Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Существенно скорректировалась в течении первых трех часов торговой сессии, далее индексы держались на достигнутом уровне.
DJIA: -0,94%
S&P500: -1,04%
NASDAQ: -1,14%
Фьючерсы на индексы: выше закрытия +0,02%…+0,11%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Ни один сектор EM не удержался в положительной зоне.

MSCI EM: -1,039%
MSCI EM Eastern Europe: -4,33%
MSCI EM Latin America: -0,306%
Аргентина (MERVAL): -1,28%
Бразилия (BOVESPA): —
Мексика (IPC): -0,79%

В прошлом году первые числа марта стали началом двухмесячного снижения. В этом году вполне вероятно повторение такого-же сценария. Индекс России вычисляемый Морган Стенли за прошедший год обогнал средний показатель по ЕМ на 75%, вырастя за год ровно на 100% (!). И теперь ему есть куда корректироваться.
MSCI EM, 1 год, логарифмическая шкала)

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,6%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Продолжили направление на снижение, заданное Америкой.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,72%
Hong Kong (Hang Seng): -0,30%

Nikkei-225

Нефть: +0,67% (NYMEX Crude Oil) Консолидируется выше 60$ за баррель и ниже 200-дневной МА.

NYMEX Light Crude: 61,41 $/BBL (+0,41)
NYMEX Brent Crude Oil: 61,78 $/BBL (+0,82)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно выше.

АДР: Выше локального рынка.

FOREX: За сутки доллар потерял фигуру.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Остатки на корсчетах существенно не меняются третью неделю. НО (!) при этом ставки МБК овернайт вчера были более 6%, что говорит о проблемах с текущей ликвидностью. Связано это, вероятнее всего, с подведением балансов и уплатой налогов (и не малых) по итогам 2005 года.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) ТНК-BP продает Удмуртнефть, дорого. $3 млрд. Плохо, что от актива избавляется нерезидент, хорошо что дорого.
(-) Несколько инвесткомпаний понизили рекомендации по телекоммуникационным акциям до “продавать”.

Новостной фон: Нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Был вчера дружен.

Технически:
Для полноценной коррекции еще далеко.
Позавчерашний гэп еще даже не закрыли.
Значимые уровни поддержки: 1460, 1375-85, 1330-1310, 1250.

Ожидание:
Вероятным сценарием видится отскок. И сегодняшние утренние цены выше вчерашнего закрытия.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе логичной будет коррекция рынка еще на 5%-15%. По крайней мере до 1350-1400 по РТС.

Торговый план:
Не спешить.
Для тех, у кого открыты лонги, безопаснее будет выйти из позиций сегодня в середине дня, когда утренний отскок реализуется.
Для тех, кто в шортах, не фиксировать убыток на утреннем отскоке, а дождаться окончания торговой сессии, когда очень вероятно возобновление продаж и продолжение коррекции.

Америка: Выросла.
DJIA: +0,32%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,88%
Фьючерсы на индексы: умеренно отрицательная динамика.

S&P 500

Развивающиеся рынки: В целом ростут.

MSCI EM: +0,542%
MSCI EM Eastern Europe: +0,557%
MSCI EM Latin America: -0,308%
Аргентина (MERVAL): +0,55%
Бразилия (BOVESPA): —
Мексика (IPC): -1,29%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,91%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,08%
Hong Kong (Hang Seng): -0,42%

Nikkei-225

Нефть: -3,14% (NYMEX Crude Oil) Консолидируется немногим выше 60$ за баррель.

NYMEX Light Crude: 61,00 $/BBL (-1,91)
NYMEX Brent Crude Oil: 60,96 $/BBL (-1,62)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: снизились на 0,5%.

АДР: Нет единой картины.

FOREX: Без существенных изменений.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Ставки МБК овернайт выросли до 3%-4,5%. При этом остатки на корсчетах выросли.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Нет никаких значимых новостей дающих повод для покупок или продаж.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Действия игроков индивидуальны в отношении каждой акции. Единых рыночных тенденций нет.

Технически:
Несгибаемый ничем тренд.

Ожидание:
Признаков обвала нет. Роста то же.
Наиболее вероятной видится консолидация.

Торговый план:
Вне рынка.

Во всем нормальном мире вчера был выходной день, данные по внешним рынкам без изменения. См. предыдущий торговый план.

Изменения на утро:

Фьючерсы на американские индексы: Выше закрытия +0,2%.

Нефтяные фьючерсы: ниже закрытия -1,0%…-1,5%.

Остатки средств на корсчетах: Снизились на 6,5%.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Ведущий российский специалист по дефолтам С.Кириенко, вчера посетил с рабочим визитом Иран и задал вектор движения нефтяных котировок, которые на сегодняшнее утро упали на один-полтора процента. Впрочем, это может отложить военный конфликт в регионе.
(-) На рынке непрерывно ведется инсайдерская игра. Чему мы были снова вчера свидетелями: Ростелеком выстрелил на 15%, перед выходными, оказывается, на принятии днем позже постановления Правительства с правилами оказания услуг связи. До этого РАО, с очередным “зеркальным” решением по обмену акций холдинга. До этого Аэрофлот. До этого Автоваз. До этого … и т.д. и т.п. …

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Без тормозов.

Технически:
Вторую сессию подряд рынок показывает нам незакрытый утренний гэп. Что в традиционном теханализе является признаком подтверждающим сильный тренд.
Индекс РТС

Ожидание:
Значимых негативных сигналов нет.
Опять рост!?

Торговый план:
Вне рынка.

Америка: Разнонаправленная динамика, однозначных ориентиров не дает.
DJIA: -0,07%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,34%
Фьючерсы на индексы: не торгуются.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Умеренно положительная динамика.

MSCI EM: +0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,462%
MSCI EM Latin America: +0,247%
Аргентина (MERVAL): +0,73%
Бразилия (BOVESPA): +0,53%
Мексика (IPC): -0,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,19%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,04%
Hong Kong (Hang Seng): -0,30%

Nikkei-225

Нефть: +3,77% (NYMEX Crude Oil) Значительно выросла за последнюю неделю, отскочив от локального минимума в районе 58 $/BBL.

NYMEX Light Crude: 62,91 $/BBL (+2,37)
NYMEX Brent Crude Oil: 62,58 $/BBL (+2,05)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не торгуются

АДР: Нефтяные АДР выросли вслед за нефтью. Хуже локального рынка выглядят Мосэнерго, Ростелеком, ГМК.

FOREX: Основная фундаментальная сила, в виде высокой процентной ставки по доллару, сдерживает его от удешевления относительно мировых валют.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости: Альфа-групп и АФК Система, возможно, объединятся для покупки Связьинвеста.
(+) Все-таки, комитет по реформированию РАО вернул к жизни идею “зеркального” обмена акций РАО, на акции дочерних компаний. Чем подтвердил опасения участников, о инсайдерской игре, которая наблюдалась в бумагах энергохолдинга в течение двух предыдущих недель.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок без тормозов.

Технически:
Очередные уровни сопротивления находятся в диапазоне 1490-1530.
И все идет к тому, что эти уровни будут достигнуты сегодня-завтра.

Индекс РТС

Ожидание:
Рынок сегодня отдан на откуп крупным русским спекулянтам. А то, что у них есть деньги, чтобы продавить рынок туда, куда им необходимо, мы видели.
Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации.

Торговый план:
Покупки в первой половине сессии, и закрытие длинных позиций во второй половине дня при малейших сигналах к коррекции.
Таким сигналом может быть достижение индексом РТС отметки 1500 пунктов.

Америка:
• Ничего нового на вчерашней американской сессии мы не увидели. Рынок отыгрывал именно те новости, которые были еще во вчерашнем утреннем обзоре на сайте Plan.ru. А именно, уже не отрицается возможность банкротства крупнейшего американского автогиганта Дженера Моторс, т.к. все выделенные ему миллиарды были бездарно проедены, а ситуация в компании только усугубилась.
• Котировки General Motors обвалились на NYSE (в моменте) более чем на 30% за сессию, и завершили день с показателем -25,41%.
• Аналогичные процессы идут в банковском секторе, Министр Экономики США Тимоти Гейтнер, не двузначно намекнул, что ряд из американских банков не сможет вернуть кредиты, ранее выданные им Правительством США, в рамках программы поддержки финансового сектора.

DJIA: -3,27%
S&P500: -3,48%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – 5%-ным обвалом закончили первые торги новой недели европейские рынки акций. Лидерами падения выступили бумаги автостроительных и финансовых компаний. Отказ Белого дома утвердить планы реорганизации американских General Motors и Chrysler приближает банкротство этих автогигантов. Оптимизм инвесторов финансового сектора подкосила национализация банка в Испании – первая с начала кризиса.
• Правительство Испании взяло под контроль региональный сберегательный банк Caja Castilla la Mancha. Помимо этого, государство гарантирует вклады банка на сумму в 9 млрд. евро. Крах этого сравнительно небольшого банка мог спровоцировать панику. Испанские власти впервые с начала кризиса пошли на национализацию банка, развеяв миф о том, что у банковской системы страны есть иммунитет к трудностям, которые переживает сегодня весь финансовый мир.
• Масштабы рецессии в экономике Великобритании оказались больше ожидаемого. По уточненным данным правительства, в четвертом квартале 2008 года вторая по величине экономика Европы сократилась не на 1,5%, а на 1,6%. По итогам всего года спад составил 2%, это рекордный показатель с 1991 года. Паралич финансовой активности и производства, и одновременное резкое ослабление курса фунта заставляют аналитиков опасаться, что рецессия в Британии принимает самые тяжелые формы.
• “Токсичные активы” – то есть, невозвратные долги – на рекордную сумму в 50 млрд. евро. нашел на своем балансе Commerzbank. Большую их часть немецкая финансовая компания заполучила при покупке в январе своего конкурента Dresdner Bank. Commerzbank предупредил, что его доходы за текущий год сильно пострадают.
• Французский инвестиционный банк Natixis подтвердил, что выплатил 3 тысячам своих трейдеров бонусы по итогам прошлого года на 70 млн. евро. Между тем, Natixis едва ли не больше всех в стране пострадал из-за кризиса. За год он потерял почти 3 млрд. евро и государству пришлось слить его с госбанками Caisse d’Epargne и Banque Populaire.

DAX: -5,10%
FTSE: -3,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день подряд российский рынок является аутсайдером.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок удержался от сильного падения, на фоне вчерашнего обвала в США.
• Причиной, противостоящей негативной тенденции на мировых рынках, стало заявление премьер-министра Японии Таро Асо (Taro Aso), о том, что необходимо усиливать инвестиции во внутренние инфраструктурные проекты, и представленый правительства Японии третий пакет экономических стимулов. На этом фоне в рост пошли акции Hitachi Construction Machinery – мирового лидера по производству экскаваторов, и аналогичных компаний.
• Кроме того, азиатских инвесторов подлежал ЦБ Южной Кореи (Bank of Korea), опубликовавший index of manufacturers’ confidence, который вырос с 50 до 60 пунктов за месяц.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,03%
SSE Composite Index (China): -0,06% ( SSE100: -0,09%)
BSE SENSEX (India): +0,31%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР Газпрома потеряли – 9,15%, Мечела – 9,30%, Лукойла – 8,54%. Что существенно ниже локальных котировок на вчерашнее закрытие.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефтяные котировки обвалились вчера после того, как Президент США Барак Обама (Barack Obama) произнес фразу о том, что General Motors и Chrysler имеют последний шанс фундаментально реструктурироваться “fundamentally restructure.”

NYMEX Crude Oil: 48,41 $/BBL (-7,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) – Евро и доллар США торгуются с повышением против японской иены во вторник на фоне сообщений о том, что японское правительство намерено покупать акции. Склонность инвесторов к риску снизилась в ожидании итогов саммита Большой двадцатки в четверг и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в тот же день.
• В понедельник президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступил в Европарламенте. Он заявил, что экономика еврозоны ослабела с января и что существует “высокая степень неопределенности” относительно ее перспектив. Вместе с тем, отметил Трише, существенных рисков дефляции в еврозоне нет, а ЕЦБ сделает все, что требуется, чтобы справиться с финансовым кризисом. Трише добавил, что ЕЦБ достигнет среднесрочной цели – удержания инфляции чуть ниже 2%.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних уровнях.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на ограничение ликвидности со стороны ЦБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,28% (+1,6 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы март
• 13:00 Еврозона – Гармонизированный индекс потребительских цен март
• 17:00 США – Индекс цен на дома январь
• 17:45 США – Индекс деловой активности март
• 18:00 США – Индекс доверия потребителей март

Рынок:
• После проблеска оптимизма в первом весеннем месяце – марте, над рынком вновь сгущаются тучи.

Технически:
• Рынок начал коррекцию.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-660 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро негативные.
• Вероятный внутридневной тренд нисходящий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога