптимистичной статистики и ряда заявлений от руководства еврозоны о последствиях падения доллара для роста экономики..
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах, чуть выше, но близки к годовым минимумумам.
• Ставки overnight: 3,8%…4,8%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром, нефтегазовый сектор в целом.
Негативные новости: РАО.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Не все сектора одинаково нравятся участникам рынка.
• Наконец-то, за два месяца до ликвидации, до держателей акции РАО дошло понимание всех “перспектив” ликвидации энергохолдинга.
_
Технически:
• Существенно картина не изменилась.
• Индексы умеренно скорректировались в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 12:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO за апрель.
• 12:00 – Германия – IFO expectations – Индекс ожиданий IFO за апрель.
• 12:00 – Германия – IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи в марте.
• 14:00 – Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности за апрель.
• 16:30 – США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования за март.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в марте.
• 18:00 – США – Help Wanted Index – Индекс количества требуемых работников за март.
• 19:00 – США – Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас – Сити за апрель.
_
Ожидание:
• На утро сигналы умеренно позитивные.
• (!) Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в нефтяных бумагах: Лукойл, Газпром, Роснефть.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:

• Рынок скорректировался на фоне того, как Гейтнер и Бернанке (Geithner and Bernanke) рассказали о проблемах крупнейшего страховщика AIG на Финансовом Комитете Сената (House Financial Services Committee).
• Сейчас небольшое восстановление на премаркете. Инвесторы “переваривают” второе телеобращение президента Обамы к нации, которое было сегодня в ночь со вторника на среду.
• Опубликованная во вторник статистика была умеренно позитивная.

DJIA: -1,49%
S&P500: -2,03%
NASDAQ: -2,52%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews) В марте показатель, отражающий активность сферы услуг 16 стран зоны евро, подрос с 39,2 пунктов до 40,1. За тот же период индикатор активности промышленного сектора региона поднялся с 33,5 до 34 пунктов.
• В феврале потребительские цены в Великобритании подскочили на 3,2% . Эксперты ждали их снижения цен на фоне падения потребительской активности в стране и обвала цен на топливо.

DAX: +0,26%
FTSE: -1,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков примерно на 3% ниже локальных уровней.

BRIC: -0,58%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -3,25%
MSCI EM Latin America: -1,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,81%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• По сообщению Bloomberg, экспорт Японии обвалился на рекордные 49,4% в феврале, на фоне рецессии в США и Европе, и падения спроса на электронику и автомобили. Товарооборот с США упал по отношению к сопоставимым показателям прошлого года на 58,4%.
• Председатель ЦБ Китая Жоу Ксаочуань (Zhou Xiaochuan) озвучил идею о необходимости введении единой мировой ‘Super Currency’, в преддверии саммита G20 чрез 10 дней в Великобритании.
• Китай заблокировал сайт YouTube в национальном Интернете, после того, как там были выложены материала о разгоне демонстрантов в Тибете.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
SSE Composite Index (China): -1,16% ( SSE100: -1,56%)
BSE SENSEX (India): +1,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Паение в секторе рсских АДР составило в среднем -6%, по ГМК -13%.

Нефть:
• Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 4,6 миллиона баррелей, что превосходит прогнозы аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 53,98 $/BBL (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются второй день подряд – это уже тенденция – тренд :)
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 02:50 Япония – Сальдо торгового баланса – Trade Balance
• 12:00 Германия – Индекс экономических ожиданий – IFO – Expectations
• 15:30 США – Заказы на товары длительного пользования – Durable Goods Orders
• 17:00 США – Продажи на первичном рынке жилья – New Home Sales
• 18:30 США – Данные по запасам нефти и нефтепродуктов – EIA Petroleum Status Report

Рынок:
• На рынке консолидация.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Снижение на 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс, с целью 750 пунктов по индексу ММВБ..
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• “Экономический оптимизм” вновь приподнял индексы Доу и СиПи до годовых максимумов.
• В этот раз катализатором роста стал индустриальный сектор, после публикации статистики по промышленному производству (Industrial production), которое увеличилось на 0,8% в августе, при +1,0% в июле, на фоне ожиданий аналитиков 0,6%. Так же порадовал и коэффициент использования производственных мощностей (Capacity utilization), с показателем 69,6%, против 69,0% в предыдущем месяце.

DJIA: +1,12%
S&P500: +1,53%
NASDAQ: +1,45%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – По данным Национального статистического управления, в августе число безработных в Великобритании выросло на 24 тысячи и превысило 1,6 млн. человек, это максимальный показатель с ноября 1996 года. Всего с мая по конец июля уровень безработицы поднялся до 7,9%.
• Без учета подвижных цен на топливо и продукты питания инфляция в 16 странах, использующих евро, составила в августе 1,3% в годовом исчислении. Но если принимать во внимание эти категории товаров потребительские цены опустились на 0,2%. Цены снижаются третий месяц подряд, в июле провал был рекордным -0,7%. Однако замедление темпов падения говорит о том, что длительная дефляция Европе, по-видимому, не угрожает.
• Индикаторы основных европейских торговых площадок прибавили в среднем по 1,5%. Статистика из Америки о росте производства снова убедила инвесторов в конце глобальной рецессии, о котором накануне заявил и глава ФРС США. Лидерами подъема выступили бумаги банков и поставщиков сырья. Последние дорожали вместе с нефтью и металлами. Активность на товарных биржах связана также с ослаблением курса доллара – валюты, в которой номинируются сырьевые товары

DAX: +1,27%
FTSE: +1,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали ровную картину с приростом от 2 о 3 процентов.

BRIC: +2,32%
MSCI EM: +2,18%
MSCI EM Eastern Europe: +2,72%
MSCI EM Latin America: +2,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Индекс MSCI Asia Pacific показывает на текущий момент прирост 1.3%, что является максимальным значением с 08 сентября 2008 года.
• Вновь на рынке оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.
• Растут компании промышленного сектора: автопроизводители, горнорудные компании, компании черной меаллургии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,17
SSE Composite Index (China): +1,40% ( SSE100: +1,12%)
BSE SENSEX (India): биржевой рынок еще не открылся.

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR За исключением АДР Ростелекома (-1,75%) мы видим дружный прирост российских АДР
ADR АДР Газпрома: +3,14%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,37%.

Нефть:
• Запасы нефти в США снизились больше прогнозов, что привело к восстановлению нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72,51 $/BBL (+2,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар торгуется на уровне годовых минимумов к корзине мировых валют, падает 10-ю сессию подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков выше среднегодовых значений.
• Ставки овернайт в районе 8-9%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,88% (-0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:00 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии

Рынок:
• На российском рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Индекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на открытие позитивные.
• Дальнейшая динамика будет завесить от тренда, cформирующегося в Азии, и фьючерса на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Индексы Dow Jones industrial и S&P 500 обновили годовые максимумы.
• Инвесторы с воодушевлением приняли за истину мнение шефа ФРС Бена Бернанке (Ben Bernanke), что рецессия “very likely over” (весьма вероятно закончилась).
• Вторым значимы позитивным событием дня стал отчет о розничных продажах, которые в Августе выросли на 2.7%, против консенсус-прогноза 1.9%.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,52%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Повышением ведущих биржевых индикаторов в пределах 1% закрылись торги на европейских фондовых рынках. Двигателем роста стала статистика из Америки: розничные продажи и индекс цен производителей в августе оказались существенно лучше прогнозов. Кроме того, глава ФРС США Бен Бернанке заявил о том, что худшая за последние 80 лет рецессия завершилась. В ответ резко вверх пошли акции банков и горнорудных компаний.
• В августе продажи автомобилей в Европе увеличились на 3%. Рост возобновился в июне после 14-ти месяцев спада. В таких странах, как Германия, субсидии спровоцировали скачок продаж на 28%. Это компенсировало падение экспорта автомобилей в Восточную и Центральную Европу.
• Немецкая компания Robert Bosch панирует уволить до конца года 10 тысяч сотрудников и перевести на неполную рабочую неделю еще 10 тысяч. BOSCH – крупнейший в мире производитель автомобильных комплектующих, а также крупный поставщик бытовой техники – остро переживает кризис. В этом году, его выручка сократится на 15% до 38 млрд. евро.

DAX: +0,16%
FTSE: +0,46%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки отыграли негативную тенденцию предыдущего дня. Пока не более того.

BRIC: +0,73%
MSCI EM: +1,06%
MSCI EM Eastern Europe: +1,96%
MSCI EM Latin America: +1,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских экспортеров произвел позитивное впечатление отчет о розничных продажах в США. На чем в пошли в рост акции компаний производящие товары массового потребительского спроса, такие как Canon (+4,51%).
• Кроме того, по акциям Canon авторитетный брокерский дом Nomura Securities повысил рейтинг до “buy” с “neutral”.
• Растут на 3,8% акции китайской компании Li & Fung, которая является крупнейшим поставщиком одежды для американских сетей Wal-Mart и Target.
• Так же оптимизм в металлургическом секторе, после того, как JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз по акциям Nippon Steel до “overweight.”
• В Куала-Лумпуре в центре внимания акции агро-химического концерна Halex Holdings Bhd., которые в дебютировали после IPO с приростом 26% за сессию.
• При этом в Китае коррекция, на новостях, о том, что уменьшилось количество вновь открытых брокерских (инвестиционных) счетов (”government data showed investors opened fewer trading accounts.”)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52
SSE Composite Index (China): -1,43% ( SSE100: -1,10%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR За исключением телекоммуникационного сектора, АДР на американской сессии показали прирост на 3% в среднем. АДР Ростелекома и Вымпелком потеряли 0,2% и 0,7% соответственно.
ADR АДР Газпрома: +3,42%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +5,45%.

Нефть:
• Energy Department сообщил, что ожидает падение запасов сырой нефти в США к концу сентября на 2.5 миллиона баррелей. На чем нефть подорожала на 3%.

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (+3,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на мировых рынках падает уже девять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков опять выше.
• Ставки овернайт так же подскочили.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 9,00% (+1,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На российском рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Однако, индекс ММВБ вошел в зону сопротивления на уровне 1200 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на открытие позитивные.
• Внутридневной тренд, ориентируясь на Азию, вероятно, будет нисходящим или боковым.
• Сегодня вновь выходит много статистики, что значительно ограничивает возможности краткосрочных прогнозов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога